AZAR, ECONOMÍA Y POLÍTICA EN MILTON FRIEDMAN TESIS DOCTORAL
David Teira Serrano Licenciado en Filosofía
David Teira Serrano
Tesis de Doctorado
Facultad de Filosofía
Directores:
Dr. D. José Francisco Álvarez Álvarez
Dr. D. Juan Carlos García-Bermejo Ochoa
2003
Directores: JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Catedrático de Lógica y filosofía de la ciencia (UNED)
JUAN CARLOS Gª-BERMEJO OCHOA
Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico (UAM)
Dpto. de Lógica y Filosofía de la ciencia Facultad de Filosofía | UNED 2003
CONTENIDO
Introducción................................................................. 11
1. ¿Cómo explicaban Walras y Marshall?...................25
PARTE I: LA TRADICIÓN POSITIVISTA
2. Trespositivismos.....................................................64
3. Positivismo y antipositivismo en Chicago ............115
PARTE II: LA FORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MILTON FRIEDMAN
4.Friedman, Hotelling y Fisher.................................180
5. Friedman, Neyman y la teoría de muestras...........204
6.Friedman, Savage y la probabilidad personal....... 230
PARTE III: LA METODOLOGÍAPOSITIVISTA EN EJERCICIO
7. Economía y estadística (1942-1957).....................274
8. Estadística y política (1941-1953).........................340
Conclusión................................................................. 368
Bibliografía ............................................................... 376
Índice ......................................................................... 418
ÍNDICE
Contenido ...................................................................... Agradecimientos ............................................................
Introducción ................................................................
1. ¿Cómo explicaban Walras y Marshall? ..................
1. Introducción .......................................................
2.Modelos de explicación en las ciencias sociales
3. La mecánica moral de Léon Walras ..................
4. Alfred Marshall, un empirista escéptico ............
5. Conclusión .........................................................
PARTE I: LA TRADICIÓN POSITIVISTA
La tradición positivista
2. Plan de la exposición .........................................
2. Tres positivismos
1. El positivismo psicológico .................................
1. 1 Vilfredo Pareto .......................................….
1. 2 Eugen Slutsky ............................................
1. 3 Conclusión ..................................................
2. El positivismo axiológico ..................................
2. 1 Lionel Robbins ..........................................
2. 2 Hicks y Allen .............................................
2. 3 Conclusión .................................................
3. El positivismo estadístico: H. L. Moore .............
3.1 La formación de un joven económetra ........
3.2 La recepción inicial de la obra de Pearson ..
3.3 Marshall: La economía neoclásica no necesita la estadística.............................................…
3.4 La controversia sobre la curva de demanda del hierro ....................................................
3.5 ¿Qué curva descubrió Moore? ...................
4. Conclusión ........................................................
3. Positivismo y antipositivismo en Chicago
1. Henry Schultz, crisol de la tradición positivista
1.1 La economía cuantitativa estadounidense en 1924 ............................................................
1.2 La rehabilitación experimental de la teoría de la utilidad ...............................................
1.3 Qué demuestra una curva estadística de demanda......................................................
1.4 Del adecuacionismo al teoricismo..............
1.5 Mercado y racionalidad: El redescubrimiento de Slutsky....................................................
1.6 Schultz y Friedman.....................................
2. Frank Knight, economista-filósofo....................
2.1 Riesgo e incertidumbre: Los orígenes ........ . . . 460
2.2 Contra el positivismo conductista.............158
La metodología del positivismo económico..............167
PARTE II: LA FORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MILTON FRIEDMAN
La formación estadística de Milton Friedman
1. Friedman, positivista estadístico....................... 2. Plan de la exposición........................................
4.Friedman, Hotelling y Fisher
1.Harold Hotelling y la estadística estadounidense en 1933.180
2. Fisher: Verosimilitud e inducción ....................
3.¿Qué le debe Friedman a Hotelling? ................
4. Conclusión ........................................................
5. Friedman, Neyman y la teoría de muestras
1. La estadística y el segundo New Deal ..............
2. Comportamiento inductivo frente a lógica inductiva ...............................................................
3. Neyman, Friedman y la teoría de muestras .....
4. Milton Friedman, un estadístico escéptico.......
5. Conclusión ........................................................
6.Friedman, Savage y la probabilidad personal
1. El análisis secuencial........................................
2.El probabilismo utilitarista de Jimmie Savage .
3.Friedman y la probabilidad personal ................
4. Friedman, ¿metodólogo positivista?.................
5. Conclusión ........................................................ . . . 461
Estadística y positivismo............................................
PARTE III: LA METODOLOGÍAPOSITIVISTA EN EJERCICIO
La metodología positivista en ejercicio
2. Plan de la exposición .......................................
7. Economía y estadística (1942-1957)
1. Economía y estadística
1.1. Las limitaciones de las curvas estadísticas de demanda.......................................................
1.2. Friedman, Burns y Mitchell.......................
1.3. La renta de las profesiones liberales..........
1.4. La curva de demanda marshalliana ...........
1.5. Una teoría de la función de consumo........
1.6. Conclusión.................................................
Apéndice: Friedman y las cláusulas como si.........
1. La tesis de partida.........................................
2. Los orígenes de la analogía ..........................
3. El alcance de la analogía ..............................
4. Cláusulas como si y análisis estadístico.......
5. Conclusión....................................................
8. Estadística y política (1941-1953)
1. Frank Knight contra la planificación.................
2. Friedman en Washington (1941-1943)..............
3. Economía política sin ideología .....................… . . 462
4. Azar y economía política liberal.......................
5. Conclusión ........................................................
Conclusión
1. Milton Friedman, positivista y teoreticista.......
2. De la economía positiva a la aritmética política .............................................................
Bibliografía................................................................
Índice ......................................................................... . . . 463
AGRADECIMIENTOS
Cuando me inicié en el mundo académico, creía que las páginas de agradecimientos que solía econtrar en monografías y ensayos como los que yo deseaba escribir tenían como propósito facilitar la tarea el sociólogo que quisiese explicar su gestación. Todavía lo creo, pero ahora sé también que la gratitud del autor no es menos sincera.
Esta Tesis pretende mostrar cómo los economistas discuten de filosofía cuando intentan probar la verdad de sus teorías con el auxilio de la estadística.
Aunque de las discusiones que aquí trataré sólo conozco textos, el debate entre economistas, estadísticos y filósofos es parte de mi propia experiencia desde que comencé a frecuentar en 1997 el Seminario de Historia del Cálculo de Probabilidades y de la Estadística, dirigido actualmente por Marc Barbut, Michel Armatte y Eric Brian en la EHESS parisina, y el Seminario de metodología económica que dirige Juan Carlos García-Bermejo en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchos de los autores que inspiran mi análisis son algo más que nombres gracias a la Summer School y al Workshop de economía y filosofía que organiza anualmente la Fundación Urrutia Elejalde .Juan Urrutia y Jesús Zamora son dos de ellos, a la vez que mavens de estos encuentros: es mucho lo que a ambos les debo personalmente. Que los temas de esta Tesis sean ya parte del diálogo de la comunidad filosófica de lengua española sería algo inexplicable sin los simposios de la Sociedad Iberoamericana de Metodología Económica y, en particular, sin la actividad editorial de Wenceslao González y J. Francisco Álvarez. A todos ellos mi agradecimiento. El de otros muchos consejos puntuales lo iré anotando a pie de página en lo sucesivo.
Más allá de la metodología económica, en el transcurso de estos años encontré estímulo en las discusiones de otros tantos seminarios, demasiados quizá para enumerarlos aquí. Aunque todos ellos tengan mi agradecimiento, quisiera sólo mencionar el del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UNED (en sus diversas advocaciones) y los del proyecto de investigación Ciencia y Valores, que coordina Javier Echeverría, así como los encuentros promovidos por la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la ciencia hoy presidida por Eulalia Pérez Sedeño. Entre los más recientes, los de los Departamentos de Humanidades de la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Carlos III.
Mi sensibilidad sociológica le debe mucho, en particular, a las convocatorias organizadas por Emmánuel Lizcano y a las que, antes y después de Social Studies of Finance, recibí de Javier Izquierdo, Emilio Luque y Fabian Muniesa.
En el plano de la conversación informal de la que se alimenta esta Tesis es obligado, pero no menos cierto, mi agradecimiento a quienes me la dieron .todos. en el Departamento de Lógica de la UNED y en el de Humanidades de la UEM (donde su existencia tanto debe a Jesús de Garay). A Javier Ruiz-Castillo le agradezco de este mismo modo su acogida en el Departamento de Economía de la Carlos III. Sobre esta Tesis, compartí también conversación con escritura todos estos años con Pierre-Charles Pradier (Paris I) y Álvaro Fernández (Universidad San Pablo CEU), y sin ella con Norbert Meusnier (Paris VIII) y con Armando Menéndez (Instituto de Filosofía). Más allá de esta Tesis, Luis Arenas (antes y ahora en la UEM) y David de Ugarte (durante y después de Piensa en Red) incitaron mi escritura con la suya. Pero en todos estos años de nadie, ni con nadie, aprendí más (y no sólo de teología . . . 8
INTRODUCCIÓN
1. EL DEBATE SOBRE LA METODOLOGÍA DE MILTON FRIEDMAN
En 1953, a sus 41 años, Milton Friedman dio a la imprenta «La metodología de la economía positiva positiva», el prólogo de una colección de Ensayos de economía positiva, su primer libro como catedrático de la Universidad de Chicago1. Defendía en él la tesis de que la cientificidad de la economía debía evaluarse por el acierto de sus predicciones y no por el realismo descriptivo de sus hipótesis: aunque un consumidor no se reconozca en el agente económico de los teóricos de la demanda, éste les servirá para predecir acertadamente su decisión, y con eso bastará, según Friedman, para que consideremos su teoría ciencia positiva.
El éxito de sus argumentos convertiría este escrito de circunstancias en el más influyente en la metodología económica del siglo pasado2.
1 «During our first few years in Chicago, my scholarly publishing consisted of articles in professional journals. In 1953, at the suggestion of Alex Morin at the University of Chicago Press, I collected some of this articles, plus two new ones in a book titled Essays in Positive Economics. The two new articles, .The Methodology of Positive Economics. and .Thecase for Flexible Exchange Rates., became two of my most widely cited and influential articles» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 213).
1 «During our first few years in Chicago, my scholarly publishing consisted of articles in professional journals. In 1953, at the suggestion of Alex Morin at the University of Chicago Press, I collected some of this articles, plus two new ones in a book titled Essays in Positive Economics. The two new articles, .The Methodology of Positive Economics. and .Thecase for Flexible Exchange Rates., became two of my most widely cited and influential articles» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 213).
Aun cuando tardase diez años en alcanzar su máxima difusión entre los economistas3, el artículo de Friedman constituyó para muchos de ellos el credo en el que basar su propia reputación profesional como científicos sociales. Aunque su recepción se demoraría todavía otra década, los filósofos de la tradición positivista . y, en particular, los popperianos. encontraron en Friedman a un interlocutor con quien discutir el estatuto teórico de la economía, por más que advirtiesen desde un principio la ambigüedad de sus argumentos4.
Hoy, cincuenta años después, quizá los economistas no sean tan optimistas sobre el alcance predictivo de su disciplina y los filósofos son mucho más escépticos respecto a la posibilidad de reinterpretar de un modo convincente las tesis de Friedman para probar su cientificidad. No es, por tanto, extraño que «La metodología de la economía positiva» se perciba en nuestros días distante como un clásico y sea estudiado como tal5. Quizá no baste para explicar en qué sentido la economía es ciencia, pero cabe aún preguntarse si basta, al menos, para dar cuenta de la cientificidad de la obra
económica del propio Friedman.
2 De entre los muchos testimonios que podrían ilustrarlo, baste este de Daniel Hammond: «Through his essay, .The Methodology of Positive Economics., Milton Friedman has had more influence on economic methodology than any other person in this century» (HAMMOND 1990, p. 194). Un estudio panorámico que situará al lector las tesis de Friedman sobre la predicción se encuentra en GONZÁLEZ 1996 y GONZÁLEZ 1998.
2 De entre los muchos testimonios que podrían ilustrarlo, baste este de Daniel Hammond: «Through his essay, .The Methodology of Positive Economics., Milton Friedman has had more influence on economic methodology than any other person in this century» (HAMMOND 1990, p. 194). Un estudio panorámico que situará al lector las tesis de Friedman sobre la predicción se encuentra en GONZÁLEZ 1996 y GONZÁLEZ 1998.
3 El análisis de la difusión de los argumentos de Friedman entre los economistas espera aún su sociólogo de la ciencia (o, en este caso, de la metodología económica): buena parte de los textos esenciales para ello se encuentran compilados en WOOD & WOODS 1990.
4 Ensayos como BLAUG 1992 o CALDWELL 1994 (también en sus primeras ediciones) pueden servirnos como testimonio a este respecto. Uskali Mäki se ha distinguido en la interpretación de la ambigüedad de los argumentos de Friedman: cf., por ejemplo, MÄKI 1988 y 1993.
5 Esto puede apreciarse, por ejemplo, en el tratamiento que recibe en HANDS 2001.
6 Nos referimos a Milton Friedman: Economics in Theory and Practice (HIRSCH & DE MARCHI, 1990). Una ponderada evaluación filosófica de este trabajo se encuentra en MONGIN 1992. . . . 13
El debate, inaugurado en 1990 por el trabajo de Abraham Hirsch y Neil de Marchi6, se plantea hoy en forma de controversia entre historiadores, sociólogos y filósofos de la economía y, como en tantos otros ámbitos de los Science Studies, se trata de dilucidar en qué medida los principios metodológicos de Friedman se articulan con su propia práctica como economista. Si su metodología diese cuenta, en algún sentido, de sus opciones teóricas, sería pertinente su discusión filosófica; de no ser así, correspondería xclusivamente al historiador o al sociólogo explicar su elección.
Por ejemplo, los ya citados Hirsch y De Marchi asumen su defensa intentando mostrar la deuda de Friedman con el pragmatismo7. Desde un punto de vista sociológico, Philip Mirowski pretendió recientemente que muchas de sus opciones intelectuales de nuestro autor serían producto, en realidad, de sus compromisos gremiales y políticos8. J. Daniel Hammond, por su parte, probó a dar cuenta de la cuestión de la causalidad en el pensamiento de Friedman desde sus propias fuentes económicas .es decir, en la perspectiva del historiador9. Tal sería el debate en el que se inscribe este trabajo.
Nuestra Tesis pretende probar, en efecto, la pertinencia de un enfoque filosófico de la obra económica de Milton Friedman. Para ello, no intentaremos ofrecer una nueva interpretación de su ensayo metodológico y renunciamos desde un principio a discutir cuestiones tales como su
concepción del realismo o sus deudas con cualquiera de los filósofos con los que se le suele asociar10.
7 En particular, cf. HIRSCH & DE MARCHI 1990, parte I.
8 Cf. particularmente MIROWSKI 2002, caps. 4 y 5, y anteriormente HANDS & MIROWSKI 1999.
9 HAMMOND 1996, y su reivindicación de la pertinencia de este enfoque en HAMMOND 1992.
10 El estado de la cuestión en torno a la metodología de Friedman se expone sumariamente en HAMMOND 1998. En particular, un examen de las posibles deudas filosóficas (y la confusión creada por su admisión de muchas de ellas) se encuentra en HIRSCH & DE MARCHI 1990, pp 1-7. . . . 14
No negamos, desde luego, el interés de esta empresa, pero quisiéramos ofrecer una respuesta al desafío de sociólogos e historiadores en su propio terreno11. Nuestro propósito es aproximarnos a «La metodología de la economía positiva» como un episodio más en una disputa filosófica entre economistas sobre la articulación de la teoría de la demanda. Esto es, se trata de mostrar cómo argumentan filosóficamente los conomistas a partir de las dificultades que encuentran en su misma práctica, y de qué modo este debate informa su propia concepción de la cientificidad de la economía12.
No negamos, desde luego, el interés de esta empresa, pero quisiéramos ofrecer una respuesta al desafío de sociólogos e historiadores en su propio terreno11. Nuestro propósito es aproximarnos a «La metodología de la economía positiva» como un episodio más en una disputa filosófica entre economistas sobre la articulación de la teoría de la demanda. Esto es, se trata de mostrar cómo argumentan filosóficamente los conomistas a partir de las dificultades que encuentran en su misma práctica, y de qué modo este debate informa su propia concepción de la cientificidad de la economía12.
2. NUESTRO ARGUMENTO
Nuestro argumento se desplegará en tres pasos, correspondientes a cada una de las partes de esta Tesis. Buena parte de la confusión en torno a la metodología de Friedman se basa, creemos, en la dificultad de interpretar su positivismo, que no es definido en parte alguna de su ensayo13. Cabría suponer, tentativamente, que el sentido del adjetivo positivista no era desconocido para muchos
economistas de su época, antes de que Friedman divulgase su ensayo, aun cuando en su mayor parte no conocieran su ascendencia filosófica 14. Así, en la primera parte de esta 11 Desde este punto de vista, la inspiración de esta Tesis está en deuda con los trabajos de Jesús Zamora Bonilla sobre economía de la ciencia, en particulzar ZAMORA 1999, 2001a y 2002. Una defensa general de esta
orientación se encuentra en ZAMORA 2001b.
12 Debo dejar constancia aquí de mi agradecimiento a Juan Carlos García-Bermejo por insistir en interpretar el contenido filosófico de la economía a partir de la propia actividad de los economistas (a partir de su propia experiencia en GARCÍA-BERMEJO 1990) y, en particular, por mostrarme cómo en economía el sentido de la teoría se deriva de la actividad de modelización: cf. GARCÍA-BERMEJO 2000.
13 Cf. infra nuestra Introducción a la Parte I.
14 La primera insinuación en este sentido la recibimos de Roger Backhouse, Bruce Caldwell y Wade Hands a través de la lista de correo de la History of Economics Society: cf. Ross B. Emmet, «Mainstream econ and log. positivism», enviado el 30 de septiembre de 1998:
http://www.eh.net/lists/archives/hes/oct-1998/0001.php . . . 15
Tesis pretendemos mostrar la existencia de una tradición metodológica positivista en la teoría de la demanda, que se extiende aproximadamente el Cours d.Économie Politique de Pareto (1896) y Theory and Measurement of Demand de Henry Schultz (1938). Con independencia de su adhesión a los ideales filosóficos que la inspiraron, dos son las notas que distinguen a los economistas de esta tradición: su voluntad de evitar cualquier compromiso con la psicología al explicar la elección del agente individual, por una parte, y su defensa de que se verificase estadísticamente sobre los datos de la demanda resultantes de la agregación de sus decisiones.
Creemos que estas dos notas resultan mucho menos obvias de lo que aparentan ser, y de ahí la dificultad de apreciar la singularidad de esta tradición positivista. Tal como trataremos de poner de manifiesto en el capítulo 1 .que sirve de preámbulo a esta primera parte., la teoría de la demanda tuvo originalmente otra inspiración metodológica, según se muestra en nuestra discusión de los trabajos de
Walras y Marshall; pensemos tan sólo que ambos se mostraron reacios, por distintas razones, a su contrastación estadística. Por otro lado, aun cuando el positivismo de Friedman se extienda más allá de la teoría de la demanda, conviene advertir que la mayor parte de los trabajos que anteceden a su ensayo metodológico se basan en su aplicación al estudio de consumo y renta, en un espíritu cuantitativo en el que le inició precisamente Henry Schultz15.
Este es, por tanto, el contexto en el que, a nuestro entender, se explica la gestación de su metodología, pero para poder interpretar su constitución aun debemos dar dos pasos. Para ello, tenemos que advertir que dentro de la tradición metodológica del positivismo se dan, al menos, tres posiciones epistemológicas sobre la verdad de la teoría de la demanda, según cómo se entienda la relación entre teoría y datos. Examinaremos ampliamente estas tres posturas en los capítulos 3 y 4, pero cabe adelantar que Friedman desarrollará, en particular, una de ellas, que denominaremos 15 Cf. la bibliografía al final de este trabajo. . . . 16 teoreticismo. Con Pareto, el dilema enfrentado por nuestro
autor era la elección de una entre las múltiples teorías que podrían dar cuenta de unos mismos datos. Este será el reto epistemológico al que tratará de dar respuesta con su ensayo de 1953, partiendo desde un dilema que, de nuevo, encuentra su origen en la teoría de la demanda: la opción entre un
enfoque de equilibrio parcial (Marshall) y otro de el equilibrio general (Walras).
Pero Friedman enfrentará este reto epistemológico no ya desde la teoría de la demanda, sino desde su formación como estadístico, a la que dedicaremos la segunda parte de nuestra Tesis. En efecto, en los años inmediatamente posteriores a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Friedman era uno
de los estadístico estadounidenses más reputados: discípulo de Harold Hotelling en Columbia, diseñó muestreos sobre consumo y renta para el Gobierno estadounidense en Washington .donde conoció a Jerzy Neyman., para ingresar durante la guerra en el Statistical Research Group . con Abraham Wald y Jimmie Savage, entre otros. Este es un dato cremos que no suficientemente aprovechado al analizar
sus ideas sobre cientificidad y predicción16, probablemente por la desconexión entre la metodología económica y la metodología estadística, que aquí intentaremos unir.
A diferencia de su maestro Schultz, un devoto de Karl Pearson, Friedman concibió la estadística como un dispositivo para evaluar la razonabilidad de las creencias, tal como enseñaban Ronald Fisher y Hotelling. Una vez que el estadístico aceptaba la irresolubilidad del problema de la inducción, debía ofrecer criterios para elegir entre teorías como creencias razonables, si es que ya no verdaderas. Este
será el giro teoreticista que Friedman imprime al desiderátum positivista de verificación. Friedman lo desarrolló al paso en que avanzaban las propias técnicas inferenciales y su representación epistemológica: a la concepción propuesta por 16 Y ello pese a sus propias declaraciones al respecto: cf. señaladamente HAMMOND 1993. La tentativa más sistemática que conocemos de elucidarlas se encuentra en PELLONI 1996.
Fisher en 1922, sucedió en la década siguiente la de Neyman, que sustituiría su lógica inductiva por una teoría del comportamiento inductivo inspirada en su propia técnica de los intervalos de confianza. Esta teoría sería desarrollada a principios de los años 1940 por Wald y, en clave subjetivista (o personalista), por Leonard Jimmie Savage, íntimo amigo y coautor de Friedman, cuya obra magna The Foundations of Statistics se publica un año después de su propio ensayo, en 1954.
Defenderemos en esta segunda parte que Friedman encontró en esta tradición estadística la respuesta al dilema del teoreticista: en principio, las técnicas inferenciales posibilitan la elección entre teorías alternativas a partir de unos mismos datos, si admitimos que tales teorías constituyen creencias razonables, aunque nunca completamente verdaderas. Considerando las reiteradas profesiones de fe
subjetivista de nuestro autor17, podríamos pensar que aquí se encontraría la clave para interpretar «La metodología de la economía positiva». Pero más bien encontramos nuevas dificultades exegéticas para dar cuenta de su posición metodológica y epistemológica.
En primer lugar, la divergencia entre dicha profesión de fe subjetivista y las técnicas estadísticas efectivamente aplicadas por Friedman, que nunca quiso ir más allá de Fisher. En segundo lugar, Friedman aplicó éstas de un modo voluntariamente minimalista, declarándose escéptico ante la posibilidad de obtener resultados cogentes en economía mediante técnicas tan poco sospechosas como la regresión múltiple. Como puede suponerse, esto condicionaba la contrastación del equilibrio general y éste era . recordémoslo. el desafío teoreticista que enfrentaba en su ensayo de 1953: elegir entre un enfoque que, en general, predecía sobre dos variables (el equilibrio parcial, basado en la regresión simple) o uno que pretendía hacerlo sobre muchas más (el equilibrio general). Por último, pensemos que 17 Cf. supra nota 14. Amplias citas pueden encontrarse más adelante en nuestro capítulo 6.
Savage defendía el estatuto normativo de su teoría sobre la probabilidad personal, como canon desde el que evaluar la racionalidad del comportamiento inductivo de un agente. En cambio, Friedman no se pronunciará nunca sobre el estatuto (positivo o normativo) de su metodología como metateoría del comportamiento de los economistas, sugiriendo, más bien, que de hecho operaban tal como él pretendía.
Por tanto, las dos primeras partes de nuestra Tesis presentarían a Friedman como un metodólogo positivista, para quien las teorías económicas .como, ejemplarmente, la de la demanda. debieran contrastarse estadísticamente sobre los datos agregados con independencia de cualquier hipótesis psicológica sobre el comportamiento individual de los agente.
Desde un punto de vista epistemológico, esta contrastación no probaría la verdad de una teoría sobre los datos sino la mayor racionalidad de quien se decide a creer en ella frente a otras teorías alternativas. Si se aceptase nuestro argumento, el historiador o el sociólogo tendrían que reconocer que las opciones filosóficas (metodológicas y epistemológicas) de Friedman no pueden separarse de su propia práctica como economista y tienen, además, consecuencias sobre ella. Pero aún debemos establecer de qué modo ejercita Friedman sus principios en sus trabajos económicos, y este es el objeto de la tercera parte de nuestra Tesis.
Analizamos en ella sus estudios sobre demanda, consumo y renta entre 1935 y 1957, fecha en la que publica Una teoría de la función de consumo, el exponente más acabado de su metodología según su propia declaración18. Y en éstos se nos pone de manifiesto, en primer lugar, cuál es el origen del escepticismo que atribuíamos a Friedman sobre el alcance de la predicción. La educación de Friedman como economista aplicado se opera, fundamentalmente, en el NBER con Wesley Mitchell y, en particular, Arthur Burns, como maestros. Y ellos recogen ese principio escéptico que retrotraen a Marshall: el orden causal de cualquier sistema económico es para todos ellos demasiado complejo como para poder ser aprehendido de una sola vez por una teoría. Se ilumina así, desde esta tradición aplicada, la disyuntiva entre equilibrio general y equilibrio parcial discutida en el ensayo de 1953, pues una teoría realista no podría ofrecer predicciones fiables por el número de variables consideradas, y a la inversa.
Puesto que se trata de escoger creencias razonables, y no verdaderas, veremos cómo Friedman opta por la predicción. Pero ello determina un tratamiento insospechado de la propia teoría de la demanda, pues, como veremos en distintos casos, Friedman defenderá la conveniencia de tratar los conceptos teóricos como archivadores de datos .tendremos ocasión de analizar los nexos entre clasificación y predicción. evitando el rigor axiomático de su definición. El principal dilema metodológico que, a nuestro entender, plantea la obra de Friedman es la cuestión de los teoricidad: ¿cómo sostener la unidad de una teoría en su contrastación si sus propios términos pueden redefinirse dependiendo del problema estudiado? Creemos que esta es la dificultad más seria que encuentra la cientificidad de la obra económica de Friedman. En particular, esta dificultad adquiere nuevos tintes si consideramos que la eficacia predictiva es indispensable para dotar a la economía del sentido político que Friedman le concede. ¿Es posible asegurar la objetividad de una predicción si es posible redefinir ampliamente los conceptos que la dotan de sentido teórico? Este será el dilema que exploremos en el capítulo octavo y último de esta tesis analizando su propia trayectoria profesional al servicio del gobierno estadounidense en los años 1930 y 1940, para examinar su concepción de economía y estadística determinan el desarrollo de su propio credo político.
En suma, más que dudar de la efectividad de los principios metodológicos y epistemológicos asumidos por Friedman, cabe cuestionar su alcance: puede que no basten para asegurar de modo inconmovible la cientificidad de sus propias teorías económicas, pero ello no obsta para que su desarrollo sea inexplicable sin su contribución. Si esto se aceptase, nuestra Tesis alcanzaría su objetivo. Algunas reflexiones adicionales sobre la dificultad de pensar el estatuto teórico de la economía a partir de sus resultados se ofrecen en su conclusión.
3. FUENTES EMPLEADAS
Nuestro argumento exige una reconstrucción racional de buena parte de las disputas en torno al desarrollo de la teoría de la demanda entre 1895 y 1938 y sobre la constitución de la teoría de la inferencia estadística entre 1922 y 1954. No podemos ocultar que nuestro propio punto de vista está informado por las disputas de la metodología y la epistemología del siglo XX en torno a cuestiones como las ya enumerada (infradeterminación, inducción, teoricidad, etc.), pero intentaremos mostrar, como adelantábamos, que éstas se nos presentan también en las propias disputas entre economistas y estadísticos, y determinan opciones efectivas en su propia obra científica. Hemos de exponernos, por tanto, a las objeciones de historiadores y sociólogos sobre la cogencia de nuestra reconstrucción y, en particular, sobre su efectividad textual.
Las dos primeras partes de nuestra Tesis, tratan de reconstruir el contexto intelectual en el que se opera la formación intelectual de Friedman. Tomamos como base de nuestra reconstrucción la propia ciencia publicada, tratando de ofrecer fundamentos textuales de cada una de los puntos de nuestro análisis de los autores que constituyen nuestro Dramatis personae argumental. En el caso de los mejor
estudiados, como Marshall, Walras o Pareto, nos apoyamos, además, en la bibliografía existente sobre los capítulos metodológicos de su obra. En otros todavía no demasiado explorados .como Moore, Schultz o Knight., nuestro análisis es, en buena parte, original. Mucho menos exhaustivo es nuestro estudio de los clásicos de la estadística que influyeron en Friedman (principalmente, Fisher, Neyman y Savage), en general, menos estudiados; pero, en la medida de los posible, no atenuamos el rigor histórico de la reconstrucción.
Respecto al propio Friedman renunciamos, como antes se anticipaba, a un estudio separado de «La metodología de la economía positiva» y, especialmente, de su posteridad. Trataremos más bien sus tesis en el contexto de la propia evolución de Friedman como economista, considerando como base textual todos sus artículos y libros entre 1935 y 1953, con algunos escritos posteriores que señalamos en la bibliografía. La tercera parte se base, en particular, en el análisis de tres de sus libros: su trabajo con Kuznets sobre la renta de las profesiones liberales (FRIEDMAN & KUZNETS 1945), sus Ensayos de economía positiva (FRIEDMAN 1953a) y su Teoría de la función del consumo (FRIEDMAN 1957a).
Sus artículos estadísticos y sus trabajos con Jimmie Savage y Allen Wallis, entre otros, son objeto también de análisis en distintos capítulos de la Tesis.
Por otro lado, un sociólogo de la ciencia no dejará de advertir que la gestación de la obra de Friedman se produce en circunstancias que difícilmente cabría explicar separándolas del curso de la propia política estadounidense de la época: la promoción de las ciencia social cuantitativa desde los años 1920, el auge de la economía estadística a partir del New Deal y la incorporación de los economistas a la asesoría gubernamental, la investigación militar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, etc. Hemos intentado dejar constancia puntual de todas ellas intentando mostrar cómo estos intereses sociales se articulaban con las propias disputas metodológicas y epistemológicas en las que nuestros autores (no sólo Friedman) se implican. No cabría explicar la convergencia de tantos temas económicos y estadísticos sin contar con las instituciones que lo hicieron posible, pero ¿anula o resuelve esto, en algún sentido, la efectividad de las disputas filosóficas a que dieron lugar? Este es un reto que dejamos abierto. A efectos de nuestra argumentación, seguimos el curso de los acontecimientos que el propio Friedman señala en su autobiografía, anotados puntualmente por las observaciones de su esposa, Rose Director (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998).
En cuanto a la bibliografía, anotamos en ella de modo casi exclusivo los trabajos citados en el curso de la Tesis19 de acuerdo con las normas al uso en los volúmenes editados por la Sociedad Iberoamericana de Metodología Económica20.
4. GUÍA DE LECTURA
Como ya hemos adelantado, la tesis está dividida en tres partes, con ocho capítulos numerados consecutivamente. El primero de ellos, que se presenta por separado, sirve como introducción metodológica a los problemas de la teoría neoclásica de la demanda y como eje de la interpretación de Marshall que se desarrollará en distintos capítulos. A la presente introducción general, se suma una introducción y una conclusión en cada una de las partes, de modo que cada una de ellas admite, en cierta medida, una lectura independiente. Dejamos constancia a pie de página de la relación de los argumentos desarrollados con otros trabajos nuestros y de algunas deudas intelectuales que merecen ser anotadas.
19 Omitimos, en general, múltiples artículos de los que nos servimos ocasionalmente procedentes de obras de referencia generales que tuvimos a la vista durante toda la redacción: en particular, citemos el New Palgrave, el Handbook of Economic Methodology, la Routledge Encyclopedia of Philosophy, las dos ediciones de la International Encyclopedia of the Social Sciences y la Encyclopedia of Statistical Sciences.
20 Debo dejar constancia de mi agradecimiento a la Biblioteca del Banco de España, que suministró la mayor parte del fondo documental empleado en esta Tesis.
Capítulo 1
¿CÓMO EXPLICABAN WALRAS Y MARSHALL?
1. INTRODUCCIÓN21
En este primer capítulo pretendemos examinar desde un punto de vista metodológico la oposición ue enfrentaba, al decir de algunos intérpretes22, los enfoques de Léon Walras y
Alfred Marshall. Desde luego, no se trata de discrepancias de
principio respecto a los fundamentos del análisis económico,
pues ambas corrientes parten de una misma teoría sobre el
comportamiento individual de los agentes en el mercado .la
teoría de la utilidad. y analizan su interacción a partir de la
idea de equilibrio de la oferta y la demanda .el acuerdo
sobre un precio. Cuentan, por tanto, con un dispositivo que
les permite explicar intencionalmente la elección de cada
agente, y con un principio causal que explica su
coordinación. Para buena parte de los filósofos de las ciencias
21 Algunas de las ideas que aquí expondremos fueron presentadas en el I
Simposio de la Sociedad Iberoamericana de Metodología Económica
(Morelia, 2000).
22 Esta oposición entre walrasianos y marshallianos es, en sí misma,
polémica: véase, por ejemplo, MIROWSKI y HANDS 1998 sobre el sentido
que tuvo en las controversias entre los economistas estadounidenses de la
primera mitad del XX. Una discusión siempre útil de estos dos enfoques se
encuentra en BLAUG 1980, pp. 212-217 y un estudio más reciente y
contestado en ROSENBERG 1992, pp. 200-227.
sociales de nuestros días23, estos dos elementos distinguirían
una verdadera explicación en el dominio de las ciencias
sociales de las pseudoexplicaciones propias, por ejemplo, del
marxismo (cf. ELSTER 1985, pp. 1-48; ÁLVAREZ 1991, pp.
164-ss).
Ahora bien, por más que entre los economistas neoclásicos
se dé un acuerdo sobre los elementos causales (intencionales
y supraintencionales) que intervienen en la determinación de
los precios, discrepan, de hecho, en su alcance. Por una parte,
están quienes, con Walras, entienden que, por intervenir cada
agente en distintos mercados (ofertando en unos y
demandando en otros), el precio de equilibrio que se alcance
en uno de ellos afectará simultáneamente al resto, de modo
que el economista tendrá que averiguar si existe una n-tupla
de precios que equilibre a un tiempo el conjunto de los
mercados. Esto es, la ciencia económica se ocupará de su
equilibrio general. A su vez, otros defienden, con Marshall,
que cabe estudiar por separado el precio que equilibra un
solo mercado, asumiendo, por hipótesis, que ciertos factores
causales (por ejemplo, gustos, precios en otros mercados,
renta, otros bienes, ...) permanecen constantes .esto es,
incorporando a la explicación una cláusula ceteris paribus.
En principio, ésta parece ser una cuestión que cabría
dilucidar empíricamente, mediante análisis estadísticos, y así
se lo propusieron, en efecto, los primeros económetras .y
muy especialmente, como veremos, Henry Ludwell Moore:
cf. infra cap. 2.3. Casi cien años después, no parece que el
dilema esté resuelto24. No es extraño, por tanto, que ante las
dificultades que plantea el análisis econométrico de la
oposición entre equilibrio parcial y equilibrio general, la
metodología estadística deje paso, por así decir, a la
23 Aquí tomaremos como referencia ELSTER 1983, HOLLIS 1994 y
ROSENBERG 1995.
24 De entre las pocas discusiones metodológicas de estos problemas
econométricos que podemos encontrar en español, se puede citar
ALVAREZ 1996. Del proyecto de Moore nos hemos ocupado, además, en
FERNÁND EZ y TEIRA 2002.
. . .
27
metodología filosófica. En efecto, intentaremos mostrar aquí
que la opción de los propios Walras y Marshall fue ya, desde
un principio, filosófica.
Entendemos, en efecto, que su desacuerdo sobre el nivel
de análisis en que debe desarrollarse el estudio del equilibrio
tiene su origen en sus diferencias de opinión acerca de la
posibilidad de conocer con mayor o menor exactitud el orden
causal en que se desarrolla la actividad económica, esto es, en
una cuestión fundamentalmente epistemológica. Apelando a
la distinción propuesta por Martin Hollis (HOLLIS 1995, pp.
27-ss) acerca de los diferentes enfoques del problema de la
causalidad en las ciencias sociales, opondremos en este
capítulo el racionalismo subyacente al enfoque de Walras al
empirismo propio deMarshall.
Por otro lado, en la filosofía de las ciencias sociales, la
cuestión de la causalidad no se refiere exclusivamente a una
opción filosófica de principio. Como vamos a ver, se
distinguen tantos esquemas causales como modalidades de
explicación (a saber, al menos, mecánica, funcional, e
intencional). Tendremos que examinar, por tanto, cómo se
articula el enfoque general de la causalidad en ambos autores
con sus explicaciones de la conducta económica individual y
sus principios de agregación. Veremos que esos primeros
principios filosóficos de nuestros dos autores les «eximen» de
la especificación de los mecanismos en los que debiera
basarse su explicación del equilibrio, evidenciando éste un
carácter señaladamente funcional.
Examinaremos en la sección siguiente los distintos
modelos explicativos que se encuentran hoy en las ciencias
sociales y sus dilemas. En las secciones tercera y cuarta
aplicaremos los criterios expuestos en éstas al análisis de las
obras de Walras y Marshall, respectivamente, recapitulando
nuestros resultados en la sección quinta y última.
. . .
28
2. MODELOS DE EXPLICACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES
En este capítulo vamos a tratar de algunos problemas
metodológicos de la economía desde la perspectiva general
de la filosofía de las ciencias sociales y, en particular, desde
la concepción de la explicación científica que en ésta se
defiende. En este epígrafe trataremos de exponer sus líneas
maestras. La cuestión de la explicación científica se remonta,
al menos, a la etapa norteamericana del positivismo lógico y,
en particular, a los clásicos estudios de Carl Hempel y Ernst
Nagel. Como se recordará, se trataba de establecer su
estructura lógica, y en particular sus nexos inductivos o
deductivos. En esta tradición, una explicación causal podía
adoptar el formato denominado nomológico-deductivo de
cobertura legal, en el que a partir de un conjunto de leyes
generales (L1, ..., Lm) y hechos particulares (N1, ..., Nn), se
podía deducir el efecto E.
Al aplicarla a las ciencias sociales, uno de los primeros
retos que enfrentaron Hempel y Nagel fue el de analizar
aquellas explicaciones en las que son causas finales, y no
eficientes, las que determinan el que se produzca el
acontecimiento estudiado. Se trataba de especificar los nexos
deductivos o inductivos que permitiesen formalizar estas
explicaciones. Así, como se recordará, la pauta básica del
análisis funcional, en la clásica versión de Hempel (HEMPEL
1965, p. 297), era:
a)
En un momento t, el sistema s funciona
adecuadamente en un ámbito de tipo c
(caracterizado por condiciones internas y externas
específicas)
b)
s funciona adecuadamente en un ámbito de tipo c
sólo si se satisface cierta condición necesaria n
c)
Si el rasgo i [la causa] estuviera presente en s,
entonces como efecto se cumpliría la condición n
d) (Por lo tanto) en t, el rasgo i está presente en s
Transformar esta pauta en una deducción rigurosa exigía
especificar perfectamente las condiciones internas y externas
. . .
29
que distinguen a c, por una parte, y los posibles equivalentes
funcionales de i. Las dificultades de esta empresa eran, las
más de las veces, insuperables, con la excepción de los
sistemas para los que explicitamente rigiese una hipótesis
general de autorregulación.
Quizá a consecuencia de las dificultades que experimentó
esta segunda navegación del proyecto positivista .
recordemos el dilema del teórico, etc.., en la filosofía de las
ciencias sociales se tiende hoy a considerar la oposición entre
explicación causal y explicación funcional desde un punto de
vista no exclusivamente deductivo. Se trata de establecer
materialmente en qué consiste una relación causal (el objeto
de la explicación), cuáles son sus contenidos . Taly como nos
la presenta, por ejemplo, Jon Elster (ELSTER 1983), se
distinguiría por cumplir con estos tres principios:
I.
Determinismo, esto es, el principio que nos dice
que todo acontecimiento tiene una causa, o bien un
conjunto bien definido de antecedentes causales
que, como tal, son suficientes e individualmente
necesarios para que se produzca.
II.
Localidad, es decir, la negación de la acción a
distancia .pese al teorema de Bell.: una causa
actúa sobre lo que es contiguo a ella en el espacio
y en el tiempo.
III.
Asimetría temporal: las causas no deben ser
posteriores a sus efectos.
Cabe discutir, por supuesto, cada uno de estos principios,
pero así formulados nos permiten discriminar entre
explicaciones propiamente causales y explicaciones
funcionales desde un punto de vista epistemológico, y no
solamente lógico. De acuerdo con Elster, podríamos
reformular así el patrón explicativo funcionalista:
Un modelo X de institución o conducta es explicado por
su función Y para el grupo Z si y sólo si:
1)
Y es un efecto de X
2)
Y es beneficioso para Z
3)
Y no es intención de los actores que realizan X
. . .
30
4)
Y .o por lo menos la relación causal entre X e
Y. no es reconocida por los actores en Z
5)
Y mantiene a X por un mecanismo de
retroalimentación causal que pasa a través de Z
Aplicando a este patrón los principios antes enumerados,
nos vemos obligados, primeramente, a interpretar este patrón
explicativo respecto a clases de instituciones o conducta para
no infringir el principio de asimetría temporal: serán los
efectos beneficiosos anteriores de X para Z los que expliquen
su recurrencia futura. Ahora bien, cumpliendo con el
principio de localidad, será obligado establecer un
mecanismo que salve el intervalo entre el acontecimiento
inicial y su repetición. Un ejemplo canónico, que aquí
simplificaremos, es el de la selección natural en biología: una
mutación genética (X) que redunde en una mayor capacidad
reproductiva (Y) de un organismo Z1 se transmitirá a sus
descendientes Z2, ... que se podrán beneficiar también de Y,
etc. X no es, desde luego, intención de ningún Z, que pueden
ignorar igualmente el nexo entre la mutación y el aumento de
la capacidad reproductiva. Esto no impide, por supuesto, que
la transmitan a sus descendientes, y mientras Y sea
beneficioso para Z, X permanecerá en su dotación genética.
Sin embargo, en las ciencias sociales, se suelen proponer
explicaciones funcionales para acontecimientos singulares .
transgresión de (III): asimetría temporal. y, a su vez, el
mecanismo de retroalimentación no suele tampoco
especificarse, sin que se pueda invocar un principio general
análogo a la teoría de la selección natural. En estos casos, a
menudo se propone como nexo una entidad holista en Z
(como el alma colectiva de Durkheim) que mantenga el nexo
entre X e Y, más allá de las intenciones de los propios
miembros de Z.
El dilema aquí, como advierte Martin Hollis es ontológico:
para quien sólo admita la existencia de individuos, el alma
colectiva no llenará el vacio entre X e Y y esto supondrá la
transgresión del principio causal de localidad. Este es el
enfoque del denominado individualismo metodológico. No
. . .
31
será el caso de quien sí acepte la existencia de agregados de
individuos cuyas propiedades sean irreductibles a las de sus
éstos, como ocurre con el denominado holismo metodológico.
Para el individualista metodológico, cabe admitir que un
agente actue con la intención de obtener un beneficio como
efecto de su acción, pero aquí el explanans nos lo
proporciona esa intención, que puede o no corresponderse
con las consecuencias que se sigan del acto. Esto es, la causa
es anterior al efecto. El mecanismo que articula en este caso
la explicación conecta los deseos, creencias y objetivos del
individuo, según un esquema relacional que cabría enunciar,
con Alexander Rosenberg, del siguiente modo:
[L] Si un agente, x, quiere d, y x cree que a es un
medio para obtener d en las circunstancias dadas,
entonces x hará a (ROSENBERG 1995, p. 31)
Hemos de asegurarnos, en primer lugar, de que
efectivamente a conduce a la obtención de d, esto es, que x
no lo obtiene por casualidad. Además, debe establecerse que
no existen otras causas que determinen la acción d más allá
de la voluntad y creencias del sujeto (como puede ser el caso
de los mecanismos fisiológicos que causan una adicción).
Pero incluso en el caso de que la acción sea propiamente
intencional, aun debe decidirse una cuestión de principio: si
se debe entender [L] en una perspectiva causal reduccionista,
en un enfoque naturalista, y o bien se propone como un
criterio más bien hermeneútico, en el que [L] sería una nota
definitoria de la racionalidad del agente. Para el naturalista,
[L] sería una aproximación a una explicación rigurosamente
causal en el que se pusieran en correspondencia deseos y
creencias con sus bases neurológicas y fisiológicas. En un
enfoque hermeneútico, esto no sería necesario: [L] basta para
explicar la acción, pues nos proporciona su clave de
inteligibilidad, los nexos lógicos que unen deseos y creencias,
y que nos harían también elegir a si los compartiesemos. Hay
quien, como Elster .siguiendo a Davidson., propone una
vía media: aun admitiendo la posibilidad de una reducción
causal de creencias y deseos, cabe desarrollar el análisis
. . .
32
sobre su articulación conceptual .cf., en general,
ROSENBERG 1995, pp. 28-58;y en español, VEGA 1988.
Al estudiar la acción colectiva, al individualista
metodológico se le presentan dos opciones, dependiendo del
carácter de la interacción: si cada agente actúa en el supuesto
de que los demás son también agentes racionales, de tal
modo que sus decisiones resultan interdependientes, su
interacción es intencional y cabe intentar explicarla, por
ejemplo, mediante la teoría de juegos. Si cada agente actúa
sin tomar en consideración las intenciones de los demás, la
explicación de su interacción tendrá que establecer, en primer
lugar, alguna relación causal entre las variables agregadas
que resultan de esta interacción, tal y como las percibe cada
uno de los agentes, así como los mecanismos que expliquen
(1) cómo se incorporan estas variables agregadas a la
estructura intencional que describe el comportamiento
individual en un momento t y (2) cómo se agregan las
acciones individuales consecuentes en el momento t+1. Este
esquema causal se denomina supraintencional.
Aquí supondremos, con Elster, que las ciencias sociales
explican articulando una explicación intencional de la acción
individual con un principio supraintencional que dé cuenta de
su agregación. Se puede discrepar en torno al alcance de
aquélla, esto es, sobre su condición naturalista o
hermeneútica25, pero no puede eludirse en ningún caso la
especificación del principio de agregación que articula la
acción colectiva, pues sin éste, sus efectos se explicarán, a
menudo, por sus beneficios, según el patrón funcional.
En las dos secciones siguientes seguiremos, en
consecuencia, una misma pauta de análisis. Comenzamos
estudiando el esquema intencional de que Walras y Marshall
se sirvieron en la explicación de la acción individual, así
como su alcance (propiamente causal o hermeneútico). Nos
ocupamos después de los principios supraintencionales que
explican la agregación de estas acciones individuales, y
25 Raymond Boudon, siguiendo a Max Weber, se ha distinguido en el
análisisde esta cuestión: cf.BOUDON 1984, pp. 39-71.
. . .
33
vemos cómo se articulan con los esquemas que las explican.
Finalmente, veremos cómo las dificultades que aquí
aparecen, en ambos casos, dimanan de las opciones
filosóficas de principio de nuestros dos autores.
3. LA MECÁNICA MORAL DE LÉON WALRAS
Con estas distinciones a la vista, podemos comenzar ya el
análisis de la teoría de la demanda expuesta en los Elementos
de economía política pura [de ahora en adelante:
Elementos]26 de Walras, y es imprescindible advertir, desde
un principio, que ésta se desarrolla en una perspectiva
claramente causal27, en la que la utilidad se presenta como
primer motor del comportamiento económico (WALKER
1989, p. 2) y, por consiguiente, principio explicativo de la
acción individual.
Si consideramos la definición que Walras nos propone28,
veremos que se define como una propiedad del objeto
correlativa a su necesidad (besoin) para un agente. No
obstante, no parece que el sentido psicológico de la utilidad
tenga demasiada pertinencia económica para Walras29: en
26 Utilizamos el texto crítico comparado de las diferentes ediciones
preparado por el Centre Auguste et Léon Walras, junto con la traducción
española de Julio Segura. Los pasajes citados (sección, parágrafo, página)
se referirán a la quinta edición, definitiva, de 1926.
27 «Si, en effet, les prix résultent mathématiquement des courbes de
demande, les causes et conditions premières d.établissement et de
variation des courbes de demande sont aussi celles d.établissement et de
variation des prix.» (Elementos II, 8, §71; p. 103 de la edición Dockès/ p.
215 de la traducción española)
28 «Je dis que les choses sont utiles dès qu.elles peuvent servir à un usage
quelconque, dès qu.elles répondent a un besoin quelconque et en
permettent la satisfaction» (Elementos I, 3, §21; p. 45 de la ed. Dockès/ p.
155 de la trad. esp.)
29 «Because rareté was considered to be a subjective experience, i.e., the
experience of the satisfaction of a last want, it could only be attached to
an individual and not to any specific commodity. As such, rareté could
. . .
34
principio, porque al economista le interesan las cosas útiles
que sean, a la vez, escasas .aparece aquí el concepto de
rareté: a veces simplemente escasez, y otras también utilidad
marginal30 . y, además, se ocupa de éstas como el físico de
la velocidad, como una relación entre espacio y tiempo31.
Desde este punto de vista, lo que al economista le importa
es que, supuesto que el agente cuenta con un presupuesto
dado para sus compras, éste lo distribuirá adquiriendo de
cada mercancía que se le oferte una cantidad tal que el
conjunto de sus adquisiciones le procure la máxima utilidad.
Tenemos aquí, por tanto, un analogado de los deseos (d), el
primer ingrediente de una explicación intencional: el agente
quiere maximizar su utilidad. La cuestión es ahora discernir
cuál sea el medio (a) que le permitirá satisfacerlos.
Como es sabido, Walras postula que la utilidad que
procura una mercancía decrece a medida que aumenta su
cantidad. Desde un punto de vista matemático, la utilidad era,
para Walras, una función derivable, cuyas variables se
refieren a la cantidad consumible de cada mercancía. Su
derivada sería la utilidad marginal o, según el uso de Walras,
la rareté. Supuesta la constricción presupuestaria, y conocida
la cantidad de cada mercancía que previamente posea el
agente, el problema de escoger entre sus posibles
combinaciones aquella que reporte una utilidad máxima tiene
una solución matemática bien definida, a saber: cuando la
proporción entre raretés (las intensidades de las últimas
neither determine the phenomenon of exchange directly nor that of value
in exchange, since these latter phenomena were assumed to express a
relation between commodities.» (JOLINK 1996, p. 87)
30 Segura sigue a Jaffé utilizando en español escasez, en el primer caso, y
rareté .sin traducción. en el segundo: cf. la nota (S1) de su traducción
de los Elementos, p. 777.
31«La rareté est personnelle ou subjective; la valeur d.échange est réelle ou
objective. C.est seulement en ce qui concerne tel ou tel individu qu.on
peut, par l.assimilation rigoureuse de la rareté, de l.utilité effective et de la
quantité possédée, d.une part, avec la vitesse, l.espace parcouru et le temps
employé au parcours, d.autre part, définir la rareté» (Elementos II, 10, §101;
p.145 de la ed. Dockès/ p. 250 de la trad. esp.)
. . .
35
necesidades satisfechas) sea igual al precio relativo32. Es
decir, la teoría de la utilidad, así entendida, proporciona un
medio (a) para satisfacer los deseos (d) del agente.
La cuestión, ya lo advertíamos en el epígrafe anterior, es si
esta teoría comprende un modelo causal del mecanismo
intencional (las creencias) del que el agente se sirve para
elegir, o si se nos propone, más bien, como un criterio
hermeneútico para interpretar racionalmente su elección.
Como decíamos, a Walras no le interesaba el sentido
psicológico de las creencias del agente, pero, por otra parte,
tampoco estaba en condiciones de explicar causalmente sus
decisiones a partir de la teoría de la utilidad, pues, a efectos
prácticos, las funciones de utilidad marginal eran, para
Walras, matemáticamente indeterminables33, y no quedaba
más opción que operar con funciones de demanda empíricas.
Desde nuestro punto de vista, creemos que esto equivale a
optar por la vía hermeneútica, como parece, además, indicar
la propia estructura de los Elementos. Así, se recordará que
en la primera sección se trataba de explicar informalmente el
intercambio a partir de la utilidad y la escasez, mientras que
en la segunda .como acabamos de ver. se pretendía
invertir el orden y pasar matemáticamente del efecto a la
causa, de la curva de demanda empírica a sus fundamentos
utilitarios. Pero si las funciones individuales de utilidad nos
son, como decimos, desconocidas, ese pretendido orden
causal es más un desideratum teórico, que nos permite
interpretar el comportamiento efectivo del agente como si
estuviese maximizando su utilidad34, que un dispositivo de
32 El denominado théorème de l.utilité maxima des marchandises: cf.
Elementos II, 8, § 80; p. 116 de la ed. Dockès/ p. 227 de la trad. esp.
33 Cf. Elementos II, 8, § 80; p. 117 de la ed. Dockès/ p. 227 de la trad. esp.
Conviene advertir que Walras apenas se detiene en esta cuestión: las
funciones de demanda serían «matemáticamente determinables» si lo
fuesen las propias funciones de utilidad «y como éstas últimas no lo son»,
concluye, la ecuación de la curva de demanda será «de carácter empírico».
34 «La mathématique seule peut nous apprendre la condition du
maximum d.utilité.» (Elementos, prefacio, p. 15 de la ed. Dockès/ p. 130 de
. . .
36
predicción que nos permita «deducir» sus decisiones desde
sus principios causales. Como decíamos en el epígrafe
anterior, un enfoque hermeneútico no es de por sí objetable.
Pero veremos después que puede dar lugar a ciertas
complicaciones al articularlo con el principio de agregación.
Walras establece que lo que un agente demanda en un
mercado tiene que corresponderse con lo que oferta en otro,
del que extrae sus recursos para aquella primera compra. Éste
es el fundamento de su interdependencia35. La determinación
del precio de equilibrio en un mercado (aquel en el que se
igualan oferta y demanda) afecta, entonces, a otros tantos
mercados. Por tanto, una vez explicada la acción individual,
para completar la explicación del equilibrio económico queda
por determinar el esquema causal que rige la interacción
individual en el mercado, de la que aquél resultaría.
Como se sabe, cabe articular las funciones de utilidad
individual y las constricciones presupuestarias
correspondientes en un sistema de ecuaciones que nos
permita calcular el precio de equilibrio. Este es un proceso
causal supraintencional, pues en las funciones de utilidad o
demanda individual no se toma en consideración el
comportamiento de los demás agentes: cada cual trata de
maximizar la suya con independencia de qué hagan los
demás. Si atendemos a la indicación de Elster, se trata de
explicar el mecanismo mediante el cual los precios, como
efecto de esa interacción, influyen en cada conducta
individual maximizadora (1), y cómo éstas reaccionan
produciendo un nuevo precio que, antes o después, coincidirá
con el de equilibrio (2).
Puesto que cada agente desconoce las funciones de
utilidad o demanda de los demás, no podría, en principio
establecer ese precio de equilibrio resolviendo la ecuación
correspondiente. Cabía establecer mediante un cálculo teórico
cuál era, pero estaba por ver cómo se alcanzaba
la trad. esp.) . Conviene advertir aquí que, como bien apuntó MENARD
1980, la matemática no incluye aquí la estadística.
35 Cf. Elementos II, 5, § 45; p. 76 de la ed. Dockès/ p. 186 de la trad. esp.
. . .
37
empíricamente, esto es, cuál era el mecanismo que articulaba
causalmente la acción individual con ese efecto agregado.
Para muchos, éste era el papel del tanteo (tâtonnement)36. Si
en algún mercado la oferta difería de la demanda, se
procedería a eliminar esta divergencia variando el precio de
la mercancia como en una subasta. Cuando los agentes
estableciesen un precio de equilibrio en este mercado, se
procedería a eliminar la divergencia en el siguiente y así
sucesivamente. Puesto que los mercados eran
interdependientes, cada variación en el precio de una
mercancia tendría que provocar cambios en los demás, pero
Walras suponía que en su conjunto se compensarían, de
modo que la nueva serie de precios alcanzada tras el tanteo
redujese la divergencia global entre oferta y demanda
respecto a la serie anterior, acercándose así gradualmente los
mercados al equilibrio general.
Ahora bien, la cuestión aquí es que el tanteo no era un
mecanismo procesual: para Walras, es bien sabido, el
equilibrio era estático y, del mismo modo, el tanteo se
produciría simultaneamente, siendo su descomposición
secuencial un dispositivo analítico antes que la descripción de
un proceso. Por otra parte, es bien sabido que Walras no
logró probar que del tanteo resultaba esta convergencia al
equilibrio. En realidad, Walras sólo admitía transacciones que
se diesen en equilibrio parcial, y en esta medida se puede
convenir con Robert Solow en que el tanteo es «una estafa»
(a swindle)37.
Aun si su papel es meramente ilustrativo de una
posibilidad empírica, tal como sugiere Jaffé, es interesante
advertir, que el tanteo exige al agente que obtenga los precios
de equilibrio parcial en cada mercado, con arreglo al teorema
de la máxima utilidad efectiva. Es decir, la teoría de la
utilidad sería algo más que una esquema hermeneútico para
36 Cf. Elementos III, 12; pp. 175-ss de la ed. Dockès/ pp. 291-ss de la trad.
esp.
37 Un análisis crítico, desde un punto de vista histórico, de buena parte de
las interpretaciones al uso se encuentra en JAFFÉ 1967 y JAFFÉ 1981.
. . .
38
explicar racionalmente la acción individual: los agentes
tendrían que dar con los precios previstos por la teoría, no
podrían efectuar intercambios con precios falsos38. Pero
¿cómo logran efectuar el cálculo39? No encontramos, en
suma, con una completa ausencia de mecanismos. El tanteo
no ofrece un principio de agregación supraintencional, y
aunque lo tomásemos por tal, tendríamos entonces que
interpretar la maximización de la utilidad como esquema
causal subintencional para explicar el cálculo individual que
conduce al equilibrio.
Tenemos sendos modelos matemáticos en los que se
ofrece una solución única, respectivamente, al problema de la
decisión individual y al del conjunto de precios que equilibra
una economía. Es sabido que Walras pretendió probar que su
planteamiento teórico se correspondía con «el que se resuelve
en la práctica en el mercado por el mecanismo de la libre
competencia»40. Pero ante la ausencia de mecanismos41, el
dilema es que no podría explicarse empíricamente su
resolución sin incurrir en funcionalismo: se estaría
proponiendo esa solución única como el objetivo que
tendrían que alcanzar los agentes para que podamos explicar
su acción, sin que ésta formase parte de sus intenciones, ni
reconociesen tampoco el nexo entre su elección individual y
la consecución de este objetivo.
Así, Walras quiso ver en la Bolsa de París un ejemplo de
la correspondencia entre su planteamiento y un auténtico
38 Cf. JAFFÉ 1967, p. 133.
39 De esta cuestión nos hemos ocupado en TEIRA y ZAMORA 2000.
40 Elementos III, 11, § 116; pp. 173 de la ed. Dockès/ pp. 290 de la trad.
esp.
41 «In order to demonstrate the stability of tâtonnement, both in an
economy of pure exchange and in an economy with production, he
[Walras] merely resorted to an intuively procedure without even
providing a formal statement of the underlying problem of dynamics,
which was to be correctly formalized only some forty years after his
death.» (INGRAO eISRAEL 1987, p. 112)
. . .
39
mercado42. Pero, como acaba de mostrar Fabian Muniesa
(MUNIESA 2000), ocurre más bien a la inversa, pues la Bolsa
parisina adopta en nuestros días un algoritmo de inspiración
walrasiana para establecer sus precios de cierre: la
explicación deja de ser funcional cuando el modelo se
convierte en una regla (intencional) para la acción.
En todo caso, como ya decíamos al principio, cabe
entender este presunto funcionalismo atendiendo a las
convicciones filosóficas de Walras. Es sabido que los
Elementos .como los Principios de Marshall. contienen
una introducción sobre la condición científica de la teoría que
en ellos se expone, cuyo tono filosófico cabría diagnósticar
como racionalista, en el sentido indicado por Martin Hollis:
de hecho, el propio Walras justificó en alguna ocasión el
planteamiento estrictamente matemático de la teoría
económica apelando a Descartes43.
No obstante, el racionalismo de Walras está más bien
emparentado con Kant, al que conoció a través de la obra de
un oscuro intérprete suyo, Etienne Vacherot44. Sirviendose de
sus distinciones, Walras presentó sus Elementos como
economía política pura, una disciplina cuyos conceptos eran
tipos ideales (types idéaux) extraídos de la experiencia
económica ordinaria (intercambio, demanda, oferta, ...)45.
Según Vacherot, estos tipos ideales permitían la construcción
matemática de una ciencia pura, sin necesidad de
contrastarlos empíricamente: es imposible no recordar aquí al
Kant de los Principios metafísicos de la ciencia de la
42 «The (Paris) Stock Exchange was, in this respect, considered by Walras
as a close approximation. Walras concluded that this conformity of the
.tâtonnement.-process with an actual movement of prices at the Stock
Exchange could indeed be found, thereby hinting a .proof. of the .laws.
in a stationary economy.» (JOLINK 1996, p. 96) Sin embargo, el estudio
más detallado que conocemos no abunda precisamente en el análisis de
esta correspondencia: cf. WALRAS 1898.
43 Cf. JOLINK y VAN DAAL 1989, p. 27.
44 Esta conexión viene siendo estudiada recientemente por autores como
JOLINK 1996, pp. 35-ss; REBEYROL 1999, pp. 14-ss o TATTI 1998.
45 Cf. Elementos I, 3, § 30; p. 53 de la ed. Dockès/ pp. 162 -3 de la trad. esp.
. . .
40
naturaleza, donde se nos exponía cómo la tabla de categorías
nos proporciona todas las posibles determinaciones de un
concepto (en ese caso, la materia), «o sea, todo lo que pueda
pensarse de ella a priori, representarse en la construcción
matemática o darse en la experiencia como objeto
determinado» (KANT 1786, p. 36). En expresión del propio
Walras:
[El hombre] conoce científicamente tanto los hechos
que acontecen en él, como aquellos que se producen
fuera de él. Es decir, que después de categorizar
[catégoriser] las percepciones en nociones .
primero concretas y después abstractas. e ideas a
las que podemos dar nombre y definición, combina
estas ideas en juicios, bien a priori y analíticos, bien
sintéticos y a posteriori, enunciando las leyes físicas
y morales. (WALRAS 1898, p.493)
Como se recordará, Walras consideraba sus estudios sobre
el comportamiento del agente económico una ciencia pura
moral, y del mismo modo tenía su teoría de los precios por
analogado de la mecánica racional (REBEYROL 1999). Podría
decirse, por tanto, que los esquemas causales que se proponen
en ambas tenían para Walras una apariencia transcendental:
sus leyes eran algo más que generalizaciones empíricas, pues
las cosas no podían ser de otro modo. Tal y como sugiere
HOLLIS (1995, p. 115) respecto a otro eminente discípulo de
Kant .el sociólogo francés Emile Durkheim., es condición
inexcusable para aceptar esta interpretación racionalista de la
teoría de la demanda asumir que existe una única tabla de
categorías, de modo que el orden causal que allí se plantea
sea único.
Recapitulemos, entonces. Tenemos, por una parte, una
explicación intencional de la acción individual basada en la
teoría de la utilidad. Desde nuestro punto de vista, tendríamos
que calificarla de hermeneútica, pues Walras no plantea
cuáles puedan ser sus fundamentos causales, ni tampoco
permite predecir .las funciones nos son desconocidas. la
. . .
41
decisión del agente. Sin embargo, desde el punto de vista de
Walras, la teoría de la utilidad se nos presenta, más bien,
como un esquema explicativo transcendental: en ella se
articulan las categorías que ordenan la acción económica, y
de ella cabe deducir matemáticamente un tipo ideal, cuya
vigencia no depende de las contingencias que afectan, de
hecho, al agente económico. Hemos visto, también, que
Walras nos proponía un procedimiento para calcular el
conjunto de precios que equilibran una economía, pero sin
especificar los mecanismos supraintencionales (el principio
de agregación) que permiten que el agente los descubra.
Interpretar los mercados empíricos como si en éstos se
operasen tales cálculos sería, desde nuestro punto de vista, un
craso funcionalismo, pero para Walras esto no constituiría
una problema, pues su tipo ideal bien podría descubrir estos
precios de equilibrio. Esa misma confianza racionalista
explica, creemos, que no vacilara al enfrentar el problema del
orden causal que articula el equilibrio de un sistema
económico.
4. ALFREDMARSHALL, UN EMPIRISTA ESCÉPTICO
Si en Walras encontramos una confianza desmesurada en
la posibilidad de dar con leyes que rijan el comportamiento
económico, la posición de Marshall se nos presenta, en
principio, como empirista .siguiendo, de nuevo, a Hollis.:
frente al ideal nomológico representado por la mecánica, la
economía, tal y como se caracteriza en los Principios de
economía [de ahora en adelante: Principios46], se ocuparía de
46 Las referencias a los Principios se harán, como es costumbre, a la octava
edición (libro, capítulo, parágrafo), según aparece paginada en la edición
de Guillebaud, con el propósito de facilitar la consulta sobre las
variaciones del texto (pocas, en general), así como a la estimable
traducción española de Emilio de Figueroa. El lector sabrá disculpar que
no haya sucumbido a la tentación de volver a redactar este epígrafe
después de leer «Marshall o el patriarcado» (URRUTIA 1983, pp. 83-108).
. . .
42
las tendencias discernibles en la siempre incierta acción
humana47. No obstante, el joven Marshall experimentó
también una enorme admiración por Kant (GROENEWEGEN
1995, p. 130), y concibió incluso modelos mecánicos de la
actividad cerebral que pudiesen explicar nuestras
decisiones48. Quizá ante las dificultades que encontró en esta
empresa49, Marshall se acabó convirtiendo al empirismo, se
alejó incluso de Kant, y optó por la economía. Cabría decir
que, como vamos a ver, Marshall se desentendió de una
posible infradeterminación a priori de las intenciones del
agente, en busca de esquemas causales en los que éste
participase conscientemente50 .
En este sentido, en su Essay on Value (c. 1870), aparecen
ya las curvas de demanda, en las que .siguiendo, al parecer,
a Cournot (GROENEWEGEN 1995, p. 155). se representan los
precios a los que se puede encontrar comprador para cierta
cantidad de una mercancía. El precio expresará su valor de
uso, esto es, el placer que se derivaría de su adquisición o el
dolor que seguiría a su pérdida (MARSHALL c1870, p. 125).
Ahora bien, estas dos variables se presentan ante el agente
económico ya cuantificadas monetariamente: al decidir el
47 «The laws of economics are to be compared with the laws of the tides,
rather than with the simple and exact law of gravitation. For the actions
of men are so various and uncertain, that the best statement of
tendencies, which we can make in a science of human conduct, must
needs be inexact and faulty.» (Principios I, 3, §3; p. 32 de la edición
Guillebaud / p. 28 de la traducción española)
48 Así, en torno a 1870, redactó un escrito titulado .Ye Machine., donde
se propone un modelo mecánico de la actividad cerebral: ruedas y cintas
conectan las ideas, y se fortalecen cuando éstas conducen al individuo en
una acción exitosa. Cf. RAFFAELLI 2000.
49 «The major conclusions of the final philosophical paper particularly
point in that direction. These rejected the universal validity of a priori and
axiomatic geometry to which Clifford probably introduced him, while
stressing the value of experience in knowledge acquisition. By the start of
the 1870s he appeared to be particularly .greedy of facts., a quality he
continued to stress as crucial for the economist» (GROENEWEGEN 1995, p.
128)
50 Cf. infra notas 33 y 34.
. . .
43
precio de un bien, el vendedor considera el dinero que le
reportaría conservarlo, ponderado por la probabilidad de
obtenerlo .es decir, en este cálculo se opera según una
especie de esperanza moral (SCHLEE 1992). , y sería ésta la
cantidad que se le tendría que ofrecer para venderlo
(MARSHALL c1870, p. 133).
Si recuperamos, una vez más, el esquema [L] propuesto
por Rosenberg, se podría parafrasear este párrafo como sigue:
el vendedor teorizado por este primer Marshall quiere elegir
entre las alternativas que se le presentan la más placentera (d)
de entre ellas (vender o no: sean d. y d..) y el mejor
mecanismo de elección (a) es optar por la de mayor
esperanza moral, que será lo que el vendedor haga, en
general. Puesto que el precio es la medida de ese posible
placer, su consecución será parte consciente de las
intenciones del agente.
Aunque Marshall incorporase posteriormente la teoría de
la utilidad a su análisis de las curvas de demanda .ya en
Economics of Industry, publicado junto con su esposa en
1879., no abandonó esa perspectiva empirista. En The Pure
Theory of Domestic Values, también de 1879, se refería a los
cálculos monetarios del productor como estimador
cuantitativo de sus esfuerzos y sacrificios (M ARSHALL 1879,
p. 188). Como él mismo indicaba en la primera edición de los
Principios, su pretensión era analizar el comportamiento
económico cotidiano, el procedimiento de cálculo que se
acostumbraba a emplear en los intercambios mercantiles,
supuesto que, aunque no fuese ya más que un hábito
inconsciente, en su origen se encontraría una minuciosa
deliberación51.
51 «For in this, as in every other respect, economics takes man just as he is
in ordinary life: and in ordinary life people do not weigh beforehand the
results of every action, whether the impulses to it come from their higher
nature or their lower. Now the side of life with which economics is
specially concerned is that in which man’s conduct is most deliberate, and
in which he most often reckons up the advantages and disadvantages of
any particular action before he enters on it. And further it is that side of
his life in which, when he does follow habit and custom, and proceeds for
. . .
44
Por otra parte, Marshall no pretendía estudiar esos
procesos mentales sino desde sus efectos observables, y es
que, como afirma también en las primeras páginas de los
Principles..., el dinero siempre nos permite cuantificar la
motivación52. Según John ALDRICH (1996, p. 186), éste será
ya el núcleo de la teoría de la demanda marshalliana: en la
medida en que el agente puede cuantificar monetariamente la
utilidad, es posible determinar sus decisiones a partir de unas
curvas de demanda en las que se establezca la cantidad que
está dispuesto a comprar a cada precio. Habría, por tanto, dos
niveles de interpretación del esquema intencional que rige el
comportamiento del agente económico, como ya ocurría con
Walras: la teoría de la utilidad, por una parte y, por otra, su
traducción monetaria. En el primer caso, tendríamos un
esquema causal basado en una medida directa del placer que
le reportaría al agente su elección, como tal impracticable53, y
en el segundo tan solo una indirecta, pero, en principio,
empíricamente operativa.
¿Es posible reconciliar estos dos enfoques? En primer
lugar, conviene advertir que, como también Aldrich nos
indica (1996, p. 171), la teoría de la demanda tenía su «razón
de ser», para Marshall, en el concepto de excedente del
consumidor (consumer.s surplus) y no en la utilidad, a saber:
la diferencia entre el precio de demanda marginal y el precio
al que adquiere las mercancías. Según Aldrich, como índice
the moment without calculation, the habits and customs themselves are
most nearly sure to have arisen from a close and careful watching the
advantages and disadvantages of different courses of conduct.» (Principios
I, 2, §3; pp. 20-21 de la edición Guillebaud/ p. 19 de la trad. esp.)
52«[T]he motive is supplied by a definite amount of money: and it is this
definite and exact money measurement of the steadiest motives in
business life, which has enabled economics far to outrun every other
branch of the study of man» (Principios I, 2, §1; p. 14 de la edición
Guillebaud/ p. 14 de la trad. esp.)
53 «It cannot be too much insisted that to measure directly, or per se, either
desires or the satisfaction which results from their fulfilment is impossible,
if not inconceivable» (Principios III, 3, §3, n. 1; p. 92 de la edición
Guillebaud/ p. 81 de la trad. esp.)
. . .
45
de bienestar el excedente del consumidor se referiría de algún
modo a la utilidad, aunque Marshall no se detuviese en ello.
En realidad, si atendemos al análisis de Jean-Sébastien
LENFANT (2000, p. 107), la medición de dicho excedente
exige un compromiso con ciertos supuestos de la teoría de la
utilidad, de modo que la disociación es imposible, pese a las
tentativas de Marshall. Quizá, esta duplicidad se deba, como
sugiere M IROWSKI 1990, p. 82, a suspropias reticencias sobre
el utilitarismo54.
Por nuestra parte, creemos que el enfoque de Marshall
parece ser más hermeneútico que causal: a lo sumo, podría
decirse que el concepto de utilidad sirve para interpretar
intencionalmente el comportamiento del agente ante los
distintos precios que se le ofrecen en un mercado. Pero la
reconstrucción causal del comportamiento del agente exige,
al menos, el conocimiento de su curva de demanda
individual, y como el propio Marshall advierte, esto no
siempre es posible, pues el consumo de muchos productos
(tartas nupciales, por ejemplo) es irregular, y no cabe
determinar el precio al que se produciría la compra para
cualquier cantidad. 55
Ahora bien, según Marshall, ésto no afectaría a la
condición científica de la economía, pues su objeto no sería el
comportamiento económico individual, sino .y este es el
nudo de la interpretación. la conducta colectiva:
54 En todo caso, de su ambigüedad se beneficiarían otros economistas que
reclamaron su legado, yseñaladamenteel ya citado FRIEDMAN 1949c.
55 «There are many classes of things the need for which on the part of any
individual is inconstant, fitful, and irregular. There can be no list of
individual demand prices for wedding-cakes, or the services of an expert
surgeon. But the economist has little concern with particular incidents in
the lives of individuals. He studies rather .the course of action that may
be expected under certain conditions from the members of an industrial
group,. in so far as the motives of that action are measurable by a money
price; and in these broad results the variety and the fickleness of
individual action are merged in the comparatively regular aggregate of the
action of many» (Principios III, 3, §5; p. 98 de la edición Guillebaud/ p. 86
de la trad. esp.)
. . .
46
[L]os economistas estudian las acciones de los
individuos en relación con la vida social, más bien
que en relación con la vidaindividual y, por tanto, se
ocupan muy poco de las particularidades personales
de temperamento y carácter. Observan
cuidadosamente el modo de obrar de toda una
categoría de personas [a whole class of people], a
veces de toda una nación, frecuentemente sólo de los
que viven en un determinado lugar; más a menudo,
de los que se dedican a una misma ocupación en un
mismo lugar y época y, con la ayuda de estadísticas
o en otra forma, averiguan cuanto dinero, por
término medio [on the average], los miembros del
grupo especial estudiado están dispuestos a pagar
como precio de determinada cosa que desean, o
cuánto debe ofrecérseles para inducirlos a producir
cierto esfuerzo o a soportar determinada molestia56.
Apelando de nuevo al canon explicativo al que nos
referíamos al comienzo, se diría que aquí contamos con un
principio de comprensión (verstehen) del comportamiento
individual del agente, pero el auténtico explanandum es, en
realidad, la forma de la curva de demanda agregada que
obtengamos a partir de los datos de un mercado en particular
.cf. BOUDON 1984, p.51.
Las desviaciones que se pudieran producirse
individualmente respecto a la ley que rige la demanda (a
saber, la inclinación negativa de su pendiente: cf. Principios
III, 3, §5 nota) se compensarían57, dice Marshall, al agregar
56 Principios I, 2, §7; pp. 25-6 de la edición Guillebaud/ p. 23 de la trad.
esp., que se cita.
57 «In large markets, then .where rich and poor, old and young, men and
women, persons of all varieties of tastes, temperaments and occupations
are mingled together,. the peculiarities in the wants of individuals will
compensate one another in a comparatively regular gradation of total
. . .
47
los datos, siempre que el grupo sea de algún modo
homogéneo (por ejemplo, respecto al nivel de renta). Puesto
que la teoría de la utilidad marginal no tiene un sentido
colectivo58, el auténtico explanans de esta curva será su
principio de agregación, y si, como sugiere Marshall, se trata
de un promedio (average), tendríamos, como ya
avanzábamos, una tendencia59 antes que una ley.
Si atendemos al vocabulario de los Principios se diría que
este principio de agregación, y la tendencia correspondiente,
tenían para Marshall un sentido eminentemente estadístico, y
que tenía a la vista tanto la ley de los grandes números como
la campana de Gauss. Así, las tendencias económicas se
manifestarían a largo plazo (in the long run), y en ellas se
pondría de manifiesto el sentido normal (normal) de la acción
del grupo considerado60. Puesto que se trata de un promedio,
podríamos pensar que esta normalidad tiene algún sentido
estadístico, tal y como ya había propuesto, por ejemplo,
Quetelet, cuyo ensayo de física social cumplía ya más de
medio siglo cuando se editaron por vez primera los
Principios. De este modo, el valor de la demanda,
considerada como una variable aleatoria, podría presentar
algún comportamiento asintótico al crecer la muestra, de
modo que su distribución fuese aproximadamente normal.
demand.» (Principios III, 3, §5; p. 98 de la edición Guillebaud/ p. 86 de la
trad. esp.)
58 «The price will measure the marginal utility of the commodity to each
purchaser individually: we cannot speak of price as measuring marginal
utility in general, because the wants and circumstances of different people
are different.» (Principios III, 3, §5; p. 100 de la edición Guillebaud/ p. 87
de la trad. esp.)
59 «Thus a law of social science, or a Social Law, is a statement of social
tendencies; that is, a statement that a certain course of action may be
expected under certain conditions from the members of a social group.»
(Principios I, 3, §4; p. 33 de la edición Guillebaud/ p. 29 de la trad. esp.)
60 «This is the point of view from which it is said that normal economic
action is that which may be expected in the long run under certain
conditions (provided those conditions are persistent) from the members of
an industrial group» (Principios I, 3, §4; p. 34 de la edición Guillebaud/ p.
30 de la trad. esp.)
. . .
48
Sin embargo, el propio Marshall advierte al lector de sus
Principios acerca de la dificultad de obtener, en general, los
datos imprescindibles para la construcción de una curva de
demanda, pues el sujeto que elabora el presupuesto familiar
del que aquéllos debieran extraerse no es un «average man»,
en el sentido de Quetelet61. Esto es, los datos que suministre
serán siempre incompletos y sesgados62 Desde este punto de
vista, Marshall entiende que el recurso a la estadística
matemática es un second best: para obtener un valor medio
que represente las pautas de consumo de un colectivo el
mejor método sería el del ingeniero, sociólogo y político
francés Frédéric Le Play (1806-1882) 63:
Puede observarse que el método de Le Play en su
monumental obra Les Ouvriers Europeens [consiste]
en el estudio intensivo de todos los detalles de la
vida doméstica de unas cuantas familias
cuidadosamente escogidas. El aplicarlo requiere una
rara combinación de juicio en la selección de los
casos y de buen criterio [sympathy] al interpretarlos.
Es el mejor de todos [At its best, it is the best of all],
61 Un amplio y penetrante análisis de la obra de Quetelet se encuentra en
ARMATTE 1995, cap. 7.
62 «But like all other figures of the kind they suffer from the facts that
those who will take the trouble to make such returns voluntarily are not
average men, that those who keep careful accounts are not average men;
and that when accounts have to be supplemented by the memory, the
memory is apt to be biassed by notions as to how the money ought to have
been spent, especially when the accounts are put together specially for
another’s eye.» (Principios III, 4, §8; p. 115 n. de la edición Guillebaud/ p.
101 de la trad. esp.)
63 «Marshall.s predilection for the method was that it potentially captured
an actual representative household and not a notional one constructed
from statistical average behaviour, as reflected, for example, in Quételet.s
.l.homme moyen. based on normal distribution of human behaviour.
Search for such real representatives of economic agents informed his
attempts at aggregation in particular markets by looking for both
representative consumers and representative firms.» (GROENEWEGEN
1995, p. 168)
. . .
49
pero en manos no expertas puede dar lugar a un
mayor número de conclusiones generales erróneas
que las obtenidas con el método extensivo, que
consiste en recoger más rápidamente observaciones
muy numerosas, reduciéndolas a la forma estadística
en la medida de lo posible y obteniendo promedios
[broad averages] en los cuales las inexactitudes y
las idiosincrasias pueden neutralizarse [counteract]
unas con otras en cierto grado64.
Como tantos otros estudiosos franceses de la época, Le
Play comienza a interesarse por la situación social de la clase
obrera con la intención de oponer una alternativa al
socialismo. La suya no va a ser una perspectiva de clase: Le
Play desarrolla sus análisis a partir de un estudio minucioso
de la familia obrera, pues en la familia se encontraría la
principal unidad de articulación de la sociedad y, por tanto,
su análisis nos permitiría conocerla en sus correspondientes
estratos. A estos efectos, se trata de estudiar exhaustivamente
y sobre el terreno algunas familias escogidas
prudencialmente, considerando cuantos factores pareciesen
pertinentes para su análisis: su entorno, su estructura, sus
fuentes de ingresos, su alimentación, alojamiento y
costumbres, etc. La piedra de toque del análisis sería el
presupuesto familiar, sobre el que se contrastarían todos los
demás datos. Los resultados de esta investigación se volcaban
en monografías. Cuanto mayor fuese su número, mejor sería
el conocimiento de la sociedad que se obtendría al
compararlas 65. Marshall se inició en la observación
económica visitando zonas industriales, con análogas
inquietudes a Le Play (GROENEWEGEN 1995,pp. 187-ss). No
64 Principios III, 4, §8 nota; p. 116 de la edición Guillebaud/ p. 101 de la
trad. esp., que citamos
65 Una introducción reciente al pensamiento de Le Play nos la ofrece
Antoine Savoye en su presentación de LE PLAY 1879. De esta misma obra,
sobre los temas aquí tratados, cf. pp. 208-239. Sobre su lugar en las
estadísticas económicassobreel consumo, cf. ARMATTE 1995,cap. 12.
. . .
50
es extraño, por tanto, que desde sus años de formación se
interesase tanto por su obra66.
¿En qué medida era la monografía un método mejor que el
simple muestreo? Como indicio de lo que Marshall podía
considerar unas manos expertas, puede servirnos su
controversia nada menos que con Karl Pearson en 1910 sobre
la interpretación estadística de unos informes sobre la
relación entre el alcoholismo de los padres y la salud e
inteligencia de sus descendientes67. Si Pearson pretendía
tomar de aquéllas una muestra aleatoria, Marshall le
recordaba, en una carta al director en The Times68, que:
El estudio, en el texto, de 781 familias una por una
se aproxima más que cualquier otro trabajo que yo
conozca en cualquier lengua [...] al ideal establecido
por Le Play para la investigación social.
A la pretensión de Pearson, oponía Marshall el buen
sentido del economista que sabía que «casi todas sus
estadísticas no son más que meros agregados de suposiciones
[guesses]» (ibid.). Desde este punto de vista, Marshall se nos
presenta como un empirista más bien escéptico: greedy of
66 «Two further early influences on Marshall.s economics may be
mentioned at this point [i.e., entre 1867 y 1875: DTS]. The more
important was the French social historian and statistician, Le Play, to
whose work was probably introduced through William Sargant.s Economy
of the Labouring Classes, though later on Marshall acquired personal copies
of Le Play.s voluminous works. Apart from the intrinsic interest of the
nature of Le Play.s research for a person like Marshall involved in studying
the condition of the working class for the purpose of discovering means to
its improvement, Le Play.s unusual method of gathering facts was
highlighted by Marshall in later editions of the Principles.» (GROENWEG EN
1995, p. 168)
67 Sobre el contexto de esta controversia, cf. GROENEWEGEN 1995, pp.
479-ss. Un análisis desde el punto de vista de la Historia de la estadística
en STIGLER 1999, pp. 13-50.
68 Carta al director de The Times, 17 de agosto de 1910, publicada el 19 de
agosto de ese mismo año. Recogida con el número 972 en la edición de
Whitaker.
. . .
51
facts, sin duda69, pero seguro también de la dificultad de
establecer completamente cuáles eran sus nexos causales, ni
siquiera mediante el análisis estadístico. Así, en su
correspondencia de marzo 1901 con Arthur Bowley, su
discípulo estadístico, manifiesta70:
En mi opinión, todo hecho económico, sea o no de
naturaleza tal que pueda ser expresado en números,
mantiene relaciones de causa y efecto con otros
muchos hechos. Y puesto que no es nunca el caso
que todos éstos puedan expresarse numericamente,
la aplicación de método matemáticos exactos a
aquellos a los que sí se puede es casi siempre una
pérdida de tiempo.
En suma, con independencia de la posibilidad de construir
o no curvas de demanda individual, Marshall entiende que la
economía como ciencia debe operar a escala agregada. Pero
aun siendo posible obtener estos datos agregados mediante un
promedio estadístico, para Marshall esta aproximación sería
sumamente imperfecta, por su escepticismo ante la
posibilidad de obtener información completa y fiable sobre el
orden causal en que se inscriben las curvas de demanda
agregada. Para su conocimiento, el mejor procedimiento era,
para Marshall, el estudio minucioso de los presupuestos
familiares de algunos de sus miembros, siguiendo la
metodología establecida por Le Play. Esto es, una parte .
bien escogida. se asemejará al todo.
Solo desde este supuesto, creemos, se puede explicar la
pendiente negativa de las curvas de demanda agregada .a
las que no se aplica la teoría de la utilidad, recordémoslo.
como algo más que un efecto del azar. Aunque los individuos
se puedan desviar circunstancialmente de esa pauta de
comportamiento utilitarista, y aun en el caso de que no se
puedan trazar curvas de demanda individual para ciertos
productos, el colectivo de consumidores se comportará como
69 Cf. su pra nota 30.
70 Carta del 3 de marzo de 1901, número 637 en la edición de Whitaker.
. . .
52
una familia ideal: el todo se asemejará a su parte.
Obviamente, podemos preguntarnos por qué, pues tal y como
se nos presenta, esta explicación resulta manifiestamente
funcional: como ya era el caso con Le Play, se diría que el
colectivo se aproxima a ese patrón maximizador individual
por los beneficios que se siguen de ella. Creemos que esta es
la clave de su concepción de la normalidad de la acción in
the long run: para Marshall, cabe discernir en el presente,
mediante un estudio monográfico, aquellos factores que
determinan la conducta individual y que persistirán pese las
perturbaciones ocasionales que puedan producirse. Pero, en el
caso de la curva de demanda, ¿cuál es el principio de
agregación que explica este efecto supraintencional? ¿Y cuál
es el mecanismo que nos permite eliminar las contingencias
en el comportamiento cotidiano del agente?
Brevemente, cabría también considerar esta misma
cuestión desde el punto de vista de la oferta, quizá el más
debatido hasta ahora por los intérpretes deMarshall. Como es
sabido, para éste, cada sector productivo estaba constituido
por empresas (típicamente, negocios familiares) que trataban
de minimizar costes aplicando el principio de sustitución
(igualar el coste marginal del factor con el valor marginal del
producto). Se distinguían a su vez agricultura de industria,
pues en ésta el ciclo vital de las empresas era más corto (tres
generaciones) y en el sector competían, por tanto, empresas
en auge con otras decadentes. Así, para analizar el precio al
que se ofertaba la producción de un sector a la vista de esta
diversidad, Marshall propuso el concepto de empresa
representativa: para cualquier nivel de producción, a largo
plazo el precio al que ésta se ofertaría sería el precio medio
de esta empresa representativa.
A Lionel Robbins se atribuye la expulsión de este
concepto de los manuales a raíz de la publicación de su
ensayo en The Economic Journal (1923), con el subsiguiente
debate, que 31 años después y en la misma revista, vuelve a
. . .
53
abrir Wolfe71. El propio Robbins puso de manifiesto el punto
de vista que aquí defendemos respecto al análisis de la curva
de demanda: la empresa representativa no era un
construcción estadística ordinaria, pues entrañaba una
concepción de la normalidad del intercambio económico72.
Con independencia de sus discrepancias respecto a Robbins y
entre sí, también coincidieron en que éste era un tipo ideal73,
en el que se representaban las circunstancias normales de un
mercado74. No había lugar, por tanto, para las curvas de
oferta de la empresa individual75.
En general, podría decirse que esta concepción de la
normalidad es el principio que subyace a las propias
cláusulas ceteris paribus, aunténtica clave del enfoque de
equilibrio parcial. En este sentido, consideremos que la
71 Los textos esenciales de esta polémica están recogidos en WOOD 1982,
vol. III Podría decirse que su eco continúa aún en nuestros días: cf. la voz
.Agent représentatif. en el más que interesante diccionario crítico de
Bernard Guerrien (GUERRIEN 1996, p. 22).
72 «Is the representative firm to be conceived as a mere average, to be
established by applying one or other of the recognised statistical methods
to the analysis of any given set of business statistics? On this point,
fortunately, Marshall is fairly explicit. It is not an average of this sort. A
given set of business statistics will exhibit the results of both short-period
and long-period influences, and the representative firm is essentially a
long-period conception. Thus, if we like we may regard it as an average
firm, but we must regard it as an average which would only emerge
arithmetically under conditions when all present tendencies to change
had reached a state of equilibrium» (ROBBINS 1928, p. 26)
73 «There is little a priori reason to believe that all industries will in fact
act in the same way, so that this theory may chiefly be useful as an ideal
type against which to classify the behavior of specific groups of
producers.» (WOLFE 1954, p. 294)
74 «Marshall wanted to go beyond the sterile concept of complete static
equilibrium. He therefore broke with it by assuming equilibrium in an
industry, with disequilibrium among the firms within the industry. This
made necessary the device of the representative firm; it is in equilibrium
and it shows the normal.» (MAXWELL 1958, p. 374)
75 «Marshall nowhere drew a set of curves (and he was a pioneer in their
use) appropriate to the individual firm, and to it alone. His curves relate
to the industry or .trade.» (MAXWELL 1958, p. 370)
. . .
54
construcción de las curvas de demanda, como el propio
análisis del equilibrio de un mercado, eran siempre para
Marshall una primera aproximación ceteris paribus 76, en la
que se intentaba reconstruir gradualmente su entramado
causal a partir de relaciones originariamente simples (de lo
uno a lo múltiple, según su divisa platónica77), como las que
articulan cantidades y precios en las curvas de demanda.
Buena prueba de que éste no era un enfoque estadístico nos la
proporciona también su respuesta a Moore a propósito de la
posibilidad de verificar estadísticamente este enfoque78. El
equilibrio parcial sería, por tanto, un estudio de las tendencias
operantes en un mercado, en el que se eliminan las
76 «The element of time is a chief cause of those difficulties in economic
investigations which make it necessary for man with his limited powers to
go step by step; breaking up a complex question, studying one bit at a
time, and at last combining his partial solutions into a more or less
complete solution of the whole riddle. In breaking it up, he segregates
those disturbing causes, whose wanderings happen to be inconvenient, for
the time in a pound called Caeteris Paribus.» (Principios V, 5, §2; p. 366 de
la edición Guillebaud/ p. 304 de la trad. esp.). Un estado de la cuestión
sobre estas cláusulas puede verse en la voz correspondiente del Handbook
of Economic Methodology.
77 Así, en su carta a Bowley del 3 de marzo de 1901 (637 de la edición de
Whitaker), afirma: «Surely the thing to do is to build the basis of our
structure soundly & not to put a varnish of mathematical accuracy to
many places of decimals on results the premisses of wh are not established
within 20 or 50 per cent: many not even so far as to put beyond dispute
the question whether A is the cause of B, or B the cause of A, or A&B are
the results of A+B+C+D+E+... Surely the thing to do is to seek the
Many in the One, the One in the Many.» Cf. también en este sentido la
carta 634. Sobre la querencia de Marshall por esta divisa platónica (Fil.
15b-ss), cf. GROENEWEGEN 1995, pp. 128-9.
78 Carta a Henry Ludwell Moore del 5 de junio de 1912 (1013 de la
edición de Whitaker): «No important chain of events seems likely to be
associated with any one cause so predominantly that a study of the
concomitant variations fo the two can be made as well by Mathematics, as
by comparison of a curve representing those two elements with a large
number of other curves representing other operative causes: the .ceteris
paribus. clause.though formally adequate seems to me impracticable».
Cf. también sobre esta cuestión su carta a Edgeworth de enero de ese
mismo año (1008 de la edición de Whitaker).
. . .
55
perturbaciones, que, de hecho, afectan ordinariamente a su
desarrollo79.
Recapitulemos de nuevo. En primer lugar, tenemos en
Marshall una explicación intencional de la acción individual
de carácter declaradamente hermeneútico: recordemos que
reniega inicialmente de los modelos mecánicos de la
actividad cerebral, y procura atenerse a la perspectiva en que
delibera el agente (el cálculo monetario y la esperanza moral
como patrón explicativo), solapando estos cálculos con la
propia teoría de la utilidad. Pero frente al racionalismo
transcendentalista de Walras, Marshall manifiesta un
declarado escepticismo ante la posibilidad de conocer el
orden causal en el que se desarrolla el comportamiento
económico, y acepta, portanto, que se producirán variaciones
respecto a esta pauta explicativa que imposibilitan la
predicción de la curva de demanda individual. Ese
escepticismo late también en su opción por el equilibrio
parcial de un mercado como objeto del análisis económico.
Ahora bien, frente a estos obstáculos epistemológicos,
Marshall optó por el conocimiento minucioso del caso
particular, siguiendo el ejemplo de las monografías de Le
Play, que él mismo practicó en sus estudios «de campo». De
este modo, obtuvo también tipos ideales, cuyo conocimiento
nos aproximaría al conjunto de la clase a la que pertenecen.
Estos tipos ideales representan su pauta de comportamiento
normal.
Para conocer esta normalidad, Marshall segrega aquellos
factores que perturban de ordinario su desarrollo, y este
enfoque es también el representado por las cláusulas ceteris
paribus en el análisis del equilibrio: los precios normales
79 «This is the real drift of that much quoted, and much misunderstood
doctrine of Adam Smith and other economists that the normal, or
.natural,. value of a commodity is that which economic forces tend to
bring about in the long run. It is the average value which economic forces
would bring about if the general conditions of lifewere stationary for a run
of time long enough to enable them all to work out their full effect»
(Principios V, 3, §6; p. 347 de la edición Guillebaud/ p. 289 de la trad.
esp.)
. . .
56
aparecerían a largo plazo, a medida que se fueran
compensando las perturbaciones. Pero conviene advertir que
este no es un planteamiento estadístico: su opción por Le
Play iba pareja con su desconfianza ante los muestreos.
Parece, más bien, que, para Marshall, las curvas de demanda
agregada se aproximarían gradualmente a su valor normal
(pendiente negativa) que podemos observar ya en algunos
individuos ejemplares: la parte anticiparía al todo. No se
sabe bien si éste es un experimento imaginario (ceteris
paribus) o un resultado que se dará empíricamente algún día.
En cualquier caso, Marshall no especifica los mecanismos
que darían cuenta de este principio de agregación
supraintencional, y la tendencia a la normalidad teorizada
por Marshall se nos presenta, por ello, como un principio
teleológico cuasi funcional80.
5. CONCLUSIÓN
Decíamos al principio que la divergencia de enfoques
entre Walras y Marshall resultaba de una discrepancia
epistemológica antes que metodológica. Si para aquél álgebra
y análisis bastaban para enfrentar la reconstrucción causal del
equilibrio general, para éste ni siquiera la estadística servía
para desvelarnos el orden causal de un solo mercado. Hemos
intentado mostrar que ambas posturas tienen su raíz en sus
respectivas concepciones de la economía como ciencia, a las
que nos referimos, siguiendo la dicotomía de Hollis, como
racionalista y empirista.
Hemos estudiado también cómo ambos comparten un
mismo paradigma metodológico, propio de la economía
80 Para ser un funcionalismo explícito faltaría por establecer el carácter
beneficioso de esta tendencia para el grupo. Desde este punto de vista,
merecería la pena explorar las analogías económicas de la selección
natural que se proponen en Principios IV, 8, §§ 1-ss; pp. 240-ss de la
edición Guillebaud/ pp. 201-ss de la trad. esp.)
. . .
57
neoclásica, en el que una explicación intencional de la acción
individual se articula con una explicación supraintencional de
sus efectos agregados. Esta coincidencia en los principia
media no se ve radicalmente alterada, como quizá pudiera
esperarse, por su divergencia respecto a los primeros
principios: el racionalista y el empirista se unen en la
construcción de tipos ideales (types idéaux, ideal types) que
iluminen las decisiones del agente económico, y quizá a ello
se deba su omisión de los mecanismos que tendrían que
explicar las consecuencias reales de su agregación. ¿Cómo
descubría ese agente walrasiano los precios de equilibrio en
los mercados donde opera? ¿Qué distribución estadística
explicaba la constitución de una curva de demanda normal
marshalliana? En ambos casos la propensión funcionalista es,
como acabamos de ver, muy notable, y quizá pudiera
explicarse mejor considerando la dimensión normativa de sus
construcciones (lo que después se llamaría economía del
bienestar).
Trataremos de mostrar a partir de aquí cómo evolucionará
la obra de Walras al ser interpretada en clave positivista por
sus discípulos, de Pareto a Schultz. Y cómo esta tradición
positivista walrasiana será contestada años después con una
reivindicación de Marshall, abanderada por otro positivista:
Milton Friedman.
. . .
58
I
LA TRADICIÓN POSITIVISTA
. . .
60
LA TRADICIÓN POSITIVISTA
1. MÁS ALLÁ DELPOSITIVISMO LÓGICO81
Como decíamos en la introducción, es necesario precisar
qué se quiere decir con positivismo cuando uno se ocupa de
un autor como Milton Friedman, cuya calificación como
positivista debe más, creemos, al título de su famoso ensayo
de 1953 que a su propia convicción personal. Desde luego, tal
es el caso si por positivismo entendemos, con Bruce
Caldwell, positivismo lógico (CALDWELL 1994), a menudo
considerado como vía regia entre la economía como ciencia y
su análisis filosófico. Por una parte, entre 1930 y 1980 fueron
muchos los economistas neoclásicos que recurrieron a la
calificación de positivista para calificar sus trabajos
(pensemos en manuales tan populares como la An
Introduction to Positive Economics de Richard Lipsey, cuya
primera edición data de 1963). Este neoclasicismo positivista
es, además, el objeto de análisis de dos de los ensayos más
influyentes en la actual metodología económica, Más allá del
positivismo (CALDWELL 1994) y La metodología de la
economía (BLAUG 1992), en los que se exponía una
81 Tuve la oportunidad de presentar algunos aspectos de esta sección en el
III Simposio de la Sociedad Iberoamericana de Metodología Económica
(Alcalá de Henares, 2002), a cuyos participantes .especialmente
Salvador Barberá, Eduardo Scarano y Mauricio Suárez. agradezco sus
comentarios.
62
concepción de la filosofía de la ciencia que tenía su origen,
precisamente, en el positivismo lógico.
Hoy es discutible si la economía se deja caracterizar como
ciencia en una perspectiva de raíz positivista, como puedan
ser las de Popper o Lakatos, y resulta aún más dudoso que
quienes se declararon positivistas en economía, cincuenta
años atrás, observasen alguna vez las directrices
metodológicas emanadas del Círculo de Viena82. En todo
caso, esto no va a ser objeto de discusión aquí. En cambio,
pretendemos interpretar el positivismo de «La metodología de
la economía positiva» (FRIEDMAN 1953b) a partir de una
tradición metodológica característicamente económica, que
autores tan diversos como Vilfredo Pareto, Lionel Robbins y
Henry Ludwell Moore .capítulo 2. desarrollan en torno a
la teoría de la demanda, para confluir en el Chicago de
Friedman en las disputas entre dos de sus maestros, Henry
Schultz y Frank Knight .capítulo 3.
¿En qué consiste esta tradición positivista? Hemos visto
que, pese a sus diferencias, tanto Walras como Marshall
evitaban contrastar sistemáticamente sus tesis sobre la
demanda con los datos, algo demasiado evidente, al parecer,
para un racionalista convencido y, al mismo tiempo,
demasiado difícil para un empirista radical. Sus
continuadores inmediatos encontraron en cambio su
inspiración metodológica en autores que sí lo exigían. Como
científicos en ejercicio, Henri Poincaré y Karl Pearson
operaban desde el supuesto de que la ciencia exigía el
contraste experimental o estadístico de cualquier teoría con
los datos de la observación, tal como exigía la física
82 Así se pronunciaban, por ejemplo, dos autoridades tales como Roger
Backhouse y Bruce Caldwell en la lista de discusión de la History of
Economics Society (30/9/02): «I would start by questioning the assumption
that mainstream economics is dominated by logical positivism.»
(Backhouse); «[l]ogical positivism is but one of the positivisms, and not as
particularly important one for understanding economists’ practice»
(Caldwell). Se puede acceder al archivo en:
http://www.eh.net/lists/archives/hes/oct-1998/0001.php
. . .
63
positivista del XIX83. Vilfredo Pareto, por una parte, y Henry
Ludwell Moore, por otra, aplicaron este mismo principio a la
teoría de la demanda, iniciando así una tradición positivista
en economía. Desde un punto de vista metodológico, dos
serán las notas que la caractericen: eliminación de todo
contenido psicológico micro y contrastación de la teoría
sobre los datos agregados macro.
Aun partiendo de una definición minimalista del
positivismo como ésta, defenderemos que dentro de éste se
dan dos enfoques epistemológicos bien distintos en Pareto y
Moore para dar cuenta del nexo entre datos y teoría. Por una
parte, el planteamiento de Pareto (y de sus continuadores,
Slutsky y Hicks) se basa en el principio de que los datos
pueden ser explicados por infinitas teorías, todas ellas
igualmente verdaderas a este respecto: tratemos de establecer
relaciones matemáticas entre los datos que subsistan a las
diversas interpretaciones conceptuales que podamos dar de
ellas (Poincaré). Utilizaremos el concepto de teoreticismo
para referirnos a este enfoque84. Por su parte, Moore optará
por una vía distinta: tal como propuso Pearson, siguiendo a
Mach, las auténticas leyes científicas son aquellas que se
resuelven enteramente en los datos, esto es, se trata de
regresiones estadísticas entre distintas variables. Nos
referiremos a esta posición de ahora en adelante como
descripcionismo85. Ambas posiciones epistemológicas, como
83 Hemos explorado el nexo en el caso de Pearson en FERNÁNDEZ &
TEIRA 2002, aun sin pretender que se dé aquí otro caso de la physics. envy
teorizada por Philip Mirowski. Como decíamos en la introducción, se trata
de la circulación de ideas epistemológicas asociadas al propio desarrollo
científico.
84 En un sentido análogo, para Popper, teoricismo era aquel enfoque que
reconociese «que siempre operamos dentro de una compleja estructura de
teorías y que no aspiramos simplemente a obtener correlación sino
también explicación». BUENO 1993 presenta una exposición del concepto
de teoreticismo aplicado a la clasificación de teorías de la ciencia, que
seguimos aquí libremente
85 El fin de la ciencia es ofrecer una «descripción verdadera de los datos»,
decía Moritz Schlick a propósito de la selección de las proposiciones
. . .
64
veremos, están soldadas a una concepción efectiva de la
teoría de la demanda: el enfoque ordinal de la utilidad, en el
caso de Pareto, y la construcción de curvas estadísticas de
demanda, en el de Moore. Por tanto, a diferencia del
positivismo lógico, este fue un positivismo ejercitado por los
propios economistas.
Henry Schultz, discípulo de Moore y devoto paretiano,
tratará de articular las técnicas estadísticas desarrolladas por
su maestro con el proyecto de Pareto, desarrollando un tercer
enfoque epistemológico (adecuacionista). Schultz asume que
se cuenta ya con una teoría bien establecida sobre la demanda
.la de Pareto., y que los métodos de Moore determinarán
su adecuación a los datos. En su empeño encontrará un
obstáculo imprevisto, la infradeterminación de la teoría de la
demanda respecto a los datos estadísticos con los que
esperaba operar su contrastación. Creemos que aquí se
encuentra el punto de partida de la empresa metodológica de
Friedman, pues si la evidencia empírica no bastaba para
confirmar o refutar la teoría de la demanda, Friedman
renunciará, como veremos86, a la verificación por la
predicción. El suyo será un positivismo cimentado
estadísticamente, pero sin el alcance epistemológico del de
sus predecesores.
Pero el análisis del positivismo de Friedman requiere
también otros elementos, de los que aquí exploraremos uno
más. Nos ocuparemos aquí de la distinción entre economía
positiva y normativa tal como la enuncia Lionel Robbins en
su clásico ensayo metodológico desde supuestos
completamente distintos a los de Pareto o Moore .pero no
incompatibles, como se nos muestra en los trabajos de Hicks
y Allen sobre la demanda. Robbins anticipa algunas ideas
centrales en el texto de Friedman .principalmente, el
positivismo axiológico., si bien en un enfoque contrario a la
verificación experimental o estadística. Este es también el
protocolares. Para una exposición del concepto de descripc ionismo aplicado
a la clasificación de teorías de la ciencia, cf.BUENO 1993.
86 Cf. en particular el capítulo 7.
. . .
65
caso de Frank Knight, el querido maestro de Friedman, cuyas
tesis se desarrollan paralelamente a las de Robbins, pero con
un vocabulario abiertamente antipositivista. Como en el caso
de Robbins, veremos más tarde que Knight resulta decisivo
para interpretar la orientación política de Friedman y cómo
ésta se articula con su pretensión de cientificidad económica.
2. PLAN DE LA EXPOSICIÓN
Aunque el argumento tenga una pretensión sistemática
(trazar el mapa de la tradición positivista en economía),
seguiremos en nuestra exposición un planteamiento
cronológico, distribuido en dos capítulos. Comenzaremos con
un epígrafe dedicado al positivismo psicológico de Vilfredo
Pareto y Eugen Slutsky (cap. 2.1), tratando de mostrar de qué
modo se articula con un planteamiento teoreticista de la
demanda: evacuación de magnitudes psicológicas
inobservables y análisis estadístico. Seguiremos con otro
(cap. 2.2) dedicado a Lionel Robbins y a la articulación de su
enfoque axiológico con el de Pareto por obra de John Hicks y
Roy Allen, sus colaboradores en London School of
Economics. Finalmente (cap. 2.3), expondremos el
descripcionismo estadístico de Henry Moore, cuidándonos de
su genealogía, pues constituye el nexo con la estadística del
cambio de siglo (Pearson) respecto al cual Fisher opera el
giro del que partirá ulteriormente Friedman.
Schultz será el gozne que situe a Friedman entre Pearson
(Moore) y Fisher (Hotelling), y expondremos sus diversas
tentativas de contrastar la teoría de la demanda en el primer
epígrafe del capítulo 4, en un contexto en el que la estadística
se considera, como veremos, una auténtica promesa para las
ciencias sociales. Frente a esto reaccionará Frank Knight, a
quien dedicaremos el segundo epígrafe de dicho capítulo,
oponiendo argumentos epistemológicos y éticos al desarrollo
de una ciencia social mecanicista en busca de nexos causales
por medio de la estadística.
. . .
66
Capítulo 2
TRES POSITIVISMOS
1. EL POSITIVISMOPSICOLÓGICO
El primero de nuestros tres positivismos lo encontraremos
en la reformulación de la teoría de la demanda que inicia a
finales del siglo XIX el economista italiano Vilfredo Pareto,
y continúa inmediatamente su discípulo ruso Eugen Slutsky.
Epistemológicamente, la obra de Pareto recibe una influencia
notable de las disputas de la física decimonónica .sobre su
influencia en economía, cf. FERNÁNDEZ & TEIRA 2002. a
través de la concepción de las teorías científicas elaborada
por el gran matemático francés Henri Poincaré.
El positivismo de nuestros dos autores se articula así sobre
una interpretación puramente formal de la teoría de la
demanda, cuya aceptación dependerá de la veracidad de las
consecuencias observables que se deriven de ella. La
estadística se nos presenta aquí como vía regia para este
análisis, preferentemente, como veremos, en un enfoque
agregado. A este positivismo corresponderá el enfoque
epistemológico teoreticista al que nos referíamos en la
introducción. En un primer epígrafe, trataremos de Pareto
como el iniciador de esta aproximación; en el segundo,
veremos cómo Slutsky pondrá de manifiesto las restricciones
de esta perspectiva, desde el punto de vista de la explicación
ección económica.
. . .
68
1.1 Vilfredo Pareto
Vilfredo Pareto (1848-1923) cursó estudios de ingeniería
en Turín, y conjugó el ejercicio de su profesión con la
actividad empresarial durante casi veinte años. En 1890, su
abandono de la actividad empresarial coincide con su
encuentro con Maffeo Pantaleoni (CHAUVEL & FITOUSSI
1995), quien le aconseja el estudio de Walras, a quien conoce
ese mismo año. En apenas dos años, Pareto comienza a
publicar en el Giornale degli economisti una serie de
artículos cuyo contenido impulsa a Pantaleoni a proponerlo
como sucesor de Walras en su cátedra de Lausana. En 1896
publica la primera de sus dos grandes obras económicas, el
Cours d.économie politique, al que seguirá en 1905 su
Manuale d.economia politica (cuya segunda y definitiva
versión fue publicada en francés en 1909)87. Desde entonces
hasta su muerte, Pareto se dedica principalmente a la
sociología.
Desde un punto de vista metodológico, su enfoque de la
explicación económica es análogo al de Walras, su maestro:
i.e., la utilidad como principio explicativo intencional de la
elección del agente más un enfoque supraintencional de su
agregación en el equilibrio. Pero, como vamos a ver, se
operan cambios en su perspectiva epistemológica general que
van a dar en una nueva concepción de la economía como
ciencia (MARCHIONATTI & GAMBINO 1997)88.
De nuevo, nos encontramos con el estudio de un tipo
ideal89: entre nuestras acciones, algunas presentarán, según
87 De ahora en adelante nos referiremos a estas obras como Curso y
Manual, citándolas según la edición de las obras completas de Pareto
dirigida por G. Busino (capítulo y sección), junto con la traducción
española del Manual de G. Cabanellas.
88 Una interpretación alternativa del positivismo paretiano puede
encontrarse en GUALA & BRUNI 2001.
89 En este sentido, Pareto no distinguiría entre las distintas ciencias:
«Puisque nous ne connaissons entièrement aucun phénomène concret,
nos théories de ces phénomènes ne sont qu.approximatives. Nous ne
connaissons que des phénomènes idéaux, qui se rapprochent plus ou
. . .
69
Pareto, cierta uniformidad, por articularse en ellas
lógicamente medios y fines, y ésta puede ser objeto de una
ley científica. Las excepciones que pudieran producirse
serían efectos de terceros factores que perturban el curso
ordinario de la acción90. En el caso de la economía, estas
acciones lógicas, según la propia expresión de Pareto, no son
otras que las compras con las que el agente pretende dar
satisfacción a sus gustos, teniendo en cuenta el precio de cada
producto. Lo son, según Pareto, porque se repiten numerosas
veces, y el agente va corrigiendo los errores que comete, de
modo que, tras sucesivas rectificaciones, «il finira par les
rendre complètement logiques»91.
Ahora bien, que conozcamos idealmente una acción no
implica que nuestro conocimiento, si es científico, sea menos
verificable empíricamente92. Puesto que nuestros
conocimientos se basan en la teoría de la utilidad, cabría
pensar primeramente en su contrastación experimental .
recordemos que Pareto titulaba un escrito suyo de 1908
precisamente «Economia sperimentale»., pues Pareto
reconoce abiertamente que la economía no puede renunciar a
sus fundamentos psicológicos, aunque nos advierte, a la vez,
de las dificultades que entraña esta empresa:
moins des phénomènes concrets.» (Manual 1, §11; p. 11 de la ed. Busino/
p. 14 de la trad. esp.)
90 «Les actions humaines présentent certaines uniformités, et c.est
seulement grâce à cette propriété qu.elles peuvent faire l.objet d.une étude
scientifique. Ces uniformités portent encore un autre nom; on les appelle
des lois.» (Manual 1, § 4; p. 5 de la ed. Busino/ p. 10 de la trad. esp.) Sobre
el alcance de esta uniformidad: «[I]l ne peut y avoir d.exceptions aux lois
économiques et sociologiques, pas plus qu.aux autres lois scientifiques.»
(Manual 1, § 7; p. 7 de la ed. Busino/ p. 11 de la trad. esp.)
91 Manual 3, §§ 1-ss; pp. 144-ss de la ed. Busino/ pp. 113-ss de la trad. esp.
92 «La science ne s.occupe que des propositions X [.les affirmations que
l.on peut vérifier expérimentalement. indica antes Pareto, DTS] qui sont
seules susceptibles de démostration; tout ce qui n.est pas compris dans
cette categorie X reste en dehors de la science.» (Manual 1, § 37; p. 28 de
la ed. Busino/ p. 27 de la trad. esp.).
. . .
70
La psicología es evidentemente la base de la
economía política y, en general, de todas las ciencias
sociales. Puede ser que llegue el día en que podamos
deducir de los principios de la psicología las leyes de
la ciencia social, lo mismo que puede ser que los
principios de la constitución de la materia nos den,
por deducción, todas las leyes de la física y de la
química, pero estamos todavía muy lejos de ese
estado de cosas, y nos es necesario tomar otro
camino93.
Tenemos aquí un planteamiento bien distinto al de Walras.
Por una parte, se admite el ideal monista de una ciencia
unificada propio del positivismo decimonónico de un Ernst
Mach (FERNÁNDEZ & TEIRA 2002). Pareto acepta también, en
principio, la conveniencia de disponer de mecanismos
intencionales .diríamos hoy. que den cuenta de la
uniformidad de la conducta económica94. Pero, al mismo
tiempo, afirma que éste es un desideratum metodológico al
que no cabe subordinar inmediatamente la cientificidad de la
economía.
Frente al ideal descripcionista del positivismo de un
Mach, que exigiría la reducción de cualquier concepto
científico a sus elementos sensoriales, Pareto opta por una
concepción teoreticista de la verdad científica. Puesto que las
teorías científicas se refieren siempre a casos ideales,
operamos, en realidad, mediante aproximaciones, en uno u
93 Manual 2, § 1; p. 40 de la ed. Busino/ p. 14 de la trad. esp., que se cita.
La primera frase del original dice así: «La psychologie est évidemment à la
base de l.économie politique et, en général, de toutes les sciences
sociales.»
94 Suele considerarse positivista a Pareto en un sentido lato (así, e. g.,
Peter Manicas en el artículo «Social Science, history and philosophy» de
la Routledge Encyclopedia of Philosophy). Un examen algo más ajustado se
encuentra en INGRAO & ISRAEL 1990, pp. 113-121.
. . .
71
otro grado, a cada caso real95, en la que a las relaciones
objetivas entre las cosas tendrían que corresponder relaciones
subjetivas entre nuestros conceptos96. La cuestión es que no
se trata de una única correspondencia: según Pareto, se puede
explicar cada caso real mediante infinitas teorías, «toutes
également vraies».
Creemos que Pareto acusa aquí la influencia de Poincaré97,
pese a lo que poco que sabemos sobre su relaciones98. Se
diría, desde luego, que Pareto comparte con Poincaré una
concepción formalista de la ciencia, en la que su estructura
matemática se presenta como invariante respecto de cualquier
interpretación teórica99:
95 Vid. Manual 1, §11; p. 11 de la ed. Busino/ p. 14 de la trad. esp. La
influencia de Mill en este punto se discute en MARCHIONATTI &
GAMBINO 1997, pp. 1326-7.
96 «Quand à AB correspond A.B. les deux phénomènes se développent
parallèlement; lorsque celui-devient un peu complexe, il prend le nom de
théorie. On la considère comme vraie quand dans tout son développement
A.B. correspond a AB, c.est-à-dire quand la théorie et l.expérience
concordent. Il n.y a pas et il ne peut pas y avoir, d.autre criterium de la
vérité scientifique.» (Manual 2, § 6; pp. 43-4 de la ed. Busino/ pp. 37-8 de
la trad. esp.)
97 «Les mêmes faits peuvent d.ailleurs être expliqués para une infinité de
théories, toutes également vraies, car toutes reproduisent les faits à
expliquer. C.est en ce sens que Poincaré a pu dire que par lè même qu.un
phénomène comporte une explication mécanique, il en comporte une
infinité» (Manual 2, § 6; p. 44 de la ed. Busino/ p. 14 de la trad. esp.) .
Véase por ejemplo POINCARÉ 1902, pp. 219-ss./ pp. 191-ss.
98 Es sabido que Pareto tuvo el francés como lengua materna, y contaba
con formación para entender la obra científica de Poincaré, al menos los
tratados de mecánica que cita: el primero (1892) de los tres volúmenes de
Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste: cf. Manual 1, § 17; p. 15 n.
de la ed. Busino/ p. 17 n. de la trad. esp. Cf. también, en este mismo
sentido, PARETO 1901, 454. Quizá sea posible poner en correspondencia el
cambio en su orientación intelectual que, según KIRMAN 1998, acontece a
principios del XX, con la publicación, en 1902, de La ciencia y la hipótesis
(a Poincaré no se le citaba en el Curso).
99 Puesto que la influencia de Poincaré se apreciaría aquí puntualmente,
evitaremos una consideración general de su pensamiento (una revisión
actual se encuentra en BOTAZZINI 2000), y compararemos sólo algunos
pasajes del Manual con otros de La ciencia y la hipótesis.
. . .
72
Cuando un físico comprueba una contradicción entre
dos teorías que le son igualmente caras, dice algunas
veces: No nos inquietemos por ello, pero tengamos
fuertemente los dos extremos de la cadena por más
que los eslabones intermedios nos estén escondidos.
Este argumento de teólogo enredado sería ridículo si
se le debiera atribuir a las teorías físicas el sentido
que le da el vulgo. En caso de contradicción, una de
ellas al menos debería ser falsa. No ocurre lo mismo
si se busca en ella lo que se debe buscar. Puede
hacerse que ambas expresen relaciones verdaderas y
que no haya en ellas más contradicción que en las
imágenes con que nosotros hemos vestido la
realidad100.
Como es sabido, para Poincaré, es posible representar
matemáticamente la realidad en las ciencias porque
dispositivos como las ecuaciones diferenciales operan sobre
las semejanzas que en ella encontramos naturalmente101.
Pueden, por tanto, expresar relaciones verdaderas, aunque
cambie el lenguaje con que las interpretemos102. Así, con
respecto a la teoría de la gravitación, afirma Pareto:
100 POINCARÉ 1902, p. 175 / p. 151 de la trad. esp, que se cita.
101«On peut se demander pourquoi, dans les sciences physiques, la
généralisation prend volontiers la forme mathématique. La raison est
maintenant facile à voir; ce n.est pas seulement parce que l.on a à
exprimer des lois numériques; c.est parce que le phénomène observable est
dû à la superposition d.un grand nombre de phénomènes élémentaires tous
semblables entre eux; ainsi s.introduisent tout naturellement les équations
différentielles.» (POINCARÉ 1902, p. 171).
102 «Ces considérations nous expliquent pourquoi certaines théories, que
l.on croyait abandonées et définitivement condemnées par l.expérience,
renaissent tout à coup de leurs cendres et recommencent une vie
nouvelle. C.est qu.elles exprimaient des rapports vrais; et qu.elles
n.avaient pas cessé de le faire quand pour une raison ou pour une autre,
nous avions cru devoir énoncer les mêmes rapports dans un autre
langage.» (POINCARÉ 1902, p. 176).
. . .
73
Puede ser que un día, el mismo motivo hará eliminar
la concepción de la gravitación universal; más .y
es lo importante. las ecuaciones de la mecánica
celeste continuarán subsistiendo103.
Ese es también el sentido de la cita de La ciencia y la
hipótesis que de seguido añade Pareto para convalidar su
propia posición104. Cabe ahora entender qué otro camino
tomaba Pareto para verificar sus tipos ideales. Se trataba, en
primer lugar de reconstruir matemáticamente la teoría de la
utilidad de tal modo que se pudiese contrastar con
independencia de sus fundamentos psicológicos. Veremos
después cómo pretendía Pareto contrastar empíricamente esta
construcción.
El punto de partida del análisis económico105 son, según
Pareto, las líneas de indiferencia (ligne d.indifférence). Sean
dos bienes X, Y, dada una combinación x1y1 .donde x1 es la
cantidad de X e y1 es la cantidad de Y., se trata de estudiar
qué otras combinaciones x2y2, x3y3, ... le resultan equivalentes
a un individuo. Dados estos puntos, se puede obtener, por
interpolación, una ecuación tal que f1(x,y)=0, donde a cada a
x=xi le corresponde y=yi. Esta línea se denota I1. Si se
estudian las fi(x,y)=0 correspondientes a otras combinaciones
de puntos xiyi, se tendrán otras tantas Ii. De nuevo,
interpolando, obtenemos una nueva función f(x,y,I) que nos
proporciona los valores de todas las líneas de indiferencia.
Sea I =.
(x, y)una expresión equivalente a la anterior, en la
que al asignar valores constantes a I tendremos sucesivas
líneas de indiferencia, o bien, en expresión de Pareto, «un
sistema de índices». A su vez, un número indefinido de
índices alternativos vienen dados por una expresión de la
forma I =
F .
().
103 Manual 2, § 14; p. 49 de la ed. Busino/ p. 42 de la trad. esp., que se cita.
104 Cita en pág. 49 n.: POINCARÉ 1902 , pág. 173./ p. 149 de la trad.esp.
105 Para todo lo que sigue, cf. Manual, Apéndice, pp. 539-ss de la ed.
Busino/ pp. 403 -ss de la trad. esp. Cf. también PARETO 1911.
. . .
74
El criterio de elección entre combinaciones de bienes nos
viene dado por el aumento del índice I .supuestas las
restricciones oportunas sobre la forma de F: si se pasa de x, y,
.I
z, ... a x+dx, y, z, ... será dx =
F ’.dx , donde .
es la
.xx x
derivada parcial de .
respecto a x. El individuo escogerá esta
segunda combinación en la que tiene más cantidad de X e
igual de los restantes bienes.
Si se deriva I =
F () .sea I constante., se obtiene
.0 =.F’ dx +.
F’ dy +.
F ’dz +... . Según Pareto, a esta
xyz
expresión se puede acceder empíricamente del siguiente
modo: si denotamos, respectivamente, por .1x,.
2 x,... las
cantidades en que debe aumentar X para compensar las
disminuciones de Y, Z, .., se puede expresar el incremento
total como .x =.1 x +.2 x +
... . Correlativamente, la nueva
distribución del presupuesto se expresará en una ecuación de
la forma
0 =
q’ x .x +
q’ y .y +
...
(donde q’ x es el precio que se paga por cada unidad de X) .
De este modo, pasando al límite obtenemos:
0 =
qx dx +
qydy +
...
que es el equivalente empírico de la expresión de partida.
Integrando esta ecuación, concluye Pareto, se obtiene
I =.
(x,y,...) .
Según Pareto, es todo lo que necesitamos para fundar la
teoría del equilibrio económico. Tomamos ahora como
fundamento una teoría de la elección (theorie des choix)
perfectamente formal, en vez de una teoría de la utilidad o del
valor de uso:
Se podría entonces para abreviar el discurso, opinar
respecto a dar un nombre cualquiera a la cantidad I;
como en mecánica se ha opinado respecto a dar el
nombre de fuerza viva a un cierto integral; y en
termodinámica, el nombre de entropía a otro. Pero
. . .
75
se podría también, por poco que se encuentre la
menor ventaja, no dar ningún nombre a la función 5
[esto es, I =I =.
(x,y,...); DTS] , y designarla
simplemente por la letra I; nada cambiaría en las
teorías económicas106
Tal como solicitaba Poincaré, disponemos ya de una
definición que nada nos dice sobre qué sean en sí mismas la
utilidad o la ofelimidad, pero que nos enseña, sin embargo, a
medirlas. La cuestión ahora es ¿cómo efectuar esa medición?
La respuesta nos la ofrece la estadística económica, cuya
teoría Pareto quiso incorporar a una tercera edición de su
Manual, aunque acabó dispersa en distintos estudios
previos107. En el propio Manual, Pareto advierte ya que la
economía no tiene como objeto, en su sentido estricto, la
acción individual:
Es justamente así en economía política, ya que no se
consideran más que fenómenos medios [phénomènes
moyens] y refiriéndose a grandes números [grands
nombres]. Hablamos del individuo, no para
investigar efectivamente lo que un individuo
consume o produce, sino solamente para considerar
uno de los elementos de una colectividad, y para
totalizar en seguida el consumo y la producción de
un gran número de individuos108.
Pareto admite la posibilidad de medir la utilidad
individual109, y entiende que deben establecerse cómo se
106 Manual, Apéndice, § 6; pp. 543-4 de la ed. Busino/ p. 406 de la trad.
esp., que se cita. Cf. de nuevo POINCARÉ 1902, p. 147.
107 Así, por ejemplo, cf. PARETO 1907-8, 575.
108 Manual 3 , § 65; p. 173 de la ed. Busino/ p. 406 de la trad. esp., que se
cita. En este mismo sentido, Pareto 1911, 319: «Le problème
mathématique qui forme l.objet de notre étude peut s.énoncer ainsi: étant
données les lois mathématiques selon lesquelles agissent en moyenne
certains êtres, déterminer les conséquences de ces lois»
109 «D.ailleurs, puisqu.il ne s.agit que de difficulté technique, ceux qui ont
du temps à perdre peuvent s.amuser à considerer des variations finies; et,
. . .
76
opera la agregación de los datos individuales en tales
medias110. Sin embargo, pese a encarecer la importancia de
las leyes estadísticas111, en lo que concierne a la demanda,
que sepamos, su único trabajo de importancia fue el que le
dedicó a la ley de King en 1895, en el que el punto de partida
se lo ofrecían sus estudios sobre la distribución de las
rentas112.
Como en el caso de Walras o Marshall, el explanandum
es, para Pareto, la curva de demanda agregada, aunque a
diferencia de aquellos, Pareto reconoce abiertamente su
carácter estadístico, y era consciente de algunas de las
dificultades que entrañaba el tratamiento de series
après un travail opiniâtre et extrêmement long, ils arriveront à des
résultats qui, dans la limite des erreurs possibles, ne diffèrent pas de ceux
ausquels on arrive facilement et rapidement en considérant des variations
infinitésimales, au moins dans les cas ordinaires. Nous écrivons pour
rechercher d.une façon objective les relations des phénomenes et non pas
pour complaire aux pédants» (Manual 3 , § 66; p. 174 de la ed. Busino/ p.
134 de la trad. esp.) Aunque previamente el propio Pareto había
planteado alguna duda a este respecto: cf. PARETO 1900, 377. Cf. también
(Manual 4 , § 32; p. 263-4 de la ed. Busino/ p. 199-200 de la trad. esp.)
110 «Le astrazioni che si ottengono considerando certe medie sono
specialmente studiate, ma sotto altra forma, dell.Economia usuale. Essa le
ha in conto di entità aventi un.esistenza propria; ed è utile che si sia
principiato a seguire tale via, scansando cosi le molte contese a cui poteva
dare origine la constituzione delle medie, ma è del pari utile che ora si
faccia un passo avanti, col darsi pensiero appunto di tale constituzione.»
(PARETO 1908, 633)
111 «Il progresso dell.Economia politica dipenderà pel futuro in gran parte
dalla ricerca di leggi empiriche, ricavate dalla statistica, e che si
paragoneranno poi colle leggi teoriche note, e che ne faranno conoscere di
nuove. Quelle leggi empiriche sono in sostanza date dall.interpolazione dei
dati statistici, onde da ciò appare la grande importanza di tale operazione.»
(PARETO 1907-8, p. 575) Esta será la divisa que escoja Moore para el
frontispicio de su Law of Wages (MOORE 1911): vid. infra § 2.3.
112 Como señala el cuidadoso estudio de Marc Barbut, Pareto no partía ya
de una concepción ingenua de la normalidad estadística, como pudiera ser
la de Marshall, aunque todavía sus propi intepretación de la desigualdad
en la distribución evidenciase un fuerte sesgo político (BARBUT 1999, pp.
105-6).
. . .
77
temporales. En este sentido, pese a continuar con el
magisterio de Walras, su posición epistemológica sobre el
alcance de la explicación intencional es mucho más cauta:
entiende que el orden causal considerado por la teoría
económica no coincide inmediatamente con el de la decisión
del propio agente113, y advierte que la economía, como
ciencia, está aún lejos de la mecánica114.
En este sentido Pareto deja abiertas dos vías que
recorrerán en el transcurso del siglo XX, la econometría, en
un enfoque macro, y la economía experimental,
posteriormente, en perspectiva micro. Veremos, no obstante,
cómo esta segunda planteó considerables dificultades a la
tradición paretiana desde sus mismos orígenes, como se
muestra en el caso de Eugen Slutsky, cuyos resultados,
redescubiertos en los años 1930, determinan una nueva
aproximación a la teoría de la demanda, ilustrada también
ejemplarmente por Henry Schultz, maestro de Friedman .cf.
infra cap. 3.
1.2 Eugen Slutsky
Eugen Slutsky (1880-1948) estudió física y matemáticas
en la Universidad de Kiev, luego ingeniería en Munich y, de
nuevo en Kiev, se licenció en Derecho y se convirtió en
profesor de su Instituto de Comercio en 1913. En 1915
publicó en el Giornale degli Economisti, un articulo titulado
113 «En résumé, l.ophélimité d.une consommation dépend de toutes les
circonstances dans lesquelles se fait la consommation. Mais si nous
voulons considérer le phénomène dans toute son ampleur, il n.y aura plus
de théorie possible, pour les raisons déjà plusieurs fois rapportées; aussi,
est-il absolument nécessaire d.en séparer les parties principales, et de
dégager du phénomene complet et complexe les éléments idéaux et
simples qui peuvent faire l.objet de théories.» (Manual 4, § 24; p. 259 dela
ed. Busino/ p. 196 de la trad. esp.)
114 «Certains ont cru que, par le seul fait qu.elle se sert des mathématiques,
l.économie politique aurait acquis dans ses déductions la rigueur et la
certitude des déductions de la mécanique céleste. C.est là une grave
erreur.» (Manual 4, § 31; p. 263 de la ed. Busino/ p. 199 de la trad. esp.)
. . .
78
«Sobre la teoría del presupuesto del consumidor»115,
ignorado durante quince años y descubierto
independientemente por Dominedò, Schultz y Allen .de
quienes nos ocuparemos después.
Desde un punto de vista metodológico, el propósito de su
artículo era dotar a la ciencia económica de unos
fundamentos independientes de cualquier supuesto filosófico
o psicológico, tal y como proponía Pareto. A diferencia de
éste, Slutsky defendía que la economía no podía fundarse en
conceptos como el deseo o el placer, pues, según nuestro
autor, ni en el presente, ni en un futuro más o menos lejano,
se podía esperar de la psicología o de la filosofía una teoría
que pusiese fin a las disputas sobre su significado116. No
obstante, esto no equivalía sin más a eliminarlos, pues
Slutsky admitía que el concepto de utilidad era
imprescindible en la ciencia económica. Había que partir de
una definición de la utilidad «que resulte lógicamente
independiente de todas las hipótesis o conceptos discutibles»,
esto es, una concepción «puramente formal» tal como la
propuesta porPareto con su función índice de utilidad117.
115 El título original italiano era «Sulla teoria del bilancio del
consumatore», traducido al inglés por Olga Ragusa como «On the theory
of the budget of the consumer», y luego al español (¿a partir de la versión
inglesa?) por «Sobre la teoría del equilibrio del consumidor». Como
veremos, se va a estudiar el equilibrio del presupuesto del consumidor. De
ahora en adelante nos referiremos a este artículo como Sobre la teoría....
116 «Pertanto, se assumiamo a base della teoria il concetto di piacere e di
dolore, o quello di desiderio, restiamo in un campo aperto a vivaci
discussioni. Per lo studio di siffatti problemi, dovremmo svolgere le nostre
indagini nell.amplia sfera della psicologia e della filosofia, senza speranza di
conseguire oggi, nè in un futuro più o meno prossimo, risultati che
possano condurre all.eliminazione delle profonde divergenze di opinioni
attualmente esistenti» (Sobre la teoría..., p. 1 de la ed. or. / p. 27 de la trad.
ing. / p. 24 de la trad. esp.)
117 Al igual que éste, continuaba: «L.utilità deve essere perciò definita, in
modo tale che la renda logicamente indipendente da ogni ipotesi o
concetto contestabile, senza però escludere la possibilità di più profonda
ricerca delle relazioni fra la condotta e la vita psichica dell.individuo.»
. . .
79
Según Slutsky, la cuestión era que, de limitarnos a la
definición paretiana
[N]o lograremos encontrar ningún punto de
contacto entre la economía y la psicología, porque es
imposible derivar de forma unívoca la función de
Pareto de una función determinada mediante datos
empíricos118.
Slutsky seguía aquí una sugerencia de Pareto, la
contrastación indirecta: se trataba de establecer la unicidad de
la función de utilidad a partir del análisis del signo de las
derivadas segundas de la función índice, puesto que de ello,
como Slutsky iba a mostrar, se seguían consecuencias
empíricamente contrastables de la teoría.
Hipotéticamente, Slutsky asumía que la función de
utilidad U =.(x , x , x ,...) (1) debía ser continua, como
12 3
también sus dos primeras derivadas; (2) su forma no debía
cambiar durante el periodo considerado; y (3) su valor debía
ser el mismo con independencia del orden en que se
consumiesen las distintas combinaciones de bienes o,
matemáticamente:
.2U .2U
=
.x1.x2 .x2.x1
Supuesto que x , x , x ,... son las cantidades que un
1 23
individuo adquiere de cada una de las mercancías ofertadas,
siendo su precio, respectivamente, p , p , p ,... , se verifica
123
que el gasto no puede superar a su renta s:
p1 x1 +
p2 x2 +... =
s . Esta combinación de bienes será estable
(es decir, no se deseará otra) si la utilidad que le reporta al
individuo es máxima, esto es, como es sabido, si:
(Sobre la teoría..., p. 1 de la ed. or./ pp. 27-8 de la trad. ing./ p. 25 de la
trad. esp.)
118 Sobre la teoría..., p. 2 de la ed. or./ p. 28 de la trad. ing / p. 25 de la trad.
esp., que se cita.
. . .
80
.
u1 u2 un
.(1) ==
... ==u’,dondeu’ esla utilidadmarginaldeldinero
.
p1 p2 pn
.2 22
.(2)d U =u11dx1 +u22dx2 +... +2u12dx1dx2 +... <0 p="">Slutsky se propuso estudiar el signo de la derivada
segunda de U, reformulando la condición (2) de modo tal que
el signo dependiese de un sistema de ecuaciones analizable
matricialmente. Así, Slutsky obtuvo un criterio para
determinar si un presupuesto (una cierta combinación de
bienes) es o no estable (normal)
En la segunda parte del artículo, Slutsky se ocupó de
analizar las variaciones de la demanda individual en función
de las variaciones de la renta, por un lado, y el precio, por
otro. Esto es, se trataba de averiguar en qué condiciones
variaban los signos de:
..
xi xi
y
.s .pi
En el caso de la variación de la cantidad adquirida de una
mercancía al variar la renta, esto da lugar a su clasificación
como relativamente indispensables (si crece al aumentar la
renta) o relativamente dispensables (si disminuye). Del
mismo modo, se pueden clasificar los bienes según varíe su
adquisición con el precio y según sea el presupuesto normal o
anormal, según se definió en la primera parte.
La variación en el precio de una mercancía sin una
variación concomitante de la renta altera el poder adquisitivo
del individuo. Si se incrementa o disminuye su renta
proporcionalmente para mantener éste constante, se puede
dar lo que Slutsky denominó una variación residual de la
demanda. La variación en la cantidad demandada de xi
.xi .xi
ascendería entonces a +
x . Esto es, la variación en
.pi
i .ps
la cantidad adquirida de xi debida a la variación del precio
más la debida a la variación de la renta.
La importancia metodológica de esta cuestión radica, al
decir de Slutsky, en que la hipótesis inicial (3) sobre la
. . .
81
invariancia de la utilidad respecto al orden en que se
consumen las mercancías se puede comprobar empíricamente
mediante el análisis de presupuestos reales a partir de ciertas
relaciones establecidas entre estas variaciones residuales. Así,
se enuncia que:
.x .x .x .x
jji i
+
x =+
x
.pi
i .ps .pj
j .ps
Como se ve, todos los términos de esta expresión se
refieren a entidades observables (rentas, precios, mercancías).
En expresión del propio Slutsky:
Las fórmulas anteriores pertenecen a una categoría
de relaciones que, hasta hoy, nunca habían sido
objeto de investigación por la ciencia social; es
decir, pertenecen a relaciones cuantitativamente
definidas entre hechos empíricos y medibles;
pueden, por tanto, comprobarse [essere verificati]
mediante la observación de presupuestos reales
[bilanci realmente esistenti]119.
La cuestión, entonces, es si se puede determinar la forma
de la función de utilidad a partir de nuevas relaciones
establecidas sobre las variaciones residuales, y Slutsky
demuestra que de éstas se desprende un coeficiente . que
resulta ser una función enteramente arbitraria de x1, x2, ..., xn.
Se sigue de ésto, además, un sorprendente resultado: puesto
que la derivada segunda de U depende también de ., y
expresa las variaciones de la utilidad marginal (la derivada
primera de U) respecto a la cantidad de cualquier mercancía,
se puede poner en función la utilidad marginal de una
mercancía cualquiera para un individuo a partir de la cantidad
consumida de cualquier otra mercancía: miel y cuartillas, por
poner un ejemplo del propio Slutsky120.
119 Sobre la teoría...,p. 15 de la ed. or. / p. 43 de la trad. ing. / p. 40 de la
trad. esp., que se cita modificada.
120 «Sarà lecito, così, riannodare tutti i fatti della mia condotta economica
ad una qualsiasi ipotesi sulla dipendenza, a mo. d.esempio, fra la quantità
. . .
82
A la vista de esta dificultad, Slutsky nos propone estudiar
una segunda definición de utilidad, que amplía la primera: «la
utilidad de una combinación de bienes es una cantidad que
posee la siguiente propiedad: es mayor cuanto más desea el
individuo esa combinación de bienes, y sus variaciones son
inmediatamente perceptibles [percettibili] para el sujeto»121.
Así, el individuo podría excluir esos casos de aparente
dependencia entre la utilidad marginal de una mercancía y la
cantidad de otra. A partir de esta definición de utilidad,
cabría, a su vez, determinar la forma de la misma función.
Pero, no obstante, Slutsky advierte también de la dificultad
que entraña: el individuo debe ser consciente de los cambios
que se dan entre la variación de la utilidad de una mercancía
y cualesquiera otras. Puesto que su número no es, en
principio, pequeño, concluye:
Evidentemente, es imposible obtener todos estos
valores por la observación de presupuestos reales
[bilanci esistenti]; por tanto, el único camino que
nos queda es el de la experimentación [esperimento],
con la que se podrían crear una totalidad de
condiciones similares a las del presupuesto y, por
tanto, podrían confirmarse o refutarse [confirmate o
confutate] las leyes que hemos propuesto122.
Tenemos aquí enunciada la posibilidad que apenas
apuntaba Pareto: la contrastación experimental de la teoría de
la utilidad, y exigida además por las propias dificultades de
interpretación que plantea su reconstrucción formal. Más aun,
se trata de recuperar a través de la experimentación sus
elementos intencionales, contra el rigor positivista de Pareto.
di mele da me consumata e l.utilità marginale della carta sulla quale sto
scrivendo.» (Sobre la teoría..., p. 24 de la ed. or. / p. 54 de la trad. ing. / p.
50 de la trad. esp.)
121 Sobre la teoría..., p. 24 de la ed. or. / p. 55 de la trad ing. / p. 50 de la
trad. esp., que se cita modificada.
122 Sobre la teoría..., p. 26 de la ed. or. / p. 56 de la trad. ing. / p. 52 de la
trad. esp., que se cita modificada.
. . .
83
Pero si se pretende que la teoría de la utilidad sirva de
fundamento empírico a la teoría de la demanda, y defina a la
vez, un criterio de acción racional (en el sentido de la acción
lógica de Pareto), no se pueden admitir consecuencias que
aparentemente atentarían contra el propio concepto de
intencionalidad. Slutsky está dispuesto a admitirlo, si así lo
confirma la experimentación:
Si, por el contrario, la experimentación no confirma
las leyes, llegaríamos a importantes conclusiones,
[...] pues se habría demostrado que las variaciones
en el valor de la utilidad no son perceptibles para el
sujeto y, por tanto, que los motivos que rigen el
comportamiento humano no sólo escapan a nuestra
percepción consciente [consapevolezza] por su
naturaleza, sino que ni siquiera se manifiestan
indirectamente a ella123.
¿Podría aceptar el economista experimental tales
conclusiones? Este es uno de los interrogantes que la obra de
Slutsky dejo abierto a su posteridad.
1.3 Conclusión
El positivismo de Pareto y Slutsky se nos presenta, en
suma, como una posición teoreticista, en la que la
explicación intencional de la elección del agente se opera con
independencia de su contenido psicológico. Se trata de un
enfoque puramente matemático, del cual cabe dar diversas
interpretaciones psicológicas, pero su vigencia científica
positiva depende de las consecuencias observables que de él
se puedan derivar. Son éstas las que dan razón de que
optemos por unas relaciones formales u otras para articular la
teoría.
123 Sobre la teoría..., p. 26 de la ed. or. / p. 56 de la trad. ing. / pp. 52-3 de la
trad. esp., que se cita modificada.
. . .
84
En este sentido, se opera un cambio, como decíamos, en la
oposición que enfrentaba a Walras y Marshall, pues la
verificación empírica es algo más que la simple constatación
de la predicción teórica. La teoría es puramente formal, como
decimos, y son sus consecuencias observables las que la
convierten en ciencia positiva. Dos fueron las vías que
inicialmente se abrieron para estudiarlas. Por una parte, el
estudio de la conducta del agente individual se supone que
servirá para contrastar las predicciones teóricas, tal y como
enuncia Pareto y desarrolla Slutsky. Pero de este desarrollo se
desprenden consecuencias aparentemente contradictorias con
la propia idea de explicación intencional, como es que el
agente no sea consciente de cómo se opera su elección. Esto
puede contribuir a explicar, en parte, el éxito de la otra vía, el
análisis estadístico de los datos agregados sobre la elección
individual, que derivaría en la econometría. Volveremos
sobre ello en el capítulo siguiente. Vayamos ahora sobre
nuestro segundo positivismo
2. EL POSITIVISMO AXIOLÓGICO
La segunda variedad de positivismo que examinamos en
este capítulo tiene su origen en el Ensayo sobre la naturaleza
y significación de la ciencia económica, el trabajo
metodológico publicado por Lionel Robbins, antecesor en
influencia de la propia «Metodología de la economía
positiva», que vendría a reemplazarlo. Robbins formula allí la
distinción entre economía positiva y economía normativa
sobre la base de la interpretación ordinal de la teoría de la
utilidad, pero con un enfoque en absoluto empírico, que sería
de algún modo corregido por dos de sus interlocutores en el
seminario que dirigía en London School of Economics, Roy
Allen y John Hicks.
En el primer epígrafe examinaremos cómo Robbins
formula sus tesis en el contexto de las disputas sobre la teoría
de la utilidad y su significación política, a través de la
. . .
85
economía del bienestar, en el Departamento de Economía de
LSE. Veremos después de qué modo estas tesis informan la
aportación de Hicks y Allen a la teoría de la demanda, en qué
sentido las corrigen empíricamente y cómo el debate iniciado
por Robbins en torno a la significación política de la utilidad
se reformula entonces sobre un enfoque puramente formal,
como el propuesto por Pareto. Este será nuestro segundo
positivismo.
2. 1 Lionel Robbins
Lionel Robbins (1898-1984) fue uno de los principales
economistas del periodo comprendido entre las dos Guerras
Mundiales. Catedrático de Economía desde 1929 en la
London School of Economics, publica en 1932 An Essay on
the Nature and Significance of Economic Science [de ahora
en adelante, lo citaremos como Ensayo124], que fue, según
Corry, «uno de los libros sobre el tema más citados, y quizá
más leídos, en el periodo 1932-1960, e influyó mucho en la
opinión de los economistas sobre la naturaleza de su
disciplina» (CORRY 1987, p. 207)125. Como es sabido, en su
Ensayo, Robbins definía la economía como la ciencia que se
124 Hay tres ediciones del Ensayo: la primera de 1932 fue sustantivamente
revisada en 1935; en 1984 se reeditó con una conferencia dictada en 1981
por el autor, en la que actualizaba sus reflexiones medio siglo después.
Citaremos por ésta última (capítulo, sección y página, coincidentes con los
de la segunda), salvo indicación en contra, junto con la traducción de
Daniel Cosío.
125 Una breve discusión metodológica del ensayo se encuentra en las
páginas que le dedica BLAUG 1992. Evitaremos detenernos en los orígenes
del positivismo de Robbins, puesto que su origen filosófico se encuentra en
una tradición epistemológica distinta del de Pareto o Moore, ajena al uso
de la estadística. Se trata de las disputas que se originan en torno a la
Methodenstreit y se prolongan en las tesis de Weber .su significación
metodológica se analiza en GONZÁLEZ 2000, pp. 21-34. La influencia de
este debate germánico sobre Robbins explicaría, además, su simpatía por
Frank Knight, otro buen conocedor de estas disputas, de quien nos
ocuparemos en el capítulo siguiente.
. . .
86
ocupaba de «las formas que reviste la conducta humana al
disponer de medios que son escasos»126. Esta era una
definición que se pretendía perfectamente positiva, esto es,
sin connotación normativa alguna, a diferencia de otras más
populares en su tiempo, y en especial aquella en la que se
proponía el estudio de las causas de la riqueza (la teoría de su
producción y distribución) como auténtico objeto de la
economía127. La distinción entre hechos y valores servía, así,
como criterio último de demarcación entre la economía y las
antiguas ciencias morales 128.
Al tiempo que publicaba el Ensayo, Robbins emprendía la
renovación del Departamento de Economía de LSE, aun
inmerso en el ideario fabiano de sus fundadores, los Webb129.
Aunque Robbins se había formado en ella como economista,
su inclinación por los autores austriacos determinó su
inclinación por la pure theory, esto es, el estudio la doctrina
neoclásica disociada de compromisos normativos. Esto le
enfrentaba inevitablemente a dos de sus antiguos profesores,
William Beveridge y Harold Laski (O.BRIEN 1988,p. 11): el
primero, a quien se describe en Palgrave como a popular
political theorist, fue director de LSE entre 1919 y 1937;
Laski, por su parte, fue bien conocido por su militancia
socialista, y al decir de Dahrendorf, estuvo en el centro de
LSE entre 1920 y 1950 (cf. DAHRENDORF 1995, pp. 223-ss).
Frente a éstos, Robbins encarnaba una nueva figura, la del
126 «Here, then, is the unity of subject of Economic Science, the forms
assumed by human behavior in disposing of scarce means» (Ensayo 1, § 3,
p.15; p. 38 de la trad. esp.) Para una discusión de las fuentes de Robbins,
cf. O.BRIEN 1988, pp. 24-29.
127 Cf. Ensayo 3, § 6 pp. 64 -ss/ pp. 96-ss. de la trad. esp.
128 Sobre las relaciones entre ética y economía (el es y el debe), cf. Ensayo
6, § 4. Sirva este pasaje de ilustración: «there is no logical connection
between the two types of generalisation, and that there is nothing to be
gained by invoking the sanctions of one to reinforce the conclusions of the
other» (Ensayo 6, § 4, p. 150/ p. 199)
129 Es imposible analizar aquí detenidamente el clima intelectual de LSE
en aquellos años: para una visión general, cf. DAHRENDORF 1995, pp. 196ss.
. . .
87
economista puramente académico (COATS 1982, p. 23).
Desde un punto de vista intelectual, el conflicto no era menor
con su antiguo maestro, E. Cannan .Robbins sería también,
por cierto, sucesor suyo tras la inesperada muerte de A.
Young., quien defendió, en su controversia con Marshall,
que la economía era antes un arte que una ciencia, de la que
cabía obtener lecciones morales (KOOT 1982, pp. 14-16)
En estas circunstancias, Robbins promueve la contratación
de Hayek130, y fundará el seminario departamental en el que
Hicks y Allen presentarán los trabajos a los que luego nos
referiremos131. Por esta vía, según el propio Robbins,
introdujo Hicks a Walras y a Pareto en LSE .en la que
enseñó entre 1926 y 1935. (ROBBINS 1971, 129), y en este
contexto se debieron gestar sus ideas sobre la utilidad ordinal.
Es discutible si Robbins inspiró a Hicks y Allen132 o a la
inversa; en todo caso, hubo acuerdo. Así, decía Hicks,
«acepté su rechazo de la comparabilidad interpersonal de las
130 Cf. HAYEK 1994, 81-ss. El programa de conferencias en aquel tiempo
fue ciertamente selecto: «In these ways during these three years we had
personal relations with most of the more interesting economists of the day
and special lectures from a good many .Haberler and Machlup from
Vienna, Bresciani-Turoni from Rome, Lindahl, Ohlin and Frisch from
Scandinavia, Marget, Knight and Viner from the United States. I
remember especially the lectures by Viner on International Trade Theory
which aroused a degree of interest only comparable to that aroused by
Hayek a couple of years before [...]» (ROBBINS 1971, p. 132)
131 «The focus of much of our intellectual activity was the seminar. This
was a weekly gathering of the staff and senior students at which subjects of
mutual interest were investigated and discussed. As a matter of form it
was described as being held by Hayek and myself; and I usually took the
chair. But once assembled, there was no hierarchy. [...] Chapters from
Hayek.s Pure Theory of Capital, Hicks and Allen.s «Reconsideration of the
Theory of Value», [...] .these are specimen of the sort of material which
was presented to our discussions. It was all very exciting. The feeling was
general that after a period of relative stagnation, economics was on the
march again and that we were participating in active operations»
(ROBBINS 1972, pp. 131-2)
132 O.BRIEN 1978, p. 32 señala, sin embargo, la presencia de las fuentes
austriacas, aunque el propio Robbins insista en la importancia de Pareto y
el duo Hicks-Allen: cf. Ensayo 3, §4, p. 56n./ p. 87 n. de la trad. esp.
. . .
88
utilidades (considerada entonces como una justificación de la
tributación progresiva) porque ese rechazo estaba de acuerdo
con el ordinalismo que yo había aprendido de Pareto.»133
Como decíamos, Robbins se opone en su Ensayo a las
notas normativas presentes en la concepción clásica de la
economía, pero sus tesis tienen a la vista, en particular, la
obra de Arthur Pigou y su defensa de una Economía del
Bienestar (COOTER & RAPPOPORT 1984). Así, el Ensayo
quería oponerse a un argumento utilitarista de izquierdas
asumido por «todos los economistas ingleses» de la época,
encabezados por Pigou. Simplificándolo sería éste: puesto
que la utilidad marginal de la renta es menor para el rico que
para el pobre, y aquél satisface toda sus necesidades, si se
transfiere renta del uno al otro, se aumentará la utilidad total
de ambos134. De ahí la justificación de la progresividad del
impuesto sobre la renta. Para Robbins, la cuestión era que, de
admitirse las comparaciones interpersonales de utilidad, la
economía perdería inmediatamente su condición científica135,
pero ¿cómo evitarlo si la utilidad se concibe como una
magnitud cardinal?
La respuesta la encontró Robbins en la alternativa
ordinalista: «El valor es una relación, no una medida»,
declara136.
133 HICKS 1979, p. 356/ p. 333 de la trad. esp., que se cita. Conviene
atender al contexto en el que se produce este acuerdo: Hicks acaba de
volver de Sudáfrica convertido al liberalismo y, según sus propias palabras,
no tiene dificultad para integrarse en el grupo de Robbins (ibid.). Cf.
también HICKS 1982, / p. 15 de la trad. esp.
134 Cf. Ensayo 6, § 2, p. 137/ p. 183 de la trad. esp. Quizá en su tiempo este
fuera el aspecto más polémico del ensayo: «Public criticism has tended to
focus upon the denial in Chapter VI of interpersonal comparisons of
utility.» (Ensayo, prefacio a la 2ª edición, p. vii/ p. 9 de la trad. esp.) Cf.
O.BRIEN 1988, pp. 29-30.
135 «I contended that the aggregation or comparison of the different
satisfactions of different individuals involves judgments of value rather
than judgments of fact, and that such judgments are beyond the scope of
positive science» (Ensayo, prefacio a la 2ª edición, p. vii/ p. 9 de la trad.
esp.)
136 Ensayo 3, § 4, p. 56 / p. 87 de la trad. esp., que se cita.
. . .
89
El postulado principal de la teoría del valor es el
hecho de que los individuos pueden disponer sus
preferencias en un orden determinado y que, de
hecho, así lo hacen. [...] Para establecer su validez
no necesitamos experimentos controlados:
constituyen tan a menudo nuestra experiencia diaria,
que exponerlos es cuanto necesitamos para
reconocerlos como evidentes137.
Advirtamos que, para Robbins, la «ley de la utilidad
marginal decreciente» se sigue de su propia definición de
economía138, y es, además, inequívocamente ordinalista139.
Pero el concepto ordinalista de utilidad ya no tiene un
propósito experimental, como en Pareto o Slutsky. Robbins
advierte que deben disociarse economía y psicología, pero, en
un plano experimental, no es posible, para él, prescindir de la
dimensión intencional de la acción, como querría un
conductista140. En este sentido, duda del valor de los
procedimientos de medición de la utilidad propuestos por
Ragnar Frisch141. Del mismo modo, en una perspectiva
ordinalista se puede dudar también, según Robbins, de la
relevancia para la economía como ciencia del análisis
137 Ensayo 4, § 2, pp. 78-9/ p. 114 de la trad. esp., que se cita.
138 «The Law of Diminishing Marginal Utility, as we have seen, is derived
from the conception of scarcity of means in relation to the ends which
they serve» (Ensayo 6, § 2, p. 137/ p. 184 de la trad. esp.)
139 «So many have been the misconceptions based upon an imperfect
understanding of this generalisation that Dr. Hicks has suggested that its
present name be discarded altogether and the title Law of Increasing Rate
of Substitution be adopted in its place. Personally, I prefer the established
terminology, but it is clear that there is much to be said for the
suggestion» (Ensayo 6, § 2, p. 138 n./ p. 184 de la trad. esp.)
140 Cf., en general, Ensayo 4, § 4 y en particular lo siguiente: «It is really
not possible to understand the concept of choice, of the relationship of
means and ends, the central concept of our science, in terms of observable
external data.» (p. 89/ p. 127 de la trad. esp). Esto lo reafirma Robbins en
el prólogo añadido en 1984.
141 Ensayo 6, § 2, p. 142 n. / p. 189 de la trad. esp.
. . .
90
estadístico de series temporales142. Se produce aquí un
inversión radical respecto a nuestro primer positivismo, en el
que la economía se presenta como un enfoque puramente
formal, muy cercano al enfoque walrasiano de la explicación
intencional:
La naturaleza del análisis económico parecerá más
clara a la luz de todo lo que se ha dicho. Consiste en
deducciones derivadas de una serie de postulados de
los cuales los más importantes son hechos casi
universales de la experiencia en todos los casos en
que la actividad humana tiene un aspecto
económico; el resto lo constituyen supuestos de
naturaleza más limitada y descansan en las
características generales de situaciones particulares o
tipos de situaciones para cuya explicación ha de
usarse la teoría143.
¿Cuál es su alcance? En este punto, Robbins es igualmente
explícito: la economía nos proporciona una técnica de acción
racional, pero no nos dice nada sobre la propia noción de
racionalidad como fin. De no aceptarse ésta, la economía
carece de sentido como ciencia, y esto resulta particularmente
cierto en el campo de la política:
Del ardor de la lucha política pueden surgir
diferencias de opinión como resultado de diferencias
acerca de los fines o acerca de los medios para
lograrlo. Ahora bien, respecto de la primera
diferencia, ni la Economía ni ciencia alguna pueden
ofrecer solución. Si estamos en desacuerdo acerca de
los fines, se trata de un caso irreductible, de tú o yo
[thy blood or mine], o de vivir y dejar vivir, según la
importancia de la diferencia o de la fuerza relativa
de nuestros oponentes; pero si estamos en
142 Cf. Ensayo 3, §§ 5-6, pp. 59-ss/ pp. 90-ss de la trad. esp.
143 Ensayo 4, § 6, pp. 99-100/ p. 139 de la trad. esp., que se cita.
. . .
91
desacuerdo acerca de los medios, el análisis
científico puede ayudarnos con frecuencia a resolver
nuestras diferencias144.
Tenemos aquí uno de los elementos centrales en la
distinción entre economía positiva y normativa tal y como
Friedman la formulará veinte años después, a saber, la
imposibilidad de reducir positivamente las disputas en torno
a nuestros valores últimos. A diferencia de Robbins,
Friedman basará su positivismo en la posibilidad de predecir,
pero veremos que ésta es una posibilidad que fue incorporada
de inmediato al enfoque de Robbins por algunos de sus
interlocutores en el seminario de LSE, justamente aquellos
que más influencia tuvieron en la expansión de su enfoque.
Nos referimos a los trabajos de John Hicks y Roy Allen sobre
la teoría ordinalista de la demanda que examinamos en el
siguiente epígrafe.
2.2 Hicks y Allen
En 1934, John Richard Hicks (1904-1989) y Roy George
Douglas Allen (1906-1983) eran dos jóvenes profesores de
LSE dedicados, respectivamente, a la enseñanza de la teoría
económica y la estadística económica. Hicks pertenecía al
Departamento de Economía desde 1926, y lo abandonaría en
1935, al parecer por la escasa simpatía que despertaba entre
los adversarios de Robbins. Como él mismo explica, en su
incorporación al grupo de Robbins influyó tanto su
conversión al liberalismo como el interés que despertó en él
.lector ya de Walras y Pareto. la concepción de la
economía discutida en su seminario. Fruto de éste fue, como
ya dijimos, su «Reconsideración de la teoría del valor»145
144 Ensayo 6, § 4, p. 150 / p. 198 de la trad. esp. que se cita.
145 «The curious title which we gave to our paper betrays that it had an
Austrian, as well asa Paretian, origin. We were not concerned with value
theory in the sense of Ricardo, or of any British economist before us; what
we meant was Werttheorie in the sense of Menger» (HICKS 1981, p. 4)
. . .
92
(1934) [de ahora en adelante: Reconsideración... 146], escrito
conjuntamente con Allen. En él se puede apreciar, en efecto,
una notable sintonía con las ideas expuestas por Robbins en
su Ensayo. Pese a que Hicks se convirtió posteriormente en
uno de los más destacados economistas del bienestar, en 1934
entendía la teoría de la demanda como una empresa
enteramente positiva, tal como enseñaba Robbins147. A su
Ensayo remiten para el tratamiento metodológico de los
temas que van a ser objeto de su Reconsideración...148.
En ésta culmina el giro ordinalista emprendido por Pareto.
El primer paso en la empresa de Hicks y Allen fue, en efecto,
la sustitución de la utilidad marginal por el concepto de tasa
y
marginal de sustitución ( R): la cantidad de un bien Y que
xcompensaría a un determinado individuo por la pérdida de
una unidad marginal de X. Para la construcción de una escala
individual de preferencias, el postulado fundamental es que
existe una única «dirección de indiferencia» para las
variaciones de la combinación (x,y), definida por la ecuación
diferencial:
y ydx
dx +
Rx dy =
0 .
Rx =-
dy
El principio de la tasa marginal de sustitución creciente
establece que Rxy crece a medida que sustituimos X por Y.
Hicks y Allen ofrecen además tres índices característicos de
la escala individual de preferencias. El primero es la
elasticidad de sustitución entre X e Y149. Es, según nuestros
autores, una índice de la curvatura de la curva de indiferencia
146 Se cita este trabajo según la paginación de la edición original en
Economica, la de su reedición en el primer volumen de los Collected Essays
de Hicks, y la de la traducción española de éstos.
147 Cf. HICKS 1981, p. xii, donde explicita: «Much of my work in welfare
economics is an application of demand theory; but demand theory, as I
first conceived it, had nothing to do with welfare.»
148 Cf. Reconsideración..., p. 54 n. de la ed. or.
149 Cf. la voz «Elasticity of substitution» redactada por D. R. Helm para el
Palgrave. HICKS 1981, p. 4 admite explícitamente esa filiación
. . .
93
en (x, y) independiente de la unidad de medida, y se define
como
d(
yx
x y)
s=
y
dRx
Ry
x
A las variaciones residuales de la renta de Slutsky,
corresponde además las elasticidad-renta (correlativamente,
se define también la elasticidad-precio), esto es, una medida
del incremento relativo de la demanda de un bien respecto al
incremento relativo de su renta (o de su precio, en el segundo
caso) 150. Tendremos ocasión de ocuparnos de estos dos
efectos (renta y sustitución) más adelante.
Como decíamos, Hicks y Allen evitaron cualquier
discusión metodológica, en el sentido de Robbins, y remitían
al lector interesado en este aspecto a su recién publicado
Ensayo. Pero esto no quiere decir que compartiesen la
aversión de Robbins por la verificación empírica. De hecho,
Hicks declaró posteriormente que su mayor interés
metodológico era reformular la teoría de la demanda sobre
bases ordinalistas serviría para contrastarla empíricamente151,
inspirados por el estudio sobre los bienes complementarios
publicado en 1933 por Henry Schultz .del que luego nos
ocuparemos: cf. infra cap. 3.1. Esto es, se trataba de sentar
150 «Slutsky uses the notion of a change in demand due to a compensated
price change, i.e., a price change accompanied by a change in income to
make up the apparent defficiency, and the term under considerations
appears naturally as a residual variation of demand. Since the residual
variation is obtained by eliminating the effect of real income changes, it
must be a substitution effect, i.e., it arises because the individual
substitutes some goods for others in consumption when the relative price
structure alters.» (ALLEN 1936, p. 129)
151 Así, sobre su trabajo de 1934, Hicks explicita: «It began in fact from
econometrics. It was the work of Henry Schultz, on statistical demand
study, which set us off. What we were doing was to reformulate demand
theory so as to put it in a form which would be more usable by
econometrists. I do not pretend that this is made clear in the paper, nor
that I myself was very clear about it at that time.» (HICKS 1981, p. xii)
. . .
94
las bases para un análisis econométrico de la demanda. Esto
casa con el enfoque de Allen, quien orientaba ya sus trabajos
en esa dirección152, aunque supondría, también, un
alejamiento de Robbins, que no sentía demasiada simpatía
por Schultz153. Es decir, por más que el Ensayo defendiese un
positivismo en principio contrario al de Pareto y Slutsky en
un aspecto tan decisivo como la contrastación empírica de la
teoría de la demanda, cabían interpretaciones conciliadoras,
como creyeron Hicks y Allen. De hecho, veremos después
cómo de algún modo se puede interpretar la propuesta de
Friedman como conjunción de la distinción de Robbins con el
principio empirista defendido tanto por Pareto y Slutsky
como por Hicks y Allen.
En todo caso, concluyamos brevemente mostrando cómo
en los años 1930 la Reconsideración... y el Ensayo se
interpretaron como una sola empresa, en lo que a la crítica de
la Economía del bienestar se refiere. Así lo prueba la
polémica que se produjo en The Review of Economic Studies
en los seis años siguientes a la aparición del artículo de Hicks
y Allen, a partir de una réplica que allí publicó Oskar Lange
en 1934. Lange (1904-1965) estaba entonces estudiando en la
Universidad de Harvard, y cuatro años después se convertiría
en profesor en el Departamento de economía de la
Universidad de Chicago154.
Dos eran, según Lange, los postulados implícitos en la
construcción de un índice de utilidad paretiano: el primero
152 El propio Hicks indica sobre Allen: «[T]he use of the income-elasticity,
along an income-expenditure curve, or Engel curve, linked up with the
work he had been doing on family budgets with Bowley .and so, very
naturally, aroused his interest.» (HICKS 1981, p. 4)
153 Ampliando la crítica del Ensayo 3, §§ 4-5, Robbins se refirió a Schultz
en unas conferencias de 1934, de las que O.Brien concluye: «[H]e was
also critical of Schultz.s work: estimates of demand functions could never
be stable.» (1988, p. 36)
154 Nos ocuparemos ahora de la etapa inglesa de este debate, pues como
veremos en próximos capítulos (cf. infra cap. 3 y cap. 6.3), tuvo también
una etapa posterior en los Estados Unidos, con la participación de Knight,
y luego Friedman, Alchian, etc.
. . .
95
que esta función f(x, y, z,...)variaría en la misma dirección
que la propia utilidad; el segundo que la función crecerá o
decrecerá en el mismo sentido que la propia utilidad, esto es,
si para un individuo, dadas tres combinaciones de bienes
(x , y , z ,...) , (x , y , z ,...) , (x , y , z ,...), es mayor laf(x, y, z,...)variaría en la misma dirección
que la propia utilidad; el segundo que la función crecerá o
decrecerá en el mismo sentido que la propia utilidad, esto es,
si para un individuo, dadas tres combinaciones de bienes
(x , y , z ,...) , (x , y , z ,...) , (x , y , z ,...), es mayor la
111 222 333
utilidad de pasar de la primera a la segunda que de la segunda
a la tercera, se verificará que:
f(x2, y2, z2,...)-f(x1, y1, z1,...)
Y de igual modo ocurrirá si es menor o igual. Según
Lange, ambos postulados explican respectivamente los signos
de las dos primeras derivadas de la función de utilidad. La
cuestión era que bastaba con el primer postulado para
construir un índice de la utilidad total (una dirección de
preferencias), pero era necesario el segundo si se quería
contar con un índice de la utilidad marginal que explicase su
decrecimiento. Pero si se admiten ambos, concluía Lange,
entonces la utilidad se convierte en una magnitud cardinal: se
puede probar que si G(x,y, z,...) es una función monótona
cualquiera de f(x, y, z,...)definida por estos dos postulados,
se verifica la siguiente relación lineal:
G(x, y, z) =Af(x, y, z,...) +
B
A y B son las constantes de escala y origen,
respectivamente, A define la unidad de medida y B el cero.
En su respuesta, Allen indicaba que aun siendo la utilidad
medible en el sentido de Lange, A y B eran unidades
arbitrarias (ALLEN 1935, p. 156). Esto es, Lange probaba
solamente la unicidad de las funciones de utilidad. ALT 1936
y SAMUELSON 1938 desarrollaban matemáticamente las
condiciones en que éstas eran además objeto de medición.
Pues bien, este debate, aparentemente formal, cobra otro
sentido si atendemos a las conclusiones que desde un
principio quiso obtener Lange, ya en aquel entonces .según
nos informa Kowalik en el Palgrave. un destacado
militante socialista. Según Lange, ese segundo postulado y,
en general, la mensurabilidad de la utilidad...:
. . .
96
Son superfluos para la deducción de la posición de
equilibrio en términos cuantitativos, i.e., en términos
de precios y cantidades intercambiadas. No obstante,
son necesarios, si queremos interpretar el equilibrio
económico en términos de bienestar humano [human
welfare]. (LANGE 1934a, p. 223)
A esto respondía Allen:
Son necesarias hipótesis adicionales, mucho más
serias, sobre la relación entre las escalas de
preferencia de diferentes individuos antes de poder
decir una palabra sobre economía del bienestar.
(ALLEN 1935, p. 158)
Pues, en efecto, A y B eran constantes arbitrarias, y no
permitían inequívocamente comparaciones interpersonales de
utilidad (ALLEN 1935, p. 156). Parecidas observaciones en un
sentido u otro se encuentran dispersas en todo el debate (cf.
SAMUELSON 1937, p. 161, ZEUTHEN 1937, p. 239). Por tanto,
con independencia de su acuerdo con Robbins en cuanto a la
contrastación de la teoría de la demanda, podemos concluir
que Hicks y Allen eran conscientes del alcance de la
distinción entre economía positiva y normativa, y cómo ésta
afectaba a su propio trabajo positivo. La de Robbins no era,
por tanto, una posición metodológica exenta, sino que tenía
consecuencias efectivas en la práctica del economista.
2.3 Conclusión
Si nuestra primera variedad del positivismo se nos
presentó articulada en un plano exclusivamente
epistemológico, esta segunda se basa, en cambio, en la
oposición entre la ciencia positiva y política (en general,
normas o valores). Esta inflexión será decisiva para entender
posteriormente la articulación entre ambos planos en el
ensayo metodológico de Friedman.
. . .
97
El positivismo paretiano pretendía un enfoque puramente
matemático de la explicación intencional de la elección,
interpretado como acción lógica. Robbins irá un paso más
allá, al definir la racionalidad por la teoría de la utilidad
ordinal. Que Robbins no sintiese simpatía por la
contrastación empírica de la teoría de la utilidad no fue
obstáculo, como vimos, para que sus ideas metodológicas se
reinterpretasen en clave econométrica, como quisieron Hicks
y Allen. En este sentido, se puede interpretar la posición de
Robbins como un desarrollo axiológico del positivismo de
Pareto, y también aquí se plantea un dilema metodológico
que volveremos a encontrar en Friedman: el estatuto
normativo de tal definición de racionalidad.
Pero el auténtico positivismo econométrico se encuentra, a
nuestro entender, en la aplicación de las ideas de Karl
Pearson que desarrolló Henry Ludwell Moore para estimar
curvas de demanda a principios del XX. Será esta la tercera
variedad de positivismo que examinaremos en el tercer
epígrafe de este capítulo.
3. EL POSITIVISMO ESTADÍSTICO: HENRY LUDWELLMOORE
Cuando, a principios del XX, los primeros económetras se
plantearon la contrastación empírica de la teoría de la
demanda aplicaron sus cálculos estadísticos a la curva
agregada, en el supuesto de que, por construcción, se
verificaría en ella la ley universal .en expresión de
Marshall. que regía la demanda individual: su pendiente
será siempre negativa. De ahí el escándalo ante el
descubrimiento efectuado por Henry Ludwell Moore en
1914: una curva de demanda agregada con pendiente
positiva.
Son ya numerosos los estudios dedicados a explicar este
aparente enigma de la econometría. Por nuestra parte,
trataremos aquí de presentar la evolución intelectual de
Moore como desarrollo de los principios positivistas sobre la
. . .
98
causalidad que aprendió con el más grande de los estadísticos
del cambio de siglo, Karl Pearson155. A estos efectos, se
pueden distinguir dos momentos en la evolución intelectual
de Moore entre la defensa de su Tesis doctoral, en 1896, y su
trabajo de 1914 sobre ciclos en el que presenta su nueva
curva de demanda.
Educado en el espíritu de los primeros neoclásicos
estadounidenses, inicialmente Moore pretende, como Pareto,
desarrollar una contrastación estadística de la teoría de los
salarios, inspirado especialmente por Clark y Marshall (§3.1),
del lado económico, y por Pearson (§3.2), del estadístico. La
respuesta que recibe de Marshall sobre la misma posibilidad
de este proyecto en 1912 (§3.3), determina su inclinación
definitiva por Pearson, aplicando entonces sus técnicas
estadísticas y principios epistemológicos al análisis de las
curvas de demanda (§3.4). Creemos que este es el contexto
en el que se explica su singular curva de demanda, un
ejemplo de positivismo econométrico como esperamos
mostrar paso apaso.
3.1 La formación de un joven económetra
En 1885, publica sus Principles of Political Economy
Simon Newcomb (1835-1909), un astrónomo que simultaneó
su trabajo en el US Naval Observatory con la docencia de la
matemática y la economía política en Johns Hopkins y
Harvard. Newcomb se contaba entre los pioneros del enfoque
neoclásico entre los economistas estadounidenses, que
acababan de fundar la American Economic Association. La
suya era todavía una posición minoritaria en la batalla que
por entonces enfrentaba a los historicistas de ascendencia
germánica con los partidarios de la vieja escuela
155 Debo esta interpretación de Moore al trabajo desarrollado con Álvaro
Fernández (U. San Pablo-CEU). Hemos desarrollado un análisis muy
amplio de esta influencia especificando el curso intelectual del debate
positivista sobre principios de agregación que llevó a Moore en
FERNÁNDEZ & TEIRA 2002.
. . .
99
estadounidense .donde, entre otros, se unían moralistas,
teólogos, darvinistas sociales y vulgarizadores de Ricardo.,
que ridiculizaron los Principles como «economía
astronómica» (FISHER 1909). No obstante, a Newcomb se le
uniría poco después en su defensa del neoclasicismo el más
reputado economista estadounidense de la época (DEWEY
1987, p. 428), el profesor de Columbia John Bates Clark
(1847-1938), quien abandonó sus simpatías historicistas
originales (JALLADEAU 1975, p. 210) por un enfoque mixto,
en el que pretendía conjugar el planteamiento estático de la
teoría pura con una aproximación dinámica que, a partir de
aquél, diese cuenta de la evolución económica. Así lo
defendió en su obra magna, The Distribution of Wealth,
publicada en 1899, aunque Clark la concluyese, en sus
propias palabras, antes de 1895156.
Quizá la visita de Clark a Johns Hopkins en el curso 189293
(STIGLER 1962, p. 2), el mismo año en que Newcomb
impartía un ciclo de ocho lecciones sobre economía
matemática, determinase la inclinación del joven Moore por
el paradigma neoclásico, entendido al modo de Clark. Así,
tras cursar estudios en Johns Hopkins entre 1892 a 1896 (con
una estancia en Viena entre 1894 y 1895), Moore opta por
doctorarse con Clark sobre uno de sus temas predilectos, la
distribución de los salarios, objeto de una amplia polémica
entre los economistas estadounidenses desde 1891157.
En The Distribution of Wealth, Clark se propuso defender
que la distribución de la riqueza «esta controlada por una ley
natural, y esta ley, cuando trabaja sin fricciones, daría a cada
agente de producción la cantidad de riqueza que el agente
crea» (CLARK 1899, p. v). Clark daría forma a esta ley por
medio de la teoría de la distribución neoclásica, interpretada
como un enfoque estático:
156 En su correspondencia con E. R. Seligman: cf. DORFMAN 1941, pp.
107-124; en particular, las cartas de Clark a Seligman del 17 /10/1890 (pp.
111-112), 30/5/1891 (pp. 113-114) y 6/4/1892 (pp. 114-115).
157 Hemos estudiado esta polémica en PRADIER & TEIRA 2001, pp. 82-95.
. . .
100
El termino natural, tal como lo utilizaron los
economistas clásicos en conexión con los patrones
de valor, salarios e interés, era empleado
inconscientemente como un equivalente del termino
estático; y tales patrones naturales o estáticos son los
que este volumen se propone presentar. Se pretende
demostrar en qué razón se ajustarían los precios de
mercado de bienes, los salarios del trabajo y el
interés sobre el capital, si los cambios que se
producen en la configuración del mundo industrial y
en el carácter de sus actividades cesara. Intenta aislar
completamente las fuerzas estáticas que actúan en la
distribución de las fuerzas dinámicas. La sociedad
real es siempre dinámica, y la parte de ella en la que
estamos interesados lo es en grado sumo. (CLARK
1899, p. vi)
Al introducir la distinción entre estática y dinámica .
algo en lo que al parecer fue original (DEWEY 1987, p.
430)., Clark pretendía conjugar una metáfora propiamente
mecánica con un principio historicista (el interés por la
evolución). Por una parte, declaraba, «[c]omo es el caso de la
Mecánica, las fuerzas del reposo deben ser conocidas antes
de que las del movimiento» (CLARK 1899, p. 35). Y, al
mismo tiempo, advertía:
Una ciencia social que se ocupase de la evolución
sería asimismo enteramente insatisfactoria, ya que el
cambio y el movimiento (CLARK 1899, p. 402)
Así, la economía estática sería una construcción
puramente deductiva y empíricamente incontrastable,
mientras que la economía dinámica operaría inductivamente,
desarrollando los conceptos estáticos con ayuda de cálculos
estadístico. Tal y como declaraba en su artículo programático
de 1905.
. . .
101
[Los principios de la economía dinámica] llegaran a
ser conocidos a través del trabajo de muchos
estudiosos teóricos, cuyas conclusiones sean
verificadas por el trabajo de muchos mas
estadísticos. Los economistas del futuro tienen su
trabajo delimitado y el plan para ello definido. Los
resultados serán tan valiosos como enorme y difícil
la tarea. (CLARK, 1905, p. 256)
En 1896, Moore presentaba su Tesis doctoral, dedicada
precisamente a la teoría del salario natural de von Thünen.
Una década después, en 1907, Moore iniciaba la publicación
de una serie de artículos encaminados a tratar inductivamente
la teoría de los salarios, con el propósito declarado de
contrastarlas158:
Las dos disciplinas, estadística y economía pura, han
permanecido hasta ahora tan alejadas que deben
formularse una serie de hipótesis para utilizar los
datos y métodos que aquélla ofrece para convertir
éstas en teorías efectivas. (MOORE 1907c, p. 638)
¿No reconoceremos aquí el programa metodológico deClark? Él recibió, desde luego, la dedicatoria de Laws of
Wages. An Essay in Statistical Economics (MOORE 1911), en
la que su discípulo desarrolló sistemáticamente las tesis de
aquellos tres primeros artículos. Aunque, por otra parte,
también en 1907 el propio Clark declaraba que su proyecto
de una economía inductiva todavía estaba sin ejecutar
(CLARK 1907, p. v)
158 «The present paper is diffidently offered as an attempt to throw some
light on the facts that must be used either as a test of our theories or as a
basis for the form of speculation that is proximate to reality» (MOORE
1907a, p. 61). O, después: «In the present article I have tried to put a
doctrine of pureeconomics to a statistical test» (MOORE 1907c, p. 638).
. . .
102
3.2 La recepción inicial de la obra de Pearson
Probablemente, Clark no se reconociese en los trabajos de
Moore, pues en los diez años transcurridos desde la defensa
de su Tesis éste se había aventurado por territorios apenas
explorados todavía por los economistas. Así, respecto al
complemento inductivo de la teoría deductiva de los salarios,
declaraba:
[...] [C]uando hemos de tratar con grupos de
medidas, el enfoque paralelo en economía inductiva
nos lo proporciona la consideración de las formas de
desviación respecto de la media de tales medidas,
antes que la propia media por sí sola. La
introducción de este método en las ciencias sociales
se debe principalmente a Quetelet y a Cournot , y su
desarrollo al señor Galton, al profesor Edgeworth y,
sobre todo, al profesor Pearson. (MOORE 1907a , p.
62)
Moore se había dedicado a estudiar estadística, con
especial atención a las obras de Pearson, a cuyo laboratorio
viajaría, poco después, en 1909. Su primer artículo de 1907,
titulado la variabilidad de los salarios, constituye una
aplicación insólita de los principios de la estadística biológica
pearsoniana a la economía159.
Así como para Pearson un descenso en la variabilidad de
los órganos era indicio de un aumento en la intensidad de la
lucha por la vida, la variación en la desviación estándar de los
salarios apuntará, también para Moore, a un cambio en las
condiciones en las que los obreros luchan por su vida
(MOORE 1907a, p. 64). Frente al economista teórico que no
apreciará cambios en aquellas industrias cuyo salario medio
159 «I am guided by the experience of statistica biologists who, in their
studies of evolution, find the variation in the standard deviation the most
significant measure of the variation of the group concentration» (MOORE
1907a, p. 63).
. . .
103
permanezca constante en el tiempo, las oscilaciones de la
desviación estándar le indicará al economista inductivo
mayor o menor competencia entre los obreros (introducción
de máquinas, trabajo infantil, etc. [ibid.]).
En «The Differential Law of Wages», Moore se propuso
contrastar la ley económica según la cual el salario recibido
por un trabajador tendría un componente proporcional a su
eficiencia. Asumiendo, con Marshall, que ésta sería el
producto de «una combinación de cualidades físicas,
mentales y morales», Moore supondrá, con Galton y Pearson,
que su distribución será normal. A partir de aquí, siguiendo
un procedimiento ideado por Edgeworth, Moore descompone
esta distribución en intervalos según la eficiencia de sus
miembros y trata de verificar de qué modo estos intervalos se
corresponden con las diferencias salariales. Moore ofrecerá
este mismo argumento en el tercer artículo de la serie, «The
Efficiency Theory of Wages» (M OORE 1907c).
Además de un buen número de desarrollos técnicos,
Moore conocía la segunda edición («biológica») de la
Gramática de la ciencia160, y tal como se demostró al año
siguiente, su programa de investigación iba más allá de los
salarios, y comprendía al conjunto de la ciencia económica.
En «The Statistical Complement of Pure Economics»
(MOORE 1908), Moore revisaba la obra de aquellos
economistas que se habían interesado por la estadística
(Cournot, Edgeworth y Pareto, principalmente), y enumeraba
los resultados estadísticos que consideraba más interesantes
para la economía (teoría de los errores, métodos de los
mínimos cuadrados y ajuste de curvas). Moore reivindicaba
una lectura estadística del concepto de economía dinámica en
el espíritu de Clark, Pareto y Marshall (MOORE 1908, p. 33) y
proponía la estadística como encarnación del ideal económico
defendido por éste. Si para Marshall la teoría económica era
un dispositivo para ayudarnos a razonar sobre aquellos
motivos de la acción que fuesen medibles, para Moore:
160 Cf. Moore 1908, p. 11, p. 13.
. . .
104
De modo semejante, la teoría de la probabilidad
aplicada a las ciencias sociales no constituye un
cuerpo doctrinal propio, sino más bien un
dispositivo [machinery] de aplicación general al
estudio de los fenómenos de masa [massphenomena]
sobre los que se basan las ciencias
sociales. (M OORE 1908, p. 8)
Aparentemente,Moore asume ideas de Pearson tales como
la concepción de la teoría como resumen de series de
acontecimientos, representables en una curva que obtenemos
por interpolación (v.g., MOORE 1908, p. 16)161 y, desde luego,
en Laws of Wages .su libro de 1911. afirma
explícitamente que la causalidad no es sino una correlación
unitaria162, concepción que aplica al contraste de a la ley
estadística sobre eficiencia y salarios. Pese a todo, este
enfoque estadístico es, para él, un complemento del
deductivo:
Supongamos que la teoría sobre productividad y
salarios recibiese una verificación inductiva en un
caso particular. En tal caso, la confianza en la
generalidad y estabilidad de los resultados sería
tanto mayorpor el peso añadido de la demostración
a priori. (MOORE 1911, p. 23)
161 E incluso él mismo las reinterpreta como un principio pragmático:
escogemos entre verdades rivales por su utilidad y simplicidad.
«[H]owever remote the theory of statistics may appear from pragmatic
philosophy, the statistical method of interpolation exemplifies the
doctrines which are faintly adumbrated in the teaching of the new school»
(MOORE 1908, p. 16)
162 «If the relation between the two is one of cause and effect, that is to
say, if the wages of unskilled laborers are determined by the means of
subsistence, then the degree of association must approach unity» (MOORE
1911, p. 30), para lo cual cita explícitamente la segunda edición de la
Gramática de la ciencia (MOORE 1911, p. 32). Cf. también las
conclusiones: MOORE 1911, p. 112.
. . .
105
¿No diremos que Moore pretendía que la economía
estática dotase de un sentido a priori163 a los agregados
estadísticos inductivos? Como el propio Moore declara en su
artículo programático:
No dejo de aprovecharme [cease to exploit] del
hecho de que en esto últimos años el profesor
Marshall[164] desarrollase la doctrina de que los
motivos medibles de los que se ocupa el economista
son investigados sólo en la medida en que se
manifiestan en la acción de grandes grupos, de modo
que la ciencia económica se basará en los fenómenos
de masa [mass-phenomena] que corresponde a la
estadística describir (MOORE 1908, p. 8n.)
Como Marshall165, Moore parte del supuesto de que la
forma de la curva de demanda agregada coincidirá en
promedio con la de la curva individual. El principio de
agregación que rige la economía estática se verificará por
tanto estadísticamente, de modo que los datos empíricos se
163 Veremos después cómo este sentido a priori, basado en la teoría de la
utilidad, tenía un sentido mecanicista: «La economía tenía que ser un
.cálculo de placer y dolor., una .mecánica social., una .physique sociale.»
164 Moore podría estar pensando en pasajes como éste: «There are many
classes of things the need for which on the part of any individual is
inconstant, fitful, and irregular. There can be no list of individual demand
prices for wedding-cakes, or the services of an expert surgeon. But the
economist has little concern with particular incidents in the lives of
individuals. He studies rather .the course of action that may be expected
under certain conditions from the members of an industrial group,. in so
far as the motives of that action are measurable by a money price; and in
these broad results the variety and the fickleness of individual action are
merged in the comparatively regular aggregate of the action of many»
(Principios III, 3, §5; p. 98 de la edición Guillebaud/ p. 86 de la trad. esp.)
165 «In large markets, then .where rich and poor, old and young, men
and women, persons of all varieties of tastes, temperaments and
occupations are mingled together,. the peculiarities in the wants of
individuals will compensate one another in a comparatively regular
gradation of total demand.» (Principios III, 3, §5; p. 98 de la edición
Guillebaud/ p. 86 de la trad. esp.)
. . .
106
podrán interpretar desde el punto de vista de la teoría. O al
menos, así lo creyó Moore durante toda esta primera parte de
su carrera.
3.3 Marshall: La economía neoclásica no necesita la
estadística
No resulta extraño, entonces, que Moore le enviase a
Marshall un ejemplar de su Laws of Wages y al año siguiente
tratara de visitarle en Cambridge para comentarlo. Podemos
imaginar su sorpresa al recibir de Marshall una contestación
tan abrupta como ésta:
Seré franco. He tenido su libro sobre las leyes de los
salarios en un lugar destacado en mi escritorio desde
que lo recibí, con el propósito de leerlo en cuanto se
presentase la ocasión. No se ha presentado, y me
temo que nunca se presentará. (Marshall a Moore,
5/6/1912 [1013])166
Dos años antes, Marshall acababa de retirarse de su
cátedra de Cambridge en plenitud de facultades, y si se
negaba a discutir con Moore no era por falta de tiempo167.
Había optado por renunciar a semejante análisis estadístico
muchos años atrás, declaraba, y ello por razones de principio:
No parece probable que una cadena de
acontecimientos importante esté asociada con una
sola causa de modo tan predominante como para que
pueda hacerse un estudio matemático de las
variaciones concomitantes de las dos, o comparando
la curva que represente esos dos elementos con un
166 Citamos las cartas por el número asignado en la edición de Whitaker.
167 «My power of work is very small. I have half done many things wh I
cannot hope to publish. Talking fatigues me in a very unusual manner.
And, finally, it would be wrong for me to encourage you to come to
Cambridge for a serious conversation.» (Marshall a Moore, 5/6/1912
[1013])
. . .
107
amplio número de curvas que representen otras
causas operantes. La cláusula ceteris paribus,
aunque sea formalmente adecuada, me parece
impracticable. (Marshall a Moore, 5/6/1912 [1013])
El asombro de Moore ante la respuesta de Marshall debió
ser mayúsculo, considerando que la teoría de la demanda, tal
y como se presentaba en los Principios de economía, se
basaba en el análisis de un mercado aislado justamente por
tales cláusulas ceteris paribus. Cláusulas que, para Moore,
tenían un sentido explícitamente estadístico, tal y como
indicaba en Laws of Wages168.
Para mayor franqueza, Marshall le adjuntó copia de una
carta a Edgeworth redactada en enero de ese mismo año, tras
recibir su ejemplar. Comenzaba con su célebre «Moore es
para mí una pesadilla», pues «su libro [Laws of Wages]
pisotea la más delicada entre mis flores más queridas, ya
desde 1875». La cuestión era, desde luego, la causalidad,
sobre la cual, según Marshall, solo caben argumentos como
éste:
He aquí dos elementos que probablemente tengan
alguna conexión causal, tal como padres e hijos, o
hermanos y primos. Si suponemos que ninguno de
ellos tiene relación causal con ningún otro elemento
cambiante, podremos volcarlos con seguridad en un
máquina estadístico-matemática, y obtener un
resultado con n posiciones decimales. Pero esto, por
supuesto, no es más que un juego. De hecho, hay
muchas otras relaciones causales y, en consecuencia,
el error de mis resultados respecto al mundo real no
168 «[T]o put the corollary in a form in which it will admit of treatment by
means of available statistics, we may say that in case of the same industry,
in neighboring places, other conditions remaining the same, the general trend
of the laborer.s relative share of the product will increase most rapidly
where the general trend of machine power per laborer increases most
rapidly» (MOORE 1908, p. 62, cursivas nuestras).
. . .
108
será de un 0,5 o un 0,7 por ciento, sino de un 50 o un
70 por ciento. (Marshall a Edgeworth, enero de1912
[1008])
Recordemos aquí las conclusiones del capítulo anterior:
Marshall era un empirista escéptico ante la posibilidad de
establecer nexos causales de carácter general de no mediar
una cláusula ceteris paribus que indicase, justamente, que se
trataba tan solo de una primera aproximación teórica a una
orden causal empírico diez veces más complicado. A estos
efectos, la estadística no era de mucha ayuda para Marshall:
Me parece que [Moore] sólo ha probado que hay
alguna clase de conexión causal en casos en los que
nadie dudará de que la hay. Ha obtenido resultados
que, prácticamente, no alcanzan a tener la utilidad de
los que hubiese podido obtener mirando a su
alrededor con los ojos bien abiertos durante unos
minutos. (Marshall a Edgeworth, enero de1912
[1008])
Conviene advertir aquí que Marshall se opone
explícitamente a la concepción de la causalidad defendida
por Moore y no a sus resultados. Podemos confirmarlo
volviendo sobre el debate que Marshall sostuvo con el propio
Karl Pearson en las páginas de The Times, tan sólo dos años
antes, ejemplarmente analizado por Stephen Stigler (STIGLER
1999).
A principios del XX, Pearson, consideraba que no bastaba
con un estudio estadístico de la herencia para probar las
bondades de una política eugenista (MCKENZIE 1981). Había
que mostrar, además, la escasa influencia que el medio
ejercía en el desarrollo individual, y para ello puso a trabajar
a Ethel Elderton en una memoria sobre la influencia que tenía
el alcoholismo parental en los niños. El estudio, redactado
conjuntamente y publicado en 1910 por el Galton
Laboratory, concluía que no se apreciaban influencias
relevantes sobre su salud o inteligencia. Pero cabía objetar
que, en realidad, se trataba de una correlación espuria: por
. . .
109
ejemplo, el alcoholismo podía estar relacionado con la
inteligencia o condición física de los padres y fuese ésta la
que se transmitiese hereditariamente con independencia del
alcohol.
A estos efectos Elderton y Pearson propusieron un
contraste: tomar el salario como indicador de las cualidades
de los padres, en el supuesto de que si éstas fuesen inferiores
a las de los abstemios, así se reflejaría en su sueldo. Las
diferencias que encontraron entre bebedores y abstemios les
hicieron descartar que existiese correlación alguna entre sus
aptitudes y el alcoholismo. Esta conclusión provocó las iras
de Marshall, quien supuso que el estudio demostraba que el
alcoholismo no afectaba a la eficiencia de trabajador y
respondió en una carta al director de The Times, el 7 de julio
de 1910.
El argumento de Marshall se basaba, por una parte, en la
variable utilizada para el salario: Marshall defendía que se
debían considerar los salarios que el trabajador efectivamente
percibía con el descuento correspondiente al tiempo perdido a
causa del alcohol, mientras que Elderton y Pearson utilizaban
los salarios nominales. Marshall no entendió que éstos
buscaban un indicador de sus aptitudes generales, y no
evidencias de la correlación entre eficiencia y salarios
(STIGLER 1999, p. 26). Pero cuando, dos años más tarde,
Moore demostró su existencia en Laws of Wages, ¿por qué no
saludó Marshall su estudio como refutación definitiva del
estudio del Galton Laboratory?
La respuesta se encuentra, creemos, en la segunda parte
del argumento expuesto por Marshall en su carta al The
Times, donde quedaba patente de modo definitivo su
escepticismo ante los estudios estadísticos:
Los economistas saben que casi todas sus
«estadísticas» son meros agregados de suposiciones.
Incluso cifras relativamente tan claras como las
referentes a importaciones y exportaciones se basan
generalmente en conjeturas. En consecuencia
cuando un outsider matemático, como el profesor
. . .
110
Pearson, les reprocha que opongan meras opiniones
a «hechos» estadísticos .escogidos por él
apresuradamente., están muy calificados para
responderle que si supiese más, sabría que sabe
menos. (Marshall al director de The Times,
17/8/1910 [972])
Como ya sabemos169, frente al muestreo estadístico,
Marshall defiende las virtudes del método establecido por el
ingeniero, sociólogo y político francés Frédéric Le Play: la
monografía, el estudio descriptivo, una por una (one by one),
de cientos de familias, como el del informe de la Edinburgh
Charity Organisation Society sobre el que se basa el estudio
de Elderton y Pearson:
Son descripciones sin hipótesis alguna, vívidas,
cuidadosas, ordenadas, empáticas, en las que se
concentran las experiencias de trabajadores sociales,
maestros de escuela, médicos, empleados,
vendedores, prestamistas, policías y cualesquiera
otras que hayan entrado en contacto, por múltiples
vías, con las alegrías y penas, el valor y el miedo, la
verdad y la falsedad, las virtudes y los crímenes de
distritos tan anormales170 (Marshall al director de
The Times, 17/8/1910 [972])
Lo que Marshall ponía en cuestión, en definitiva, es que se
pudiese dar el paso de la teoría de la demanda a la
estadística, pues el orden causal en que aquella se inscribía
resultaba demasiado complejo para cualquier análisis
matemático. La descripción mediante un procedimiento
hermenéutico y acumulativo como la monografía era una
alternativa claramente mejor para el maestro de Cambridge.
169 Cf. supra cap. 1.4.
170 «The study of 781 families, one by one, in the text approach more
nearly than anything else I know in any language, convering so large an
area in so few words, to the ideal which Le Play set up for social
investigation» (Marshall al director de The Times, 17/8/1910 [972]).
. . .
111
No resulta extraño, por tanto, que Moore desistiese en su
intención de visitarle: «Simplemente deseaba conocerle en
persona», escribía. En el borrador que se conserva tachó la
frase siguiente: «He pasado años muy provechosos
estudiando su obra». (Moore aMarshall, 6/6/1912 [1014])171
3.4 La controversia sobre la curva de demanda del hierro
Se solía decir de Claude Bernard: «Il est la
physiologie». Con igual justicia podría decirse de
Henry Moore: «Él es la ley estadística de la
demanda» (SCHULTZ 1931, p. 661)
Un año después, en 1913, Moore vuelve al laboratorio de
Pearson, para avanzar en sus trabajos estadísticos. Un año
después publica Economic Cycles, donde el estudio de la
demanda se presenta como un primer paso en el estudio de la
ley y causa de los ciclos en los fenómenos económicos
(MOORE 1914, p. 3)172. No obstante, Economic Cycles
contiene también un ajuste de cuentas con el enfoque
estático, tal y como era defendido por Marshall. Si el orden
causal analizado en la teoría de la demanda a partir de la
teoría de la utilidad es incontrastable, Moore prescindirá de él
y cuestionará «la sola regla universal» a la que obedece una
curva de demanda, su pendiente negativa:
A medida que avancemos, tendremos ocasión de
comprobar que la ley de la demanda para algunos
171 «By nature Moore had an extreme dislike of controversy which masked
his anxiety over the hostile judgments towards him by leading figures in
the profession. [...] The stress of defending new methods and apparent
errrors like the pig iron analysis led to his complete avoidance of
professional meetings. He continued to publish actively but, save for J. B.
Clark (whom he affectionately called .padre carissimo.) and a few others,
he did not care to associate further with academic economists» (EPSTEIN
1987, p. 18)
172 Moore trata la demanda de bienes agrícolas en el capitulo IV (páginas
62-92), y en el capitulo V (páginas 110-116) para el hierro en barras
. . .
112
bienes se adecua, de hecho, a este tipo de curva, pero
en el próximo capítulo se tratará de mostrar que la
doctrina de la uniformidad de la función de demanda
es un ídolo del estado estático173 .del método
ceteris paribus., que se ha interpuesto en la
búsqueda de un tratamiento dinámico exitoso de
problemas dinámicos concretos. (MOORE 1914, p.
64)
Moore rompe, por tanto, con el proyecto de Marshall: ya
no se trata de articular una economía estadística (dinámica)
sobre la estructura conceptual neoclásica (estática), como
inicialmente creyó. El propio Marshall le impedía seguir
«aprovechando» sus tesis sobre la demanda agregada como
un hecho estadístico, pues la cláusula ceteris paribus no
podía ser objeto de interpretación estadística. Como es
sabido, para Marshall, las leyes económicas serían, en
realidad, tendencias, cuya acción en el tiempo puede ser
perturbada por la acción de terceros factores. Puesto que
nuestro conocimiento de estas causas es siempre parcial e
incompleto, no nos quedaría más opción, según Marshall, que
analizar gradualmente un mercado, ateniéndonos a los
factores mejor conocidos, y suponiendo constante la acción
de todo lo que no conocemos174. Por tanto, las leyes que en
ese primer paso se descubran sólo serán válidas mientras se
mantenga esta constancia (esto es, ceteris paribus)
173 Literalmente, «an idol of the static state».
174 «The element of time is a chief cause of those difficulties in economic
investigations which make it necessary for man with his limited powers to
go step by step; breaking up a complex question, studying one bit at a
time, and at last combining his partial solutions into a more or less
complete solution of the whole riddle. In breaking it up, he segregates
those disturbing causes, whose wanderings happen to be inconvenient, for
the time in a pound called Caeteris Paribus. The study of some group of
tendencies is isolated by the assumption other things being equal: the
existence of other tendencies is not denied, but their disturbing effect is
neglected for a time.» (Principios V, 5, §2; p. 366 de la edición Guillebaud/
p.304 de la trad. esp.).
. . .
113
No se pretende ya deducir la demanda agregada a partir de
los cálculos utilitarios sobre la demanda individual175, pues el
propio planteamiento de la teoría de la demanda defendido
por Marshall estaba viciado, si es que no admite una
verificación estadística. Entre Marshall y Pearson, Moore
opta por este último: si la teoría de la utilidad no es
contrastable empíricamente, prescindiremos de ella:
Suele suponerse gratuitamente que la economía
debía seguir el modelo de las ciencias físicas y
matemáticas más simples, y este supuesto creó un
prejuicio inicial tanto en la selección de los datos
que debían investigarse como en la concepción de
los tipos de leyes que debían ser objeto de
investigación. La economía tenía que ser un «cálculo
de placer y dolor», una «mecánica social», una
«physique sociale» (MOORE 1914, p. 85)
Y contra el principio de aproximación gradual implícito en
las ceteris paribus, Moore defiende que no cabe ocuparse
separadamente del efecto de cada uno de los factores
constituyentes del precio «¡para efectuar finalmente una
síntesis!»:
¿No se pierde uno completamente en un laberinto de
hipótesis implícitas al hablar de una síntesis final de
varios efectos? (MOORE 1914, p. 67)
Debemos atacar el problema de la relación entre demanda
y precios en toda su concreción (full concreteness), mediante
la teoría estadística de la correlación (ibid.):
175 «According to the view of the foremost theorists, the development of
the doctrines of utility and value had laid the foundations of scientific
economics in exact concepts, and it would soon be possible to erect upon
the new foundation a firm structure of interrelated parts which, in
definitiveness and cogency, would be suggestive of the severe beauty of
the mathematico-physical sciences. But this expectation has not been
realized» (MOORE 1914, p. 85)
. . .
114
Ésta se plantea directamente cuál es la relación entre
cosechas y pluviosidad, no ceteris paribus, sino con
las demás cosas cambiando de acuerdo con su orden
natural [...], El problema de los efectos de los
factores constituyentes sólo se resuelve después de
que el problema más general haya recibido su
solución (MOORE 1914, pp. 67-68)
Moore expone entonces su concepción de la función de
demanda siguiendo, implícitamente, a Cournot 176 y con
independencia de la teoría de la utilidad177: para un precio
dado, la función de demanda de una mercancía nos
proporciona simplemente la cantidad que de ella se adquiere.
Se trata de una función continua, pues se pretende .con
Cournot. que se mantenga una proporcionalidad entre las
variaciones de la demanda y las del precio por pequeñas que
éstas sean. En general, a un aumento de precio corresponderá
un descenso de la demanda, pero esta será, como vamos a
ver, una conclusión estadística.
Tenemos, por tanto, una relación funcional entre precios y
cantidades, como las solicitadas por Mach y Pearson. Se trata
de estudiarla estadísticamente de modo que se establezcan
grados de asociación entre ambas variables agregadas, es
decir, nexos causales. El carácter de ley de la demanda
corresponderá a tales nexos macroscópicos, y no a la teoría
de la utilidad sobre la demanda individual.
Así, mediante la correlación múltiple se estudiará la
variación simultanea en el tiempo de los diversos factores que
176 Cournot, a quien ya había dedicado algunos escritos (LE GALL 1996),
es decididamente reivindicado a partir de este momento por Moore,
probablemente por que su concepción de la demanda era estrictamente
matemática (una función, tal como quería Mach), sin compromisos
utilitaristas : cf. por ejemplo, MOORE 1922, p. 8.
177 Tal como indicó Henry Schultz, Moore suponía, a lo sumo, la
existencia de rutinas (routines) en la demanda del consumidor, en el
espíritu de las rutinas pearsonianas (cf. supra § 2.2). Tales rutinas se
reflejarían en los datos estadísticos agregados: cf. SCHULTZ 1938, p. 65.
Sobresucrítica del utilitarismo, cf.también MIROWSKI 1990, pp. 596-97.
. . .
115
afectaban a una función de demanda, junto a las propias
cantidades y precios, y prescindir así de cláusulas ceteris
paribus. En el caso de artículos de primera necesidad, como
los bienes agrícolas (MOORE 1914, p. 68), estos factores
serían fundamentalmente el aumento de la población y las
oscilaciones generales de los precios. Se trabajará, por tanto,
sobre series temporales de datos, pues sólo se puede obtener
una función de demanda con suficiente poder predictivo a
partir de amplios periodos. Se trata ahora de operar sobre
estos datos, eliminando el efecto de estos dos factores, de
modo que se pueda obtener la forma de la función de
demanda178.
Moore emplea para ello el método de cambios en
porcentaje179, que consiste en convertir las series de precios y
consumo (generalmente, producción en el caso de Moore) ,
hallando la diferencia de un año respecto al anterior,
dividiendo este valor por el año anterior y multiplicándolo
por 100. Analíticamente, sean xt , yt las cantidades absolutas
de producción y precios:
100(xt -
xt -1) 100(yt -
yt -1)
Xt =
, Yt =
xy
t -1 t -1
Según Moore, tomando el cambio relativo de la cantidad
demandada del bien se eliminan aproximadamente los efectos
del aumento de población. Queda así eliminado el primer
factor antes incluido en las ceteris paribus. Haciendo lo
mismo con el cambio relativo en los precios correspondientes
se consigue idéntico efecto respecto a las fluctuaciones del
nivel de precios.
Así, en primer lugar, Moore se ocupa de los precios de
cuatro productos agrícolas (trigo, alfalfa, avena y patata) o,
más exactamente, de la relación entre su producción anual y
su precio (MOORE 1914, pp. 69-92). Una vez operado el
cambio relativo en los datos, Moore los ajusta mediante
178 El estudio más completo sobre este aspecto es KLEIN 1997, cap. 9;
especialmente, pp. 249-256.
179 Cf. MOORE 1914, pp. 68-77; 113-114
. . .
116
cuatro regresiones (primero lineales y luego cúbicas), y
obtiene cuatro rectas con pendiente negativa, tal como
anticipaba Marshall (MOORE 1914, p. 72).
En segundo lugar, Moore analiza la relación entre los
ciclos agrícola e industrial, para lo cual combina en un índice
ponderado la producción correspondiente a los cultivos
estudiados anteriormente, y toma a su vez la producción de
hierro en barras como índice, a su vez, del ciclo industrial.
Obtiene de cada uno de ellos el ciclo (con una media móvil
de orden 3) y la tendencia, y evalúa la correlación entre las
desviaciones de ambos ciclos respecto a sus tendencias, que
resulta máxima (0,719) para un retardo de un año.
Podemos concluir de nuestro estudio estadístico que
hay una conexión positiva, íntima, y probablemente
una relación causal directa, entre prodigalidad y
carestía de la naturaleza y los flujos y reflujos del
comercio. (MOORE 1914, p. 110)
Es en el epígrafe siguiente («A New Type of Demand
Curve») cuando Moore discute la función de demanda del
hierro en barras, razonando como sigue:
Si aceptásemos la hipótesis de que toda curva de
demanda tiene pendiente negativa, sería imposible
que descendiesen los precios generales cuando
decrece el rendimiento por acre de los cultivos.
Como consecuencia del descenso de la producción
por acre, el precio de los cultivos ascendería,
descendería el volumen de las mercancías
representadas por el hierro en barras y .en la
hipótesis de la universalidad de las curvas de
demanda de tipo descendente. los precios de las
mercancías como el hierro en barras ascenderían. En
un periodo de descenso de las cosechas, habría, por
tanto, un aumento de los precios, y en un periodo de
aumento de las cosechas, habría una caída de los
. . .
117
precios. Pero ocurre exactamente lo contrario
(MOORE 1914, p. 112)
Moore comprueba, en efecto, las funciones de demanda
para cuatro variedades de hierro en barras para el periodo
1870-1912, y obtiene una curva de demanda con pendiente
positiva, contra el dictum de Marshall180:
Es obviamente inadmisible la hipótesis de que en
una sociedad dinámica sólo hay una ley de la
demanda para todas las mercancías. El dogma de la
uniformidad de la ley de la demanda es un ídolo del
estado estático (MOORE 1914, p. 113)
A partir de aquí Moore establece la conexión entre las
variaciones en las cosechas y los aumentos y descensos en el
índice general de precios: «la ley y la causa de los ciclos
económicos ha sido descubierta», concluía (MOORE 1914, p.
116). Pero a pocos interesó su descubrimiento. Una curva de
demanda con pendiente positiva demostró ser un objeto de
polémica irresistible para sus lectores
George Stigler cita seis reseñas de Economic Cycles
(STIGLER 1962, p. 20)181. Sólo el estadístico G. Udny Yule,
entre todos sus autores, parece advertir que las curvas
calculadas por Moore son curvas estadísticas disociadas de
cálculos utilitarios. Tres economistas .Wright, Persons y
Fanno. impugnan las conclusiones de Moore, especialmente
la curva del hierro en barras, porque no concuerdan con el
paradigma neoclásico: según éste, se trataría, en realidad, de
una curva de oferta. Uno más, Lehfeldt, coincide con los
anteriores, pero critica además los resultados de Moore por
no eliminar el efecto de terceros factores (!). Más extraña
resulta la recensión de Magee, quien constata los resultados
de Moore sin criticarlos. Tan solo quince años después uno
180 Una revisión (afirmativa) de sus resultados puede verse en ARMATTE
1995, cap. 12.1.5 y ÁLVAREZ 1996, pp. 117-18. LE GALL 1996 presenta los
resultados de 1914 como un primer pasohacia su obra posterior.
181 A saber: LEHFELDT 1915, MAGEE 1915, PERSONS 1915, WRIGHT 1915,
YULE 1915 y FANNO 1916.
. . .
118
de sus discípulos, el económetra Henry Schultz, reconocería
abiertamente que su proyecto era otro: «El resultado
[obtenido por Moore] no es la ley de la demanda estática en
el sentido marshalliano» (SCHULTZ 1931, p. 653)182.
3.5 ¿Qué curva descubrió Moore?
De acuerdo con el análisis de Mary Morgan, se dan al
menos dos enfoques alternativos sobre la curva descubierta
por Moore (MORGAN 1990, pp. 167-68) . Por una parte,
puede interpretarse como un problema de elección del
modelo teórico correcto (la pendiente de las curvas de
demanda es siempre negativa). Desde otro punto de vista, la
dificultad consistiría en extraer de los datos dicho modelo y,
según Morgan, éste sería el enfoque predominante entre los
críticos de Moore183.
Nosotros, en cambio, pensamos con Michel Armatte
(ARMATTE 1995, cap. 12.5.2)184 que en Economic Cycles
Moore iniciaba un programa de investigación que no es ya el
de la economía neoclásica. Moore habría antepuesto los
criterios de cientificidad elaborados por Mach y Pearson a la
propia interpretación que maestros neoclásicos como
Marshall daban a la economía como ciencia. Con su curva de
1914, Moore cuestionaba el principio de agregación que
articula los niveles micro y macro en la teoría de la demanda:
puesto que la teoría de la utilidad depende de cláusulas
estadísticamente inverificables, como eran las ceteris paribus
182 Cf. también SCHULTZ 1938, p. 82, donde sin embargo, Schultz renuncia
a evaluar las curvas de demanda con pendiente positiva obtenidas por su
maestro: «Moore.s fundamental contributions to the statistical study of
demand [...] are quite independent of this part of his work». Sobre el
enfoque de Schultz, véase FERNÁNDEZ & TEIRA 2001.
183 Una presentación del problema de los desplazamientos de las curvas de
demanda a propósito de Moore, se puede encontrar en SCHULTZ 1938, 72
82. Para un análisis, cf. FERNÁNDEZ & TEIRA 2001.
184 MIROWSKI 1990 abunda en esta opinión pero con fundamentos
bastante confusos.
. . .
119
para Marshall, los nexos entre cantidades y precios no los
establecerá la teoría de la utilidad, sino la correlación entre
ambas variables, y sólo a éstos se les atribuirá la condición de
ley.
Moore desarrollaba aquí una concepción de la causalidad
que tiene sus orígenes mucho más allá de la economía. Como
tratamos de mostrar en FERNÁNDEZ & TEIRA 2002, éstos se
encuentran en el programa de crítica positivista del
mecanicismo. Pero a efectos de nuestro análisis, nos importa
más notar aquí como las tesis de Moore ejemplifican ese
positivismo decripcionista al que nos referíamos en la
introducción. Pues si los datos son las cifras agregadas sobre
producción y consumo, la teoría de la demanda se resolverá
en los nexos estadísticos que podamos descubrir en éstas
mediante correlación y regresión. Tratemos de mostrar, a
modo de conclusión, cómo se articulan las distintas variantes
del positivismo examinadas en este capítulo.
4. CONCLUSIÓN
Empleábamos en la introducción una caracterización
minimalista del positivismo económico atendiendo a la
voluntad de autores como Pareto y Moore .frente a Walras
o Marshall. de contrastar la teoría de la demanda con los
datos. Podemos ahora caracterizar con más precisión este
enfoque positivista considerando dos aspectos: en primer
lugar, a escala micro, la evacuación de todo contenido
psicológico de la teoría de la demanda; en segundo, el deseo
de verificarla sobre los datos agregados, esto es, a escala
macro.
Hemos visto, en efecto, cómo tanto Pareto y Slutsky, por
un lado, como Robbins, Hicks y Allen, por otro, optan por
evitar cualquier interpretación psicológica de la teoría de la
utilidad, definiéndola como magnitud ordinal y, por tanto,
plenamente observable. Moore, por su parte, aceptó en un
principio el planteamiento clásico que encontró en Marshall,
. . .
120
pero la imposibilidad de someterlo a contraste estadístico le
movió a desecharlo, optando por un enfoque puramente
empírico: la curva de demanda reflejaría un comportamiento
rutinario, con independencia de cuál fuese su origen
psicológico. Con la utilidad cardinal desaparece también
cualquier compromiso normativo del economista, como
hemos visto con Robbins: se atiene a elecciones efectivas sin
cuestionar su significación valorativa.
Por otra parte, tanto Pareto y sus continuadores como
Moore .siguiendo inicialmente a Marshall. entienden que
la verificación de la teoría de la demanda tendrá que operarse
sobre datos agregados, pues en ellos se compensarán las
desviaciones individuales. El mecanismo de agregación, por
tanto, no es sino el generador de una distribución estadística.
Si esto era en Pareto un mero desideratum metodológico,
alentado por sus propios estudios sobre las rentas, para
Moore era un programa efectivo basado en las técnicas de
Pearson, como lo fue también para Hicks y Allen, quienes
trabajaban con los resultados econométricos de Schultz a la
vista.
En todo caso, aun coincidiendo en este planteamiento,
nuestros positivistas difieren en la articulación de la teoría y
los datos. Para el teoreticista paretiano, la teoría de la
demanda es un aparato matemático susceptible de diversas
interpretaciones, que eventualmente podrían cimentarla sobre
bases psicológicas inconmovibles. Tendríamos entonces una
teoría materialmente verdadera, pero, en ausencia de ésta, el
economista tratará de establecer teorías formales .todas
igualmente verdaderas. entre las que elegirá aquella que
mejor dé cuenta de los datos. Para un descripcionista como
Moore, en cambio, la teoría debe resolverse en los propios
datos, estableciendo qué nexos se dan entre ellos. A
diferencia del teoreticista, Moore accederá a su estructura
causal con independencia de cualquier cláusula ceteris
paribus, pues ésta no es sino la misma asociación que el
estadístico descubre en los datos.
. . .
121
Metodológicamente, el cambio que se opera entre nuestros
positivistas y sus maestros es notable. Ninguno de ellos
considera ya parte de su programa la explicación intencional
de la elección del agente económico: basta con reconstruir
formalmente sus elecciones efectivas a partir de presupuestos
reales, como pretendía Slutsky. No obstante, el propio
desarrollo matemático de este programa no siempre resultaba
convincente (¿era consciente el agente de su elección, se
preguntaba Slutsky?). Por otro lado, los resultados agregados
debían confrontarse estadísticamente, y sólo en esa medida
.y no por su pura cogencia racional. la teoría de la
demanda se podría considerar ciencia positiva.
El capítulo siguiente representa un paso más en nuestro
análisis del positivismo, que nos pone ya en Chicago ante los
maestros de Friedman. Henry Schultz, devoto lector de
Pareto y discípulo de Moore tratará de articular ambos
enfoques dando satisfacción a las demandas metodológicas
de ambas partes. Como veremos en la primera sección, su
empresa nos pone ante el punto de partida de los trabajos
económicos de Friedman. En la segunda sección, Frank
Knight se nos presenta como declarado enemigo del
positivismo en cualquiera de sus vertientes, y ello a partir de
argumentos epistemológicos sobre el alcance real de la
estadística para establecer la cientificidad de la economía.
Las consecuencias normativas que Knight extrae de tales
argumentos resultan igualmente decisivas para poder
interpretar, como veremos después, las tesis de Friedman a
propósito de economía y política
. . .
122
Capítulo 3
POSITIVISMO Y ANTIPOSITIVISMO
EN CHICAGO
Cabría plantear en forma de paradoja el tema de este
capítulo: cómo una de los principales voces del positivismo
económico (Friedman) se las arregló a un tiempo para ser
enemigo declarado del más positivista de sus maestros
(Schultz) y devoto discípulo del más antipositivista de todos
ellos (Knight). Es conocida, ciertamente, la animadversión de
Friedman por Henry Schultz («un docente e investigador
sumamente pedante, ni original ni profundo»: FRIEDMAN &
D.FRIEDMAN 1998, p. 38), siendo, en cambio, Frank Knight
su «reverenciado maestro»(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998,
p. 194). Y, de hecho, intérpretes tan autorizados como Melvin
Reder sugieren que este amor pudo ser causa de aquel
odio185.
No pretendemos desarrollar aquí un estudio sociológico de
las circunstancias que se vivieron en el Departamento de
economía de la Universidad de Chicago en los años 1930,
185 «Whatever the cause, Schultz.s attempts to disseminate mathematical
economics and econometrics had to overcome Knight.s formidable
opposition. Whether this opposition was responsible for the adverse
opinion of Schultz held by some Chicago students (of the middle and late
1930s) is hard to say: Knight was not one to hide his views, and his
opinions carried weight. Two of the students not favorably impressed by
Schultz were Friedman and Stigler; they might have influenced others.»
(REDER 1982, p. 4)
. . .
123
aunque las conclusiones de este capítulo sugieren de algún
modo su conveniencia. Pues, como vamos a ver, es Schultz
quien nos explica la inscripción de Friedman en la tradición
positivista en la que desarrolla su metodología. A estos
efectos, al menos, Knight se nos presentará como su
adversario. Exploraremos esta oposición en las dos partes que
componen este capítulo.
1. HENRY SCHULTZ, CRISOL DE LATRADICIÓNPOSITIVISTA
Como decíamos antes, Schultz tratará de articular el
programa metodológico de Pareto con las técnicas de Moore.
Esto le exige, para empezar, rehabilitar la teoría de la utilidad
desde un punto de vista estadístico, contribuyendo a su
contrastación experimental. Pero Schultz, como sus maestros,
creía que la teoría de la demanda debía verificarse a escala
agregada, y a estos efectos desarrolló dos de sus principales
proyectos de investigación: la construcción de curvas de
demanda estadísticas, por un lado, y la contrastación empírica
de las relaciones de sustituibilidad. Schultz, a diferencia de
Pareto, comienza operando desde el supuesto de que la teoría
de la demanda es ya sólo una, y no un cálculo matemático
entre otros muchos. Por eso, inicialmente su enfoque se nos
presenta como adecuacionista, más que teoreticista o
descripcionista: se trata de establecer correspondencias
unívocas entre la teoría y los datos («No hay más que una
verdadera relación y una recta que la describe»). Pareto
ofrecía una aproximación teórica a la demanda; Moore una
aproximación empírica. El propósito de Schultz fue casar
ambas.
Pero el debate sobre las curvas de demanda de los años
1920 le enfrentará a un dilema clásico en filosofía de la
ciencia: la infradeterminación de las teorías por los datos.
Creemos que esto le devolvió a una posición teoreticista
paretiana desde la que emprende su trabajo sobre la
sustituibilidad, para redescubrir las paradojas de Slutsky
. . .
124
sobre la explicación intencional. Como vamos a ver, el
proyecto de Schultz es algo más que mera voluntad
individual, como ocurría con sus maestros: la investigación
estadística en ciencias sociales era subvencionada por
instituciones públicas y privadas en la esperanza de que su
desarrollo iluminase el buen gobierno de los Estados Unidos.
Veremos en la segunda sección de qué modo se opuso a ello
Knight y, asimismo, cómo Friedman se inicia en esta
investigación contratado por uno de estos proyectos bajo la
dirección de Schultz.
1.1 La economía cuantitativa estadounidense en 1924
Schultz se propuso cerrar la brecha entre la teoría sin
hechos y los hechos sin teoría186
En 1924, en su intervención como presidente ante la
asamblea de la American Economic Association, Wesley
Clair Mitchell (1874-1948) se propuso examinar la vigencia
de otro discurso pronunciado 18 años antes por Alfred
Marshall ante la Royal Economic Society, en el que se
encarecía la importancia del análisis cualitativo en la
constitución de la economía como ciencia. El análisis
cuantitativo .decía por aquel entonces Marshall. aún debía
esperar a que se desarrollasen unas estadísticas realistas187.
Profesor en Columbia desde 1912, Mitchell era, según
Edwin Seligman188, el más capaz de la joven generación de
economistas estadounidenses189. Por otra parte, Mitchell fue
consciente desde un principio (FABRICANT 1984, p. 6) de la
necesidad de un instituto de investigación económica
186 «Schultz undertook to bridge the gap between factless theory and
theoryless fact» (YNTEMA 1939, p. 159).
187 A. MARSHALL, «The Social Possibilities of Economic Chivalry», The
Economic Journal, v. 27 (1907), citado en MITCHELL 1925, p. 20.
188 E. SELIGMAN, Essays in Economics, MacMillan , N. York, 1925, citado
por GINZBERG 1997, p. 373.
189 De la obra de Mitchell y su influencia sobre Friedman, nos ocuparamos
más detenidamente en el cap. 7.2, infra.
. . .
125
cuantitativa en el que basar su empresa intelectual,
convencido, además, de su interés público. Tuvo ocasión de
probarlo durante la I Guerra Mundial, en la que pasó al
servicio del gobierno estadounidense como director de la
Price Section en la War Industries Board190 , donde preparó
una Historia de los precios durante la guerra. El entusiasmo
de Mitchell evitó luego que la desmovilización desalojase a
los economistas estadísticos de la administración
estadounidense191 y, junto a Malcom Rorty, obtuvo, además,
fondos privados para fundar, en 1919, un instituto en el que
desarrollar sus propias investigaciones monetarias 192: el
National Bureau of Economic Research (NBER). Mitchell se
convirtió en su Director de investigación en 1920 y en los
veinticinco años siguientes estableció las normas de calidad
que lo distinguirían.
El NBER representó, en expresión de HANDS y MIROWSKI
1998, el comienzo de la Big Science en economía. Se trataba
de fundar un instituto de investigación cuantitativa sobre
temas económicos de interés político de acuerdo con un
190 El primero de una serie de cargos en la administración estadounidense
enumerados, porejemplo, en MILLS 1949, p. 114
191 «After the Armistice, when the dominant mood in Washington was to
demobilize promptly, Mitchell did as much as anyone to preserve the
statistical work accomplished and to continue the new work started
during the war. Three days after the Armistice was signed, he boldly
requested authority not only to retain his staff in the price section, but to
add a dozen men, so that the knowledge newly gained about price
movements could be made available to economists and businessman»
(BURNS 1952a, p. 29). Cf. su discurso como presidente de la American
Statistical Association en 1918 (MITCHELL 1919)
192 «El alza amenazante de los precios obligaba a prestar atención al
problema de los ciclos económicos [business cycles]. La experiencia de la
movilización económica durante la guerra puso de manifiesto la necesidad
de una información cuantitativa precisa sobre la renta nacional,
inventarios, precios, la oferta de trabajo y otras factores básicos en la
economía. Cada vez eran más, en aquel momento, los que sentían la
urgencia de investigaciones empíricas, o compartían, sin más, la fe en una
ciencia económica empírica. En esta atmósfera de inquietud social se
fundó el National Bureau.» (BURNS 1952a, p. 30)
. . .
126
principio científico y escrupulosa imparcialidad193. En el
memorandum redactado en 1917 para financiar su fundación
.entonces, se trataba todavía del Comité sobre la
distribución de la renta . se anunciaba:
El Comité no tiene teoría o conclusión alguna que
promover y no asume con los suscriptores ninguna
otra obligación que la de efectuar y publicar
determinaciones factuales [determinations of fact]
(FABRICANT1984, p. 7)
En 1924, Mitchell era, por tanto, el más indicado para
dejar constancia de que las estadísticas disponibles ya no eran
las de los tiempos de Marshall. Es más, su oposición a la
propia concepción de Marshall fue radical:
Son escasas las perspectivas de que el análisis
cuantitativo sea algún día capaz de resolver los
problemas abordados por el análisis cualitativo, en
su forma actual. Lo que debemos esperar es un
replanteamiento de estos viejos problemas en nuevas
formas que sean susceptibles de análisis estadístico.
(MITCHELL 1925, p. 22)
Esta reformulación iba a renovar el propio contenido de la
teoría, y ejemplo de ello, según Mitchell, era el trabajo
efectuado por Moore en 1914 sobre las leyes de la
demanda194:
Si el análisis cuantitativo puede ofrecernos curvas de
demanda y coeficientes de elasticidad
empíricamente válidos para un buen número de
mercancías, ¿no tendremos una teoría de la demanda
mejor que la que puede ofrecernos el análisis
cualitativo? (M ITCHELL 1925, p. 25)
193 Del NBER, institución a la que Friedman se vincularía durante buena
parte de su carrera, tendremos ocasión de ocuparnos más detenidamente
en el cap. 7.2
194 Impugnando, como se recordará, las tesis de Marshall a propósito de las
cláusulas ceteris paribus: cf. supra cap. 3 .3.
. . .
127
Como tendremos ocasión de ver más adelante, Mitchell
abogaba, en realidad, por un enfoque institucionalista195,
puesto que, para él, la teoría estática propia de los
neoclásicos no podía dar cuenta de ese mundo incierto al que
se enfrentaban los economistas estadounidenses de
postguerra196.
No es de extrañar, por tanto, que se iniciase una polémica
que a un observador tan agudo como Joseph Schumpeter no
dejaba de recordarle a la desatada por Schmoller en Alemania
cuarenta años antes (MITCHELL 1928, p. 89). Así, en su
reunión de 1927, la AEA organizó una mesa redonda bajo la
presidencia de Frederick Mills para examinar la posición de
Mitchell, con el título El estatuto actual y las perspectivas
futuras de la economía cuantitativa
En ella, la intervención más encendida contra Mitchell la
protagonizó Jacob Viner (1892-1970), quien, pese a su
juventud, era ya catedrático en la Universidad de Chicago,
donde continuaba, precisamente, la tradición de Marshall.
Para Viner, los entusiastas del coeficiente de correlación
pearsoniano no aportaban mucho más que la «búsqueda
puramente mecánica de interdependencias entre datos
seleccionados casi al azar» (VINER 1928, p. 33): la teoría
económica no debía confundirse con la aritmética política,
advertía.
Entre quienes tomaron partido por Mitchell, quizá el más
decidido fue un antiguo alumno suyo, el económetra Henry
Schultz (1893-1938), también profesor desde 1926 en
Chicago. Un año antes, Schultz había defendido su Tesis
doctoral, bajo la dirección de Henry Moore en Columbia197.
195 O a la inversa: «To the general challenge thrown down by
institutionalism Mitchell has added a specific challenge in his reiterated
contention that scientific economics must not be only empirical but
quantitatively or statistically empirical» (WOLFE 1939, p. 209)
196 Cf., en general, ROSS 1991, p. 411-ss: «What fuelled the institutionalist
ambition was an overflow of realism and new liberal idealism that could
not be contained by neoclassical practice» (p. 411).
197 A él le dedica su obra magna (SCHU LTZ 1938a): «To Professor Henry
Ludwell Moore, trail blazer in the statistical study of demand»
. . .
128
Anteriormente, entre1919 y 1925, Schultz había desarrollado
diversos estudios de estadística económica en distintas
agencias gubernamentales (HOTELLING 1939, p. 97). En
Chicago, Schultz entró a formar parte del Social Science
Research Council, constituido en 1923 con el mecenazgo de
la familia Rockefeller. El SSRC subvencionaba distintos
proyectos de investigación en ciencias sociales, muchos de
los cuales tenían su sede en el Social Sciences Building de la
propia Universidad de Chicago. Entre estos se contaba el
laboratorio de estadística creado y dirigido por Schultz
(HOTELLING 1939, p. 98). A diferencia también de Viner, y
también de Moore, la suya no iba a ser una aventura
individual: durante más de una década, sus trabajos sobre
teoría de la demanda se desarrollaron al paso de un proyecto
de investigación en el que, como quería Mitchell en su
discurso, iba a contar con «un laboratorio estadístico, un
cuerpo de computadores y, en ocasiones, personal para
trabajos de campo» (M ITCHELL 1925, p. 22). Allí trabajaron,
entre otros, Milton y Rose Friedman recién llegados a
Chicago, en 1932 (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, pp. 3839).
No es de extrañar, entonces, que en la mesa redonda
celebrada por la AEA en San Luis, Schultz vindicase a sus
maestros de Columbia, abogando también por una economía
cuantitativa. Mas, a diferencia de Moore o Mitchell, no se
trataba esta vez de ofrecer una alternativa al enfoque
neoclásico, sino de contrastarlo. En este sentido, como
vamos a ver, su proyecto intelectual no será tanto una
continuación del de Moore como del de Pareto198 y Slutsky
.cuyos trabajos contribuyó a difundir.
198 Recordemos la posición de Pareto a este respecto: cf. supra cap. 2.1.1.
De la admiración de Schultz por Pareto dio testimonio Hotelling en su
obituario: «He worked through Pareto.s writings, which he greatly
admired» (HOTELLING 1939, p. 99). Lo fue además desde un principio: cf.
YNTEMA 1939, p. 155-56.
. . .
129
1.2 La rehabilitación experimental de la teoría de la utilidad
Es cierto que Schultz, como Moore, viaja a Londres en
1919 y sigue los cursos de Bowley y Pearson en el Galton
Laboratory (adscrito a la Universidad de Londres). En su
Tesis, defiende con Moore la necesidad de tratar
estadísticamente las cláusulas ceteris paribus199 y, en general,
en toda su obra defenderá una concepción funcional de la
causalidad200, clamando por el desarrollo de una economía
estadística basada en las rutinas de cambio (routines of
change)201.
Pese a esta aparente continuidad, para Schultz la teoría del
equilibrio, en la tradición de Walras y Pareto, «es el único
tipo de teoría científica» a disposición del economista
(SCHULTZ 1928a, p. 647). La cuestión es discernir qué
entendía Schultz por ciencia, pues ¿cómo era posible que un
discípulo de Moore continuase fiel a la teoría de la utilidad,
tras el «descubrimiento» de la pendiente positiva de la curva
de demanda del hierro en barras? Veíamos, efectivamente, en
el capítulo anterior cómo Moore impugnaba la concepción de
la economía como «mecánica de la utilidad»:
Puesto que entienden así la ciencia, se podría esperar
naturalmente de los economistas teóricos que
hubiesen desarrollado su labor con los métodos que
199 Cf., por ejemplo, SCHULTZ 1925, p. 462 y SCHULTZ 1928a.
200 «La familiaridad con la teoría matemática de la economía y la teoría
matemática de la correlación tiende a desarrollar una actitud mental que
no contempla el cambio de los fenómenos económicos desde el punto de
vista de la causalidad mecánica, sino desde su dependencia mutua, que
puede ser descrita mediante un sistema de ecuaciones simultáneas»
(SCHULTZ 1927a, p. 706).
201 Pueden apreciarse ecos de Pearson en pasajes como éste: «Human
behavior is a rather complex phenomenon. To isolate the routine of
human behavior as it operates under the stimulus of price changes, to
summarize it in the .mental shorthand. of a mathematical formula .this
is the object of the law of demand.» (SCHULTZ 1931a, p. 660)
. . .
130
tan útiles se han demostrado en las ciencias físicas.
Pero no lo han hecho (MOORE 1914, p. 86)
Pues bien, si recordamos ahora cómo abogaba Pareto por
una concepción esperimentale de la economía (PARETO
1908), asociada a su interpretación ordinalista de la teoría de
la utilidad, veremos que Schultz encontró en el italiano a ese
teórico consecuente reclamado por su maestro. La cuestión es
que, apenas veinte años después de la aparición del artículo
seminal de Pareto, la verificación experimental de la teoría de
la utilidad era algo más que una posibilidad para Schultz. Así,
concluía su Tesis con esta cita de Mitchell202:
Muchos economistas piensan que la psicología es
inútil puesto que es introspectiva y subjetiva.
Cuando entiendan que les corresponde ocuparse de
la conducta [behavior], y que ésta es objetiva, verán
que sus fundamentos psicológicos pueden
establecerse con seguridad[203]. De hecho, uno de los
desarrollos que cabe esperar pronto es la aplicación
de las técnicas estadísticas al estudio de la demanda
de mercancías, a la medida de la fatiga, al ahorro y a
otros aspectos de la conducta que parecían
particularmente confusos por subjetivos. Los hechos
psicológicos medibles son un mejor punto de partida
[data] para la ciencia que la mayor parte de los
materiales que los economistas han utilizado en el
pasado. (MITCHELL 1924, p. 371)
La promoción de la psicología entre los economistas era,
en efecto, un viejo empeño de Mitchell: en 1914, un año
después de iniciar su carrera docente en Columbia, publica
«Human Behavior and Economics: a Survey of Recent
Literature», en el que recopilaba sus notas sobre diversos
202 Sobre el sentido de esta cita para nuestro autor, es útil, SCHULTZ
1931c, pp. 487-89.
203 Hasta aquí la cita de Schultz: SCHULTZ 1925, p. 631.
. . .
131
ensayos psicológicos y sociológicos, como The Original
Nature of Man (1913) de Edward Thorndike (1874-1949).
Que Thorndike enseñase también en Columbia, donde en
1911 contaban con 8 salas destinadas a trabajos de
investigación y 11 profesores impartían 20 cursos de
psicología experimental204, bien pudo inspirar el interés de
Mitchell por su disciplina (M ITCHELL 1914, p. 2).
Del mismo modo, la presencia en Chicago de Louis
Thurstone (1887-1955) desde 1924 influyó, creemos, en la
orientación de Schultz. Thurstone, ingeniero y psicólogo, fue
uno de los fundadores de la Psychometric Society, de la que
fue también su primer presidente (1936). Desde el
Departamento de Psicología, también bajo los auspicios del
SSRC, creó el Laboratorio de Psicometría, donde debió
ensayar en 1930 la determinación experimental de una curva
de indiferencia205, a la que Schultz se refiere en The Theory
and Measurement of Demand (SCHULTZ 1938a, p. 15 n.). De
esa misma época datan otros dos artículos de Thurstone206
citados por Schultz en su examen de los métodos de medición
de la utilidad marginal ideados por Frisch (SCHULTZ 1933c,
p. 116):
[A]quellos economistas estadísticos interesados por
la medición de la utilidad y la demanda no pueden
permitirse ignorar métodos tales como los que se
usan para determinar las diferencias cuasi-
perceptibles [just-noticeable] y el error de
discriminación [discriminal error] como unidad de
medida en el continuo psicológico. Pues, ¿acaso no
204 Columbia University, Catalogue and General Announcement, Nueva
York, 1910-1911, citado en la voz «Psicología» de la Enciclopedia Universal
Ilustrada, Madrid, Espasa Calpe, 1922.
205 «The Indifference Function», Journal of Social Psychology, v. 2, (1931),
pp. 139-67: cf. KAGEL & ROTH 1995, p. 5. A este artículo se refería ya
antes de su publicación en SCHULTZ 1931b, p. 78 n.
206 «A Mental Unit of Measurement», Psychological Review, v. 34/6,
(1927), pp. 415-23 y «Psychophysical Analysis», American Journal of
Psychology, v. 38 (1927), pp. 368-89.
. . .
132
es también la utilidad un continuo psicológico?
(ibid.)
Dadas las deudas de Thurstone con Pearson, no es extraño
que Schultz se mostrase favorable a un enfoque experimental
de la teoría de la utilidad, pues se daba una continuidad
metódica entre el enfoque estadístico de sus maestros y el de
su colega de Chicago, tal y como solicitaba Mitchell en el
pasaje antes citado. Así, a la biblia metodológica del SSRC,
el volumen Métodos de las ciencias sociales (RICE 1931) .
al decir de ROSS (1991, 401), «el producto más característico
de la década»., Schultz y Thurstone contribuyeron con
sendos artículos en las secciones cuantitativas207. Por otra
parte, esto no obstaba para que se reconociese la
independencia de psicología y economía (SCHULTZ 1933c, p.
115). Este era, según Dorothy Ross, el espíritu de los
científicos sociales del SSRC:
Aunque el SSRC no detuvo la consolidación de este
enfoque intradisciplinar, sirvió como medio para el
intercambio de ideas entre disciplinas en sustitución
del movimiento de personas que había tenido lugar
cuando las fronteras eran más porosas. (ROSS 1991,
p. 401)
Podemos entender, por tanto, que el enfoque de la teoría
de la utilidad adelantado por Pareto tuviese para Schultz
vigencia experimental. Con los trabajos de Thurstone
quedaban aparentemente resueltas la dificultades advertidas
por Pareto para contrastarla, a la vez que se salvaba las
objeciones de Moore. Desde un punto de vista metodológico,
no cabía oponer más reparos a la teoría de la utilidad.
207 Así, L. L. Thurstone, «Experimental Determination by Floyd H.
Allport of Group Influences Upon Mental Activity» (RICE 1931, pp. 694
697)incluido en la sección IX («Attempts to Determine Quantitative
Relations Among Measured and Experimentally Controlled Factors») y
Schultz con un trabajo sobre los métodos de Moore (SCHULTZ 1931),
incluido en la VIII («Attempts to Determine Quantitative Relations
Among Measured and Experimentally Uncontrolled Factors»).
. . .
133
1.3 Qué demuestra una curva estadística de demanda208
No obstante, Schultz advertía también que la mayor parte
de los sujetos encuestados por el experimentador
probablemente no supieran qué responder al ser
interrogados por su opción ante diferentes precios y
cantidades. Sólo había una manera de obtener funciones
empíricas de demanda, y era observando el comportamiento
en masa (in masses) de los consumidores en el mercado
(SCHULTZ 1931a, p. 649)209. Había que concentrarse,
entonces, en el que para Schultz y Pareto era el auténtico
núcleo epistemológico de la economía: la teoría del
equilibrio, i.e., el análisis de los efectos agregados de la
elección individual. Aquí también Schultz le dio un nuevo
sentido estadístico a las imprecisas tesis paretianas,
soldándolas con las de Moore: el objeto de la economía eran
las acciones lógicas individuales .tal como las estudiaba el
psicólogo. porque en éstas se originaban rutinas de cambio
colectivas (SCHULTZ 1928a, p. 643), según las descubría el
estadístico.
Desde luego, no se trataba de contrastar empíricamente el
valor de equilibrio que se obtuviese de las correspondientes
ecuaciones, pues ya advertía Schultz que su papel era otro:
Hasta ahora, son el único medio descubierto para
establecer la determinación del problema del precio,
y obtener una percepción clara [a clear insight] de
cómo se opera el equilibrio económico. (SCHULTZ
1928a, p. 645)
208 Esta sección se basa en mi trabajo con Álvaro Fernández (U. San
Pablo-CEU). Una primera versión se presentó en el I Congreso de la
Asociación Española de Historia de la Estadística (2001), a cuyos
participantes es obligado agradecerles sus comentarios.
209 En nota a pie de página comentaba, no obstante: «This is not to be
understood as excluding scientific experiments in the study of demand»
(ibid.)
. . .
134
En efecto, al decir de Pareto y Schultz210, es mejor
estudiar la solución que nos proporciona empíricamente el
mercado que intentar calcularla ex ante. Se trata de
reconstruir estadísticamente las curvas de demanda que,
según establece la teoría, se encuentran en el origen de tal
«solución», comprobando algunas de sus propiedades
(señaladamente, el signo de su pendiente y su elasticidad).
Frente al positivismo predictivista de Moore, Schultz opta por
una contrastación entendida como aproximación, al modo
paretiano. Pero ahora no se trata ya de contrastar una teoría
entre otras, como quería Pareto211: sólo una nos proporciona
«una percepción clara de cómo se opera el equilibrio
económico». Ha de establecerse, por tanto, su adecuación a
los datos.
Ahora bien, como ya anticipó Moore, la dificultad radica
en conjugar el carácter estático de tales curvas .todos sus
puntos se suponen referidos a un solo instante en el tiempo.
con el carácter dinámico de la secuencia temporal de
«soluciones» que va proporcionando el mercado. La
estadística se presentaba de nuevo como el dispositivo con el
que el economista la superaría. Tal fue al menos la
convicción inicial de Schultz y su primer empeño
metodológico.
Como es sabido, en una curva de demanda estática se
representan los pares de precios y cantidades a los que se
produciría un compra en un mercado concreto en un
momento dado, dadas cierta preferencias y supuesto que los
precios de las demás mercancías permanecen constantes.
Puesto que cada individuo tiene su propia curva de demanda,
se obtendrá la curva agregada de un mercado sumando las
distintas curvas individuales. Ahora bien, en una serie
temporal de datos, tenemos una secuencia de precios a los
que, a intervalos dados, se produjo la compra de diversas
cantidades. En el enfoque estático, se supondrá que cada uno
de los datos incluidos en la serie temporal representa un
210 Cf. PARETO 1909, p. 234.
211 Cf. supra cap. 2.1.1.
. . .
135
punto de la curva de demanda agregada, puesto que se supone
que al menos su elasticidad no variará en el periodo
considerado. Ahora bien, en el intervalo temporal
considerado, pudieron darse otras variaciones .en la renta o
en el precio de otros productos . que afectan a la posición
de la curva. La cuestión era si se podían cribar
estadísticamente tales cambios para reconstruir la curva212.
Para nuestro autor (SCHULTZ 1928a, p. 648), este análisis
exige un enfoque dinámico como el de Moore. En éste, el
precio de una mercancía será función no sólo de su cantidad,
sino del tiempo, y será obligado considerar, por tanto, los
desplazamientos (shifts) de la curva que se den en el periodo
analizado (SCHULTZ 1928b, p. 27)213. Así, en el caso de la
demanda del azúcar, estudiado por Schultz ya en su Tesis
doctoral, los desplazamientos de la curva tenían como causa
el aumento de la popularidad del azúcar como objeto de
consumo, el incremento de la población y los cambios en el
nivel de precios (SCHULTZ 1925, p. 502), y para eliminarlos,
según Schultz, bastaba con aplicar a la serie temporal de
datos los dispositivos ideados por Moore (a saber, trend
ratios, link relatives, etc.).
Ahora bien, Schultz no era ya tan optimista como Moore
en cuanto al valor de sus regresiones, pues sabía que se
podían obtener valores muy distintos para la elasticidad de la
demanda según se escogiese el precio o la cantidad como
212 Tal y como lo expresó M. Ezekiel: «[A]ll that need to be assumed is
that the position of the curve is changing in such a way that the change
can be measured and eliminated, so that then at least the shape of the
curve, and its position at a specified time, or under specified conditions, may
be inferred from the corrected data» (EZEKIEL 1928, p. 212).
213 Este sería, además, un enfoque operacional, en el sentido de Bridgman,
pues es imposible medir la demanda (el protocolo operativo en el que se
basa su definición) sin incluir la consideración del tiempo. The Logic of
Modern Physics de Percy W. Bridgman había aparecido en 1927, y es
citada ya en SCHULTZ 1928a, p. 647-48, quien incluye referencias a los
mismos pasajes en escritos posteriores (cf., por ejemplo, 1930, p. 17; 1938,
pp. 10-11), y también como introito metodológico a su obra cumbre (1938,
p. 11).
. . .
136
variable independiente (EPSTEIN 1987, p. 20). Schultz adoptó,
en principio, un enfoque netamente estadístico del problema
tomando como criterio para escoger entre ambas regresiones
aquella que mejor resultado obtuviese en el contraste .2 de
bondad del ajuste establecido por Pearson. Nuestro autor
compartía, al parecer, este enfoque con Holbrook Working
(1895-1985), un joven economista de la Universidad de
Minnesota que le advirtió además sobre otra dificultad
estadística alejada también de las preocupaciones de Moore
(ibid.), el problema de los errores de medición de las
variables. Tal fue, según Epstein, el motivo de que Schultz
optase por las regresiones ortogonales214 en su estudio sobre
el azúcar.
Working propuso, además, que al resolver el problema de
los errores de medida se resolvía también el de la
conmensurabilidad de los enfoques estático y dinámico en el
análisis de las curvas de demanda («a qué extremo se podían
identificar las curvas de demanda determinadas
estadísticamente con las curvas de demanda teóricas»
[WORKING 1925, p. 526]). Su artículo de 1925 ofrece a la vez
el primer tratamiento sistemático del problema y una
presentación muy decidida de su propia solución.
No hay más que una verdadera relación [una curva
teórica, DTS] y una recta que la describe: si todos
los factores perturbadores extraños se pudieran
eliminar, las observaciones efectivas se encontrarían
en esta sola recta. Podemos encontrar la clave del
método de determinación de esta relación teórica
considerando los efectos de aquellos factores
perturbadores que provocan la dispersión de las
observaciones en torno a la recta que representa la
relación teórica. (WORKING 1925, p. 531)
Así, de acuerdo con Working, se ajustará más a la curva
teórica aquella regresión que tome como variable
214 Cf. EPSTEIN 1987, p. 42 y SCHULTZ 1925, p. 581.
. . .
137
independiente la que tenga menos errores de medida, y este
mismo criterio permitiría, según Working, enfrentar el
problema de los desplazamientos de la curva de demanda. Es
decir, si se produce un cambio en el nivel de renta que
provoca un ascenso de la curva, sus efectos sobre la
dispersión de los datos serán análogos a los de los errores de
medida, y su tratamiento sería, en consecuencia, el mismo.
En este sentido, las dificultades de contrastación de la teoría
de la demanda serían fundamentalmente estadísticas.
Inspirado por Working, es probable que también Schultz lo
pensase inicialmente: los dispositivos de Moore (trend ratios,
link relatives, etc.) y las regresiones ortogonales bastarían
para reconstruir estadísticamente una curva de demanda
teórica.
Un indicio en este sentido nos lo proporciona la ausencia
de cualquier referencia a esta cuestión en su libro de 1928, en
el que desembocaba el proyecto iniciado con su Tesis. Ocurre
que, entre medias, otro Working, Elmer (1900-1968), publica
un texto que se acabaría convirtiéndose en un clásico: «¿Qué
demuestran las curvas de demanda estadísticas?» (WORKING
1927). En él, se oponía a las tesis defendidas dos años antes
por su hermano mayor, mostrando que según cómo se
desplacen las curvas .suponiendo su elasticidad constante.
cabrá o no contrastarlas estadísticamente, más allá de la
cuestión de los errores de medida: si, por ejemplo, oferta y
demanda se desplazan a intervalos iguales, los puntos de
intersección se concentran de tal modo que no cabrá ajustar
curva alguna. Cabrá efectuar el ajuste, en cambio, si el
desplazamiento de una es mayor que el de la otra. Pero si
ambos están correlacionados, la curva ajustada no
representará la curva de demanda teórica, pues no coincidirá
su elasticidad, aun cuando pueda servir para pronosticar el
curso futuro de los precios: serán «meramente», concluye
Working, rectas de regresión.
Philip Wright desarrolló después este mismo argumento
en su reseña del libro de Schultz: si sólo se desplaza una de
las dos curvas mientras la otra permanece constante, no podrá
. . .
138
calcularse la elasticidad de aquella que oscila, como tampoco
se podrá si ambas se mueven de tal modo que se mantiene
constante el precio con distinta producción. La conclusión
obtenida por Elmer Working se particulariza aquí para los
trabajos de Schultz: desde un punto de vista teórico, sus
análisis tendrían un valor únicamente heurístico o predictivo
(WRIGHT 1928, p. 214), mas no podrán tomarse como
reconstrucción de una curva de demanda neoclásica. En igual
sentido se pronunciaron EZEKIEL (1928, pp. 225-26) y BEAN
(1931, p. 110).
En su propio análisis de la cuestión planteada por Working
y Wright215, Schultz reconoce, en efecto, que el economista
estadístico sólo podrá estimar aquellas curvas de demanda
que no se desplacen en el periodo estudiado, supuesto que
transcurra un cierto tiempo entre los cambios en el precio y
sus efectos en la cantidad ofertada, pues así las oscilaciones
de ambas variables en torno al equilibrio permitirán la
reconstrucción de las curvas. Si se dan tendencias seculares,
afirma Schultz, también se podrán estimar ambas curvas
siempre que se desplacen regularmente. Esto es, siempre que
constituyan una rutina de cambio, en el sentido de Moore
(SCHULTZ 1930a, p. 36).
Ahora bien, argumenta Schultz, las curvas estudiadas por
«Moore y su escuela» se basan en tales rutinas, esto es, en las
variaciones que se observan a corto plazo de precios y
cantidades, descartando las variaciones a largo plazo, a los
que no son aplicables trend ratios, etc. (SCHULTZ 1930a, p.
37).
1.4 Del adecuacionismo al teoreticismo
¿Podemos concluir, entonces, que el proyecto de Schultz
quedó a salvo de objeciones? Desde un punto de vista
epistemológico, al menos, creemos que no. Recordemos de
nuevo el debate organizado por la AEA en 1927, donde
215 La referencia es explícita: cf. SCHULTZ 1930, p. 29; 1938, p. 73
. . .
139
Schultz mediaba entre las posiciones de Mitchell y Moore,
por un lado, y la de Viner, por el otro: pese a su optimismo
inicial, tan sólo tres años después, se veía obligado a
reconocer que la aproximación entre los datos estadísticos y
la construcción teórica no sería tan satisfactoria como
inicialmente Holbrook Working y él mismo suponían.
Las curvas neoclásicas de oferta y demanda
solamente se pueden derivar, cuando sabemos
eliminar los efectos de los .factores perturbadores..
[...] En cualquier estudio estadístico, es imposible
encontrar y aplicar correcciones para todos los
factores perturbadores. Por esta razón, en los
estudios inductivos solamente podemos aproximar
las curvas teóricas, sin alcanzarlas nunca
completamente. (SCHULTZ 1930a, pp. 37-38)216
O, en otras palabras .extraídas de una de sus últimas
publicaciones., «todavía está por hacer una teoría
económica dinámica»217.
216 La cita procede de un texto de Schultz editado en alemán por E.
Altschul, del que luego circuló una edición privada en inglés (pese a todo
reseñada en B EAN 1931). La parte que nos interesa se reprodujo luego
parcialmente en SCHULTZ 1938a, pp. 73-ss. Comono hemostenido acceso
al original inglés, transcribimos aquí la traducción alemana, en la que nos
basamos: «[D]ie neo-klassischen Nachfrage- und Angebotskurven können
aus der Statistik der Preise und Mengen nur abgeleitet werden, wenn wir
den Einfluß der .störenden Faktoren. zu eliminieren wissen [...] Doch ist
es unmöglich, in irgendeiner statistischen Untersuchung Korrekturen für
alle störenden Faktoren zu finden und anzuwenden. Aus diesem Grunde
kann man sich den theoretischen Kurven in induktiven Untersuchungen
nur annähern, ohne sie je ganz zu verwirklichen.». Esta última frase
procede de una carta de Moore: «The statistical law may only be
approached but never realized in inductive investigations» (SCHULTZ
1925, p. 630). Nuestro autor no abandonaría nunca esta divisa: cf., por
ejemplo, SCHULTZ 1933a, p. 276.
217 «A theory of dynamic economics is still a thing in the future»
(SCHULTZ 1938c, p. 84). De hecho, en The Theory and Measurement of
Demand se discuten todas las hipótesis auxiliares que exige la
. . .
140
Lo que Working vino a poner de manifiesto era que la
estadística no bastaba por sí sola como puente entre datos
empíricos y teoría económica .recordemos la cita de
Yntema que sirve de frontispicio a esta sección: esto era
justamente lo que Schultz pretendía. Desde luego, ésta no era
una dificultad que afectase a la posición de Moore218, que no
pretendía tal mediación219. Como vimos en el capítulo
anterior, Moore pretendía construir las curvas de demanda a
partir del análisis estadístico de series temporales. La teoría
económica estaría así enteramente subordinada a los nexos
que mediante la correlación se estableciesen entre los
distintos datos: las leyes económicas expresarían
simplemente la constancia de un cierto grado de asociación
entre variables, cuyo principal indicador sería el éxito
predictivo.
Schultz, como acabamos de ver, concedía a la teoría una
entidad propia, no necesariamente reductible al análisis
empírico de los datos. La teoría de la demanda
proporcionaba, recordémoslo, «una percepción clara de cómo
se opera el equilibrio económico» (SCHULTZ 1928a, p. 645),
con independencia de su éxito predictivo. No se trataba de
discernir estadísticamente nexos causales empíricos entre los
precios y otras variables, sino de establecer algebraicamente
en qué sentido dependen unas de otras. Su contrastación se
basa entonces en las correspondencias que se puedan
contrastación de las curvas de demanda en el mejor espíritu teoreticista:
SCHULTZ 1938a, pp. 133-173
218 Como Schultz reconocería años más tarde, a propósito del proyecto de
Moore: «[H]e could not, as do most of his critics, accept the Cournot-
Marshall demand curve at its face value» (SCHULTZ 1938a, p. 82).
219 Aunque en este sentido Schultz se muestra conciliador: «But he
[Moore] did not mean to suggest that his statistically derived curve had
no relation at all to Marshall.s .when the latter can be given an
unambiguous meaning. Indeed, it may be a very good approximation to it.
But the burden of the proof is in the investigator. He must decide, on the
basis of all the known facts of the industry or commodity in question,
what interpretation to give it. With this view I have been, and am still, in
hearty agreement» (SCHU LTZ 1938a, p. 82).
. . .
141
establecer entre la teoría y los datos, pero .a diferencia de
Pareto. desde el supuesto de que operamos con una sola
teoría. Las relaciones que en ella se enuncian no son un puro
artificio matemático entre otro, pues se debe probar su
veracidad empírica reconstruyéndolas estadísticamente: las
curvas de demanda teóricas se han de adecuar a las curvas de
demanda estadísticas.
Desde este punto de vista, lo que Elmer Working puso de
manifiesto con sus objeciones es que la reconstrucción de las
curvas de demanda teóricas a partir de los datos estadísticos
dependía de ciertas hipótesis auxiliares sobre su
desplazamiento. Por tanto, no era posible tratar
separadamente estos desplazamientos desde la estadística
como errores de medida, según propuso Holbrook Working.
Esto es, no cabrá justificar la teoría de la demanda por su
adecuación a los datos, pues la reconstrucción del objeto
empírico (la curva de demanda estadística) depende siempre
de la aceptación previa de la teoría. Se trata antes de una
aproximación que de una correspondencia, de nuevo en el
sentido teoreticista: puede que la teoría de la demanda sea
solo una, pero disponemos de numerosas hipótesis auxiliares
para dar cuenta de cómo casan con los datos. O bien, si éstos
refutasen la teoría de la demanda, siempre podría discutirse si
falla ésta o alguna de las hipótesis auxiliares exigidas en la
contrastación. I.e., una de las variantes clásicas del problema
de Duhem220.
Hemos visto anteriormente (cap. 2.1.1) cómo Pareto
formuló su concepción teoreticista de la teoría de la demanda
siguiendo los pasos de Poincaré. Así como éste proponía una
interpretación convencional de la geometría .frente a la
tradición kantiana, por una parte, y la de Newton o Gauss,
220 Cf. el análisis de Philippe MONGIN 1988b, p. 301, donde se estudia la
tesis de Duhem en un contexto económico. Un tratamiento más reciente
se encuentra en SAWYER, BEED & SANKEY 1997. Omitimos aquí un
estudio de esta polémica desde el punto de vista del problema de la
identificabilidad en econometría: cf. MORGAN 1990, cap. 6 y QIN 1989, pp.
73-78.
. . .
142
por otra (BOTAZZINI 2000, p. 12)., de modo que la opción
del físico por unos postulados u otros se justificase solamente
según la conveniencia de su aplicación empírica, así también
el economista evitaba cualquier compromiso ontológico o
epistemológico en la interpretación de la teoría de la
demanda. Pero es sabido que los argumentos de Poincaré .
v.g., la medición en un mundo encerrado en una esfera a
temperatura variable (POINCARÉ 1902, pp. 90-91). tuvieron
dificultad para resistir la interpretación de Duhem221. Así
también podría decirse que Elmer Working le planteó a la
tradición positivista paretiana el problema de la
infradeterminación en la teoría de la demanda: «la evidencia
es más o menos impotentepara guiar la elección entre teorías
o hipótesis rivales» (LAUDAN 1999).
No obstante se trata de una infradeterminación dada en un
contexto relativamente informal: básicamente, se trataba de
construir una regresión para aproximar una curva de demanda
en un solo mercado, sin un nexo demasiado claro entre las
distintas hipótesis auxiliares, económicas (cláusulas ceteris
paribus, por ejemplo) y estadísticas. Desde este punto de
vista, una alternativa para superar la infradeterminación
consistiría en desarrollar un enfoque teórico formalmente más
elaborado, y verificarlo tratando de establecer con rigor
cómo afecta la contrastación a las hipótesis en él
articuladas. Cabría interpretar así el sentido metodológico de
las investigaciones que Schultz emprende en los años 1930,
probando a contrastar consecuencias derivadas de un enfoque
de equilibrio general. Nos importa detenernos en esta
empresa para poder apreciar el que, creemos, será el punto de
partida metodológico al que se oponga Friedman al impugnar
el enfoque walrasiano.
221 «The problem with the epistemological interpretation of Poincaré.s
geometric conventionalism is that Duhemian underdetermination
arguments establish his thesis too well» (STUMP 1999)
. . .
143
1.5 Mercado y racionalidad: El redescubrimiento de Slutsky
A principios de los años 1930, Schultz comienza a
desarrollas nuevas líneas de investigación, cuyos primeros
frutos se dan en 1933 con la publicación de su estudio sobre
las interrelaciones de la demanda. Se trataba ahora de
estudiar funciones en las que se incluyese como variable no
solamente el precio de una mercancía, sino el de aquellas que
estuviesen relacionadas de algún modo con ella, esto es,
sustitutivas222. En cierto modo, esta era una empresa que ya
se anunciaba en sus artículos de los años 1920, como, por
otra parte, en la propia empresa de Moore (SCHULTZ 1931a,
p. 654): recordemos, una vez más, que para nuestro autor el
logro de Walras consistió en reemplazar el concepto de
causalidad mecánica por el de determinación mutua de los
precios (SCHULTZ 1928a, p. 644)223. Pero lo que con toda
seguridad determinó el desarrollo del proyecto fue la
recepción de un manuscrito que el Journal of Political
Economy le encomienda para su evaluación un año antes, en
1932 (HOTELLING 1939, p. 100).
Su autor, Harold Hotelling (1895-1973) era titular de la
cátedra de Economía matemática en Columbia, a la que
acababa de acceder tras jubilarse Moore en 1931224. De
acuerdo con Adrian Darnell, por entonces Hotelling llevaba
ya varios años en el empeño de interpretar la denominada
paradoja de Edgeworth, a saber, si un mismo productor
ofertase en régimen de monopolio dos mercancías
222 La Tesis doctoral de J.-S. Lenfant sobre este concepto nos ha servido de
guía en todo este trabajo: cf. LENFANT 2000.
223 Según indica en nota a pie de página (SCHULTZ 1933b, p. 482), sus
investigaciones sobre mercancías relacionadas databan de la lectura de un
artículo publicado por Marco Fanno en 1926, cuya discusión emprendió
en colaboración con uno de sus estudiantes, Hans Staehle, en el curso
1928-1929, y después con el húngaro Edward Theiss ya en comunicación
con Fanno. Pero, según Schultz, la teoría de Fanno era empíricamente
«inaplicable».
224 De la obra de Hotelling tendremos ocasión de ocuparnos en el capítulo
siguiente.
. . .
144
relacionadas, un impuesto sobre una de ellas podía provocar
la disminución del precio de la otra. Este análisis exigía una
consideración conjunto de ambos mercados, y Hotelling lo
desarrolló remontándose a los mismos fundamentos de la
teoría de la demanda.
Según Hotelling225, la cantidad que adquirirá un agente de
n mercancías, dependerá de la consideración conjunta del
precio de cada una de ellas .respectivamente, p1, ..., pn .
esto es, q =F ( p ,..., p ). Por tanto, para obtener una
ii 1 n
solución de este sistema de ecuaciones, tendremos que
encontrar los n precios tales que pi =
fi (q1,..., qn ) . Dado un
empresario, como el de la paradoja de Edgeworth, el valor
monetario de sus ventas será una función de las mercancías
empleadas en la fabricación de su producto: u =
u(q1 ,...,qn ).
Puesto que su inversión asciende a pq +
pq +
... +
pq ,
11 22 nn
su beneficio neto será igual a u -
pq -
pq -... -
pq .
11 22 nn
Supuesto que el precio de esas n mercancías esté dado, el
empresario maximizará su beneficio si adquiere una cantidad
qi de cada una de ellas tal que se cumpla, para las n
ecuaciones:
.u
=
pi (donde i = 1, 2, ..., n)
.qi
Ahora bien, continúa Hotelling, puesto que en el mercado
los precios serán función de las cantidades, si diferenciamos
pi respecto a qj tendremos para todo par i, j:
..
pi pj
=
.qj .qi
I.e., las derivadas segundas cruzadas de la función u serán
iguales 226. Es decir, la demanda de una mercancía i será
igualmente sensible a las variaciones en el precio de j que la
225 La presentación que ofrecemos aqui corresponde a HOTELLING 1932,
aunquecon mayor rigor se expone en HOTELLING 1935.
226 Supuesto que u finita y que su derivada segunda sea continua, de modo
que no importe el orden de diferenciación.
. . .
145
demanda de qj a las variación de pi. Esto, concluye Hotelling,
será una condición necesaria y suficiente para la existencia de
una función u maximizable: será una «condición de
integrabilidad» para p =
f (q ,..., q ).
ii 1 n
Es importante advertir las consecuencias epistemológicas
de los resultados de Hotelling, que no son sino las anticipadas
por Eugen Slutsky, el discípulo ruso de Pareto, veinte años
antes. Como se recordará, la igualdad establecida por
Hotelling se asemeja a esa relación «cuantitativamente
definida entre hechos empíricos y medibles» establecida por
Slutsky, solo que sin considerar las variaciones de la renta227.
Su trabajo de 1911 era perfectamente desconocido para
Schultz y Hotelling. No obstante, éste, como su antecesor
ruso, no dejó de advertir el interés estadístico de sus propios
resultados:
La determinación de funciones de oferta y demanda
se ha desarrollado hasta ahora para mercancías
separadas, encontrándose en muchos casos amplias
fluctuaciones que producen una gran incertidumbre.
Quizá ofrezca mayores esperanzas un enfoque que
contemple un estudio simultáneo de grupos de
mercancías relacionadas (HOTELLING 108).
De hecho, en un segundo artículo que publica en 1933,
Schultz reinterpreta los resultados de Hotelling a partir de la
teoría de la utilidad, y desarrolla un primer intento de
contrastación. En primer lugar, comienza recordando la
clasificación establecida por Fisher y Paretosegún el signo de
la derivada segunda cruzada de las funciones de utilidad: las
mercancías i, j serán complementarias (completing),
independientes o sustitutivas (competing) según sea:
.ij >
0,.ij =
0,.
ij <
0. Ahora bien, se precisaba una
227 Como se recordará, la relación de Slutsky era:
.xj .xj .xi .xi
+
x =+
x
.pi
i .ps .pj
j .ps
. . .
146
definición operacional de esta clasificación (SCHULTZ 1933b,
p. 474), esto es, una en la que interviniesen magnitudes
objetivas como precios o cantidades, para poder aplicarlas
empíricamente. A estos efectos, Schultz reformula la
clasificación a partir del supuesto de que la utilidad marginal
del dinero (.m ) permanece constante (esto ocurrirá, advierte,
si la fracción de la renta que el agente invierte en cada
mercancía es pequeña). De este modo, supuesta la condición
de equilibrio:
.1 .
2
.==
=
...(donde .i es la utilidad marginal de i, emy1 y2
yi su precio)
para .m =
k constante, .i=
kyi (k >
0) de modo que dos
mercancías serán complementarias, etc. si
.yi
.ij =
k >
0, etc., donde la función de demanda será
.x
j
yi =
yi (x1 ,..., xj ).
En el caso de que tengamos dos mercancías
independientes o complementarias con funciones de demanda
lineales:
.
y1 =
a1 +
b11 x1 +b12 x2.
.y1 =
a2 +b21 x1 +
b22 x2
la desigualdad d 2.<
0(i.e., la condición de que exista
una utilidad máxima: recordemos el estudio de Slutsky)
impone que los signos de los determinantes de las matrices
jacobianas del sistema varíen alternativamente a medida que
asciende el orden. Si se introduce aquí el supuesto de la
constancia de la utilidad marginal del dinero y se efectúa la
sustitución correspondiente, se obtienen las condiciones de
integrabilidad de Hotelling.
Ahora bien, prosigue Schultz, para poder alcanzar una
clasificación empírica, es necesario recurrir, de nuevo, a la
elasticidad para evitar las diferencias en la unidad de medida.
. . .
147
Propone para ello el coeficiente de elasticidad parcial de la
demanda (y, correlativamente, el precio), tal que:
.xi yi
.=
ij .yj xi
I.e., un coeficiente que medirá, ceteris paribus, los efectos
de la variación del precio de una mercancía en la cantidad
demandada de otra, y será positivo o negativo dependiendo
de si ambas mercancías son complementarias o sustitutivas.
Schultz aplicará este coeficiente a cuatro cultivos ya
estudiados en su proyecto de investigación .cebada, maíz,
heno y avena. por ser su uso más importante la
alimentación de caballerías .esto es, potencialmente
sustituibles. Desde un principio, Schultz advierte que esta
aplicación se debe interpretar más como una ilustración del
método que como análisis concluyente, pues más de la mitad
de la producción tienen otros usos, y su demanda está ya bien
explicada en función de dos variables (precio y tiempo).
Puesto que los precios son una variable mejor conocida que
las cantidades, se estudiará a qué extremo la condición de
integrabilidad se verifica en la regresión de cantidades sobre
precios. Curiosamente los dos valores (heno y avena) en los
que se apreciaba mayor significación estadística (esto es,
aquellos cuya magnitud excedía su error estándar) tenían
distinto signo:
Es como si la relación entre ambas mercancías fuese
tal que la utilidad del heno para el granjero
aumentara al incrementarse la cantidad de avena,
mientras que la utilidad de la avena decrece a
medida que aumenta la cantidad de heno. Pero no
podemos aceptar semejante explicación. (SCHULTZ
1933b, p. 501)
¿Por qué? Equivaldría a declarar irracional el
comportamiento económico de los granjeros, cosa que, según
Schultz, podría ocurrir, aunque no tendrían porque ser menos
racionales que cualquier otro colectivo (SCHULTZ 1933b, p.
502). Schultz redescubre aquí, como Hotelling, las
. . .
148
consecuencias anticipadas por Slutsky: el análisis de la
demanda agregada ofrece a veces resultados contradictorios
con nuestros supuestos de partida sobre la racionalidad
individual. Pero, a diferencia de Slutsky, Schultz no podrá
dejar su examen en manos del psicólogo experimental, pues
la carga de la prueba recaía, según su propia posición de
partida, sobre el estadístico228. Es preferible suponer la
existencia de algún efecto estadístico que altera las
conclusiones, o bien recurrir a diversas hipótesis auxiliares
que ofrece la propia teoría económica: que la utilidad
depende del orden en que se consumen las mercancías, que la
utilidad marginal del dinero varía, etc. (SCHULTZ 1933b, pp.
507-509 y con más detalle en SCHULTZ 1938a, pp. 599-604).
Nos encontramos nuevamente con el problema de la
infradeterminación, en una versión particularmente
complicada pues la hipótesis que aparentemente se cuestiona
en el contraste está en el mismo núcleo de la teoría de la
demanda: la racionalidad del comportamiento de los agentes
de un mercado229. A diferencia de lo que ocurría en las
disputas sobre la curva de demanda de la década anterior, el
desarrollo formal walrasiano ponía en evidencia qué hipótesis
particulares quedaban en cuestión con el contraste.
Desde nuestro punto de vista, esto imposibilitó cualquier
ingenuidad en el planteamiento positivista de la
contrastación230: ya no cabe buscar sin más la
228 Recordémoslo: «Most persons simply do not know how their
consumption of a given commodity would be affected if prices were to
move much above or below their accustomed range, and even within the
accustomed range there may be considerable uncertainty. They must
experience a given set of price relations in its proper institutional setting in
order to make up their minds as to the quantities they will purchase»
(SCHULTZ 1931a, p. 649)
229 Literalmente, «How to test the rationality of human behavior in the
market place?», tal como lo enuncia Schultz en uno de sus últimos escritos
(SCHULTZ 1938c, p. 82). Cf.también SCHULTZ 1935, p. 480.
230 Y esto no solo afecta a la tradición paretiana, nuestro primer
positivismo, sino también al segundo. Recordemos el testimonio de John
Hicks, que recogíamos en el capítulo anterior (HICKS 1981, p. xii): su
. . .
149
correspondencia entre el cálculo ininterpretado y los datos
estadísticos, pretendiendo verificar aquél por adecuación. El
mismo contraste nos exige un compromiso de partida con la
teoría, más allá de los resultados de la contrastación. Como
diría uno de los más destacados alumnos de Schultz pocos
años después:
Es notable que, con muy pocas excepciones, los
economistas estadísticos vengan insistiendo en que
solamente se han de aceptar resultados «razonables».
La «razonabilidad» [reasonableness] comprende
muchas cosas, pero aquí parece consistir en
principalmente en una estrecha aproximación a las
expectativas a priori. Cada procedimiento tiene sus
méritos, pero debe recordarse que las curvas
estadísticas de demanda se publican porque no
violan nuestras preconcepciones teóricas [theoretical
preconceptions], y nos proporcionan, por tanto, una
convalidación engañosa [specious authentication] de
estosproductos estadísticos. (STIGLER 1939, p. 481)
Después volveremos sobre esta cita de George Stigler.
Baste ahora con señalar que la tentativa de casar un enfoque
teórico (algebraico) sobre la demanda con otro empírico
(estadístico) tal como Schultz pretendía quedó
definitivamente en entredicho. Definitivamente el
teoreticismo se impuso sobre el adecuacionismo y el dilema
que enfrentará la generación de Friedman, compañero de
Stigler en Chicago, será el de replantear la elección entre
teorías, una vez asumida la imposibilidad de establecer su
verdad como adecuación. Pues la colaboración de Friedman
con Schultz se inicia justo entonces.
Tras la obtención de estos resultados, en el curso 19331934,
Schultz decide tomarse un periodo sabático y viaja a
trabajo de 1934 con Allen sobre la utilidad ordinal estaba inspirado por el
artículo publicado un año antes por Schultz sobre las interrelaciones de la
demanda, y su auténtico propósito era facilitar el trabajo del económetra.
. . .
150
Europa donde debió conocer los trabajos de Hicks y Allen,
así como el del propio Slutsky. De vuelta al curso siguiente
en Chicago, Schultz reformula sus estudios sobre la demanda
en clave ordinalista, y comienza a sistematizarlos, con la
ayuda de Friedman, preparando su obra magna (y ya
póstuma): Teoría y medida de la demanda.
1.6 Schultz y Friedman
Entre 1928, cuando inicia sus estudios universitarios en
Rutgers, y 1946, año en el que es nombrado catedrático en
Chicago, Friedman cultiva simultáneamente la economía y
estadística. Como veremos, ésta será una de las notas
distintivas de su empresa intelectual. Inicialmente, Friedman
quiso estudiar matemáticas para convertirse en actuario
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 29), pero las clases de
Homer Jones y Arthur Burns en Rutgers le decidieron a
obtener su B. A. en economía. Tuvo entonces que elegir entre
dos becas, una para estudiar matemática aplicada231 en
Brown, la otra para proseguir sus estudios de economía en
Chicago. Pero, aun escogiendo esta última, Friedman no
abandonó su vocación matemática, y cursó numerosos
créditos .diríamos hoy. en el Departamento de
Matemáticas, equivalentes, según él, a un master.s degree
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 39). A partir de
entonces una carrera en la que se emplearía simultáneamente
como economista y estadístico.
En Chicago, Henry Schultz le proporcionaría la ocasión de
combinar ambas disciplinas, iniciándole en la economía
matemática y su implementación estadística232 e influyendo
231 Friedman había querido inicialmente estudiar matemáticas para
convertirse después en actuario, pero la influencia de Homer Jones y
Arthur Burns le inclinó a decidirse por la economía. Sobre Burns, cf. infra
cap. 7.2.
232 «[W]hat I learned from him, as I say, and you will see it if you look at
my Economics 311 and 312 notes was technique» (HAMMOND 1993, p.
223)
. . .
151
en Harold Hotelling para que éste le concediese una nueva
beca para estudiar en Columbia en el curso 1933-34 .
volveremos después sobre esta estancia. Al volver a Chicago
el curso siguiente, Friedman se convirtió en ayudante de
Schultz con la misión de revisar el manuscrito de Teoría y
medida de la demanda, en particular sus capítulos teóricos y
su aparato matemático (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p.
51)233. De hecho, el artículo de Schultz sobre las
interrelaciones de la demanda, el precio y la renta, lleva ya
una nota de agradecimiento a Friedman (SCHULTZ 1935, p.
433), que encontramos de nuevo en la parte III de Teoría y
medida..., dedicada a ese mismo tema (SCHULTZ 1938a, p.
569).
No obstante, Friedman apenas le concede influencia en su
propia empresa intelectual (HAMMOND 1993, p. 222), lo cual
se explica, en parte, por su propia superioridad matemática
sobre Schultz, un autodidacta tardío (HOTELLING 1939, p. 99)
a quien su discípulo debió poner a menudo en evidencia:
Yo era un jovencito descarado y destructivo
[abrasive]. Cuando uno se para a pensarlo, resulta
extraordinario que un reputado catedrático de la
Universidad de Chicago, Henry Schultz, le
permitiese a un descarado jovencito de veintiún años
decirle: «Esto está todo mal. Para hacerlo bien, hay
que hacerlo así». No estoy exagerando. Estoy seguro
de que me expresaba de ese modo y usando esas
mismas palabras234.
233 «In the fall of 1934, when I returned from a year.s stay abroad and was
faced with the prospect of having to train and build up an entirely new
staff of assistants in order to finish the work, Milton Friedman, a former
graduate studen of mine, came to my rescue and for a year continued to
render invaluable assistance» (SCHULTZ 1938a, p. xi)
234 «I was a brash, abrasive youngster, and when you stop and think of it,
it.s kind of remarkable that an established professor at the University of
Chicago, Henry Schultz, would have let a brash twenty-one-year old
youngster tell him .Well, you know that.s just plain wrong . the right
. . .
152
Así, Friedman llega incluso a bromear sobre el alcance de
su contribución a Teoría y medida... («estaban bien incluso
los capítulos que no escribí yo»235). Esto puede explicar,
desde luego, su condescendencia con Schultz. Pero creemos
que, desde un punto de vista metodológico, sus relaciones son
más difíciles de interpretar, pues defenderemos aquí que
Friedman se inicia con Schultz en la tradición positivista que
éste recoge de Pareto. Un primer indicio nos lo proporciona
esta cita de George Stigler:
Un episodio ilustra la precocidad de Friedman.
Milton, entonces un estudiante de doctorado de
veintitrés años, había estado en la cama durante un
día o dos con un catarro y cuando reapareció había
escrito un nuevo artículo. El artículo presentaba una
demostración del error en el método a través del que
Arthur Cecil Pigou, uno de los más famosos
economistas del mundo proponía que se estimaran
las elasticidades de la demanda a partir de los datos
de los presupuestos familiares. El artículo de
Friedman fue publicado por el Quarterly Journal of
Economics, aun cuando Pigou no quiso ver ni
reconocer su error. Con frecuencia le he dicho a
Milton que sólo con romperse una pierna esquiando
(su deporte favorito) llegaría a algo. (STIGLER 1988,
p. 35; trad. de Fernando Castro)
Técnicamente, ese primer artículo que Friedman publica
tras dos días de catarro no era sino un «subproducto» de su
trabajo con Schultz, según él mismo recuerda236. Examinaba
way to do it is this.. I.m not exaggerating. I.m sure I spoke in those terms
and in that way» (HAMMOND 1993, p. 222).
235 «His book on the Theory and Measurement of Demand is a great book —
even the parts I didn.t write. [Laughter] I did write parts of it, but not the
statistical part» (HAMMOND 1993, p. 222).
236 «My first published paper was a by-product of my work with Schultz»
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 52).
. . .
153
en él el método propuesto por Arthur Pigou en 1910 para
medir las elasticidades de la demanda a partir de datos
presupuestarios, cuyo supuestoprincipal era la constancia de
la utilidad marginal del dinero respecto a pequeños consumos
que le permitía igualar la elasticidad consumo-utilidad con la
elasticidad consumo-precio. De este modo podía enunciar la
razón entre las elasticidades de la demanda de dos mercancías
sobre la base de las cantidades adquiridas de ambas.
El argumento de Friedman se basa en el análisis del
supuesto pigoviano en dos circunstancias, demostrándolo
incorrecto en ambas: a saber, los cambios que se operan en
un precio con la renta constante y los que se operan en la
renta con precios constantes. Como se recordará, este era el
objeto del análisis de Slutsky, a los que Friedman accede por
comunicación de Schultz (FRIEDMAN 1935a, p. 159n.), tras
volver éste de Londres, y desde la potencia de su aparato
analítico es comprensible que Friedman no encontrase
ninguna dificultad en mostrar que la utilidad marginal del
dinero no siempre permanece constante si se produce un
cambio en la renta: Friedman cita, en efecto, a Pareto, a
Slutsky y a los propios Hicks y Allen (ibid.) para justificar su
planteamiento237.
Este desarrollo matemático es indicio aquí, para nosotros,
de que Friedman conocía la tradición metodológica a él
asociada. Como veremos, su propio planteamiento no deja de
presentar trazos positivistas en continuidad con los de
Schultz: así, por ejemplo, el enfoque experimental de la teoría
de la utilidad .una vez que von Neumann resolvió la
controversia sobre su condición cardinal u ordinal. o su
preferencia por el contraste de la teoría de la demanda sobre
datos estadísticos agregados. Y, por supuesto, el enfoque
teoreticista en el que concluye la empresa de Schultz: no hay
hechos sin teoría.
¿Por qué entonces su discrepancia con Schultz? ¿Y cómo
explicar que el defensor por excelencia del análisis
237 Que dio lugar a una réplica por parte de Pigou y a una réplica a la
réplica por parte de Friedman.
. . .
154
marshalliano parta de un planteamiento walrasiano como el
de Slutsky y Schultz? Trataremos de responder a estos
interrogantes en el capítulo siguiente, considerando, por una
parte, las divergencias entre sus respectivas concepciones de
la estadística y cómo éstas afectan a su metodología
económica, por otra. La devoción de Friedman por Hotelling
.más que por Knight. explicará su alejamiento respecto a
Schultz. Desde un punto de vista metodológico, será también
la estadística la que nos dé cuenta de su evaluación de Teoría
y medida de la demanda:
Schultz consideraba la teoría como algo fijo y dado,
y trataba de medir lo que pensaba que eran funciones
esenciales en ella. Impuso criterios muy rigurosos de
cuidado y minuciosidad en el proceso de medición,
pero no se ocupó en ningún momento de algo que a
mí me parece de importancia fundamental:
reformular la teoría de modo que realmente
generalice los datos observables. Él trató siempre de
encajar a la fuerza [wrench] los datos en un esquema
teórico pre-existente, sin importarle la fuerza que
hiciera falta. (STIGLER 1994, p. 1200)
Si Schultz pretendió establecer una adecuación entre la
estructura algebraica de la teoría y la estructura estadística de
los datos, Friedman nos propondrá que la estadística nos sirva
para reinterpretar los conceptos teóricos, y ya no en la
perspectiva causal derivada de Pearson, sino en la de la
evaluación de la razonabilidad de las creencias defendida por
Fisher. Volveremos sobre esta cuestión en el capítulo
siguiente.
Pero no sólo Schultz influyó en la formación de Friedman
en Chicago. El positivismo en el que aquél le introdujo se
contrapesaba con el antipositivismo de su reverenciado
maestro, Frank Knight.
. . .
155
2. FRANK KNIGHT, ECONOMISTA-FILÓSOFO238
Frank Hyneman Knight (1885-1972) enseñó economía y
filosofía en la Universidad de Chicago entre 1928 y 1952 .y
bastantes años más tras su jubilación. En el periodo de
entreguerras, su influencia intelectual en el Departamento de
Economía fue predominante, al decir de uno de sus más
aventajados doctorandos, George STIGLER (1973, p. 518)239.
Allen Wallis, su íntimo amigo y compañero de clase, sería
aún más expresivo:
A menudo George [Stigler], Milton Friedman y yo
cenábamos juntos. Eran sesiones largas, inacabables,
en las que nuestras mandíbulas estaban más
ocupadas en la conversación que en masticar. El
tema dominante era siempre Frank Knight: qué
había dicho y qué había querido decir; si tenía
sentido y si llevaba razón; cuáles eran sus
implicaciones para tal o cual asunto; y vuelta a
empezar con qué quería decir. (OLKIN 1993, p. 775)
La influencia de Knight todavía se dejaría sentir años
después de su jubilación tras constituir algunos de sus
discípulos la segunda Escuela de Chicago240. Knight fue,
además, durante muchos años coeditor, con Jacob Viner, del
Journal of Political Economy (1928-1945), y llegó a ser
presidente de la American Economic Association en 1945.
238 Las tesis de esta sección estan en deuda con Pierre-Charles Pradier (U.
Paris I), con quien son ya dos los trabajos conjuntos publicados sobre
Frank Knight: PRADIER & TEIRA 2000 y 2002.
239 La introducción más reciente a la obra de K night es la preparada por
Ross Emmet como prólogo a su compilación deensayos del autor (KNIGHT
1999). Véanse también BUCHANAN 1968, STIGLER 1987 y EMMET 1998.
Entre nosotros, una presentación parcial de la obra de Knight se
encuentra enel capítulo que se le dedica en SANTOS 1997.
240 Una discusión .aún por actualizar. de esta influencia se encuentra
en REDER 1982, pp. 5-8.
. . .
156
Aunque profesionalmente distase mucho de ser un
outsider, Knight fue una figura intelectualmente singular:
como dijo de él James BUCHANAN (1968, p. 426), era un
economista-filósofo no un economista-científico241. En efecto,
la obra de Knight abunda en digresiones filosóficas anidadas
en argumentos propiamente económicos, lo cual constituye
todo un desafío para sus comentaristas e intérpretes, dada su
condición de especialista en ambas disciplinas. Si a esto
añadimos que Knight fue antes un consumado polemista que
un autor sistemático, comprenderemos que sus lectores se
pregunten constantemente qué quiso decir, como ya les
ocurría a Friedman, Wallis y Stigler tras sus clases hace
setenta años. Para sus estudiantes de Chicago, Knight fue
antes «sabio y oráculo», que «iniciador de programas de
investigación» (REDER 1982, p. 6), en el sentido en que pudo
serlo, por ejemplo, Schultz. Pero, como vamos a ver, la suya
no fue una divergencia meramente personal .cf. infra cap.
7.1. Schultz y Knight sostenían concepciones radicalmente
contrarias sobre la economía como ciencia social: si aquel
continuaba una tradición positivista iniciada por Moore y
Pareto, Knight se opuso a cualquier tentativa de explicar
mecánicamente la acción por principios tanto
epistemológicos como éticos. Aquellos .los
epistemológicos. tienen que ver con su distinción entre
riesgo e incertidumbre, para muchos la contribución de
Knight a la ciencia económica (STIGLER 1987, p. 56).; éstos
.los principios éticos. con su defensa del pluralismo
axiológico en una sociedad liberal.
Riesgo, incertidumbre y beneficio, la Tesis doctoral de
Knight, fue publicada en 1921, y su influencia se fue dejando
sentir gradualmente en el curso de las décadas siguientes.
Milton Friedman probablemente accedió a ella por primera
vez al iniciar sus estudios universitarios en Rutgers, con el
241 Literalmente: «Economist as philosopher, not economist as scientist».
Esta fue también la apreciación de Manuel de Torres en su prólogo a la
versión española de la obra ya en 1947: «Knight es algo más que un
economista; es un filósofo y un pensador de primer orden» (xiii)
. . .
157
propósito de convertirse en actuario. Para ello se matriculó en
Seguros y Estadística, dos asignaturas que impartía Homer
Jones, un doctorando de Knight que le introdujo en el
enfoque económico que se enseñaba en Chicago242 y le ayudó
después a conseguir una beca para proseguir allí sus estudios
(FRIEDMAN 1986. p. 84).
En 1935, de vuelta en Chicago, tras su estancia en
Columbia, Friedman y Jones volverán a encontrarse como
editores de la compilación de artículos de Knight que le
ofrecen para conmemorar su quincuagésimo cumpleaños.
Junto a ellos participaban en la edición George Stigler y
William Allen Wallis, otros dos doctorandos de Chicago
conocidos de Friedman desde el curso anterior (FRIEDMAN &
D.FRIEDMAN 1998, p. 53). La amistad que se inició allí entre
los cuatro editores duraría ya toda su vida243. También entre
1934 y 1936, Rose Director se convertiría en ayudante de
Knight bajo el patrocinio del SSRC (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 37, p. 43), iniciando una estrecha relación
242 «Homer introduced me to what even then was known as the Chicago
view. Like his mentor, Frank Knight, a product of the rural midwest, he
put major stress on individual freedom, was cynical and skeptical about
attempts to interfere with the exercise of individual freedom in the name
of social planning or collective values, yet he was by no means a nihilist. It
has always seemed to me a paradox in Frank Knight, to a lesser extent in
Homer .that they could be at once so cynical, realistic, and negative
about the effects of reform measures and yet at the same time be such an
ardent proponents of the .right. reform measures.» (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 32)
243 En efecto, los cuatro editores se convirtieron en íntimos amigos para el
resto de sus días: Jones iría como vicepresidente de investigación al Federal
Reserve Bank de San Luis; Friedman, Stigler y Wallis acabarían enseñando
en Chicago (aunque este último pasaría después a Rochester, y emprendió
ulteriormente una carrera política)
. . .
158
con él244, de la que también Friedman participaría en años
sucesivos 245.
No obstante, es aún una cuestión disputada la de la
influencia de Knight sobre Friedman (MIROWSKI & HANDS
1999, p. 269): aun cuando parece evidente la conexión entre
sus neoliberalismos, no resulta tan obvio qué pudo aprender
Friedman de Knight como economista. Y ello porque, como
veremos en los próximos capítulos, su positivismo está
directamente emparentado con la tradición continuada por
Schultz en Chicago, a la que Knight se opuso, como
decíamos, visceralmente. Sin embargo, creemos que también
Knight contribuyó a la formación metodológica de Friedman,
contrapesando esta tradición positivista sobre el sentido de
las ciencias sociales 246.
En esta sección trataremos de presentar, en primer lugar,
las raíces del antipositivismo knightiano a través de un
examen de los orígenes de la distinción entre riesgo e
incertidumbre, para después analizar sus consecuencias para
el sentido que le confería a la economía como ciencia social
en oposición al proyecto de Schultz. Tomaremos
principalmente en consideración su obra entre 1921 y 1935,
los extremos señalados por la publicación de sus dos obras
244 «[D]uring my undergraduate as well as graduate days at the university I
had had many pleasant Christmans and Thankgiving dinners with the
Knights» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 53).
245 «Our revered teacher, Frank Knight, was an active member of the
department when I arrived and remained so until he retired in 1955. Our
relationship with him was particularly close, both before and after he
retired, partly because of Rose.s closeness to the Knights, partly because of
Aaron.s [Director] continuing intimacy with Knight.
Knight frequently, and especially when visitors were passing through,
hosted bull sessions at his house on the other side of the Midway but
within easy walking distance for those of us who lived in Hyde Park.»
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 194).
246 «Knight also instilled in his students a sense of skepticism which
became part of their thinking and work .and, unhappily, in so doing
discouraged some of them from making the contribution that they might
otherwise have made» (Rose D. Friedman en FRIEDMAN & D. FRIEDMAN
1998, p. 37)
. . .
159
citadas, en la medida en que esto nos sirva para establecer
cómo se produce la evolución de la metodología
friedmaniana respecto a esa tradición positivista en capítulos
posteriores.
2.1 Riesgo e incertidumbre: Los orígenes 247
Knight procedía de una familia protestante de Illinois,
adepta de los Discípulos de Cristo, cuyos ministros
predicaban, al parecer, el carácter libre y racional de la
elección individual (ROSS 1991, p. 421). Inicialmente quiso
estudiar filosofía, pero el escepticismo religioso que
desarrolló en su adolescencia le resultaba incómodo al
Departamento de Filosofía de la Universidad de Cornell. Allí
le «animaron» a estudiar economía, y en esa confluencia de
vocaciones se gestó el fruto más temprano de su empresa
intelectual, y quizá también el más importante: su Tesis
doctoral, defendida en 1916 y publicada luego en 1921 como
Riesgo, incertidumbre y beneficio [de ahora en adelante
Riesgo ...].
El objeto de la Tesis no era en sí mismo ajeno a esta
conjunción de economía y filosofía. Tal como defendimos en
un trabajo anterior (PRADIER & TEIRA 2000), la Tesis de
Knight se inscribe en una controversia que se desarrolló en
las páginas del recién inaugurado Quarterly Journal of
Economics en pleno cambio de siglo. Se trataba de dilucidar
desde un punto de vista económico una disputa normativa de
amplio eco en el XIX: cuál era la distribución justa de la
producción de una empresa248.
247 Una primera versión de este análisis fue presentada en la European
Conference on the History of Economics (Amberes 1998) y discutida con
Pierre-Charles Pradier en una sesión del seminario Histoire du calcul des
probabilités et de la statistique (EHESS, 1999). Agradecemos a los
participantes en ambas sesiones sus comentarios.
248 Cf. PRADIER & TEIRA 2000, pp. 82-95, para un detenido análisis de este
debate con las referencias bibliográficas correspondientes.
. . .
160
Como se recordará, ya en 1820 David Ricardo le proponía
en una carta a Malthus tomar el estudio de la distribución de
la producción entre las distintas clases que cooperan en ella
como objeto de la ciencia económica. Así, para los
economistas clásicos, la renta, el beneficio y el salario
corresponderían a la aportación de tierra, capital y trabajo,
respectivamente. Esta teoría de los factores de producción se
replantearía, a finales del siglo XIX, con la aparición de la
teoría neoclásica: el sujeto de la distribución pasa a ser el
productor individual y no la clase; desde un punto de vista
cuantitativo, la cuestión ahora era si se igualaban la
contribución a la producción y la remuneración que se
obtiene de ella.
En los Estados Unidos este debate tuvo un tono propio:
por una parte, en el último cuarto del siglo XIX, las huelgas
se sucedían cada vez con mayor violencia; por otra, a la
cabeza de la producción industrial se presentaban los Robber
barons, capitanes de empresa como Daniel Drew, Cornelius
Vanderbilt o Jay Gould que además del capital, aportaban su
propia destreza en la gestión de inversiones ajenas. Es en este
contexto donde tiene lugar, entre 1891 y 1904, el debate del
QJE, que se inicia con la crítica que Frederick Hawley
efectúa del Kapital und Kapitalzins (1890) de Eugen Böhm-
Bawerk. Se trataba de dilucidar si el beneficio de una
empresa corresponde enteramente a quien aporta el capital o
si se tiene que tomar en consideración, al distribuirlo, la
aportación del empresario a su consecución. Hoy a Hawley
solo se le recuerda por su tesis de que el entrepreneur es
quien asume específicamente el riesgo de la gestión y a la
asunción de este riesgo corresponde el beneficio. Entre
quienes más oposición presentaron a la propuesta de Hawley
se encontraba nada menos que John Bates Clark (1847-1938),
quien sostuvo el principio clásico de que nadie puede
arriesgar lo que no tiene (ni obtener, por tanto, un beneficio
por ello).
Diez años después, en 1914, un ilustre discípulo de Clark,
Alvin Johnson, le sugirió a Knight que se ocupase de esta
. . .
161
controversia en su Tesis doctoral. Como él mismo indicaba
en el prefacio de la primera edición de Riesgo..., su objetivo
no era tanto ofrecer una aportación original a la teoría
neoclásica, como de analizar sus implicaciones a propósito de
la controversia sobre la retribución empresarial y aun de
cuestiones mucho más generales (KNIGHT 1921, p. vii/p.
xxx). Puesto que, desde un punto de vista práctico, la
economía como ciencia servía para iluminar la organización
económica de la sociedad, el examen de esta controversia
tenía como propósito averiguar qué se podía esperar de un
sistema de libre empresa. Y no tanto para defenderlo, como
para dilucidar las dificultades que enfrentaría quien quisiese
mejorarlo249.
Knight desarrolla su argumento a partir del análisis de la
competencia perfecta. En ella .como en la economía
estática de John Bates Clark (PRADIER & TEIRA,p. 93). no
se daría beneficio alguno, pues se supone que el agente tiene
un conocimiento perfecto de todas las alternativas disponibles
en el mercado y, por tanto, podrá calcular los precios en los
que oferta y demanda de una mercancía coinciden250. Es la
divergencia entre el precio que anticipa el productory el que
efectivamente obtiene, ocasionada por los cambios en el
mercado, lo que explica, como en Clark, la aparición del
beneficio.
Ahora, argumenta Knight, si estas anticipaciones fuesen
objeto de un cálculo exacto, se convertirían en una
249 «The net result of the inquiry is by no means a defense of the existing
order. On the contrary, it is probably to emphasize the inherent defects of
free enterprise. But it must be admitted that careful analysis also
emphasizes the fundamental difficulties of the problem and the
fatuousness of over-sanguine expectations in social machinery» (KNIGHT
1921, p. viii/p. xxxi).
250 «It is self-evident that in ideal exchange the quantities exchanged are
equal in value terms, and there is no chance for anything like a .profit. to
arise. The main condition of perfect exchange not realized in real life is
that of .perfect intercommunication,. which is to say perfect knowledge of
what they are doing on the part of all exchangers» (KNIGHT 1921 p. 86/p.
78).
. . .
162
predicción, y no tendrían por qué producirse beneficios.
Pero, de hecho, se producen, luego en algún sentido el curso
de la actividad económica debe ser impredecible. A estos
efectos, Knight introdujo su distinción conceptual entre
riesgo e incertidumbre, considerada por muchos como «su»
aportación a la ciencia económica (STIGLER 1987, p. 56).
Curiosamente, el sentido de esta distinción es más bien
filosófico: diríamos hoy que Knight reivindica la dimensión
intencional de la explicación económica, y vuelve sobre sus
primeros principios, por así decir, para defender la
imposibilidad de una reducción causal determinista de la
elección individual251.
Inspirado quizá por William James252, Knight sostiene
que nuestra conciencia (consciousness) opera siempre
mediante anticipaciones253, teleológicamente, y por más que
el curso de los acontecimientos sea, en realidad una
secuencia causal mecanicista, es inevitable que el sentido
común invierta su orden temporal e interprete un objetivo
futuro como causa de nuestros actos254. Ahora bien, si fuese
posible explicar mecánicamente estas anticipaciones, cabría
251 El argumento de Knight se podría reinterpretar a partir de la
controversia iniciada por ROSENBERG 1992, pp. 112-151. De hecho,
Knight discute en qué sentido los estados mentales pueden ser causas o
razones de la acción: KNIGHT 1925a, p. 78/p. 83.
252 Aunque Knight cita ocasionalmente a James con aprobación (v.g.,
KNIGHT 1925a, p. 97/p. 106), es difícil evaluar su influencia .como
intenta, por ejemplo, MCKINNEY 1972. pues en otras tantas ocasiones es
sumamente severo con el pragmatismo en su conjunto (y, especialmente,
con Dewey) : cf. KNIGHT 1936. El examen más reciente que conocemos
de las fuentes intelectuales de la distinción riesgo/incertidumbre (GREER
2000) creemos queno mejora demasiado los ya conocidos.
253 «[W]e perceive the world before we react to it, and we react not to
what we perceive, but always to what we infer» (KNIGHT 1921, p. 201/p.
181).
254 «However successful mechanistic science may be in explaining the
reaction in terms of a past cause, it will be still irresistibly convenient for
common sense to think of it as prompted by a future situation present to
consciousness. The role of consciousness is to give the organism the
.knowledge. of the future» (KNIGHT 1921, p. 201/p. 181).
. . .
163
predecirlas. Pero si de hecho se dan beneficios, estas
anticipaciones serán de algún modo impredecibles. Nuestra
tesis es que Knight escoge como fundamento de esta
impredictibilidad la imposibilidad de reducir causalmente las
anticipaciones teleológicas de nuestra conciencia a su
estructura mecánica cerebral.
Knight recurre aquí a Emil Du Bois-Reymond (18181896)
255 .cf. KNIGHT 1921, p. 201/180.,y se declara
explícitamente un agnóstico256, como aquél cincuenta años
antes con su Ignorabimus! Como se recordará, en su célebre
conferencia dictada en Leipzig en 1872, Du Bois-Reymond,
uno de los más aventajados discípulos del fisiólogo
neokantiano Johannes Müller (1801-1858), se planteaba si
era posible reconstruir sobre principios fisiológicos
mecánicos la actividad de nuestra conciencia tal y como
quería su maestro y muchos otros positivistas decimonónicos.
Su respuesta era tajante: nada sabemos empíricamente del
modo en que se operaría esta reducción, pues los propios
conceptos de fuerza y materia sobre los que se basa el
programa positivista son ellos mismo inobservables257. No se
trata por tanto de una ignorancia pasajera (ignoramus), sino
de una dificultad insuperable (ignorabimus!), pues nuestro
autor no reconoce otra alternativa epistemológica que el
positivismo.
Así, al discutir Knight el ajuste de nuestro sistema
nervioso a estas situaciones futuras, afirma: «el papel que
desempeña la conciencia en todo esto es un misterio, que sin
duda habrá de permanecer inescrutable» (KNIGHT 1921, p.
201/p. 180). Y del mismo modo que Du Bois-Reymond,
niega que podamos acceder a este conocimiento por cualquier
otra vía que los sentidos: «El autor es, en realidad, un
255 Sobre Du Bois-Reymond, véase el interesantísimo VIDONI 1988. Entre
nosotros, una interpretación penetrante del Ignorabimus la ha ofrecido
BUENO 1990
256 Pero, comose verá, noen el sentido de EMMET 1999b, p. 46.
257 Cf. en este sentido KNIGHT 1925a, p. 81/p. 87; 1925b p. 132 n. 4; 1929,
p.13n.. Y, posteriormente, KNIGHT 1944, p. 306.
. . .
164
empirista radical en lo que atañe a la lógica, es decir, un
agnóstico .en lo que al razonamiento teórico se refiere.
respecto a todas aquellas cuestiones que se plantean más allá
de los hechos inmediatos de la experiencia» (KNIGHT 1921,
p. 201n/180n).
¿Qué tiene todo esto que ver con la distinción entre riesgo
e incertidumbre? Recordemos que la omnisciencia de los
agentes era, para Knight, una nota fundamental de la
competencia perfecta. Ahora bien, si se pudiera predecir el
precio al que los productores ofertarán sus productos, cabría
en principio efectuar un cálculo que condujese a una
situación de competencia perfecta en el mercado258. Lo que
Knight pretendía impugnar era la posibilidad misma de esta
predicción, cuyo fundamento último estaría en la
imposibilidad de explicar causalmente nuestras decisiones, tal
como propugnaba Du Bois-Reymond.
Ocurre que entre los adversarios de Du Bois-Reymond se
contaba por entonces Karl Pearson (1857-1936),
probablemente el estadístico más grande de su tiempo259. En
sucesivas ediciones de su Gramática de la ciencia, ofrecía
precisamente una reformulación estadística del positivismo
mecanicista, explícitamente dirigida contra el agnosticismo
de Du Bois-Reymond260. La causalidad, para Pearson no era
258 «With uncertainty entirely absent, every individual being in possession
of perfect knowledge of the situation, there would be no occasion for
anything of the nature of responsible management or control of
productive activity. Even marketing operations in any realistic sense
would not be found. The flow of raw materials and productive services
through productive processes to the consumer would be entirely
automatic» (1921, p. 267/p. 238)
259 En espera de la publicación de la biografía que prepara Ted Porter,
nuestra lectura de Pearson está influida por ARMATTE 1995 y Mc KENZIE
1981. Véase también FERNÁND EZ & TEIRA 2002
260 «Who, in the words of Galilei, is willing to set limits to the human
intellect? It is true that this view is not held by several leading scientists,
both in this country and Germany. They are not content with saying, .We
are ignorant., but they add, with regard to certain classes of facts
.Mankind must always be ignorant.. Thus in England Professor Huxley
has invented the term Agnostic, not so much for those who are ignorant as
. . .
165
sino un alto grado de asociación lineal (una correlación)
entre dos variables cualesquiera. No había, por tanto, límites
al progreso de las ciencias, pues para reducir causalmente la
actividad consciente a la actividad cerebral debían buscarse
simplemente asociaciones recurrentes entre variables de
ambos dominios261.
Aquí aparece la distinción de Knight entre riesgo e
incertidumbre. Creemos que Knight conocía los argumentos
expuestos por Pearson en su Gramática de la ciencia262, y era
consciente de sus implicaciones epistemológicas respecto de
sus tesis agnósticas sobre conciencia y explicación de la
acción, por más que esto haya pasado desapercibido para una
mayoría de sus intérpretes. Su distinción entre riesgo e
incertidumbre constituye, creemos, su respuesta, y se trata de
una réplica ciertamente sutil.
Según nos recuerda Michel ARMATTE (1995, cap. 9), la
estadística de Pearson es una estadística de grandes números:
la regresión se inscribía para Pearson en un proyecto
eugenista, en el que podía operaba con poblaciones de las que
podía extraer amplias muestras. Como veremos después en el
capítulo 4, esta misma distinción (población/muestra) la
introdujo Ronald Fisher pocos años después, justamente al
tiempo que impugnaba el uso que le daba Pearson a la
regresión al operar sobre muestras pequeñas (ARMATTE 1995,
cap. 9). Knight carecía de formación matemática para seguir
este argumento, pero apuntó a esa misma debilidad. En
for those who limit the possibility of knowledge in certain fields. In
Germany, Professor E. Du Bois-Reymod has raised the cry .Ignora bimus !.
[...] Now I venture to think that there is great danger in this cry, .We
shall be ignorant..» (PEARSON 1911, p. 21)
261 De hecho, esto era ya un proyecto en marcha en economía: Henry
Ludwell Moore (1869-1958) se interesó por la econometría en busca
precisamente de un enfoque empírico sobre la controversia de los salarios.
Fue así como visitó el laboratorio de Pearson en 1909 y 1913, para
desarrollar después las primeras (y polémicas) estimaciones estimaciones
estadísticas de una curva de demanda. Cf. FERNÁNDEZ & TEIRA 2002.
262 La Gramática de la ciencia, dice Knight, «may be consulted on the
whole ground of the present chapter» (1921, p. 212n./pp. 190-91n)
. . .
166
aquellos casos en que cupiese predecir el curso futuro de un
acontecimiento recurrente, se diría que su riesgo resultaba
estadísticamente calculable. Pero no ocurre lo mismo con las
decisiones del empresario. Éstas se basan en cada caso en
estimaciones (estimates) informales, o suposiciones (guesses)
absolutamente singulares:
El hecho esencial y sobresaliente es que el .caso.
[.instance.] en cuestión es tan enteramente único
que no hay otros .o no en un número suficiente.
que posibiliten una tabulación que sirva como
fundamento a cualquier inferencia valiosa sobre la
probabilidad efectiva del caso en el que estamos
interesados. Esto mismo ocurre en la mayor parte de
nuestras acciones [conduct] y no solo en las
decisiones empresariales. (1921, p. 226 /p. 203)
Por tanto, hay en ellas una incertidumbre irreducible a
cálculo, se da siempre la posibilidad de equivocarse (liability
to err) que es lo que explica, justamente, la aparición de
beneficios y su atribución al empresario.
Es esta auténtica incertidumbre [true uncertainty] lo
que le da su forma .empresarial. característica a la
organización económica en su conjunto, al impedir
que alcancen su perfección teórica algunas de las
tendencias propias de la competencia, y explica
también la renta singular que percibe el empresario.
(KNIGHT 1921, p. 232 /p. 208)263
Tenemos ya elementos para precisar en qué consistió
inicialmente el antipositivismo de Knight, pues más que de
263 Cf. también el siguiente pasaje: «Under the enterprise system, a special
social class, the business man, direct economic activity; they are in the
strict sense the producers, while the great mass of the population merely
furnish them with productive services, placing their persons and their
property at the disposal of this class; the entrepreneurs also guarantee to
those who furnish productive services a fixed remuneration.» (KNIGHT
1921, p. 271/p. 242)
. . .
167
antipositivista le podríamos calificar como positivista
moderado, en el mismo sentido en que lo fue Du Bois-
Reymond. Éste sólo se oponía parcialmente al programa
positivista de los fisiólogos berlineses: no ponía en cuestión
sus principios o su método, sino que con éste se pudiese
agotar la omnitudo rerum. Así se puso de manifiesto en la
respuesta de Karl Pearson («Who is willing to set limits to the
human intellect?»), quien ofreció, además, un programa
estadístico para la renovación del positivismo, de cuya
influencia en Moore ya nos ocupamos anteriormente .cf.
supra cap. 3.2. Knight, como acabamos de ver, no se opone,
en principio, al uso de la estadística en economía, sino a su
aplicación al análisis de la decisión individual, y esto por
razones epistemológicas análogas a las que motivaron el
Ignorabimus.
¿Qué influencia pudo tener todo esto sobre Friedman?
Desde luego, dada su falta de formación filosófica264, resulta
del todo improbable que apreciase el origen intelectual de los
argumentos de Knight ni su alcance. Por otra parte, como
tendremos ocasión de ver en el capítulo 6, Friedman se
distinguirá en su defensa de un modelo para predecir cómo
elige un agente entre alternativas inciertas, nada más
contrario aparentemente al espíritu de Knight. Ahora bien,
esto no quiere decir que lo ignorase. Todo lo contrario:
[Riesgo, incertidumbre y beneficio] es claramente un
libro extremadamente bueno e importante. En gran
medida la teoría que contiene me parece relevante
para el mundo real y basada fundamentalmente en la
observación. La dificultad radica en que la
observación es desordenada y azarosa. No hay
ningún intento sistemático de ordenar los hechos
264 Recordemos sus declaraciones a DanielHammond:«[DH]Did you read
much philosophy? [MF] None» (HAMMOND 1993, p. 225)
. . .
168
importantes generalizados por la teoría ni de
contrastarla con hechos adicionales265.
Para Friedman cabía, por tanto, recuperar
sistemáticamente las distinciones de Knight a partir de sus
propios trabajos estadísticos:
Un ejemplo especialmente importante en economía
es la distinción destacada por Frank Knight entre
«riesgo» e «incertidumbre»; correspondiendo
esencialmente el «riesgo» a las probabilidades
llamadas «objetivas» y la «incertidumbre» a las
probabilidades subjetivas. Pero esta distinción pierde
gran parte de su fuerza si se adopta el enfoque de la
probabilidad personal. (FRIEDMAN 1962b, p. 114)
Tenemos aquí un indicio que puede explicar de qué modo
Friedman asumió los argumentos de Knight. Pues si se acepta
nuestra interpretación, su distinción entre riesgo e
incertidumbre se derivaría de una concepción de la estadística
que pronto sería superada primero por los desarrollos de
Ronald Fisher y luego por el enfoque conductual de Jerzy
Neyman y Abraham Wald, que estudiaremos en próximos
capítulos. De este parte el enfoque personalista en
probabilidad elaborado por Savage, en colaboración .entre
otros. con Friedman. Desde este punto de vista, no cabía
aceptar sin más la distinción de Knight: debía ser
reinterpretada, tal como propuso Friedman, pues la
singularidad de las decisiones individuales no era ya
obstáculo para la interpretación personalista del principio
minimax. Con la estadística, ya no se trataría de dar cuenta de
265 Correspondencia de Friedman con E. B. Wilson, recogida en STIGLER
1994, p. 1200: «I have some uncertainty about how to classify a book like
F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit. This is clearly an extremely good
and important book. In great measure the theory it contains seems to me
relevant to the real world and fundamentally to be based on observation.
The difficulty is that the observation is casual, unordered observation.
There is no systematic attempt to marshal the relevant facts which the
theory generalizes or to test the theory by additional facts,»
. . .
169
la estructura causal de las decisiones, como pretendía
Pearson, sino de la coherencia racional del comportamiento
ante un mundo incierto.
Ahora bien, la importancia de la distinción de Knight se
aprecia más en las consecuencias éticas y políticas que de ella
se siguen que en sus mismos fundamentos. Al menos, así
debieron percibirlo aquellos estudiantes de Chicago que,
como Friedman o Stigler, desarrollaron los principios
liberales que Knight basaba sobre la incertidumbre. De esto
nos ocuparemos en el epígrafe siguiente, y veremos cómo a
partir de esta concepción personalista de la probabilidad
Friedman pudo recuperar las conclusiones de Knight sobre el
papel de las ciencias sociales y su relevancia política
disociándolas de sus propios fundamentos.
2.2 Contra el positivismo conductista
Como es de suponer, el espíritu antipositivista de Knight
no podía casar demasiado bien con el ambiente imperante en
el Chicago del Social Sciences Research Council,
particularmente si pensamos en la contrastación experimental
de la teoría de la utilidad en la que colaboraron Schultz y
Thurstone .cf. supra 3.1.2. Así, al ser invitado a participar
en el volumen Métodos de las ciencias sociales (RICE 1932)
.recordémoslo, la biblia metodológica del SSRC. Knight
defendió la teoría de la utilidad contra cualquier enfoque
conductista o experimental, si esto suponía un análisis
estadístico que tuviese por propósito predecir la elección del
agente. Tal era, para Knight, el propósito de Schultz y
Thurstone266.
266 Knight ya había sostenido este mismo punto de vista en respuesta a
Frank y Snow (KNIGHT 1925b). En el caso de Schultz, Melvin Reder
sugiere, además, la existencia de una fuerte animadversión intelectual
(REDER 1982, pp. 3-4). ¿Mediaba en su ánimo el tono de la reseña de
MITCHELL (1922) sobre su Riesgo...?
. . .
170
En los estudios humanísticos y sociales nos
encontramos con ese mismo impulso monista,
llevado al extremo del realismo físico o el
mecanicismo por el espíritu de los tiempos y el
prestigio de las ciencias naturales. Su manifestación
más radical es el auge del conductismo
[behaviorism], que es menos psicología que un
rechazo dogmático de todo lo que así se ha de
denominar propiamente. En economía, encuentra su
expresión en la insistencia en los estudios
estadísticos, asociados a una restricción de los datos
a hechos físicos o que pasan por serlo. El resultado
es, o sería, reducir el estudio de la economía a
estadísticas sobre mercancías. (KNIGHT 1931a, p. 64)
La oposición de Knight al conductismo no era nueva267,
aunque no se trataba de una impugnación al enfoque como
tal, sino a sus pretensiones epistemológicas, como ya vimos
antes con la estadística. Así, la economía «como la mecánica,
debe ser conductista en teoría, pero no en el lenguaje ni en la
práctica» (KNIGHT 1925a, p. 85/p. 91; cf., además, 1924;
1932, p. 62). De nuevo, el argumento tiene resonancias
agnósticas: si en la mecánica se pueden emplear conceptos
directamente inobservables como las fuerzas, también en
economía se podrá apelar a los deseos mediante un
tratamiento cuantitativo a partir de sus «expresiones objetivas
en bienes o servicios mensurables». Ahora bien, a diferencia
de la mecánica, no se trata de una secuencia causal, pues,
como acabamos de ver, la elección en circunstancias inciertas
puede ser equivocada y no alcanzar el resultado deseado
(KNIGHT 1930, pp. 135-36/pp. 139-141; 1931a, p. 60).
267 Así, ya en 1925, declaraba: «Professor Watson and his confrères may
expostulate with us all they like about the error of our ways .we go right
on thinking of conduct as in the main the effect of desire, and it seems
impossible to talk sense about it from any other point of view.» (KNIGHT
1925a p. 80/p. 86)
. . .
171
Para Knight, la divergencia entre intenciones y resultados
(«Men do otherwise than they intend»), exige un tratamiento
separado de la motivación y la conducta observada, que
tendría su expresión en el concepto de utilidad: sería ésta «la
presión o urgencia que .hace. que la gente elija como elige»
(KNIGHT 1931a, p. 66). Knight aboga entonces por la
concepción cardinal clásica de la utilidad, disociada de sus
fundamentos hedonistas, contra el enfoque ordinalista
iniciado por Pareto y continuado por Slutsky que, como
vimos, alcanzaría su auge en la década de 1930 con los
trabajos de Hicks y Allen en Europa y los de Schultz en los
Estados.
Knight nunca llegó a ofrecer argumentos económicos
acabados contra la utilidad ordinal, pues sus razones eran más
bien de principio. Para Knight, las comparaciones
interpersonales de utilidad resultan inevitables (ibid.) por el
propio sentido político de la economía:
La urdimbre y la trama de todas las cuestiones
prácticas de política social está hecha de tales
[comparaciones]. No puede haber discusión de
política general que no se base en valores en un
sentido distinto a los deseos personales factuales de
cada individuo. Si los economistas renunciasen a
reconocer tales valores y a formular enunciados que
los tomen como datos, privarían a su ciencia de toda
significación general. (KNIGHT 1931a, p. 68)
El economista, arguye Knight, no puede ignorar estas
cuestiones: supuesto que «el conocimiento es poder»,
cualquier poder que resulte de las ciencias sociales redundará
en el poder de algunos individuos o grupos sobre otros
individuos o grupos: «[Y] la cuestión de .quién es quién.
aparece de inmediato. ¿Estamos trabajando para incrementar
el poder del gobierno sobre sus súbditos o el de los súbditos
sobre su gobierno?» (KNIGHT 1931a, p. 69)
La respuesta de Knight la encontramos en un artículo
publicado poco antes que el anterior en la American
. . .
172
Economic Review, con el título de «Hechos y metafísica en la
psicología económica». Su argumento se basa, nuevamente,
en un planteamiento filosófico general, en el que se apela a
los intereses de la razón, tal como propuso Kant,pero en un
sentido pragmático.
Está, por una parte, el interés teórico del que resulta la
ciencia, entendida como una empresa monista que aspira a la
explicación, la predicción y el control en el sentido del
mecanicismo. Es nuestro interés evolutivo como especie el
ser capaces de predecir el curso de los acontecimientos en
nuestro entorno para así poder controlarlo268, y de la
expansión de ese interés resulta la voluntad científica de
explicarlo todo269. Frente a este empeño monista, el sentido
común es intrínsecamente pluralista, en el sentido de William
James (KNIGHT 1925b p. 121), tal como puso de manifiesto
su análisis de Riesgo...: es imposible renunciar a la
dimensión consciente de nuestra actividad tal y como
nosotros mismos nos la representamos.
Para evitar el monismo, por un lado, y la tentación
subjetivista270, por el otro, no queda más alternativa que
considerar la verdad como resultado de un acuerdo
comunicativo:
268 «For purposes of action, we must be able to predict, to know what will
be, as well as what is; for purposive action is planned action, and planning
precedes acting. Critical refinement of the process by which we predict
and control our world has given us the criteria of scientific truth, already
roughly indicated.» (KNIGHT 1925b pp. 116, 121). Cf., además, KNIGHT
1925a, pp. 79-80/pp. 84-85.
269 «Thus the practical and theoretical interests combine in pushing us
toward the repudiation of everything that cannot be shown to be true for
all persons at all times, as outside the realm of knowledge, unreal or
merely subjective. The next step is the repudiation of all sources of
knowledge which do not yield demonstrably uniform and universal results.
Thus we reach the ideal of .science., of mechanistic monism.» (KNIGHT
1925b, p. 116)
270 «It is interesting that subjective idealism and scientific realism finally
split on the same rock, the common-sense impossibility of disbelieving in
the reality of other minds» (KNIGHT 1925b, p. 120)
. . .
173
La prueba definitiva de la verdad [de un enunciado]
no es la aplicación de un principio abstracto, sino
simplemente las exigencias de la discusión
inteligente y el acuerdo final. (KNIGHT 1925b, p.
117)
La verdad se establece por consenso, tanto como la
belleza (KNIGHT 1925b, p. 118)
Puesto que las ciencias sociales, y en particular la
economía, versan sobre intereses que no se agotan en los
hechos observados, «el único punto de vista posible en ellas
es el pluralista» (KNIGHT 1925b, p. 121), esto es, la
comunicación interindividual sobre tales intereses271.
Aparentemente, esto tendría su expresión en la concepción
cardinal de la utilidad, aunque Knight no fue nunca
demasiado explícito a este respecto272.
En lo que a las ciencias sociales se refiere, puesto que la
predicción es, en general, imposible . en la medida en que
271 «The fundamental starting point of discussion is the communication
between minds, of experiences, partly experiences .of. a common,
external, real world, and partly experiences more or less disconnected
from such a common environment, but all flavored in various ways and
degrees with interests, individual in a peculiar sense as compared with
perceptions, yet also connected in various ways and degrees with external
reality.» (KNIGHT 1925b, p. 121) Años después, en pleno apogeo de la
utilidad ordinal .pero sin conocimiento aparente de la axiomatización de
von Neumann. Knight persistía en este argumento (cf. KNIGHT 1944. p
307). Cf. también KNIGHT 1925a, p. 83, p. 96/p. 90, p. 105.
272 En realidad, Knight no entendió siempre la utilidad del mismo modo y
no fue demasiado explícito en cuanto a sus variaciones: así, en el prólogo
de 1948 a la tercera reimpresión de Riesgo..., declaraba: «In the book here
presented, I dealt rather disparagingly with the utility principle in the
main discussion and believe I somewhere referred to it as .pernicious.
doctrine. Further reflection, in connection with class-room discussion and
critical consideration of the new literature attacking the theory has
convinced me that utility theory in something like the traditional form .
but completely divorced from hedonism. is sound and necessary for
general economic analysis, but care must be used in stating it and in
drawing and interpreting curves» (KNIGHT 1921, p. xlvi/pp. xxiii-xxiv)
. . .
174
medie la elección individual. el control social al que aspira
el monista se basa realmente en el engaño, no en la
manipulación mecánica, como en las ciencias naturales. Así
el control social:
Cubre los mecanismos de recompensa y castigo, la
persuasión, la obligación, la opinión pública y las
mores. Es el método que se emplea con los animales
superiores a los que se reconoce una conciencia, con
los niños que no tienen todavía edad para entender y
con los adultos incapaces de hacerlo, así como con
los seres humanos en general en cuanto que se les
trata inmoralmente, en el sentido kantiano al que
aludíamos, incluso cuando se les gobierna .por su
propio bien., sea éste efectivamente moral o
inmoral. El objetivo, en todos los casos, es el control
según los fines del controlador, y la conciencia
desempeña un papel fundamental como medio.
(KNIGHT 1925b, p. 128)
Obviamente, esto supone ignorar los fines y valores
propios de cada individuo, más allá de sus deseos. Esta sería
una perspectiva muy adecuada según Knight para un Estado
absolutista o para cualquier dictadura. Pero no para una
democracia en la que el control es cooperativo. Desde este
punto de vista, el carácter de una ciencia debe determinarse
por sus objetivos, y más en las ciencias sociales donde la
comunicación ocupa su mismo centro:
Con toda su pedantería, Immanuel Kant tenía
fundamentos inamovibles al distinguir la razón pura
de la razón práctica, reconocer el conflicto entre
ambas y otorgar la supremacía a la segunda.
(KNIGHT 1925b, p. 131)
Hay por tanto principios éticos, y no sólo epistemológicos,
en juego en la oposición entre la concepción cardinal de la
utilidad y la concepción ordinal asociada al conductismo y,
en general, a la concepción mecanicista de las ciencias
. . .
175
sociales basada en la predicción estadística, como las
presentes en el SSRC o en el National Bureau of Economic
Research, del que ahora nos ocuparemos. Contra aquellos
que aspiraban a un tratamiento científico de la política,
Knight oponía la imposibilidad epistemológica y la
indeseabilidad axiológica de que esto se llevase a cabo.«La
.pureza. de la ciencia pura es, en gran parte, una ilusión»
(KNIGHT 1931b, p. 69). En este sentido, como diría en el
prefacio de la segunda edición de Riesgo, incertidumbre y
beneficio, «la economía no puede ser económica, sin ser
también política y ética» (KNIGHT 1921, p. xvi/p. xxxvii).
Cabe entender así que, para Knight, la competencia
perfecta representase algo más que un modelo teórico con el
que discutir la cuestión del beneficio. Como expuso en su
clásico artículo «La ética de la competencia» (KNIGHT 1923),
desde un punto de vista ético, la competencia perfecta
encarnaba el ideal individualista:
Los argumentos en pro del individualismo, según
sus defensores los han desarrollado a partir de Adam
Smith, pueden resumirse así: una organización
libremente competitiva de la sociedad tiende a situar
cada recurso productivo en aquel lugar del sistema
en el que puede procurar el máximo incremento
posible del dividendo social total medido en
términos de precios, y a recompensar a cada uno de
los partícipes en la producción con el aumento en el
dividendo social que su cooperación ha hecho
posible (KNIGHT 1923 p. 48/p. 46)
Este ideal individualista se corresponde con un orden
social basado en la responsabilidad, cuya superioridad moral
se suma a su eficiencia. Eso sí, contra la pretensión de tantos
economistas, la competencia perfecta no bastaba para
justificar la economía capitalista, pues ésta estaba aún lejos
de ese ideal, entre otras cosas, por la existencia de obstáculos
como la propia incertidumbre (KNIGHT 1923, pp. 49-58/ pp.
47-59). No obstante, Knight también advertía contra «los
. . .
176
críticos radicales de las competencia como fundamento
general del orden económico», quienes suelen «infravalorar
enormemente el peligro de hacerlo muchísimo peor»
(KNIGHT 1923, p. 58/p. 58).
En suma, como acabamos de ver, Knight asciende desde
un debate sobre la interpretación (ordinal o cardinal) del
concepto de utilidad a una polémica sobre la responsabilidad
ética del científico social. Para Knight no cabe aceptar un
tratamiento estadístico de la elección individual que tome al
agente como medio y no como fin .o bien que renuncie a la
comprensión por la explicación. Con independencia de lo
acertado de su análisis, no cabe dejar de observar que se
desarrolla en un plano muy próximo al de Jürgen Habermas
en La lógica de las ciencias sociales, el de los intereses
comunicativos de la razón. La diferencia radica en que
Knight no admitirá que los intereses éticos sean unificables
en un argumento comunicativo transcendental.
Desde este punto de vista, Knight sí habría sido un
antipositivista avant la lettre .como se revelaría en su
respuesta a Hutchinson diez años después., puesto que no
concedería autonomía epistemológica a las ciencias sociales.
Contra la pretensión de los primeros económetras como
Schultz no cabría verificar las leyes económicas apelando a
procedimientos exclusivamente estadísticos. Es necesaria
también la comunicación entre los propios agentes que son
objeto de la ley.
Tenemos, por tanto, dos planos de oposición al
positivismo. Desde un punto de vista estrictamente
epistemológico, Knight aceptaría un positivismo moderado en
cuanto a sus pretensiones explicativas (el riesgo no puede
absorber la incertidumbre). Pero cabe argumentar también a
favor de esta moderación desde un punto de vista ético (el
economista debe ser «conductista en teoría, pero no en el
lenguaje ni en la práctica»), y apelar a la responsabilidad del
científico social que se enfrenta al análisis de la acción
individual. La dejación de esta responsabilidad ética, como
. . .
177
ya se apunta en los pasajes citados, tiene, para nuestro autor,
consecuencias políticas indeseables.
Volviendo nuevamente a Friedman, es imposible dejar de
advertir en qué medida su propia práctica como economista
se opuso a los principios de Knight: como veremos en el
capítulo 6, Friedman no solamente desarrolló un modelo para
predecir la elección individual entre alternativas inciertas,
sino que, como Schultz, apoyó su contrastación experimental.
Asimismo, evitó cualquier compromiso en la explicación de
los mecanismos psicológicos que subyacen a la elección. Y
pese a que la teoría de la utilidad esperada se basaba en un
enfoque cardinal derivado de la axiomatización de Von
Neumann, Friedman negó expresamente que se pudieran
derivar consecuencias éticas o políticas del modelo (ibid.).
Contra las conclusiones de Knight, es sabido que para su
discípulo, no cabía confundir economía positiva y normativa.
Ahora bien, esto no significa que Friedman .al menos el
Friedman maduro.renunciase a elementos centrales en la
concepción de Knight, aunque él mismo no explicite en qué
medida se derivan de ella. Así, por ejemplo, si bien la
predicción define para él la economía positiva, no será para
establecer nexos causales al modo de Pearson, sino para
servir a la revisión de nuestras creencias y generar
consensos, tal como proponía Jimmie Savage desde el
enfoque subjetivista de la probabilidad .cf. infra cap. 6.2.
El auténtico dilema que Friedman y Knight le plantean al
intérprete es cómo pudo aquél reformular el liberalismo old
style de su maestro a partir de una concepción de la economía
enteramente basada en la estadística. Pero de esto nos
ocuparemos más detenidamente en el capítulo 8, una vez
expuesta ésta.
. . .
178
LA METODOLOGÍA DEL
POSITIVISMO ECONÓMICO
Decía Bruce Caldwell que, con anterioridad al ensayo de
Hutchinson, el positivismo en economía se reducía a ideas
metodológicas dispersas en la obra de autores como Pareto
(CALDWELL 1994, p. 135). Contra la tesis de Caldwell, hemos
pretendido mostrar en los dos capítulos anteriores la
existencia de una tradición positivista en teoría de la
demanda, cuyas orígenes se remontan a las disputas
epistemológicas de la física del XIX. Desde un punto de vista
metodológico, las notas distintivas de este positivismo serían
la eliminación de todo contenido psicológico de la teoría de
la demanda, a escala micro, y el deseo de verificarla
estadísticamente sobre los datos agregados .i.e., a escala
macro. No tenemos aquí, desde luego, un programa tan
ambicioso como el del positivismo lógico, pero tampoco se
puede negar, creemos, su efectividad. Defenderemos que a
partir de este positivismo ejercitado por los teóricos de la
demanda se desarrolla el del propio Friedman.
A diferencia de Walras o Marshall, este positivismo
metodológico evita un compromiso sobre los mecanismos
que determinaban intencionalmente la elección,
estableciéndose la cientificidad de la economía sobre su
contenido empírico. Esto es, se exige que se especifique
cómo se conecta la teoría de la demanda con los datos sobre
la demanda. Hemos tratado de mostrar, no obstante, cómo la
continuidad metodológica del positivismo no evitaba
discrepancias epistemológicas sobre el modo en que se
efectúa esta conexión.
Pareto y sus discípulos entendieron que cabía dar cuenta
de los datos sobre la demanda mediante distintos cálculos, de
modo que su éxito empírico (estadísticamente establecido)
soportase diversas interpretaciones materiales de sus
conceptos teóricos (la utilidad). Para Moore, en cambio, los
conceptos teóricos se debían resolver en relaciones entre los
propios datos puestas al descubierto por la estadística: las
leyes de la demanda serían así regresiones. Schultz, por su
parte, trató de articular ambos enfoques buscando la
adecuación unívoca entre lo que teóricamente establece el
análisis paretiano de la demanda y su correlato estadístico,
según la técnica de Moore.
Defenderemos a partir de aquí que el teoreticismo, como
ya adelantamos, constituirá la posición epistemológica
asociada a la metodología positivista de Friedman. La
cuestión que abren estos dos capítulos será entonces la de
explicar esta opción frente al descripcionismo o el
adecuacionismo. En efecto, aunque el descripcionismo
desarrollado por Moore sirvió de inspiración a uno de sus
más queridos maestros, Wesley Clair Mitchell273, Friedman
asumirá, como es sabido, la imposibilidad de aproximarse a
los datos sin una teoría274. Creemos que, como tantos otros
economistas de su generación275, nuestro autor partía de la
inconmensurabilidad276 entre el enfoque descripcionista
273 De Mitchell nos ocuparemos más adelante: cf. infra cap. 7.1.
274 Cf. sobre este punto infra cap. 7.
275 Recordemos los debates en torno a la economía cuantitativa organizado
por la American Economic Association .cf. supra cap. 3.1.1. y sobre las
curvas estadísticas de demanda .cf. supra cap. 3.1.3.
276 Tomamos aquí este concepto en el siguiente sentido: la
inconmensurabilidad se predica entre teorías sucesivas, entre las que
media un cambio semántico, debido al cual sus conceptos básicos poseen
diferente significado y no puede afirmarse que tengan consecuencias
. . .
180
aplicado por Moore al análisis de la demanda y la teoría
expuesta en los Principios de Marshall, tan estimados por el
de Chicago. Para Moore el concepto de demanda empleado
en su ley estadística consistía en una variable definida
exclusivamente sobre datos numéricos, mientras que en la ley
de Marshall la demanda se interpretaba sobre la utilidad277.
La originalidad del teoreticismo de Friedman radicará en
su enfoque estadístico, completamente distinto del de Pearson
y Moore, y completamente ajeno, por supuesto, a Marshall y
Pareto. Si aquéllos entendían que las conexiones establecidas
en una regresión se reducían enteramente a lo observado en
los datos .aquí el descripcionismo., Friedman se planteará
con Ronald Aylmer Fisher en qué medida los datos
contenidos en una muestra ofrecen una base inductiva
suficiente para proyectar el resultado de la regresión en toda
la población. Este paso inductivo no se justifica sobre los
datos mismo, nos exige contar con una teoría que dé cuenta
de ello. No hay datos sin teoría, por tanto, pues tendremos
que contar con la estadística, al menos, para establecerlos. De
ello nos ocuparemos en el capítulo siguiente.
Pero ¿qué sentido tendrá entonces el teoreticismo, si lo
definíamos por la posibilidad de que distintas teorías den
cuenta de unos mismos datos, sin que una de ellas sea más
verdadera? ¿Acaso la teoría de Moore no da cuenta de los
mismos datos que la de Pareto? ¿Y no tendría que
explicarnos un economista como Friedman por qué escoge
entre ellas? Aun cuando Pareto plantease el problema de la
elección entre teorías del modo más general, creemos más
bien que la disyuntiva que tuvo a la vista era una muy
concreta: optar entre dos concepciones de la utilidad .como
magnitud ordinal o cardinal. de acuerdo con sus
consecuencias observables, antes que con su interpretación
teórica. Esto es, para Pareto se trataba de una opción
comparables, aunque sí podamos decir que, si bien no hablan de lo mismo,
sí pretenden hacerlo (CASANUEVA 1993, p. 168).
277 «El resultado [obtenido por Moore] no es la ley de demanda estática en
el sentido marshalliano» (SCHULTZ 1931, p. 653)
. . .
181
metodológica que no afectaba al sentido de la teoría de la
demanda que recogía de Walras278. Así también, Friedman se
planteará elegir no entre la teoría neoclásica de los precios
frente, por ejemplo, a la de Marx, sino entre dos enfoques
dentro de la misma teoría, como son el equilibrio parcial y el
general.
Nótese aquí el origen de su discrepancia con Schultz, que
desarrolló la primera parte de su proyecto en un enfoque de
equilibrio parcial (curvas estadísticas de demanda) y la
segunda en uno de equilibrio general (sustituibilidad). Su
adecuacionismo se puede interpretar desde su opción por una
interpretación unitaria del análisis neoclásico de la demanda
en la que no contaba ya la interpretación cardinal de la
utilidad y se consideraban metodológicamente indistintos
equilibrio parcial y general. Aun cuando Friedman comparta
plenamente su orientación positivista, en el sentido que
venimos comentando, y admita que ambos enfoques (general
y parcial) son plenamente conmensurables desde un punto de
vista conceptual, defenderá que implican estrategias
metodológicas completamente divergentes. La cuestión,
como veremos, consistirá en elegir entre estos dos enfoques
sin apelar a su verdad279.
Este será el sentido que reciba en Friedman el problema de
la infradeterminación encontrado por Schultz. No optaremos
entre teorías distintas sobre unos mismos datos, sino entre
interpretaciones distintas de la misma teoría de la demanda,
de las que se deriven ordenaciones de los datos más o menos
útiles .no verdaderas. dependiendo del problema que nos
ocupe.
Por tanto, si se aceptan las conclusiones de esta sección,
trataremos de mostrar en lo que sigue de qué modo el
positivismo de Friedman se articula sobre las mismos ejes de
la tradición metodológica que acabamos de exponer .
evacuación de contenidos psicológicos y contrastación
278 Nos basamos aquí en la interpretación desarrollada por BRUNI 2002,
cap. 6
279 Cf. infra cap. 4 .
. . .
182
II
LA FORMACIÓN ESTADÍSTICA
DE MILTON FRIEDMAN
. . .
184
LA FORMACIÓN ESTADÍSTICA
DE MILTON FRIEDMAN
1. FRIEDMAN, POSITIVISTA ESTADÍSTICO
Decíamos en el capítulo 3 que cabía explicar las
discrepancias metodológicas entre Schultz y Friedman .más
allá de sus simpatías personales. a partir de la devoción de
éste por Harold Hotelling, su profesor de estadística en
Columbia, antes que por Knight, su maestro antipositivista.
Como vamos a ver en los próximos capítulos, Friedman
iniciará en Columbia su educación en la estadística
contemporánea, aquella que inicia su andadura con Ronald
Fisher en los años 1920 y se desarrolla después, entre 1930 y
1950, con Jerzy Neyman y Abraham Wald. Así, Friedman se
verá implicado inmediatamente en la transformación de la
estadística estadounidense: participará en la renovación de su
enseñanza universitaria .primero como estudiante y luego
como profesor.y se implicará, simultáneamente, en su
aplicación al análisis político al servicio de la administración.
Friedman conocerá así una secuencia de técnicas
inferenciales asociadas a nuevos enfoques epistemológicos
que determinarán su propia concepción de la economía como
ciencia.
En efecto, como veremos en los tres capítulos siguientes,
Friedman se iniciará con Hotelling en la revolución
estadística emprendida por Ronald Fisher. En la segunda
mitad de la década de los 1930, al servicio de distintas
agencias gubernamentales, conocerá la teoría de muestras a
. . .
186
partir de las lecciones que el propio Jerzy Neyman imparte en
Washington. Y en la primera mitad de los años 1940, inmerso
en la investigación militar desarrollada por el Statistical
Research Group, Friedman participará con Jimmie Savage en
el desarrollo de la probabilidad personal, inspirados por
Abraham Wald. De vuelta a la Universidad de Chicago, en
1946, se implicará en la fundación de un Departamento de
estadística de acuerdo con el programa enunciado por
Hotelling, el portavoz de los revolucionarios
estadounidenses.
Aun cuando estos procesos académicos y políticos
ordenen el desarrollo intelectual de Friedman y su conversión
en uno de los más reputados estadísticos de su país tras la II
Guerra Mundial, nos proponemos mostrar que esta secuencia
de acontecimientos tiene también un sentido filosófico.
Distinguiremos así tres enfoques epistemológicos asociados a
tres de los desarrollos estadísticos de los que participa nuestro
autor en la década que transcurre desde su viaje a Columbia
en 1934 a su vuelta como catedrático a Chicago en 1946. En
primer lugar, Ronald Fisher presentará los conceptos de
verosimilitud y nivel de significación como ejes de su
inferencia estadística entendida como una lógica inductiva no
probabilística. Su propósito será, como veremos, la
evaluación de la razonabilidad de las creencias y no el
descubrimiento de nexos causales entre los propios datos .
tal como pretendía Pearson. Frente a Fisher, Neyman
propondrá su técnica de contraste de hipótesis sobre
intervalos de confianza como fundamento de una teoría
probabilística del comportamiento inductivo: creemos en el
cumplimiento futuro de la ley de los grandes números porque
actuamos, pero nada podemos saber sobre ello dirá Neyman.
Por tanto, la inferencia estadística sólo podrá asegurarnos la
consistencia de nuestras decisiones. Este enfoque será
desarrollado por Abrahan Wald, que unificaría las técnicas de
Fisher y Neyman con sus funciones estadísticas de decisión
aplicando como criterio de elección el minimax de von
Neumann. Inspirado por Wald, Leonard Jimmie Savage
. . .
187
desarrollaría, en diálogo con Friedman, su teoría sobre la
probabilidad personal, una teoría sobre la coherencia del
proceso de revisión de nuestras creencias.
A partir de estos resultados, Friedman ofrecerá su propia
contribución al positivismo económico. Desde un punto de
vista metodológico, Friedman retoma el ideal de contrastar
estadísticamente la teoría de la demanda sobre los datos
agregados, pero interpretando ahora la regresión sobre el
análisis de la varianza, tal y como proponían Fisher y su
maestro Hotelling280. Obviando ahora el rendimiento
económico que Friedman obtuvo de esta interpretación, lo
cierto es que le sirvió para cimentar sobre nuevas bases el
teoreticismo paretiano, pues con el análisis de la varianza se
introdujeron en economía conceptos tales como verosimilitud
y nivel de significación. De este modo cabía interpretar ahora
la teoría de la demanda como una creencia razonable que nos
sirve para la acción, según defendían Fisher y Neyman, y no
como una estructura matemática adecuada a los datos
(Schultz) o una descripción causal de los mismos (Moore con
Pearson).
Ahora bien, vamos a defender que el teoreticismo de
Friedman tuvo dos vertientes. De un lado tenemos el
teoreticismo ejercitado, esto es, el que encontramos asociado
a las técnicas estadísticas efectivamente aplicadas por
Friedman, a saber, las aprendidas con Neyman y,
particularmente, Fisher. Por otro, el teoreticismo
representado, es decir, el teoreticismo tal como se nos
presenta en las declaraciones epistemológicas de Friedman, y
particularmente en sus profesiones de fe personalista. Y
conviene notar que estos dos teoreticismos no convergen, lo
cual explicaría una de las paradojas que plantea su obra:
cómo un confeso devoto de Savage y De Finetti (v.gr.,
280 Friedman conocería personalmente a Fisher años después, en el curso
1953-54, durante su estancia en Cambridge: cf. FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 249.
. . .
188
HAMMOND 1993, pp. 224-25) puede basar casi enteramente
sus análisis sobre regresiones simples 281.
Decíamos en un principio que «La metodología de la
economía positiva» era constitutivamente ambiguo, siendo
esta ambigüedad un indicio de incompleción. Aun aceptando
que su inspiración se encuentra en la estadística antes que en
la filosofía282, comprobaremos que su ambigüedad es
inerradicable, pues Friedman nunca trató de casar su
teoreticismo ejercitado (ante todo, fisheriano) con su
teoreticismo representado (fundamentalmente, savagiano).
Cabe explicarlo a partir de una simple constatación
biográfica: su dedicación activa a la investigación estadística
concluye tras la Segunda Guerra Mundial justamente cuando
Savage inicia el desarrollo de sus ideas sobre la probabilidad
personal, momento en el cual todavía estaba lejos de poder
dar cuenta de los métodos inferenciales empleados por
Friedman. Por más que éste asumiese su enfoque teórico, sus
análisis de datos económicos continuaron basándose en las
técnicas aprendidas con Fisher y Hotelling.
Ahora bien, esta incompleción afecta decisivamente al
sentido de su programa positivista, pues el propio desarrollo
metodológico de la estadística entre Fisher y Savage desafió
el mismo estatuto del positivismo como metateoría científica.
Como vamos a ver, Savage formuló su axiomática
probabilística como un canon normativo de racionalidad: en
la medida en que el científico lo acepte como tal cabrá
interpretar cómo se opera su proceso de revisión de creencias,
pues no tiene por qué coincidir con su propia evaluación
espontánea de las teorías que construye. El interrogante
abierto para Friedman .por lo demás, nada nuevo. es si su
propia metodología de la economía positiva da cuenta
281 Uno de los primeros en señalarla fue FRAZER 1988, p. 740, 744. Cf.
infra 6.3
282 Recordemos aquí su respuesta a J. D. Hammond, sobre la que luego
volveremos: «You asked if I read methodology and philosophy, I.ve read a
great deal in the field of statistical methodology and statistical philosophy
[.]». Cf. infra cap. 6.3.
. . .
189
positivamente de la práctica del economista, o ha de
interpretarse como una norma a la que éste tendrá que
ajustarse.
2. PLAN DE LA EXPOSICIÓN
Cada uno de los tres próximos capítulos analizará la
influencia de uno de estos tres enfoques metodológicos sobre
Friedman. El capítulo 4 se ocupará de su educación
estadística con Hotelling, con quien se iniciará en los
Métodos estadísticos para investigadores, la obra magna de
Ronald Fisher. Mostraremos la singularidad de Hotelling en
el panorama estadístico estadounidense a comienzos de los
años 1930, cuando era uno de los pocos conocedores de la
revolución conceptual desarrollada por Fisher.
Examinaremos brevemente su aportación metodológica y
cómo Hotelling la introducirá en el análisis econométrico
enfrentándose precisamente con Schultz. Aquí se encuentra el
origen de la discrepancia intelectual de Friedman con su
maestro de Chicago, pues su deuda es antes con Hotelling,
con quien, como veremos, se comprometió en su programa de
renovación de la estadística estadounidense.
Como veremos en el capítulo 5, Friedman participaría
también en la transformación de la estadística gubernamental,
propulsada por la inmensa demanda de cifras por parte de los
políticos del New Deal. Su estancia en Washington al
servicio del National Resources Committee le sirvió a
Friedman para iniciarse en la economía aplicada, empleando
la estadística para estudiar las relaciones entre consumo y
renta tal como exigía el debate político de la época.
Quizá esta experiencia le inspirase su concepción sobre el
papel de las predicciones de la economía positiva en las
disputas normativas, pero, desde luego, completaría su
formación como estadístico, asistiendo a las conferencias de
Jerzy Neyman sobre teoría de muestras. Allí conoció
. . .
190
Friedman un segundo enfoque metodológico asociado a la
inferencia estadística: si para Fisher ésta consistía en una
lógica de la inducción, para Neyman, como veremos, se
trataba de una teoría del comportamiento inductivo.
Tras su paso por Washington, Friedman manejaba ya
todas las técnicas que emplearía ulteriormente en sus trabajos
como economista, siendo su formación incomparablemente
superior a la de sus maestros de Chicago y a la de la mayor
parte de los economistas de su tiempo.
No obstante, Friedman se mostró extraordinariamente
sobrio en su aplicación. Trataremos de mostrar, a modo de
conclusión de este capítulo, el origen de esta actitud en su
escepticismo sobre el alcance causal de la teoría económica,
por mucha que fuese la potencia de la estadística a su
servicio. ¿No reconoceremos aquí su auténtica deuda con
Marshall?
En el capítulo 6, finalmente, trataremos de dar cuenta del
giro que se opera en su concepción de la estadística cuando
Friedman inicia su colaboración con Savage y participa en la
elaboración de su concepción personalista de la probabilidad.
Trataremos de mostrar en qué medida su metodología se
articula sobre ella, y cuáles son las cuestiones que esta
filiación deja abiertas, principalmente el estatuto de la propia
metodología como metateoría del comportamiento del
economista.
. . .
191
Capítulo 4
FRIEDMAN,HOTELLING Y FISHER
1. HAROLD HOTELLING Y LA ESTADÍSTICAESTADOUNIDENSE
EN 1933
Volvamos entonces sobre las discrepancias entre Schultz y
Friedman, sirviéndonos nuevamente del testimonio de su
amigo Allen Wallis:
Había ido a Chicago en 1933 interesado por la
economía matemática y la estadística. Henry Schultz
estuvo fuera el primer año que pasé allí. Volvió al
siguiente y muy pronto descubrí que no tenía nada
que hacer con él [he was hopeless] en lo que al
aprendizaje de la estadística se refiere. No habían
pasado más que unas semanas desde su vuelta y ya
estaba yo buscando dónde ir a estudiar estadística el
curso siguiente. De este modo conocí a Milton
Friedman. Homer Jones me sugirió que fuese a
hablar con él. Había estudiado en Chicago el curso
1932-33 y en Columbia el de 1933-34 .mi primer
año en Chicago., para volver después a Chicago en
el de 1934-35. Así que le consulté. Convino en que
Chicago no era lugar para estudiar estadística: había
que ir a Columbia. En aquel momento Hotelling era
. . .
193
prácticamente la única persona en los Estados
Unidos que enseñaba estadística tal como hoy la
entendemos. (OLKIN 1991, p. 123)
Estas declaraciones de Allen Wallis ilustran nuevamente
la displicencia de maestro y discípulo, a la que ya nos
referíamos en el capítulo anterior, aunque apuntando esta vez
al origen mismo de sus discrepancias. Decíamos que a
Schultz y Friedman les enfrentó antes su concepción de la
estadística que de la propia economía y, desde este punto de
vista, si aquél parecía un mal profesor sólo podía serlo por
comparación con uno de los más grandes estadísticos
estadounidenses, Harold Hotelling283.
Con independencia de lo poco que pudiese ofrecer Schultz
a un estudiante ansioso de cálculos, conviene considerar en
contexto el testimonio de Wallis .comparándolo, por
ejemplo, con el de Paul Samuelson284. para poder apreciar
el nivel de Schultz respecto al del Departamento de
Economía en su conjunto y al de la propia Universidad de
Chicago: a diferencia de Columbia, el programa de un curso
de sociología estadística impartido en Chicago en 1932
consistía en «métodos de recolección, tabulación y análisis de
283 «The year at Columbia widened my horizons still further. Harold
Hotelling did for mathematical statistics what Jacob Viner had done for
economic theory: revealed it to be an integrated logical whole, not a set of
cook-book recipes. He also introduced me to rigorous mathematical
economics». Extraído de la autobiografía redactada para la Fundación
Nobel: disponible en
http://www.nobel.se/economics/laureates/1976/friedman-autobio.html. Cf.
también FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 43.
284 Cf. SAMUELSON 1991, p. 334. Samuelson inició sus estudios de
economía en Chicago en 1932, el mismo año que Friedman, y se
trasladaría a Harvard tres años después. Su profesor de estadística en
Chicago fue Aaron Director, luego cuñado de Friedman y completamente
ajeno después a estos estudios. Baste ahora decir, con Samuelson, que su
competencia estadística era escasa y sus clases se basaban en MITCHELL
1927. En suma, según su propio testimonio, Samuelson se convirtió en
Chicago en un autodidacta en estadística .situación que no mejoraría
después en Harvard.
. . .
194
datos sociológicos, cuestionarios, distribución de frecuencias,
gráficos, interpolación, interpretación de estadísticas, la
naturaleza de la evidencia estadística, introducción al
muestreo, a las falacias estadísticas y a las medidas de
variabilidad»285.
La comparación es aún más favorable a Schultz si
consideramos el conjunto de la estadística estadounidense en
1930. Pese a que por entonces cumplía ya casi un siglo de
existencia la American Statistical Association .fundada en
1839., cuyo Journal cumplía también 38 años (HUNTER
1996, p. 13n.), los intereses científicos de sus miembros se
concentraban mayoritariamente en la recopilación y
tabulación de datos (HUNTER 1996,p. 12). Esta había sido la
opinión predominante en la década de 1920, tal como se
desprende de la discusión en torno al informe del Committee
on Educational, Scientific and Professional Standards
constituido por la ASA en 1924 (ibid.), pese a que ya
aparecían voces .como las de Harry Carver. en favor de
una mayor matematización de la disciplina. No era para
menos: pese a los esfuerzos de Pearson y su escuela, los
cursos de estadística impartidos por departamentos de
economía, pedagogía o administración de empresas
superaban ampliamente a los ofertados por los de
matemáticas, y aun entre éstos sólo 11 de los 57 cursos
exigían conocimientos de análisis (ibid.; cf. también HUNTER
1999).
El propio Stephen Stigler .a cuyos conocimientos de
Historia de la estadística se suma aquí, reacordémoslo, su
parentesco con George Stigler. sostiene que la estadística
matemática (estadounidense) comienza su andadura
disciplinar en 1933 (STIGLER 1996), cuando los Annals of
Mathematical Statistics se independizan de la American
Statistical Association. Dos años después, se funda el
Institute of Mathematical Statistics que asume como propia la
285 Announcements of the University the Chicago, v. 32/12 (1932), p. 416
citado en BUCK & ROSENKRANTZ 1984, p. 379 (Agradezco esta referencia
a mi compañero Juan Vicente Mayoral).
. . .
195
publicación de los Annals. Ronald Fisher, Jerzy Neyman,
Egon Pearson, Georges Darmois y Harald Cramer se
contarían entre los miembros de su consejo editorial en los
años siguientes. En apenas una década, la inferencia
estadística germina intelectualmente en los Estados Unidos.
Su consolidación institucional, como veremos después,
tardaría aún otra. Todo ello sería inexplicable sin Harold
Hotelling
Formado inicialmente en el periodismo, Eric Bell le
anima a dedicarse a las matemáticas, disciplina en la que
obtiene su Master of Science en 1921 (Washington) y el
doctorado en 1924 (Stanford). Ya en esa época Hotelling se
interesaba, al parecer, por la economía matemática .se dice
que al no encontrar a nadie que le enseñase, decide doctorarse
en topología (DARNELL 1988, p. 58). Lo cierto es que nada
más doctorarse comienza a trabajar en el Food Research
Institute de la Universidad de Stanford, al que ya nos
referimos antes, entre economistas agrícolas. No resulta
extraño que en tales circunstancias, Hotelling descubriese la
obra estadística de Ronald Fisher, originada precisamente en
su trabajo sobre experimentación agrícola en la Rothamsted
Agricultural Experimental Station286. En el curso 1925-26
Hotelling comienza a enseñar estadística en Stanford (SMITH
1978, p. 1174) y posteriormente, entre junio y diciembre de
1929, Hotelling viajará a Rothamsted para trabajar con Fisher
(ibid), cuando éste todavía era prácticamente desconocido en
su propio país (PEARSON 1974). Desde entonces se convertirá
en el principal expositor en los Estados Unidos de su obra
magna, Statistical Methods for Research Workers (cuya
primera edición data de 1925287) y durante algunos años,
además, el único288:
286 Iremos enumerando puntualmente las referencias sobre Fisher de las
que nos servimos en este capítulo. Una introducción general es todavía
FISHER BOX 1978.
287 Utilizaremos en adelante una reimpresión de la de 1973 (XIII edición),
que cotejamos con la edición más antigua que hemos podido consultar, la
. . .
196
El reconocimiento de sus novedosas ideas fue lento
en Inglaterra, y más aún en los Estados Unidos.
Quizá el director de una publicación científica no
deba aceptar el envío de reseñas, pero fue así como
llegaron las de las primeras ediciones de Statistical
Methods for Research Workers y The Design of
Experiments al Journal of the American Statistical
Association. Exceptuando éstas, no encuentro cita
alguna de Statistical Methods for Research Workers
en ningún libro o revista estadounidense en los cinco
años que siguieron a su publicación, y solamente
algunas alusiones a Fisher (HOTELLING 1951, p. 45)
Hotelling, en cambio, emprendió su divulgación con
enorme ímpetu (e.g., HOTELLING 1930 y 1931 o sus reseñas
de las distintas ediciones). Además, en esos mismos años
desarrolla trabajos originales de tanta importancia como el
dedicado al estadístico T2, y otros estudios de estadística
económica (ARROW 1987). En 1931, como ya dijimos,
Hotelling es contratado para suceder a Moore en su cátedra
de Columbia, y al año siguiente inicia su colaboración con
Schultz. Un año después, Milton Friedman obtiene una beca
para ir a Columbia .avalando Schultz su solicitud
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 39). Friedman suele
presentarse como un tipo con suerte .Two Lucky People es
el título de su autobiografía: desde el punto de vista de su
evolución intelectual, difícilmente pudo ser más afortunada
su estancia en Nueva York el curso 1933-1934, el mismo año
en que se fundan los Annals of Mathematical Statistics.
Como bien indicaba Wallis, en los Estados Unidos pocos
cursos presentaban la estadística «tal como hoy la
tercera de 1930. Hay traducción castellana de la décima edición a cargo
de Julio Ruiz Magán y Juan J. Ruiz Rubio.
288 No obstante, tampoco fue tanto tiempo: George W. Snedecor, como
director del Laboratorio de Estadística del Iowa State College, invitó a
Fisher a impartir allí un curso en 1931, e incorporó sus técnicas a su
propia enseñanza (YOUDEN 1951, p. 47). Cf. también DAVID 1998.
. . .
197
entendemos». También hay que decir que fueron los propios
estudiantes de Hotelling (además de Friedman y Wallis,
mencionemos sólo a S. Wilks, A. Wald y H. Mann, que se
contaron entre sus ayudantes) los encargados de transformar
la disciplina en lo hoy tenemos por estadística, y consolidarla
institucionalmente. Aun cuando la reconstrucción de este
proceso tendrá que ser aún objeto de estudios detallados, un
buen punto de partida para aproximarnos a la formación de
esta generación de estadísticos de Columbia nos la ofrecen
los Métodos estadísticos para investigadores de Fisher. Al
menos, si aceptamos el cualificado testimonio de Leonard
Jimmie Savage:
Mis mentores estadísticos, Milton Friedman y W.
Allen Wallis, sostenían que quienes se interesaban
seriamente por la estadística debían aprenderla con
los Métodos estadísticos para investigadores de
Fisher 289. Compartían esta opinión con su muy
admirado profesor Harold Hotelling. Ellos tres y
algunos más .por supuesto, no todo el mundo.
solían dar un mismo consejo: «Para convertirte en
un estadístico, practica la estadística y medita sobre
Fisher con paciencia, respeto y escepticismo».
(SAVAGE 1976, pp. 441-42)
Baste pensar, por otraparte, en los manuales de estadística
disponibles a principios de los años 1930 (DAVID 1998), para
comprobar que Fisher tampoco tenía alternativa: tal y como
afirma el propio Radhakrishna Rao, «hasta la Segunda Guerra
Mundial, Métodos estadísticos para investigadores fue el
único manual de metodología e inferencia estadística» (RAO
1992, p. 39).
289 El sabor de la cita original quizá se pierda en la traducción: «My
statistical mentors, Milton Friedman and W. Allen Wallis, held that
Fisher.s Statistical Methods for Research Workers was the serious man.s
introduction to statistics» (subrayado nuestro).
. . .
198
Podemos tomar, por tanto, los Métodos... de Fisher a modo
de contexto en el que analizar la formación estadística de
Friedman, partiendo de la singularidad intelectual de las
enseñanzas de Hotelling en los Estados Unidos de principios
de los años 1930, no ya entre los economistas, sino entre la
misma comunidad matemática. Sólo desde este punto de
vista, creemos, se entenderá que en apenas una década
Friedman estuviese en condiciones de optar entre una carrera
de economista y otra de estadístico, y sólo desde esta elección
se podrá apreciar la originalidad de su enfoque metodológico.
2. FISHER: VEROSIMILITUD E INDUCCIÓN
Comencemos, por tanto, recordando algunas de las
contribuciones de Fisher, y tratemos de evidenciar, a
continuación, su significación filosófica. El de Fisher será el
primero de los tres enfoques metodológicos asociados a la
estadística de los que nos ocuparemos en esta sección
Como es sabido, en su clásico artículo de 1922, Fisher
estableció dos de las distinciones fundacionales de la
inferencia estadística (población/muestra,
parámetro/estadístico) y enunció los tres problemas que
constituían su objeto: especificación del parámetro . del que
depende la distribución poblacional; estimación de este
parámetro a partir de la distribución de la muestra; y estudio
de la distribución muestral del estadístico empleado para la
estimación. Desde un punto de vista técnico, algunos autores
consideran la introducción de un criterio de optimalidad en la
estimación del parámetro como el mayor logro de Fisher.
(EFRON 1998, p. 96). Fisher introdujo, en efecto, criterios
para la selección de estadísticos tales como los de
consistencia, eficiencia y suficiencia .cf. GEISSER 1991, pp.
2-3, aunque con variaciones respecto a su sentido actual: cf.
RAO 1992, pp. 39-ss., en los que ahora no nos detendremos.
. . .
199
Además, Fisher propuso el método de máxima
verosimilitud para la estimación de estadísticos290: tomando
la función de probabilidad o densidad de la muestra como
función de . para unos valores dados de la muestra,
obtendremos una función de verosimilitud. Se debe estimar,
entonces, el parámetro . mediante el valor que maximiza tal
función. En ciertas condiciones .no tan universales como
Fisher creyó. los estimadores de máxima verosimilitud son
óptimos según los tres criterios antes enunciados. Probó,
además, en 1925 su convergencia asintótica con el parámetro
en grandes muestras. Con independencia de sus propiedades
matemáticas, conviene apreciar ahora el sentido
epistemológico que estos estimadores tenían para Fisher.
En primer lugar, advirtamos que la máxima verosimilitud
representaba para él una alternativa al enfoque bayesiano
clásico (GEISSER 1991, pp. 3-7): al parecer, Fisher pretendía
construir una lógica inductiva tan incontestable en sus
conclusiones como la deductiva, para lo cual las
probabilidades a priori le parecían superfluas (EFRON 1998,
p. 97) .técnicamente, esta falta de cogencia se ponía de
manifiesto en que los estimadores bayesianos no resultaban
invariantes por cambios de escala. Como diría años después:
Los que trabajamos en la Ciencia aspiramos, en
realidad, a métodos inferenciales que sean
igualmente convicentes para todo espíritu que
razone libremente [all freely reasoning minds], con
plena independencia de cualquier proyecto que
pudiera desarrollarse utilizando el conocimiento
inferido. (FISHER 1973b, p. 107)
Por otra parte, el poder de convicción de la inferencia
estadística no era para Fisher estrictamente probabilístico: la
verosimilitud expresaba, en realidad, «las frecuencias
relativas con las que los valores de la hipotética cantidad .
dan lugar, de hecho, a la muestra», pero con independencia
de consideraciones asintóticas tales como las del
290 Para un examen de sus antecedentes, cf. EDWARDS 1974.
. . .
200
frecuentismo291. Se trataba de razonar a partir de las muestras
extraídas, aprovechando toda la información que en ellas se
contiene. En este sentido, la verosimilitud era antes una
medida del grado de racionalidad de una creencia que una
probabilidad (SAVAGE 1976, pp. 461-ss): expresaba la
transferencia de la frecuencia poblacional al caso individual
extraído de la muestras (ZABELL 1992, p. 374). En palabras
del propio Fisher:
Durante algún tiempo, se supuso erróneamente que
la renuncia a la teoría de la probabilidad inversa
implicaba que nada podía inferirse a partir del
conocimiento de una muestra sobre la población
correspondiente. Esta opinión negaría por completo
la validez [validity] de toda ciencia experimental.
Ahora está ya claro que, en los casos en los que no
se dispone de probabilidad fiducial[292], el concepto
de probabilidad matemática es inadecuado para
expresar nuestra confianza o desconfianza subjetiva
[mental] ante tales inferencias, y que la cantidad
matemática que normalmente resulta apropiada para
medir nuestro orden de preferencias entre las
diferentes poblaciones posibles no obedece, en
realidad, las leyes de probabilidad. Para distinguirla
de ésta, he usado el término «verosimilitud»
[likelihood] para designarla. (FISHER 1973a p. 11/p.
11 de la versión española; traducción nuestra)
La posibilidad de interpretar la verosimilitud en un
enfoque bayesiano se encontraba justamente en el centro de
la controversia de Fisher con Pearson293. Si para Pearson, la
291 «Probability is defined in terms of hypothetical frecuencies, not a limit
of actual experimental frequencies, because we have no knowledge of the
existence of such inifite experimental limits» (ZABELL 1992, p. 374)
292 Sobre este concepto, cf. infra cap. 5.2.
293 Un estudio de la obra de Fisher como vía media entre ambas
alternativas se encuentra en EFRON 1998.
. . .
201
estadística daba cuenta de cómo se operaba la constitución de
nexos causales entre los fenómenos por asociación entre
observaciones (FERNÁNDEZ & TEIRA 2002), Fisher abogaba
más bien por una estadística como lógica inductiva que
justificase nuestras creencias, con independencia del proceso
cognitivo que las originaba.
Más allá de las dificultades epistemológicas de esta
pretensión294, nos interesa constatar aquí cómo Hotelling
pronto supo comprender la singularidad de esta posición, y la
expuso en el congreso de la American Statistical Association
en 1930:
Recientemente, se han hecho grandes progresos en
temas de gran interés filosófico. Han sido abordados
los mismísimos fundamentos de la lógica de la
inferencia estadística, proponiéndose nuevas bases.
Cada vez está más claro que, al intentar medir los
grados de creencia racional [rational belief],
debemos emplear otras varas de medida que las de la
probabilidad matemática tradicional, e
inconmensurables, además, con éstas. La idea de que
las probabilidad de cualquier proposición incierta
puede ordenarse linealmente con un número entre 0
y 1, a poco que tuviéramos la inteligencia necesaria
para ello, es uno de esos grandes fantasmas que,
como el Sacro Imperio Romano, han dominado
durante siglos el espíritu humano, impidiendo la
aparición de mejores sistemas. Hoy día, empezamos
a darnos cuenta de que la probabilidad matemática,
tal como se define en los libros, solamente basta
para lo que podría denominarse .inferencia
probabilística deductiva., tal como la predicción de
294 Una exposición introductoria de los enfoque estadísticos examinados
en este capítulo puede verse en HACKING 2001, pp. 151-ss. Entre
nosotros, la discusión de referencia es RIVADULLA 1991.
. . .
202
los límites entre los cuales se encontrará el número
de bolas blancas extraídas de una urna cuya
composición conozcamos. La inferencia inductiva,
la estimación de una población con la ayuda de una
muestra, es otra cuestión. (HOTELLING 1931a, pp.
84-85)
De acuerdo con Hotelling dos eran las nuevas medidas
propuestas por Fisher para cuantificar la creencia racional: la
ya mencionada verosimilitud y el nivel de significación (ibid.;
cf. también HOTELLING 1931b)y será esta última la que más
nos interese por las consecuencias metodológicas que su
aplicación al análisis de regresión tuvo para la economía .
Según Hotelling, la significación nos proporciona una
medida de la razonabilidad (reasonableness) de nuestra
decisión cuando debemos escoger entre dos hipótesis
alternativas sobre el valor teórico de un parámetro a partir de
la desviación respecto a éste observada en una muestra. La
significación, nos advierte, no se basa en «vagas
probabilidades a priori», como el enfoque bayesiano, pues
«depende solamente de las observaciones» (HOTELLING
1931a p. 86).
Hasta entonces, la significación se basaba en la idea
gaussiana de que es posible estimar exactamente la
desviación típica poblacional a partir de la desviación típica
muestral. Pearson y Filon aplicaban este principio en el
cálculo del error estándar del coeficiente de correlación,
(1-
r2) n
aproximándolo a partir de la fórmula
. Pero,
como demostraron William S. Gosset (Student) y Fisher, esta
aproximación quedaba en suspenso si se trataba de muestras
pequeñas .de aquí arrancó su controversia con Pearson.,
para las cuales desarrollaron nuevas distribuciones (a partir
de una estimación de máxima verosimilitud del coeficiente de
correlación) y contrastes de significación (FISHER BOX 1978,
cap. 5)
Como advertía el propio Fisher, los estadísticos
experimentales .como él y Gosset. notrabajaban los datos
. . .
203
del mismo modo que los biómetras: por un lado, estaba la
diferencia de tamaño muestral y, además, el experimentador
debía a menudo establecer correlaciones no sobre el conjunto
total de los datos, sino entre estos datos agrupados (FISHER
1973a, p. 183). A estos efectos, Fisher se basó en la
distinción entre correlación interclases (interclass
correlation) y correlación intraclase (intraclass correlation)
y presentó el análisis de la varianza como una técnica que
simplificaba el contraste de significación del error estándar
(o desviación típica muestral) de esta última (FISHER 1930a,
cap. VII, § 40; 1949, cap. VII, § 40; 1973a, cap. VII, § 40).
Supuesta una serie de datos de una misma clase dividida
en n familias con sus correspondientes media y desviación
típica, la correlación intraclase mediría el grado de
asociación observado en cada una de ellas. Fisher desarrolló
un primer contraste de significación a partir de la
transformación en z que lleva su nombre, pero las dificultades
de este enfoque le inclinaron por un planteamiento alternativo
basado en el cálculo abreviado de desarrollado por J. A.
Harris. La idea central era que la variabilidad indicada por la
suma del cuadrado de las diferencias de cada uno de los datos
de la clase y su media era un producto de dos grupos de
factores FISHER 1930a, p. 190; 1949, p. 243; 1973a, p. 223):
por un lado, las diferencias entre la media de cada familia y
la media de la clase, y las diferencias entre los datos de cada
familia y su media correspondiente, por otro. Estos dos
componentes son mutuamente independientes (ortogonales).
Cabe desarrollar, entonces, un contraste general de
significación sobre la descomposición de la varianza, que
popularizaría después Snedecor con su F en los Estados
Unidos.
Fisher aplicó estos principios al contraste de la
significación del ajuste de una regresión lineal. Aquí para un
conjunto de valores de la variable independiente (X) se
recogen distintas series de valores de la variable dependiente
(Y), que constituirían las distintas familias de una clase, cuya
variabilidad podría analizarse según la descomposición en
. . .
204
factores anteriormente apuntada con independencia del valor
de X. En este caso, se trata de analizar la varianza entre
familias, supuesto que ésta se descompone en una parte
representada por la regresión y una parte constituida por las
desviaciones respecto a ésta. Así, dependiendo de la
magnitud de esta desviación .su significación. se puede
apreciar en qué medida es posible un ajuste lineal de los
datos.
Como vamos a ver después, este sería el punto de partida
del análisis econométrico de datos, tal y como Friedman lo
concebirá, y su origen se encuentra en Hotelling, quien ya en
1928, un año antes de visitar Rothamsted, aplica la idea de
significación fisheriana en el estudio que presenta con
Holbrook Working295 al congreso anual de la American
Statistical Association: un estudio del error estándar de las
regresiones empleadas para eliminar la tendencia de una serie
temporal296. El caso analizado, como corresponde a dos
estadísticos del Food Research Institute, era el de una serie
correspondiente a la producción estadounidense de patatas en
el periodo 1890-1925, a la cual aplicaban un enfoque
característicamente fisheriano: se trataba de obtener una
estimación del error estándar, siendo su valor verdadero
desconocido, a partir de la información contenida en una
muestra pequeña297. La novedad que Working y Hotelling
295 Cf. supra cap. 3.1.3.
296 No era, sin embargo, el primer trabajo estadístico de Hotelling, que
venía publicando desde 1925: cf. su bibliografía en DARNELL 1990, pp. 2937.
297 «The shortness of most time data series leads to two weaknesses in the
traditional treatment of probable errors. The standard error of the result
must be large; this is unavoidable with limited data. In addition there is a
difficulty resulting from the fact that the true standard error is really
unknowm, and can only be estimated from the data, the estimate being
itself subject to error. Attempts habe indeed been made to use a probable
error of the probable error; but this quantity in turn will require a probable
error [.] All this structure of uncertainty is swept away by the methods
developed by .Student. and R. A. Fisher.» (HOTELLING & WORKING
1929, pp. 76-77)
. . .
205
introducían radicaba en el análisis de la correlación entre los
datos, dividiéndolos en grupos independientes. Nuestros dos
autores ajustaron la tendencia a sus correspondientes medias,
y desarrollaron una estimación del error estándar de sus dos
parámetros por separado y después otra conjunta .el propio
Fisher se referiría a estos resultados sus Métodos
estadísticos298.
El comentarista de esta comunicación no fue otro que
Henry Schultz,y su réplica puede servirnos como medida de
la novedad radical que representaba el enfoque desarrollado
por Hotelling y Working respecto a la tradición econométrica
de los años 1920. En realidad, a Schultz no le preocupaba
tanto la comunicación de Hotelling y Working, que apenas
comenta, cuanto las pretensiones de originalidad del propio
Fisher, que éstos defendían. Centrándose así en el parágrafo
29 de sus Métodos estadísticos299, afirma:
La contribución más importante de Fisher a la teoría
estadística es su demostración de que la solución que
daba Pearson en 1900 a la distribución del . es, en
realidad, equivalente a la distribución de la varianza
( ) estimada a partir de muestras normales, y de
que el artículo de Pearson contenía un grave error.
Pero la práctica de computar errores estándar de una
tendencia disminuyendo el número de .constantes.
en su ecuación viene siendo el procedimiento
mínimo-cuadrático ordinario desde los tiempos de
298 La cita aparece en nuestra edición .la decimocuarta (FISHER 1973a, p.
135). y ya en la décima, de 1946 (FISHER 1949, p. 125); pero todavía no
en la tercera, de 1930.
299 «The steps illustrated in paragraph 29 of his book are essentially equal to
the first (.)» (SCHULTZ 1929, p. 88; cursivas nuestras). Schultz no
especifica qué libro pero el parágrafo 29 del libro de Fisher, en la tercera
edición de 1930, se dedica precisamente a «Regression with several
Independent Variates» (FISHER 1930A, p. 132), epígrafe que se refunde en
sucesivas ediciones.
. . .
206
Gauss, y no se le debe atribuir a Fisher (SCHULTZ
1929)
A Schultz le importaba dejar constancia de que la fórmula
empleada por Fisher y retomada por nuestros dos autores para
calcular el error estándar de una regresión se reducía
enteramente a la obtenida por mínimos cuadrados 300.
Evidentemente, Schultz no percibía la diferencia entre ambos
enfoques .principalmente, las distinciones
población/muestra y estadístico/estimador., confundido
quizá por la coincidencia entre la estimación de máxima
verosimilitud del error estándar desarrollada por Fisher y la
tradicional301.
Y lo cierto es que aún persistió en la confusión algún
tiempo: un año después, en 1929, Schultz desarrollaba un
tratamiento general enteramente mínimo-cuadrático del error
estándar de una predicción en una comunicación ante la
American Mathematical Society y la American Association
for the Advancement of Science que publicaría en el Journal
of the American Statistical Association al año siguiente.
(SCHULTZ 1930b). Dos años después aplicaría este
procedimiento al análisis de la elasticidad de la demanda
(SCHULTZ 1933a).
Como explica Hotelling en su obituario302, Schultz no fue
de los primeros en apercibirse de la importancia de los
resultados de Fisher, aunque luego no dudase en
incorporarlos a su obra magna de 1938 sobre la demanda,
incluyendo, además, los desarrollos subsiguientes de Neyman
y Egon Pearson303. En este sentido, enviar a Milton Friedman
300 «Fisher.s procedure is the least square procedure, and was not intended
to betaken as anything else» (SCHULTZ 1929, p. 88)
301 Cf. FISHER 1922, comentado en ARMATTE 1995, pp. 560-562.
302 «At first, Schultz used perforce the inefficient statistical methods then
current, deriving demand functions from link relatives and percentage
deviations from trend without adequate tests of significance in terms of
probability. But as the light of modern develpments of theory and
technique began to spread he was quick to utilize it» (HOTELLING 1939, p.
99)
303 Cf. especialmente SCHULTZ 1938a, pp. 211-ss y pp. 732-ss
. . .
207
a Columbia a estudiar con Hotelling en el curso 1933-34,
apenas un año después de iniciar su relación con éste .cf.
supra cap. 3.1.6., y contratarle un año después como
ayudante es un buen indicio del espíritu de superación
intelectual que animó toda la carrera de Schultz304. Pero
también explica que su formación como estadístico en
Columbia alejase a Friedman de su maestros de Chicago,
tanto de los partidarios del análisis empírico cuantitativo,
como Schultz, como de aquellos que no lo eran .por
ejemplo, Knight. Su enfoque econométrico iba a ser
completamente distinto.
Si partimos del magisterio que pudo recibir de Fisher a
través de Hotelling, tendremos una concepción del análisis de
regresión completamente distinta de la de sus antecesores,
tanto por su planteamiento formal .basado en el análisis de
la varianza y los contrastes de significación., como por su
alcance epistemológico: la justificación de una creencia,
antes que la determinación de un esquema causal, tal y como
pretendía la tradición que se inicia en Moore y continúa su
maestro Schultz. Tendremos ocasión de apreciarlo cuando
analicemos sus propios estudios empíricos pero, a modo de
prueba de la influencia efectiva que Hotelling ejerció sobre
Friedman, examinemos los nexos entre tres de sus trabajos.
304 «Professor Schultz treated me as an equal and was concerned only with
getting it right, not with who erred. Ate the time, I regarded the number
of errors I found, and on occasion the difficulty he had in understanding
the argument, as evidence of limited intellectual capacity .and indeed,
sheer analytical ability was not his forte. Only later did I come to
appreciate that his disinterested pursuit of truth and his persistence in
digging deep in a narrow field enabled him to contribute far more to
economic understanding than many an abler but less disciplined and less
tolerant scholar» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 52)
. . .
208
3. ¿QUÉ LE DEBE FRIEDMAN A HOTELLING?305
Hotelling, al decir del propio Friedman, le infundió el
mismo gusto por el análisis estadístico que Viner le inspiró
por la teoría de la demanda. No obstante, Friedman no es
demasiado explícito al verbalizar esta influencia: Hotelling
apenas aparece citado cinco veces en el índice onomástico de
la autobiografía de los Friedman, y su contestación a la
pregunta de Daniel Hammond a este respecto resulta más
bien elusiva306. No obstante, creemos que cabe evaluar el
alcance de esta influencia por, al menos tres vías, como
vamos a ver, decisivas en la formación intelectual de
Friedman.
Las enseñanzas de Hotelling explican, en primer lugar, el
enfoque del artículo que le mereció a Friedman una entrada
en la Encyclopedia of Statistical Sciences (JENSEN 1985), «El
uso de rangos para evitar la hipótesis de normalidad implícita
en el análisis de la varianza»307 .FRIEDMAN 1937,
desarrollado después en FRIEDMAN 1940a. En él se formula el
método de los rangos, un contraste de significación para
comprobar si los datos distribuidos en una tabla de doble
entrada .i.e., dos criterios de clasificación. tienen su
origen en una misma población, cuando no puede suponerse
que ésta se distribuye normalmente, tal como lo exige el
análisis de la varianza. Esta era una situación a la que él
joven Friedman se tuvo que enfrentar con frecuencia en sus
305 Las primeras pistas sobre la relación entre Friedman, Fisher y Hotelling
las recibí de Stephen Stigler tras su intervención en el Seminario de
Historia del Cálculo de Probabilidades y de la Estadística (EHESS, noviembre
de 1999).
306 Cf. HAMMOND 1992, pp. 233-34.
307 «Inspired by Hotelling.s work on the rank correlation coefficient, his
first seminal contribution was the development (1937) of the use of rank
order statistics to avoid making the assumption of normality in the
analysis of variance. After fifty years this article is still regarded as one of
the two or three critical papers in the development of non-parametric
methods in the analysis of variance, and it was followed by a discussion of
the efficiency of tests of significance of ranked data.» (WALTERS 1987)
. . .
209
estudios sobre el consumo al servicio del National Resources
Commitee .cf. infra cap. 5.3. A estos efectos, utilizó un
indicador ordinal de posición de los datos, el rango, cuya
distribución era simplemente combinatoria y simplificaba,
por tanto, el desarrollo de un estadístico, la S de Friedman
(.r2), cuyos niveles de significación eran calculables, en
general, a partir de una .2 .
La utilización de rangos para evaluar la independencia de
dos series de datos se debe, principalmente, a Karl Pearson,
pero fue Hotelling .con Margaret Pabst. quien desarrolló
por primera vez el análisis del coeficiente de correlación
sobre rangos prescindiendo del supuesto de que éste tuviese
una distribución normal (HOTELLING & PABST 1936, p. 34).
Podría decirse que Hotelling y Pabst aplicaban a éste el
principio general implícito en las críticas de Fisher a la
escuela de Pearson: detectar la existencia de una asociación
entre distintas variables no equivale sin más a cuantificarla
(YATES 1951, p. 20): «La existencia de una correlación puede
detectarse por métodos basados en la ordenación de rangos u
otras clasificaciones; pero éstos nunca bastarán por sí solos
para medirla», concluían nuestros dos autores (HOTELLING &
PABST 1936, p. 31). El método de rangos propuesto por
Friedman constituye, por tanto, una particularización más de
este principio308, lo cual contribuye a explicar también,
creemos, su actitud ante Schultz y la econometría anterior a
Fisher.
Si su artículo sobre rangos le ganó una merecida
reputación como estadístico, su fama como economista no le
debe menos a Hotelling, si pensamos en lo que pudo aprender
de la crítica que éste formuló al uso tradicional de la
regresión en econometría en su reseña de El triunfo de la
mediocridad en los negocios. En 1933, el Journal of the
American Statistical Association publica una breve nota de
Hotelling sobre este ensayo de Horace Secrist (1881-1943),
308 Para ilustrar este enfoque, véanse, por ejemplo, sus respectivos análisis
de la eficiencia de ambos métodos: HOTELLING & PABST 1936, pp. 40-43;
FRIEDMAN 1937, pp. 681-687.
. . .
210
profesor de estadística en la Universidad Northwestern. En su
magnífico análisis de la controversia, Stephen STIGLER
(1996) nos informa de que el libro de Secrist compendiaba
del producto de un proyecto de investigación de más de una
década, en el que aquél y su equipo trataban de analizar
estadísticamente las tendencias operantes en la economía
estadounidense. El resultado fue para ellos sorprendente.
Secrist clasificaba en cuatro grupos a las empresas de un
sector según el nivel del beneficio neto obtenido en 1920 y
estudiaba a continuación como evolucionaba el beneficio
medio de cada grupo en los diez años siguientes Descubrió
que tendían a la mediocridad, i.e., las medias de los cuatro
grupos se acercaban gradualmente a la media del sector.
Secrist constató esta tendencia en 73 series de datos
procedentes de distintos sectores económicos, comparándolas
incluso con otras meteorológicas del mismo periodo para
confirmar que en éstas no se observaba. Concluyó, por tanto,
que esta regresión era producto de la libre competencia, y su
libro fue elogiosamente reseñado por ello en la American
Economic Review, el Journal of the Royal Statistical Society
y en el Journal of Political Economy, entre otras
publicaciones especializadas (STIGLER 1996, pp. 246-246).
La de Hotelling fue la única voz discrepante, señalando
que el descubrimiento de Secrist era un simple efecto
estadístico de la agrupación de los datos. Sea una regresión
entre dos variables X e Y: para cualquier valor de X, el valor
calculado de Y (sea Yc) será el promedio de los valores
observados de Y para dicho valor. Tomando, entonces, dos
series de datos correlados, tales como el beneficio neto de
una empresa en 1920 y 1930, si clasificamos a las empresas
por su beneficio neto en 1920 (sea X) y calculamos el
promedio del beneficio neto de estas mismas empresas en
1930 (sea Y), obtendremos, en realidad, Yc, es decir, el valor
correspondiente a la regresión de Y sobre X. Por tanto, la
varianza muestral de este promedio será S(Yc -
Y)2 n -
2.
22 2
Ahora bien, tenemos que S(Yc -
Y) =
b S(Xi -
X ),
donde b es el coeficiente de regresión de Y sobre X. Siendo
. . .
211
b =r sy
sx y supuesto que el beneficio neto de una empresa
tiene la misma varianza todos los años, la varianza del
beneficio neto será siempre menor en el último año que en el
primero. Y así también la varianza del beneficio neto
promedio para los distintos grupos de empresa en 1930 será
menor que en 1920. Pero, aunque Hotelling no lo
explicitase309, se trata de la varianza explicada por la
regresión, no del conjunto de la varianza.
Veíamos antes cómo Fisher había descompuesto la
variabilidad de una predicción en dos partes, una explicada
por la regresión mediante la cual se predice y otra resultante
de diversas desviaciones aleatorias presentes en los datos.
Aunque no debían ser muchos los lectores del JASA avisados
de la distinción en 1933, los discípulo de Hotelling pudieron
percibirla sin dificultad en tales términos. Así ocurrió, al
menos, en el caso de Milton Friedman310: «Yo fui estudiante
de Hotelling no mucho después de que se publicase su reseña,
y como tal pronto me informé sobre la falacia de la regresión
.o mejor diría la trampa de la regresión» (FRIEDMAN 1992,
p. 2131).
309 «A modern reader might prefer an explanation in terms of components
of variance [.] But Hotelling was writing for general American
Statistical Association audience of 1933, and technical notions would
have been out of place.» (STIGLER 1996, p. 248) Cf. una exposición
detallada de los antecedentes en su «Regression toward the Mean»
(STIGLER 1999, cap. 9). La explicación de Hotelling fue ésta: «Consider a
statistical variate x whose variance does not change from year to year, but
for which there is a correlation r between successive values for the same
individual. Let the individuals be grouped so that in a certain year all
those in a group have values of x within a narrow range. Then among the
mean values in these groups, the variance (calculated with the group
frequencies as weights) will in the next year be less that in the first year, in
a ratio of which the mean value for linear regression and fin grouping is r2 ,
but in any case is ., less than unity» (HOTELLING 1933, p. 199).
310 «As a student of Hotelling not long after his review had been
published, I early became aware of the regression fallacy .or, perhaps
better, trap.» (FRIEDMAN 1992, p. 2131)
. . .
212
Como veremos después con detalle311, a ella debe .según
propia declaración (FRIEDMAN 1992, p. 2131). su distinción
entre componentes transitorios y permanentes de la renta,
una de las ideas centrales de su análisis sobre la función del
consumo (FRIEDMAN 1957a), citada por la Academia sueca
como una de sus más destacadas contribuciones científicas,
por encima de sus estudios monetarios312, como motivo de la
concesión del Premio Nobel de economía en 1976. Aunque
para Friedman el caso pone de manifiesto el enrevesado y, a
menudo azaroso, curso que sigue el avance de las ciencias313,
creemos más bien que ilustra cómo la influencia de Hotelling
afecta a sus ideas económicas, y no sólo a su formación como
estadístico.
En tercer y último lugar, la influencia de Hotelling sobre
Friedman se nos manifiesta también en el único artículo que
ambos firmaron conjuntamente: «La enseñanza de la
estadística», un informe publicado en 1948 por una comisión
del Institute of Mathematical Statistics314 compuesta por
311 Cf. infra cap. 7.5.
312 Así en el comunicado facilitado por la institución el 14 de octubre de
1976, podemos leer: «From the purely scientific point of view, Friedman’s
other achievements are of greater interest than his monetary analysis. Of
primary importance here is his re-fashioning of the theory of consumption
based on the hypothesis that "the permanent income" and not year-toyear
income is the determining factor when assessing total consumption
outlay. He makes the extremely valuable distinction between the
temporary and more permanent incomes of households; Friedman has
demonstrated that a much greater proportion of the former type of income
is saved than the latter.». (Disponible en
http://www.nobel.se/economics/laureates/1976/press.html)
313 «I cite this example to illustrate the devious, and often random, process
by which science develops. Hotelling.s review came to my attention
mostly because I was his student when it appeared. It had a considerable
effect on my analysis of professional incomes, which in turn played a
crucial role in my permanent-income theory of consumption. Yet
Hotelling.s insight is forgotten and needs to be recalled to the attention of
today.s economists .and this cycle will undoubtedly recur in the future»
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 74)
314 Sobre su fundación, cf. su pra §1.
. . .
213
Friedman y otros tres expertos bajo la presidencia de
Hotelling (HOTELLING et al. 1948). Se trataba de una
propuesta de cuatro páginas acerca de la organización del
curriculum estadístico en la enseñanza universitaria,
acompañada por una extensa reflexión del propio Hotelling
acerca del tema. De acuerdo con Friedman, su contribución
se basaba en un informe que él había redactado previamente
durante su estancia en la Universidad de Wisconsin en el
curso 1940-41, a instancias de Harold Groves. Se titulaba
«Propuesta de un programa de estadística en la Universidad
de Wisconsin con especial atención a las ciencias sociales»
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 100) y, al parecer,
provocó una considerable polémica en el claustro al concluir
que los distintos programas estadísticos impartidos formaban
al estudiante para desarrollar investigaciones independientes.
Recordemos que apenas habían transcurrido diez años de
la fundación del IMS, y el único manual disponible eran
todavía los Métodos Estadísticos de Fisher .el propio
Friedman trataba de escribir en aquel entonces uno con Allen
Wallis (ibid.). Si nos atenemos a lo publicado por el IMS en
1948, debemos suponer que la Universidad de Wisconsin
carecía de profesores que, además de disponer de los
fundamentos matemáticos necesarios, «estuviesen
especializados en estadística, investigasen en estadística, y
tuviese conocimiento de primera mano de las aplicaciones de
las técnicas estadísticas» (HOTELLING et al. 1948, p. 98). Es
decir, alguien como bien podía ser en aquel entonces el
propio Friedman, quien, sin embargo, se vería obligado a
dejar la Universidad el curso siguiente ante la oposición
encontrada en el campus (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998,
cap. 6).
No obstante, «el informe desempeñaría un papel más
constructivo tiempo después», cuando Harold Hotelling se
interesó por él e incorporó a Friedman a la comisión del IMS
(FRIEDMAN & D.FRIEDMAN 1998, p. 100). No resulta extraño
que así fuese si comparamos el informe de 1948 con la
conferencia dictada con ese mismo título por el propio
. . .
214
Hotelling en 1940 en el congreso anual del IMS, donde se
anticipaban la mayor parte de sus conclusiones:
principalmente, el perfil del profesor de estadística y la
conveniencia de establecer un departamento separado de la
especialidad. Hotelling partía de una creciente demanda de
estadísticos tanto académica como por parte de las agencias
gubernamentales estadounidenses (HOTELLING 1940,p. 458),
de las que nos ocuparemos en el capítulo siguiente. A su
juicio, esto planteaba un reto al sistema educativo
estadounidense, en el cual la enseñanza de la estadística se
encontraba en una situación no muy distinta que en 1933 .
cf. supra §1. Y para enfrentarlo se requería un profesorado
cualificado que Hotelling caracterizaba así:
Un buen profesor de estadística necesita, por
supuesto, una formación matemática que
comprende, al menos, conocimientos de teoría de
funciones y geometría euclídea n-dimensional. Una
buena dosis adicional de álgebra y análisis será
probablemente de ayuda, y también algo de
geometría diferencial. Pero esta matemática por sí
sola no bastará para asegurar la cualificación de un
profesor de estadística. Lo auténticamente esencial
es que conozca en profundidad la propia teoría
estadística desde sus cimientos, incluyendo aquí la
derivación matemática de métodos adecuados y un
conocimiento claro de cómo aplicarlos
empíricamente en distintos campos. Además de
conocimientos de matemática pura y de estadística
teórica, un estadístico competente o un profesor de
la materia necesita una enorme familiaridad con los
problemas de alguno de los campos a los que se
aplican empíricamente los métodos estadísticos.
(HOTELLING 1940, p. 463)
En 1940 éste era ya el perfil del joven Friedman, quien
tras cursar estudios de matemáticas en Chicago .cf. infra
. . .
215
cap. 3.1.6. y de estadística teórica con Hotelling en
Columbia, contaría entonces con varios años de experiencia
como economista al servicio del gobierno estadounidense.
Pues, como el propio Hotelling advertía, en la administración
«el título de .economista. comprende trabajos muy
diferentes, la mayor parte de los cuales son estadísticos»
(HOTELLING 1940, p. 458). Veremos en el capítulo siguiente
que tal fue el caso de Friedman.
El discurso de Hotelling concluía con una propuesta
probablemente demasiado radical para el claustro de
Wisconsin315:
Un departamento separado de estadística, con un
personal competente, podría asesorar a toda la
Universidad y ocuparse de los cursos introductorios
de teoría y métodos estadísticos, tanto para los
estudiantes que hayan cursado análisis como para
quienes lo desconozcan, así como de los cursos
avanzados y la investigación en ambas materias.
Para un eficaz funcionamiento de la institución en su
conjunto, debe establecerse que el Departamento de
estadística o el de matemáticas se ocupe de todos los
cursos introductorios de estadística, así como que los
cursos de estadística impartidos por otros
departamentos se limiten a las aplicaciones de la
teoría básica. (HOTELLING 1940, p. 467)
A finales de los años 1940, el propio Friedman tuvo otra
oportunidad para contribuir a ello tras volver como profesor a
Chicago, cuando se unió a la Comisión de estadística316 que
315 Así, según el propio Friedman, tras sumar años después su propio
informe al de la comisión presidida por Hotelling, éste contribuiría «to the
subsequent establishment of separate statistics departments at a number of
universities, including Wisconsin» (FRIEDMAN & D. FRI EDMAN 1998, p.
101)
316 Así lo atestigua William Kruskal en su entrevista con S. Zabell (ZABELL
1994, p. 293)
. . .
216
precedió a la constitución de un departamento separado que
dirigiría, precisamente, Allen Wallis con la ayuda de Jimmie
Savage (OLKIN 1991, pp. 125-127). Iniciativas como ésta
concluirían la revolución estadística estadounidense iniciada
por los Annals of Mathematical Statistics y Hotelling en
1933.
Friedman se nos presenta, por tanto, como un discípulo
devoto de Hotelling. Hemos visto, en primer lugar, cómo su
trabajo más original como estadístico desarrolla uno anterior
de su profesor en Columbia. Hotelling le muestra, además,
cómo exportar las conclusiones del análisis de la varianza al
análisis de datos económicos, rompiendo con la vieja
tradición econométrica de Schultz. Por último, Friedman se
adhiere al programa de renovación universitaria de la
disciplina enunciado por su maestro, y aplicado
efectivamente por aquél en Chicago. Pese a que Friedman no
se extienda en agradecimientos, creemos que su deuda con
Hotelling, y a través de éste con Fisher, es manifiesta.
4. CONCLUSIÓN
Estamos ahora en condiciones de interpretar la
discrepancia de Friedman con Schultz en su auténtica
dimensión intelectual. Pues aun cuando éste le ponga en
contacto con Hotelling, apenas empezaba a entender a
comienzos de los años 1930 las consecuencias que los
trabajos de Fisher tenían para la estadística aplicada.
Discípulo de Pearson y Moore, Schultz tardó en asimilar el
cambio metodológico operado por los Métodos estadísticos
para investigadores, mientras que Hotelling ponía ante los
ojos de su joven alumno todas sus consecuencias, tanto
estadísticas como económicas. Friedman participará así en
una revolución intelectual iniciada por Fisher y desarrollada
por Hotelling en los EE. UU., cuyas consecuencias
institucionales contribuirá a establecer desde su cátedra en
Chicago.
. . .
217
Esto nos permite ponderar la conclusión que
anticipábamos en el capítulo anterior: las discrepancias de
Friedman con Schultz son ante todo estadísticas, pero esto no
afecta a la continuidad del programa metodológico positivista
en el que éste le introduce. Como su maestro, Friedman
defenderá la evacuación de contenidos psicológicos de la
teoría de la demanda y su contrastación estadística sobre los
datos agregados. Como Schultz, Friedman usará para ello
principalmente regresiones, pero ya sin su ingenuidad. No
basta ahora con el coeficiente de correlación para establecer
empíricamente el sentido de la asociación entre dos variables
teóricamente relacionadas, pues se evaluará desde el análisis
de la varianza, por una parte, y mediante los conceptos de
verosimilitud y nivel de significación, por otra. Tendremos, a
lo sumo, una creencia razonable y no un nexo causal. Por
tanto, el teoreticismo de Friedman no será ya una paso atrás
respecto al adecuacionismo, como le ocurriese a Schultz: el
análisis estadístico no es metodológicamente transparente,
sino que enfrenta un problema más grave aun que el de la
infradeterminación como es el de la inducción. Desde un
punto de vista inferencial, una teoría no estará nunca
enteramente verificada. Veremos, en capítulos sucesivos, las
consecuencias que Friedman extraerá de esta posición.
. . .
218
Capítulo 5
FRIEDMAN, NEYMAN
Y LA TEORÍA DEMUESTRAS
Hemos visto cómo Harold Hotelling caracterizaba al
estadístico competente, aquel que, además de manejar el
aparato matemático de la disciplina, contaba con la
experiencia de su aplicación en distintos campos. Una vez
completada esa primera parte de su formación en la
Universidad, Friedman inicia una segunda etapa en su
aprendizaje como estadístico aplicado al servicio por el
gobierno estadounidense. Como veremos, el New Deal
proporcionó a los economistas cuantitativos la ocasión de
cumplir con las expectativas anunciadas por Wesley Clair
Mitchell al crear el NBER: poner sus conocimientos a
disposición de la opinión pública orientando imparcialmente
el debate político.
Como vamos a ver, el desarrollo de la estadística
gubernamental le dio también a Friedman la ocasión de
ampliar incluso su conocimiento de la estadística teórica.
Jerzy Neyman fue contratado por el Ministerio de Agricultura
para que expusiese sus resultados sobre teoría de muestras.
Friedman pudo conocer así el segundo de los enfoques
. . .
219
metodológicos al que nos referíamos en la introducción: si
para Fisher la inferencia estadística era una lógica inductiva,
para Neyman constituía una teoría del comportamiento
inductivo.
Tras su paso por Washington, Friedman manejaba ya las
técnicas que aplicaría posteriormente en sus trabajos como
economista, esto es, su formación como economista
estadístico estaría completa, siendo incomparablemente
superior a la de sus maestros y a la de la mayor parte de sus
coetáneos. No obstante, como vamos a ver, Friedman
adoptaría una planteamiento voluntariamente minimalista en
su aplicación al análisis económico. Concluiremos este
capítulo examinando qué razones pudieron inspirar esta
actitud, en la que encontraremos un indicio del enfoque
metodológico que desarrollaría durante la década de 1940.
1. LA ESTADÍSTICA Y EL SEGUNDO NEW DEAL
Como tantos otros jóvenes economistas de su generación,
nada más concluir sus estudios Milton Friedman y Rose
Director fueron contratados por el gobierno de Roosevelt
para desarrollar los grandes programas con que se pretendía
enfrentar la Gran Depresión317.
317 Véase, por ejemplo, el testimonio de John Kenneth Galbraith, desde
California: «[H]abían llegado a la Universidad noticias de que el gobierno
federal había creado un número casi ilimitado de plazas para economistas,
con salarios increíblemente elevados. Todos los nuevos organismos
públicos necesitaban licenciados en economía. Estudiantes que habían
demorado durante años la conclusión de sus tesis, para evitar el
consiguiente paro, se apresuraban a terminarlas ahora en cuestión de
semanas. Algunos ni siquiera se entretuvieron en hacerlo. Pronto empezó
una nueva fiebre del oro, aunque esta vez en sentido contrario, a través
del American River y por el condado de Calaveras, por la cresta de las
Sierras y a través de las Rocosas y las llanuras hasta el Potomac. Cuando
llegué a Washington a comienzos del verano de 1934, muchos de mis
amigos ya estaban trabajando» (GALBRAITH 1981, p. 47)
. . .
220
En 1935, el New Deal estaba en su segundo año,
adquiriendo aún impulso. Años después, Rose y yo
acabaríamos contándonos entre los críticos más
conocidos de la creciente centralización
gubernamental iniciada por el New Deal. Sin
embargo, de un modo irónico, el New Deal fue para
nosotros personalmente un salvavidas. (FRIEDMAN &
D. FRIEDMAN 1998, p. 58)
En efecto, entre abril y agosto de 1935, el Congreso
estadounidense aprobó una serie de programas que, a juicio
de algunos, constituyeron la cima política de sus reformas318.
En ellos se origina el denominado segundo New Deal y entre
ello destaca la empresa asumida por la Work Progress
Administration impulsada por el Departamento de interior
bajo la dirección de Harold Ickes (EDSFORTH 2000, p. 223).
La WPA invirtió más de 11.000 millones de dólares en
programas de empleo a los que se acogieron ocho millones de
personas en sus ocho años de existencia. Su administrador,
Harry Hopkins, era también miembro del National Resources
Committee [de ahora en adelante, NRC].
Tal como se decía en una de sus publicaciones, el NRC se
proponía aplicar el arte del ingeniero a la organización de
los recursos naturales del país para incrementar el nivel de
vida de los estadounidenses. Presidido por el titular del
Departamento de Interior, Harold Ickes, el NRC contaba
también entre sus miembros con los ministros de Agricultura,
Comercio, Guerra y Trabajo. Su consejo asesor (el National
Resources Planning Board) estaba presidido por el tío del
propio presidente (Frederic Delano) y lo integraban dos
empresarios (Henry Dennison y Beardsley Ruml319) y un
318 Así, entre otros, la Social Security Act y la National Labor Relations Act:
cf. EDSFORTH 2000, p. 217.
319 Sobre Dennison se encuentran páginas interesantes en GALBRAITH
1981. Ruml, que también fue profesor en la Universidad de Chicago,
actuó allí como adversario de Friedman (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN
1998, pp. 120-21).
. . .
221
politólogo de la Universidad de Chicago, Charles Merriam,
un conocido partidario del control social y del uso de la
estadística320. Como se ve, difícilmente se podía exagerar la
importancia política del NRC.
En el verano de 1935 Friedman es contratado por el NRC
para trabajar en la coordinación de uno de estos programas de
la WPA, el Study of Consumer Purchases, cuyo objeto era la
elaboración de unas estadísticas nacionales sobre consumo y
renta321, dos de los conceptos centrales en el debate político
del momento322. Años antes de que la obra de Keynes se
difundiese en los Estados Unidos, algunas voces como la de
Simon Patten (1852-1922) venían argumentando que el
consumo era el auténtico motor de la economía, sobre el que
el gobierno podía intervenir aumentando el poder adquisitivo
de sus ciudadanos323. Del mismo modo, analistas tan
reputados como el propio Wesley Mitchell .recordemos con
qué propósito contribuyó a crear el NBER en la década
anterior324. defendieron que la Gran Depresión tenía su
origen en el desajuste entre lo que los consumidores podían
pagar por los productos en el mercado y el precio al que
320 Curiosamente, Merriam procedía también de Columbia, donde obtuvo
su doctorado. Había sido también uno de los fundadores del Social
Science Research Council y cabeza de la Escuela sociológica de Chicago.
«The unifying theme of his professional career was the development of the
sciences of politics and society in the service of democracy and the public
welfare» (ALMOND 1991, p. 340)
321 Cf. el relato del propio Friedman en FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998,
pp. 60-68.
322 Nuestro análisis se basa en el excelente BRINKLEY 1995, cap. IV, cuya
referencia debo a mi compañero Nigel Townson (UEM).
323 Cf. BRINKLEY 1995, p. 67. Por lo demás, el propio Friedman no era
ajeno a estas propuestas por su propia formación en Chicago: «[S]o far as
policy was concerned, Keynes had nothing to offer those of us who had sat
at the feet of Simons, Mints, Knight and Viner» (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 41). O bien: «Like our teachers and fellow students at
Chicago, and indeed most of the nation, we regarded many early New
Deal measures as appropriate responses to the critical situation»
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 59).
324 Cf. su pra 3.1.1. Sobre su influencia en Friedman, cf. infra cap. 7.2.
. . .
222
resultaba beneficioso producirlos325. Se trataba de una crisis
de subconsumo (underconsumption), tal como defendió el
propio Roosevelt en 1932, durante su campaña electoral
(BRINKLEY 1995, p. 70). El gobierno debía conocer, por
tanto, cómo se distribuía la renta y su relación con el
consumo si quería intervenir. Éste fue el objeto de los dos
informes desarrollados por el equipo de Kneeland con la
participación de Friedman: Consumer Incomes in the United
States (NRC 1938) y Consumer Expenditures in the United
States (NRC 1939)326. Aunque el gobierno de Roosevelt no
desarrollase inmediatamente políticas tan contundentes como
cabía esperar del propósito de estos informes (BRINKLEY
1995, pp. 70-71), su publicación, en 1938, coincidió con el
momento más vivo del debate en torno a la recesión iniciada
el año anterior (BRINKLEY 1995, cap. 5).
«La cantidad de la que los consumidores disponen para
gastar y lo que se compra con su renta son medidas de la
efectividad con la que usamos nuestros recursos
productivos», se decía en el prólogo de Consumer Incomes in
the United States (NRC 1938, p. 1). Y su conocimiento es
crucial para poder planificar la producción, tal como se
afirmaba, a su vez, en el prólogo de Consumer Expenditures
325 Wesley C. Mitchell, «A Review of Findings», en el informe del
President.s Research Committee on Social Trends, Recent Social Trends in
the United States, N. York, McGraw-Hill, 1933; citado en BRINKLEY 1995,
p. 70.
326 Así se decía explícitamente en el prólogo del segundo: «The
importance of consumer purchasing power in the modern economy has
become a topic of general interest during the past few years. The thinking
of the whole country has become oriented to the fact that we have at our
command a rich abundance of natural resources and an undreamt-of
capacity to convert this natural wealth into useful goods and services. We
are acutely aware that the major economic problem confronting us is to
find ways of releasing this potential productive power, of using it fully and
continuously to further the well being of the American people. And we
realize that we cannot solve this problem unless the consumers of the
Nation are able to buy the output of goods and services which industry
can produce. If we are to utilize our capacity for mass production, we must
match it with capacity for mass consumption.» (NRC 1939, p. 1)
. . .
223
in the United States: «El conocimiento de los hábitos y
necesidades de consumo del pueblo estadounidense es básico
para cualquier intento de formular programas y políticas
efectivos para el uso de nuestros recursos productivos» (NRC
1939, p. 1). Economía y estadística se articularían así al
servicio de la administración estadounidense327.
Si desde los mismos orígenes de la Unión la estadística era
un objeto de considerable importancia política328, en la
década de 1930 su utilidad era ya innegable. Entre los
antecedentes inmediatos de la empresa estadística del New
Deal, se cuentan, por ejemplo, los empeños de Herbert
Hoover, que promovió, como ministro de comercio, el
desarrollo de la estadística económica con el Survey of
Current Business, un boletín mensual que empieza a
publicarse en 1921. En un enfoque liberal clásico, Hoover
quería perfeccionar el mercado proporcionando igual
información a todos los empresarios acerca de sus diversas
circunstancias, contribuyendo de paso a la estabilización de
los ciclos económicos (BARBER 1985, pp. 8-9). Mencionemos
que entre los miembros del Advisory Committee on Statistics
constituido por Hoover se contaba Wesley Clair Mitchell
(ibid).
327 «It appears that it [El gobierno federal] has about one hundred
agencies using statistics, with almost eight hundred positions broadly
classified as statistical or mathematical, in addition to more than six
thousand generally classified as economists. The title .economist. covers
many types of work, but much of it is largely statistical» (HOTELLING
1940, p. 458). La información la recibía de J. M. Thompson.
328 No nos detendremos en el relato, pero valga de ejemplo la disposición
constitucional de que el censo de cada Estado determinase a la vez su
número de votos en la Cámara de representantes (House of
Representatives) y su carga fiscal. Sobre el desarrollo del censo
estadounidense es imprescindible ANDERSON 1988. Una visión del
conjunto de las instituciones estadísticas estadounidenses se encuentra en
el artículo «Federal Statistics» redactado por Joseph Duncan para la
Encyclopedia of Statistical Sciences (vol. 3). Más recientemente se aborda
también la cuestión en DIDIER 2001.
. . .
224
El New Deal dio un nuevo protagonismo a la estadística
gubernamental, aunque ahora con el objetivo de planificar la
actividad económica
La necesidad de cifras en estos programas era
tremenda, puesto que no sólo requerían estadísticas,
sino cifras administrativas para determinar y
establecer cuotas de producción y otras regulaciones
para empresas particulares. (DUNCAN & SHELTON
1992, p. 322)
La aportación más importante a la estadística
gubernamental estadounidense de la época no procede,
curiosamente, de una agencia federal (ibid). La realiza el
Committe on Government Statistics and Information Services
(COGSIS), en el que participan la American Statistical
Association y el Social Science Research Council .de
hecho, uno de los responsables del COGSIS fue Stuart Rice,
el editor de Methods in Social Science329; lo presidiría otro
profesor de Columbia, Frederick Mills. Fundado en 1933, el
COGSIS participa en las empresas estadísticas de diferentes
ministerios (Agricultura, Comercio, Trabajo e Interior)
aportando personal cualificado para su dirección. Además, el
COGSIS se sirvió para sus propósitos de los primeros
programas de empleo subvencionados por el gobierno de
Roosevelt (la Civil Works Administration, instituida en
1933): se contrata a desempleados como encuestadores para
contrastar las diferentes técnicas de muestreo.
Este mismo patrón organizativo se empleará en el Study of
Consumer Purchases, en cuya planificación y ejecución
participan directamente, como antes apuntábamos, cuatro
Departamentos (interior, comercio, agricultura y trabajo) y
varias agencias estadísticas, bajo la dirección del cuerpo
técnico del NRC encabezado por Hildegarde Kneeland330.
Ésta contrató a dos antiguos estudiantes de Chicago: W.
Allen Wallis fue el primero y, por recomendación suya, poco
329 Cf. sobre el contexto de esta monografía supra cap. 3.1.1.
330 Sobre Kneeland, cf. FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, pp. 61-62.
. . .
225
tiempo después Friedman entró a trabajar en el Study of
Consumer Purchases (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p.
59).
Al grupo de Kneeland se le encomendó la misión de
planificar las distintas fases del proyecto: preparación del
cuestionario, diseño de la muestra y del procedimiento de
muestreo y, por último, tratamiento de los datos. El Bureau of
Labor Statistics y el Bureau of Home Economics (adscritos,
respectivamente, a los Departamentos de Trabajo y
Agricultura) obtendrían los datos. No era una tarea fácil331.
Baste pensar que en 1933 .el mismo año en que comenzaba
la renovación de la estadística estadounidense, recordemos
nuevamente a Stephen Stigler., de entre todas las agencias
estadísticas gubernamentales estadounidenses sólo las
estaciones experimentales agrícolas y el Bureau of Internal
Revenue empleaban muestreos probabilísticos inspirados
probablemente en la obra de Fisher (DUNCAN & SHELTON
1992, p. 321). Aun tendría que pasar un año para que Jerzy
Neyman acabase de cimentar estadísticamente estos
procedimientos (NEYMAN 1934) y cuatro para que W. E.
Deming le invitase a dar una serie de conferencias en el
Ministerio de Agricultura estadounidense (Washington) sobre
sus trabajos estadísticos, con especial atención al muestreo
(REID 1998, pp. 137-38). En 1938, el texto de las mismas
aparecería policopiado en forma de manual, que se utilizaría
en una serie de cursos que Neyman impartiría en años
sucesivos en la Graduate School de dicho ministerio: el
centro de la actividad estadística comenzaba a desplazarse al
otro lado del Atlántico332. Y entre los primeros lectores del
curso se encontraba precisamente Milton Friedman333.
331 «Quizá el problema estadístico más difícil era cómo diseñar la muestra.
Algunos aspectos de la teoría demuestras estaban bien desarrollados, pero
no era el caso del diseño de muestras estratificadas para trabajos de
campo» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 62)
332 «So I started reading and took a course that fall from Steve Stock,
Lester Frankel and Willie Cobb in the U. S. Department of Agriculture
Graduate School. I learned later that it was the second course in sampling
in the world; the first one was given in the spring of 1939 by Cochran at
. . .
226
El encuentro entre Friedman y Neyman va a permitirnos
verificar nuestra tesis anterior, a saber, cómo Friedman era
entonces un discípulo convencido de Fisher y Hotelling, pero
veremos también de qué modo tendrá que completar su
aprendizaje estadístico con la nueva teoría de muestras. Pero
ésta será también la vía por la que acceda a un nuevo enfoque
epistemológico sobre la estadística que Neyman desarrolla en
controversia con Fisher y que, como avanzábamos antes,
desarrollará luego con Jimmie Savage. Veamos, por tanto, en
qué consiste este enfoque, volviendo al Londres de principios
de la década.
2. COMPORTAMIENTO INDUCTIVOFRENTE A LÓGICA
INDUCTIVA
En 1930, Fisher retomó sus argumentos contra el enfoque
bayesiano en un breve artículo titulado «Probabilidad
inversa» (FISHER 1930b), en el que proponía un enfoque
alternativo para calcular el error probable de una estimación
sin suposición alguna a priori sobre la distribución del
parámetro. De este modo, acuñó el concepto de probabilidad
fiducial334.
Iowa State. Cochran was the torch bearer from Yates at Rothamstedt. The
basis of that USDA course was studying Neyman.s paper on sampling
[Neyman 1934] and his Lectures [1939]» (Leslie Kish apud FRANKEL &
KING 1996, p. 70) Sobre la influencia de Neyman en los muestreos
gubernamentales estadounidenses, cf. DUNCAN & SHELTON 1992, p. 323.
333 «[Deming] had worked very hard and very carefully to edit them [las
conferencias de Neyman], and he flattered himself that he had been able
.to bring your brilliant contributions into the open in a style that has
pleased all who have seen the results.. Among these he cited .Mr. Milton
Friedman.» (REID 1998, p. 148). Sobre W. E. Deming, puede visitarse
http://www.deming.org/
334 Estudiamos aquí solamente la primera formulación de este concepto a
efectos de analizar la controversia posterior con Neyman. Su desarrollo
ulterior es mucho más complejo: «The expressions .fiducial probability.
and .fiducial argument. are Fisher.s. Nobody knows what they mean,
. . .
227
La idea es la siguiente (ZABELL 1992, pp. 371-372): si
existe un estadístico continuo T cuya distribución muestral
dependa solamente de un parámetro . . T será su estimador
de máxima verosimilitud (FISHER 1930b, p. 532)., y p es la
probabilidad de que T sea menor que un valor t dado,
tenemos la siguiente relación: p p =
F(T,.
), o
bien p =
P.[T =
t]. I.e., la expresión, según Fisher, del «hecho
objetivo» de que sólo en un (1-
p)·100de las muestras T
excederá el valor t.
Ahora bien, más allá de la formulación de Fisher, esto
equivale para cada valor de p se pueden definir dos
funciones, tp (.
)y .
p (t ): ésta última nos proporcionará el
denominado por Fisher valor fiducial porcentual .esto es,
(1-
p)·100. del parámetro . para un T dado, de modo que
su valor verdadero, cualquiera que fuese, será menor que éste
.i.e: .
p (t ) >.
. solamente en un (1-
p)·100 de las
muestras335.
A diferencia de lo que ocurría con la verosimilitud, la
probabilidad fiducial se apoyaba en consideraciones
frecuentistas clásicas: el valor p se verificaría en la extracción
recurrente de muestras (ZABELL 1992, p. 372). Es decir, la
probabilidad fiducial, en esta primera formulación,
equivaldría a una serie de contrastes de significación, que
generarían por agregación la distribución fiducial de . para t.
En 1934, Jerzy Neyman (1894-1981), un matemático
polaco de origen ruso recién incorporado al University
College de Londres, retomaba la cuestión de la probabilidad
fiducial en su primera intervención ante la Royal Statistical
Society, generalizándola. Neyman propuso allí un método de
construcción de lo que denominaba intervalos de confianza,
los cuales contendrían el valor verdadero del parámetro
because Fisher repudiated his most explicit, but definetely faulty,
definition and replaced it only with a few examples» (SAVAGE 1976, p.
466). Nos servimos, en todo caso, del análisis de ZABELL 1992.
335 Como indica ZABELL (1992, p. 372): .
(t ) =.
.
t (.
) =
t
pp
. . .
228
estimado con una probabilidad dada de equivocarse en la
estimación. Neyman se basaba para ello en la selección de un
estimador . . lineal del parámetro . definido en función de
los valores muestrales .. .(x1, x2, ... xn) . de modo tal que
su error estándar .µ
en la notación de Neyman. fuese
menor que el de cualquier otro estimador lineal de ..
Así, según Neyman, al muestrear una población normal,
t=.
’-.
µ
seguirá la distribución de Student, y para un
coeficiente de confianza e y un tamaño muestral dados, el
valor te servirá como cantidad pivotal para la construcción del
intervalo:
.
’-µte
=.
=.
’+µte
Como ya ocurría con Fisher, tampoco Neyman .un
estricto frecuentista por influencia de von Mises (READ 1998,
p.44). necesitaba una distribución a priori del parámetro
para llegar a este intervalo. De los comentarios de Fisher,
presente en aquella sesión, sobre la propuesta de Neyman nos
interesa particularmente su observación sobre la
multiplicidad de intervalos que podrían construirse con su
método, lo cual era indicio, según Fisher, de un uso deficiente
de la información contenida en la muestra .a diferencia de
lo que ocurría con su probabilidad fiducial, donde la
suficiencia del estadístico aseguraba la unicidad del intervalo
(FISHER 1934, pp. 617-18). Como indica ZABELL (1992, p.
374), para Fisher este no era un problema que afectase a la
consistencia matemática del argumento, sino a su cogencia:
como decíamos anteriormente, Fisher aspiraba a construir
«métodos inferenciales que sean igualmente convicentes para
todo espíritu que razone libremente», y la garantía de que la
probabilidad fiducial era uno de ellos radicaba, para Fisher,
en que sólo podía ser una, fuera quien fuese el autor del
análisis.
La respuesta de Neyman fue contundente:
El término .coeficiente de confianza. no es
sinónimo de .probabilidad.. Se refiere a un valor
arbitrariamente escogido de la probabilidad de que
. . .
229
acertemos al aplicar una determinada regla de
comportamiento [rule of behaviour]. (NEYMAN
1934, p. 623)
La validez de los enunciados probabilísticos en esta
nueva forma del problema de estimación [...]
depende del uso permanente de un sistema de
intervalos de confianza. A este sistema como un
todo (y no cada intervalo por separado) le
corresponde una probabilidad fija de que nuestras
predicciones sean correctas. (ibid.)
Esto es, el coeficiente de confianza e
se refiere, para
Neyman, a nuestra probabilidad de equivocarnos si aplicamos
una regla de comportamiento, i.e., optar por una acotación del
valor del parámetro, no a la probabilidad de que ése sea su
valor verdadero en la población. Como era de suponer, se
inició entonces una inacabable disputa con Fisher que se
prolongaría varias décadas, y de la que aquí no vamos a
ocuparnos.
No obstante, conviene que nos detengamos brevemente en
la concepción conductual de la inferencia estadística
desarrollada por Neyman, pues tuvo su inmediata
continuación en las ideas desarrolladas por Abraham Wald,
de las que de inmediato nos ocuparemos. En realidad, esta
concepción conductual336 es anterior a sus trabajos sobre los
intervalos de confianza, pues tiene su origen en sus estudios
sobre el contraste de hipótesis desarrollados durante los años
1920 en colaboración con Egon Pearson. Tal y como nos lo
presenta retrospectivamente, su ruptura con la tradición
anterior, en la que él mismo incluye a Fisher, se explicaría al
renunciar al siguiente principio como clave en el contraste de
hipótesis: «el .descubrimiento de la verdad. en cada
problema particular, considerado en sí mismo» (NEYMAN
336 Traduzcamos así el behavioristic point of view empleado por Neyman
para caracterizar su enfoque, a efectos de evitar la confusión con cualquier
otro conductismo.
. . .
230
1965, p. 453). Esto es, obtener una solución única .como en
el caso de la probabilidad fiducial. para el problema de
aceptar o rechazar cada hipótesis.
Ahora bien, argumenta Neyman, la decisión que tomemos,
sea cual fuere el criterio que podamos adoptar, dependerá,
como éste, de las observaciones muestrales, y si se supone
que éstas constituyen una variable aleatoria, también lo será
la decisión tomada. Por tanto, no se podrá establecer en cada
caso particular si es correcta o incorrecta, y tendremos que
procurar más bien escoger un procedimiento de elección que
minimice la frecuencia .la probabilidad.de cometer un
error al aceptar o rechazar la hipótesis (ibid.). De este modo,
se asegurará el éxito el agente que adecue sus decisiones a las
indicaciones de la teoría y aplique consistentemente su
criterio, sin dejarse llevar por confianzas caprichosas
(vagaries of confidence). Para Neyman, esto justifica que se
califique su disciplina de estadística conductual
(behavioristic statistics) (NEYMAN 1965, p. 453).
Neyman desarrolló un tratamiento probabilístico
sistemático de la construcción de intervalos de confianza en
dos artículos publicados en 1937 y 1938, que cerraba
sustituyendo el concepto fisheriano de razonamiento
inductivo por el de comportamiento inductivo:
Podemos saber que la ley matemática de los grandes
números subsiste en los casos precisados por las
condiciones de los teoremas que demostramos.
Podemos saber también que ley empírica de los
grandes números se cumplió en ciertos experimentos
ya realizados. Pero sólo podemos creer que
continuará cumpliéndose en experimentos futuros.
(NEYMAN 1938, p. 353)
Creer en la inducción es, para Neyman, un acto de
voluntad (ibid.), y no el producto de un razonamiento.
Aplicamos esa decisión porque actuamos, y si algo se
adjetivará inductivo, por tanto, no será nuestra razón, sino
. . .
231
nuestro comportamiento337. La probabilidad nos ofrecerá sus
reglas.
3. NEYMAN, FRIEDMAN Y LA TEORÍA DE MUESTRAS
Volvamos entonces a Londres, donde el 19 de junio de
1934 Jerzy Neyman interviene por primera vez en una sesión
de la Royal Statistical Society para defender un trabajo
titulado «Sobre dos aspectos diferentes del método
representativo» (REID 1998, pp. 116-119). Aunque hoy se
recuerde principalmente por introducirse en él el concepto de
intervalo de confianza .cf. supra §2., lo cierto es que su
propósito declarado era otro: examinar las técnicas de
muestreo desarrolladas por A. L. Bowley338, y recomendadas
por el Instituto Internacional de Estadística en su congreso de
1924339. En particular, se trataba de analizar los supuestos del
denominado método de selección intencional (purposive
selection), a partir de la experiencia adquirida por Neyman en
la encuesta sobre la estructura de la clase obrera desarrollada
por el Instituto para los problemas sociales de Varsovia
(REID 1998, p. 106).
En el método representativo, tal y como Neyman nos lo
presenta, el primer paso consiste en obtener la muestra: se
parte de que la población está dividida en M grupos (clusters)
de los que se conoce (i) su número de individuos y (ii) el
337 «It is this act of will adjusting our behavior to results of observations
that is the overlooked element of the final stages in scientific research and
that iscovered by the term .inductive behavior.» (NEYMAN 1957, p. 12)
338 Sobre A. Bowley (1869-1957), ya mencionado en el capítulo 1.4 a
propósito de su correspondencia con Marshall, cf. la página que se le
dedica en LSE: http://www.lse.ac.uk/lsehistory/bowley.htm.
339 Breves presentaciones del desarrollo de la teoría de muestras se
encuentran en YATES 1946 o SENG 1951, o más recientemente en
HANSEN, DALENIUS & TEPPING 1985. Un comentario sociológico en
DESROSIÈRES 1993, cap. 7, con un análisis de casos comparados en
DESROSIÈRES ET AL., 2001.
. . .
232
valor que toma en cada uno de ellos una o varias variables
numéricas denominadas por Bowley controles. Bowley y los
partidarios del método representativo partían de la hipótesis
de que existe una correlación significativa entre la variable
que vamos a estimar en cada grupo y su correspondiente
control, de modo tal que se pueda efectuar una regresión
lineal de la una sobre la otra. En expresión de Neyman, se
trata de un muestreo aleatorio estratificado .proporcionado,
diríamos hoy. en el que se constituye un primer estrato de
acuerdo al valor que toma el control en cada grupo, para
subdividir luego éste según el número de individuos en cada
uno de ellos
A continuación, el segundo paso consistirá en estimar el
valor de la primera de estas dos variables, como la media. Se
elegirán a estos efectos aquellos grupos en los cuales la
media ponderada de la variable control más se aproxime a la
de la población en su conjunto, en el supuesto de que estos
serán los más representativos. Ahora bien, según Neyman,
esto equivale simplemente a un muestreo aleatorio entre los
grupos del segundo estrato. Desde este punto de vista, el
método representativo no presentaba, para él, originalidad
estadística alguna.
Para Neyman resulta cuestionable, en cambio, el criterio
de estratificación sobre la variable de control, así como el
propio procedimiento de estimación340 desarrollado por
Bowley y corregido después por Gini y Galvani. Por una
parte, demostró que éste sólo es aplicable bajo hipótesis muy
restrictivas. Por otra, el criterio que debe satisfacer el
muestreo es la minimización de la varianza del estimador, de
acuerdo con la teoría sobre los intervalos de confianza que el
mismo Neyman desarrollaba en el artículo .cf. supra §2.
Este era el planteamiento de Neyman cuando viaja tres
años después a Washington invitado por Deming. Sus cursos
en el Ministerio de Agricultura revolucionaron la estadística
340 Al parecer, Bowley trataba de aproximar el valor de la media
poblacional a partir de una media muestral corregida mediante la
regresión sobre la variable de control.
. . .
233
administrativa estadounidense, en la cual los muestreos se
desarrollaban sin apenas fundamentos probabilísticos: en
1933, en pleno comienzo del New Deal, sólo el Bureau of
Internal Revenue usaba muestreos estrictamente aleatorios,
de entre todas las agencias estudiadas en DUNCAN &
SHELTON 1992, p. 321. Apenas diez años después, la teoría de
muestras era ya de uso común en la administración
estadounidense (ibid.).
Esta era la situación cuando en abril de 1937, Neyman
dicta su conferencia sobre el «Muestreo de poblaciones
humanas», y Milton Friedman y Sidney Wilcox (NEYMAN
1938, p. 328) le plantea la cuestión siguiente. Nuevamente, se
trataba de estimar la media de una característica de una
población, para la cual resulta caro recolectar datos. Debe
ajustarse el tamaño de la muestra al presupuesto del estudio,
y para ello Friedman y Wilcox proponían operar sobre una
segunda característica de la población correlacionada con la
primera cuyo estimación resultase más barata del modo que
sigue: se estima esta segunda variable con un amplio
muestreo que se estratifica de acuerdo con el valor que tome;
a continuación se obtiene aleatoriamente una muestra
pequeña de cada estrato para estimar la primera variable.
Neyman reformuló la cuestión planteándola como un
muestreo aleatorio bietápico en el que se determina el tamaño
de ambas considerando una función de costes. No nos
importa tanto detenernos en los detalles del método
propuesto, como en contextualizar su presentación. Pues,
como el propio Neyman apuntaba341, lo que Friedman y
341 «I may mention a recent extensive Study of Consumer Purchases, a
Federal Works Project administered by the Bureau of Labor Economics
and the Bureau of Home Economics, U. S. Department of Agriculture, in
cooperation with the National Resources Committe and the Central
Statistical Board. This inquiry was carried out by the method of double
sampling and therefore, in the process of working out the dataa, both the
proportion pi and the means Xi corresponding to particular strata and to
many a character must have been estimated. Probably the values of si
are
also available. These figures could be used as pointed out in (iv) and (vi)
. . .
234
Wilcox planteaban era la validez del método empleado en la
encuesta sobre consumo que desarrollaban para el NRC,
aunque, en realidad, ésta era algo más compleja. Se partía en
ella de una muestra aleatoria de 625.000 familias extraídas
aleatoriamente a partir de 32 comunidades escogidas de entre
seis áreas del país, ordenadas según criterios económicos y
demográficos. De acuerdo con la encuesta efectuada, de esas
625.000 familias se obtenían datos sobre origen, raza,
composición familiar y organización doméstica; a su vez, en
250.000 elegidas aleatoriamente entre éstas se obtenían
también datos sobre renta, ocupación y vivienda. Una vez
estratificada esta segunda muestra según estos controles, se
efectuaba un nuevo muestreo para obtener casos de aquellos
tipos familiares infrarrepresentados en la anterior.
Finalmente, fundiendo ambas, se extraían aleatoriamente de
cada tipo familiar un mismo número de familias hasta
alcanzar las 30.000. En los cuatro casos, el tamaño de la
muestra se determinaba por consideraciones a priori como la
ponderación del peso de los diferentes controles en el
consumo total y la simplicidad en el cálculo342.
¿Por qué la estratificación? A diferencia de lo que ocurría
en el método representativo, no se prescinde de ningún
estrato en el muestreo, pero tampoco se trata de minimizar la
varianza del estimador de las medias, tal y como proponía
Neyman: se diría más bien que se opera con el objetivo de
minimizar la correlación interclases a efectos de obtener una
regresión más ajustada de las variables que afectan al
consumo. «El estudio ha sido planeado desde el punto de
vista del análisis de datos», declaraban sus autores
(KNEELAND, SCHOENBERG & FRIEDMAN 1936, p. 135), y éste
when planning any new inquiry concerning the same characters and the
same or some similar population» (NEYMAN 1938, pp. 330-31)
342 «The size of the random sample has been determined by the
requirements that it furnish most of the controlled sample, that it yield
reliableweights for use in computing estimates of the total consumption of
the groups studied, and that, for ease in sampling, it cover a simple
percentage of the total number of families in each community.»
(KNEELAND, SCHOENBERG & FRIEDMAN 1936, pp. 139)
. . .
235
fundamentalmente consistía en «la medición de la influencia
de los factores que afectan las pautas de consumo»
(KNEELAND, SCHOENBERG & FRIEDMAN 1936, p. 140). Esto
es, se trataba de efectuar regresiones entre los distintos
factores (SCHOENBERG & PARTEN 1937, p. 313), y a estos
efectos «la distribución uniforme de las observaciones en una
muestra controlada produce un error estándar del coeficiente
de regresión menor del que se habría obtenido de una muestra
aleatoria del mismo tamaño» (ibid.)343. Por tanto, que
Neyman desarrollase su análisis sin prestar atención a esa
posible regresión344 probablemente sorprendiese a Friedman
y Wilcox345.
Lo que nos importa aquí advertir es que, a la altura de
1937, el enfoque estadístico de Friedman aun debía ser el de
la lógica de la inducción aprendido con Hotelling en
Columbia dos años antes. Pero ello no obstó para que
incorporase las ideas de Neyman a su práctica estadística,
como se muestra, por ejemplo, en el manual sobre control
estadístico de calidad preparado para el ejército
estadounidense en 1945 (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998,
pp. 140-142) por el Statistical Research Group. En efecto,
Friedman fue uno de los cuatro editores de Sampling
Inspection, junto con H. A. Freeman, F. Mosteller y W. A.
343 «It provides more reliable results than a random sample of the same
size, for those analyses of the data inwhich regression lines are used, since
a regression coefficient derived from a controlled sample has a smaller
standard error. This is a result of the more even distribution of the
observations from the controlled sample.» (KNEELAND, SCHOENBERG &
FRIEDMAN 1936, p. 137).
344 «In the present paper we shall make no assumption as to the character
of the regression of X on Y in the population p» (NEYMAN 1938, p. 322).
Neyman prometía, en cambio, un segundo análisis tomando en
consideración el carácter de la regresión entre ambas variables (ibid.) que
no llegó a publicarse, que sepamos.
345 Aunque el propio Friedman es bastante ambiguo al respecto: «The
theory of designing such samples [muestras estratificadas para trabajos de
campo] has developed greatly since then and I have no idea how the
sample we devised would be judged by today.s standards» (FRIEDMAN &
D. FRIEDMAN 1998, p. 62)
. . .
236
Wallis, aunque su aportación fue considerablemente mayor:
planificó el manual, empastó las diferentes contribuciones,
editó el conjunto y redactó casi por completo la parte IV
(«Construction of Sampling Tables and Standard Procedure»)
y contribuyó a la revisión de la tercera (FREEMAN et al. 1948,
p. vii). Independientemente de su enorme influencia en el
desarrollo posterior de la disciplina, baste decir aquí, a
efectos de nuestro análisis, que eran tres los enfoques
desarrollados en el manual (FREEMAN et al. 1948, cap. 3):
muestreo aleatorio estratificado por lotes simple, doble y
secuencial .sobre el que volveremos a continuación., por
más que Neyman no aparezca citado en él ni una sola vez. No
cabe suponer, sin embargo, que lo ignorase.
4. MILTON FRIEDMAN, UN ESTADÍSTICOESCÉPTICO
Como veremos a continuación, a través de su colaboración
con Savage, Friedman acabará incorporando en la década
siguiente el enfoque conductual de Neyman a su bagaje
metodológico, además de sus técnicas sobre el muestreo.
Sumando esto a su experiencia en el Statistical Research
Group durante la Segunda Guerra Mundial, cabría esperar del
Friedman de los años 1940 un nivel de sofisticación
estadística realmente infrecuente en la época. De hecho,
como veremos a continuación, su contribución al desarrollo
subjetivista del enfoque conductual de Neyman resulta muy
notable. Y desde un punto de vista aplicado, baste recordar
las palabras de John Tukey, nada menos:
Si hubiese tenido que dar alguna charla sobre
estadística en cualquier parte durante los diez años
posteriores a 1945, la persona cuya presencia en la
sala más cautelas me habría impuesto hubiese sido
Milton Friedman. No se presentaba a sí mismo como
. . .
237
estadístico, pero sabía un barbaridad de estadística y
era demasiado agudo como para poder esquivarle346.
Desde el punto de vista de la estadística aplicada,
podríamos dar por concluida la formación de Friedman en
1945. Un año después volverá al Departamento de Economía
de Chicago y se dedicará ya enteramente al análisis
económico. Contra lo que cabría inferir del comentario de
Tukey, el planteamiento estadístico de sus trabajos empíricos
a partir de entonces resulta voluntariamente minimalista,
basado fundamentalmente en la regresión simple y el análisis
de la varianza, evitando la regresión múltiple y el aparato
probabilístico que por entonces introduciría la Cowles
Commission entre los económetras347. La explicación que
Friedman nos ofrece de este minimalismo metodológico no
deja de resultar curiosa.
Según declara tanto en su autobiografía (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, pp. 142-144) como en el propio relato
biográfico de la Fundación Nobel (FRIEDMAN 1986, p. 8990),
el origen de su actitud se encuentra en su último año de
servicio en el Statistical Research Group, donde le encargan
el diseño y análisis estadístico de las aleaciones empleadas
para soportar el incremento del rendimiento (la temperatura)
de los motores de la aviación militar estadounidense.
Friedman se implicó de lleno en el estudio, cuyo experimento
crucial consistía en colgar un peso de una hélice fabricada
con la aleación y someterla a una temperatura muy alta en un
horno. En un momento dado, según su propio testimonio, se
346 «If I were to give a paper on statistics anywhere in the ten years after
1945, the one person whose presence in the audience would make me
most careful would have been Milton Friedman. Not anybody who
claimed to be a statistician, but somebody who knew an awful lot of
statistics and was very sharp to boot.» (John Tukey apud MOSTELLER &
TUKEY 1988, p. 138)
347 El tema de las relaciones de Friedman con la Comisión Cowles
merecería ser objeto de un estudio más detallado que aquí no podemos
abordar: un examen introductorio se encuentra en HAMOUDA & ROWLEY
1993; una tesis bastante discutible al respecto se puede ver en MIROWSKI
2002, cap. 5.
. . .
238
planteó que el tiempo que resistía era calculable a partir de
una regresión múltiple en la que intervenían las distintas
variables consideradas por los metalúrgicos. «Me aseguré que
la forma de la ecuación que planeaba estimar era consistente
con la teoría metalúrgica», declara Friedman, y se procedió a
su estimación .durante cuarenta horas. en un Mark I. El
ajuste resultó muy bueno y nuestro autor se aplicó a diseñar
dos nuevas aleaciones, cuya resistencia superaba cualquier
otra conocida. Pocos días después de encargar su
comprobación al laboratorio, recibió la peor decepción: su
resistencia era muchísimo peor de lo esperado. Su conclusión
no lo fue menos:
Desde entonces he sido extremadamente reticente a
confiar en proyecciones obtenidas de una regresión
múltiple, por más que resulten efectivas sobre los
datos de las que se derivan. Cuanto más compleja la
regresión, más escéptico me vuelvo. En el transcurso
de las décadas, mi escepticismo se ha visto
justificado una y otra vez. (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, pp. 144)
¿Basta realmente una experiencia así para justificar el
escepticismo de un estadístico tan avezado como Friedman
sobre la regresión múltiple? ¿Y por qué trasladar sus
conclusiones al propio análisis económico, tal como alguna
vez nos sugiere348? Aun concediendo la sinceridad de sus
declaraciones, creemos más bien que este minimalismo
escéptico de Friedman se puede explicar a partir de su
experiencia anterior como economista, tal como se pone de
manifiesto en su reseña de Business Cycles in the United
States, que Jan Tinbergen publica en 1939349.
348 Así lo explicita en su biografía para la Fundación Nobel: «One episode
from that period has contributed greatly to my long-term skepticism about
economic forecasts and especially about econometric forecasts based on
complex multiple regressions» (FRIEDMAN 1986, p. 89)
349 Un amplio estudio sobre la obra de Tinbergen en el que basamos estas
páginas se encuentra en MORGAN 1990, cap. 4.
. . .
239
Se trataba del segundo de los dos volúmenes de un estudio
encargado al autor mientras trabajaba en la Oficina Central de
Estadística holandesa por la Liga de las Naciones. Su
propósito era contrastar las teorías sobre los ciclos
económicos expuestas en un informe previo de G. Haberler
para la liga (M ORGAN 1990, p. 109), y su planteamiento
metodológico era manifiestamente crítico: el contraste
estadístico sólo ofrece refutaciones o verificaciones parciales
de las teorías económicas, pero nunca una verificación
completa350. Ahora bien, como ya había defendido en
trabajos anteriores, sí se trataba un enfoque explícitamente
causal: la estadística debía identificar y establecer nexos
causales entre las distintas variables consideradas en una
teoría (ibid.).
Tinbergen pretendía desarrollar un análisis dinámico en el
que se evidenciaran secuencialmente los efectos de unas
variables sobre otras, para lo cual debían evitarse cláusulas
ceteris paribus .recordemos aquí a Moore: la especificación
de sus nexos debía ser razonablemente completa, y sus
correspondientes coeficientes de correlación debían
evidenciarlos empíricamente a través de regresiones
múltiples (MORGAN 1990, pp. 110-111)351. Así planteó su
350 La cita transcrita por Morgan nos muestra a un Tinbergen .doctor en
física, recordémoslo. señaladamente teoreticista: «The part which the
statistician can play in this process of analysis must not be misunderstood.
The theories which he submits to examination are handed over to him by
the economist, and with the economist the responsibility for them must
remain; for no statistical test can prove a theory to be correct. It can,
indeed, prove that theory to be incorrect, or at least incomplete, by
showing that it does not cover a particular set of facts; but, even if one
theory appears to be in accordance with the facts, it is still possible that
there is another theory, also in accordance with the facts, which is the
.true. one, as may be shown by new facts or further theoretical
investigations. Thus the sense in which the statistician can provide
.verification. of a theory is a limited one» (J. TINBERGEN, Statistical
Testing of Business Cycle Theories, vol. 1, p. 12; citado en MORGAN 1990,
p. 109).
351 MORGAN 1990, p. 113 n. sugiere que Tinbergen desarrolló contrastes
de significación en el sentido de Fisher en el primer volumen del estudio.
. . .
240
modelo macroeconométrico de los ciclos económicos en los
Estados Unidos en el volumen reseñado por Friedman .
también se ocuparon de la obra en un espíritu igualmente
crítico autores tan destacados como Keynes o Frisch
(MORGAN 1990, pp. 121-130).
Pues bien, la objeción que Friedman le plantea a
Tinbergen reproduce su propio dilema en el estudio de las
aleaciones:
Los resultados de Tinbergen no pueden ser juzgados
por los contrastes de significación estadística
ordinarios. La razón es que las variables con las que
opera, las series particulares que miden estas
variables, los adelantos y retardos entre ellas, y
varios otros aspectos de las ecuaciones, además de
los valores particulares de los parámetros [...] han
sido escogidos tras un intenso proceso de ensayo y
error precisamente porque proporcionan altos
coeficientes de correlación. [...] Las ecuaciones de
regresión múltiple de los que éstos resultan son
simplemente reformulaciones tautológicas de los
datos económicos escogidos. (FRIEDMAN 1940, p.
659)
La influencia de Mitchell sobre Friedman en este punto es
manifiesta352 y de él deriva uno de sus más populares
preceptos metodológicos: contrastar las regresiones con
352 «As W. C. Mitchell put it some years ago, .a competent statistician,
with sufficient clerical assistance and time at his command, can take
almost any pair of time series for a given period and work them into forms
which will yield coefficients of correlation exceeding ±.9. So work of
[this] sort. must be judged, not by the coefficients of correlation
obtained within the periods for which they have manipulated the data,
but by the coefficients which they get in earlier or later periods to which
their formulas may be applied.» (FRIEDMAN 1940b, p. 659).
. . .
241
series de datos no empleadas en su derivación353, tal como
concluía en su experimento sobre las aleaciones. El enfoque
epistemológico implícito en este precepto es claramente
teoreticista354:
El número de hechos observados es finito, y el
número de teorías posibles es infinito; pueden
encontrarse infinitas teorías consistentes con los
hechos observados. El teórico apela a algún
principio arbitrario tal como la navaja de Occam y
establece una generalización o teoría particular.
(FRIEDMAN 1953b, p. 282-83)
El principio es aquí la obtención de predicciones sobre
datos no empleados en la derivación de la teoría. Pero ¿acaso
no es posible aplicarlo indistintamente sobre regresiones
simples o múltiples? ¿Por qué mostrarse entonces escéptico
solamente respecto a éstas?
Creemos que la respuesta se encuentra en la propia
concepción de la economía y la estadística asumida por
Friedman. En primer lugar, disociará regresión y causalidad,
como decíamos en el capítulo anterior, y en este sentido cabe
interpretar su experimento con aleaciones: por sí solo el
análisis estadístico no sustituirá a la teoría metalúrgica. Pero
donde se manifiesta el auténtico escepticismo de Friedman es
en su desconfianza de que la ciencia económica, a diferencia
de la metalurgia, alcance a establecer qué nexos causales
articulan un sistema económico. Éste era justamente el
proyecto de Walras, que Friedman percibe como inspiración
de Tinbergen355, respecto al cual Friedman manifiesta su
escepticismo. Existen ciclos económicos como los que
353 Así, por ejemplo, el teórico «seeks to deduce from his theory facts other
than those he used to derive it and to check these deductions against
reality» (FRIEDMAN 1953b, p. 283)
354 Y en este punto no habría desacuerdo con Tinbergen, cf. supra nota 34.
355 «The statistical equations are fitted into a dynamic .model. of a
cyclical process .an analogue of the Walrasian equations of general
equilibrium that contains variables referring to different periods of time.»
(FRIEDMAN 1940b, p. 658)
. . .
242
Tinbergen pretende analizar con su modelo, pero estamos
lejos de poder reconstruir su estructura causal. Como decía en
otra reseña356 pocos años después:
Hay pocas dudas de que existan ritmos aproximados
en las actividades económicas, de que haya un ciclo
de la construcción de 18 años de duración en los
Estados Unidos y uno económico de tres años y
medio. Hay pocas dudas también [...] de que todo
intento de utilizar tales datos u otros cualesquiera
para pronosticar la actividad económica ha resultado
hasta ahora en un fracaso. Poco sabemos más allá de
esto. (FRIEDMAN 1948a, p. 141)
El escepticismo de Friedman no se referiría propiamente a
la regresión múltiple, sino a sus aplicaciones económicas y
ello no tanto porque dude de la utilidad de la técnica .que él
mismo utiliza ocasionalmente., sino por dudar de la
posibilidad de establecer desde un punto de vista económico
o estadístico los nexos causales que articulan un sistema
económico. Es decir, Friedman desconfiaría como Marshall
ante quienes pretendiesen establecer cómo se opera el
equilibrio general, tal como quisieron Walras y sus
discípulos. Pero, a diferencia de Marshall, Friedman no funda
su escepticismo a espaldas de la estadística pues, contra lo
que esperaba Moore, ésta no bastará para suplir las
insuficiencias causales del análisis económico ocultas tras las
ceteris paribus. No se niega el interés del propio concepto de
equilibrio general357, sino su viabilidad en el análisis
empírico.
Tendremos ocasión de ocuparnos más delante de cómo
Friedman articuló las dudas de Marshall y Mitchell en su
propio escepticismo estadístico. Pero podemos adelantar ya
356 De la obra de E. Dewey y E. Dankin, Cycles: The Science of Prediction
(FRIEDMAN 1948a)
357 «Marshall and Walras alike dealt with general equilibrium; partial
equilibrium analysis as usually conceived is but a special kind of general
equilibrium analysis» (FRIEDMAN 1953b, p. 90). Cf. infra cap. 7 .2.
. . .
243
que, pese a su enormes conocimientos, Friedman no
pretendió nunca suplir con la estadística la propia teoría
económica: también se aplica aquí el principio de que en
Chicago la economía era algo más que matemática aplicada.
Como veremos más adelante, trató más bien de reinterpretarla
estadísticamente, desarrollando de un modo insospechado el
teoreticismo de sus maestros.
5. CONCLUSIÓN
Si su estancia en Nueva York le proporcionó a Friedman
la ocasión de participar en el programa de renovación de la
inferencia estadística que Hotelling .inspirado por Fisher.
propuso a los universitarios estadounidenses, el Washington
del New Deal le dio la oportunidad de completar su
formación con Neyman y aplicar la estadística al servicio de
la política económica. Allí pudo comenzar a experimentar el
alcance de la economía positiva .aquella que es capaz de
ofrecer predicciones.como motor de consenso político358,
aunque se tratase de unas políticas bien distintas de las que él
mismo propugnaría años después.
Lo que nos importa advertir aquí es que la estadística
anticipó nuevamente su planteamiento metodológico, pues si
con Fisher y Hotelling aprendió a superar los dilemas de
infradeterminación encontrados por Schultz, Neyman le
mostró cómo afrontar las decisiones que debía tomar el
economista enfrentado al análisis de datos. El enfoque
conductual desarrollado por Neyman articulaba la decisión
del economista teórico enfrentado al contraste de hipótesis
con la decisión del economista aplicado que debía articular
sus conclusiones sobre muestras siempre incompletas urgido
por la política. Como veremos en el capítulo siguiente, el
358 Según declararía después en su «Metodología de la economía positiva»:
cf. infra cap. 6.4 y cap. 8.
. . .
244
propio Friedman acabaría expresando su propio
planteamiento metodológico conductualmente a partir de su
colaboración con Savage.
No obstante, como acabamos de señalar, Friedman usaría
la estadística en sus propios trabajos empíricos de un modo
voluntariamente minimalista según lo aprendido con Fisher,
evitando incluso los contrastes desarrollados por Neyman. Su
escepticismo sobre el alcance causal de la teoría económica
.inspirado, como veremos más adelante, por sus lecturas de
Marshall en el NBER. estaría, para nosotros, en el origen de
este planteamiento, antes que sus experiencias metalúrgicas.
Tendríamos en él un primer indicio del sentido que adquirirá
para él la oposición entre los enfoques walrasiano y
marshalliano años después359.
Nos queda, por tanto, un tercer enfoque para completar el
estudio de su formación como estadístico, para lo cual
tendremos que ocuparnos, en el capítulo siguiente, de su
experiencia en el Statistical Research Group durante la
Segunda Guerra Mundial.
359 De hecho, la reseña de Tinbergen se publica en el mismo año en el que,
según HAMMOND (1996, p. 30), aparece formulada por vez primera la
distinción en otra reseña a propósito de un libro de Robert Triffin
(FRIEDMAN 1941)
. . .
245
Capítulo 6
FRIEDMAN, SAVAGE
Y LA PROBABILIDAD PERSONAL
Hemos visto en los dos capítulos anteriores cómo
Friedman se formaba como estadístico siguiendo los pasos de
la revolución conceptual iniciada en los años 1920 por
Ronald Fisher y Jerzy Neyman. Friedman adquirió las
competencias teóricas y prácticas exigidas por Hotelling a un
estadístico durante la década siguiente, tras su paso por la
Universidad de Columbia y por el National Resources
Committee. En 1942, el propio Hotelling reconocería su
cualificación al incorporarse Friedman al Statistical Research
Group [de ahora en adelante, SRG], uno de los más selectos
equipos de investigación constituidos nunca en la disciplina.
Su interés para nuestra Tesis radica en que allí Friedman
tuvo la ocasión de participar activamente en el desarrollo del
enfoque conductual propuesto por Neyman y continuado por
Wald, con quien Friedman coincidiría en el SRG. Su
contribución a la creación del análisis secuencial ilustra
magníficamente este aspecto. No obstante, como
adelantábamos, la influencia del enfoque conductual no se
dejó sentir en los trabajos de estadística económica que
Friedman produciría ulteriormente. Sí es apreciable, en
cambio, en su planteamiento metodológico, como el propio
Friedman indicó ocasionalmente al declararse un metodólogo
de la escuela de Savage y De Finetti. Fue en el SRG donde
. . .
247
Friedman conoció a Leonard Jimmie Savage, quien se
iniciaba entonces como estadístico, aunque apenas una
década después contribuyese a fundar, tras los pasos de De
Finetti, el enfoque personalista en probabilidad.
En este capítulo, examinaremos en qué medida tiene
sentido esta profesión de fe subjetivista por parte de
Friedman, tratando de probar que si bien no afecto a la
metodología que efectivamente ejercitó como economista .
el positivismo recibido de Schultz., sí transformó el
enfoque epistemológico asociado. La concepción de la
probabilidad personal desarrollada por Savage como un
procedimiento coherente para la revisión de las creencias con
independencia de su verdad constituye, creemos, la expresión
más acabada del teoreticismo de Friedman. Pero, al mismo
tiempo, el propio planteamiento epistemológico de Savage
supuso para Friedman un desafío que, creemos, no llegó a
superar. Si para Savage su modelo proporcionaba un canon
normativo para regir el comportamiento del científico que
desease revisar sus creencias de un modo coherente,
Friedman quiso plantear su metodología como un análisis
positivo de la práctica del economista. Argumentaremos aquí,
a partir de esta comparación, que Friedman no llegó a
formular completamente su metodología, ilustrando cómo se
muestra esta carencia en su ensayo de 1953.
1. EL ANÁLISIS SECUENCIAL
En 1942, Allen Wallis le propuso a Milton Friedman, su
antiguo compañero de estudios en Chicago, trabajar en un
grupo de investigación estadística constituido por Harold
Hotelling en la Universidad de Columbia a instancias de
Warren Weaver. El Statistical Research Group desarrolló
investigación operativa al servicio de la Marina
estadounidense durante la II Guerra Mundial sobre temas tan
diversos como planificación de bombardeos o control de
calidad del material bélico, con un muy alto nivel técnico .
. . .
248
entre sus miembros se contaban Abraham Wald o Sam Wilks,
por poner solamente dos ejemplos360.
Para Friedman, su estancia en el SRG constituyó una de
las experiencias intelectuales más fructíferas de su carrera
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 125). Desde el punto de
vista de nuestro análisis, su interés radica, como
adelantábamos en que allí completaría su formación
estadística incorporándose al enfoque conductual patrocinado
por Neyman, que él mismo contribuiría a desarrollar con
Savage. Así, Friedman participó en el desarrollo del análisis
secuencial, al decir de muchos .y del propio Friedman., la
mayor contribución directa del Statistical Research Group a
la estadística de postguerra: «El relato de cómo ocurrió es de
interés tanto humano como científico» (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 137).
El problema del que se originó el análisis secuencial fue,
según Friedman, la elección entre dos diseños alternativos de
un proyectil para la Armada mediante una prueba, cuyo
diseño fue encargado al SRG. El caso fue objeto de
conversaciones informales entre Wallis y Friedman, quien
desarrolló un ejemplo que sugería que cabía un contraste más
potente que cualquier otro conocido. Tras una primera
reacción adversa de Jack Wolfowitz, se lo presentarían poco
después a Abraham Wald, quien confirmaría
matemáticamente su impresión. Por una parte, el propio
planteamiento de la cuestión demuestra, de nuevo, que
Friedman operaba con ideas sobre el contraste de hipótesis
que desbordaban claramente el manual de Fisher: por
ejemplo, la propia idea de potencia sobre la que se basa su
360 En espera de que Judy Klein comience a publicar sus trabajos sobre el
SRG, el estudio de referencia sobre el SRG continúa siendo el testimonio
de quien fue su administrador (WALLIS 1980). Una introducción
panorámica se encuentra en MIROWSKI 2002, pp. 199-231, especialmente
las pp. 202-207, si bien su interpretación es innecesariamente original
(v.g.: «The Chicago School of economics [...] was little more than
Blackett.s operations research imported back into economics», p. 204). El
propio testimonio de Friedman se encuentra en FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, cap. 8.
. . .
249
descubrimiento, y que, como es sabido, tiene su origen en los
trabajos de Neyman y Pearson en la década anterior
(LEHMAN 1992).
Pero, por otro lado, tal y como el propio Friedman lo
presenta, se diría que su mérito habría consistido en desafiar
unas ideas ancladas en una tradición de siglos: así, apostilla
difícilmente puede imaginarse «mejor ejemplo de la reacción
intolerante de los especialistas en un campo particular ante
aficionados que se atreven a cuestionar un dogma
establecido» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 139).
Creemos, más bien, que cabe extraer una conclusión bien
distinta si atendemos, en cambio, a lo que éste y Wallis
pudieron aprender de Wald. Pues, como éste mismo apunta,
existían ya antecedentes de la idea en las dos décadas
anteriores (WALD 1947, pp. 1-2) y, por otra parte, el propio
Wald se bastó para desarrollarla matemáticamente sin más
auxilio de ambos (WALD 1947).
Wald era un matemático de origen rumano que, tras huir
de Viena en 1938, se refugia en los Estados Unidos con una
beca de la Cowles Commission. La Carnegie Corporation le
concedería otra ese mismo otoño para estudiar estadística en
Columbia con Harold Hotelling. Para Neyman, Wald era uno
de los dos estadísticos más brillantes de su generación (REID
1998, p. 194): educado como topólogo en el círculo de Karl
Menger, y con alguna publicación seminal en economía
matemática, tras apenas un año de trabajo con Hotelling,
Wald aunó en un solo enfoque la estimación y el contraste de
hipótesis desarrollando el comportamiento inductivo de
Neyman en su idea de funciones estadísticas de decisión
(WALD 1939).
Aunque Wald evitó cualquier digresión filosófica al
introducirlo, sí fue explicito al reconocer su deuda con
Neyman361, quien no dudó en adoptar su concepto. Diez años
después, cuando Neyman dominaba la escena estadística
361 «The .decision. character of the test and estimation procedures has
been emphasized by Neyman, who termed the adoption of a particular test
or estimation procedure .inductive behavior.» (WALD 1950, p. 28)
. . .
250
internacional desde su cátedra de Berkeley362 (REID 1998, pp.
218-219), publicaba su First Course in Probability and
Statistics .claramente, una alternativa a los Métodos
estadísticos... de Fisher. , y en su introducción articulaba
reglas de comportamiento inductivo y funciones estadísticas
de decisión (NEYMAN 1950, pp. 10-11). Así, si una regla de
comportamiento inductivo se define como aquella que
prescribe sin ambigüedad qué acción elegir en función de los
resultados a los que conducen, cada regla tendrá su función
estadística de decisión que pondrá en correspondencia
resultados y acciones: «El .valor. de la función estadística de
decisión es la acción prescrita por la regla» (ibid.).
Técnicamente, la elección de una función de decisión se
opera mediante una función de riesgo cuyos dos componentes
eran, para Wald, una función de peso o ponderación entre
aquéllas, según la perdida que suponga optar por un decisión
errónea sobre el valor de un parámetro poblacional, y una
función sobre el coste de la experimentación.
Aunque la presentación del análisis secuencial que Allen
Wallis ofrece en Techniques of Statistical Analysis, editado
por el SRG (WALLIS 1947), apenas pone en juego ideas tan
centrales en el desarrollo de Wald como las ahora
enumeradas, no podemos suponer que él o Friedman las
desconociesen. Así se muestra, por ejemplo, en un artículo
publicado casi veinte años después de su paso por el SRG
donde Friedman publica un teorema, datado en 1945
(FRIEDMAN & ANDERSON 1960, p. 57n.), comparando un
procedimiento secuencial de muestreo con uno ordinario de
tamaño prefijado, integrado ya en el enfoque waldiano.
En todo caso, lo que aquí nos importa es que las ideas de
Wald constituyen el punto de partida del propio
planteamiento estadístico de Leonard Jimmie Savage, como
362 Su imperio sobre la estadística se extendía a lo ancho de los Estados
Unidos, según Constance Reid: «[T]he presence of Neyman himself on
the west coast of the country and on the east coast Abraham Wald, in
many ways .asNeyman said. the .ideological successor. of himself and
Egon» (REID 1998, p. 218)
. . .
251
vamos a ver en el epígrafe siguiente. Y éste nos ofrece a su
vez las coordenadas en las que, como veremos después, se
formula un capítulo sustantivo del planteamiento
metodológico de Friedman. Vayamos entonces por partes.
2. EL PROBABILISMO UTILITARISTA DE JIMMIE SAVAGE363
Leonard Jimmie Savage (1917-1971) nació en una familia
de emigrantes judíos de origen ruso, semejante a la de
Friedman .aunque en el caso de Savage la suya era ya la
segunda generación de estadounidenses364. Obtuvo su
doctorado en matemáticas (geometría) en Michigan, en 1941,
pero su carrera estadística comienza, según Allen Wallis, en
1944 (WALLIS 1981, p. 11), en el Applied Mathematics Panel
dirigido por Warren Weaver para el National Defense
Research Committee. Desde allí, Weaver le trasladaría al
Statistical Research Group365 . Savage acabaría cimentando
363 Tuve la ocasión de presentar por primera vez mi hipótesis sobre la
relación de Friedman y Savage en los coloquios organizados en marzo y
diciembre de 1999 por Jesús Zamora (UNED) en la Cátedra Sánchez-
Mazas (UPV) sobre valores y objetividad en economía y por Wenceslao
González (UdC) en la Universidad de La Coruña a propósito de la obra de
Daniel Hausman. Agradezco a los participantes en ambos sus comentarios
(especialmente al propio Hausman y a Arjo Klamer). Tuve la ocasión de
conocer en toda su amplitud los trabajos de Savage en la espléndida
biblioteca del Centre International de Rencontres Mathématiques, gracias
a la invitación de Michel Armatte al curso que organizó allí sobre Corpus y
método en historia de la matemática en septiembre de 1999.
364 No obstante, su experiencia pudo ser común: «This intellectual interest
in his father’s business contributed beyond question to the sophistication
and power of Savage’s professional analyses of decision making. It also
accounts, in part, for the fact that he never fell into puerile rejections of
business, capitalism, flag, and father that afflicts so many intellectuals,
even though their abilities, opportunities, tastes and values, like Jimmie’s,
are derived for them» (WALLIS 1981, p. 14)
365 «It would have been impossible at that time not to have learnt
something about statistics, for I was stationed at the Statistical Research
Group at Columbia, which was directed by Harold Hotelling and Allen
. . .
252
su interés por la estadística posteriormente en Chicago como
consultor en investigación biológica y profesor luego en el
Departamento de Estadística organizado por Wallis.
La relación de Savage y Friedman se inicia en el SRG,
donde de su colaboración queda el testimonio del trabajo que
se publicará posteriormente en las ya mencionadas
Techniques of Statistical Analysis (FRIEDMAN & SAVAGE
1947). Curiosamente, el objeto de este trabajo era «planificar
un experimento metalúrgico para averiguar la composición
óptima de cierto tipo de aleación de modo que maximizase el
tiempo de ruptura bajo una tensión prefijada a una
temperatura elevada» (FRIEDMAN & SAVAGE 1947, p. 365),
es decir, un trabajo probablemente relacionado con el origen
de su escepticismo ante la regresión múltiple .cf. supra cap.
5.4., y que tiene, de nuevo, su inspiración en un trabajo
previo de Hotelling (FRIEDMAN & SAVAGE 1947, p. 365n.),
aun cuando el experimento en busca del máximo se desarrolle
ahora en un enfoque secuencial. El punto de partida supone,
por tanto, la integración de los dos enfoques ya presentes en
el desarrollo de Friedman: la tradición de Fisher-Hotelling, y
el enfoque conductual de Neyman-Wald.
Aunque suele recordarse cómo Friedman contribuyó allí a
reformar el estilo descuidado del inglés de Savage366, su
influencia debió ser algo mayor367. Recordemos que
Friedman y Allen Wallis fueron, para él, sus mentores
estadísticos, según propia confesión (SAVAGE 1976, pp. 44142).
David Lindley, que trabajó con Savage entre 1954 y
1955, va aun más allá:
Su contacto con Milton Friedman influyó claramente
en los trabajos económicos de Savage. No siempre
Wallis, and was one of the the greatest hotbeds statistics has ever had.»
(Savage apud WALLIS 1981, p. 18)
366 «From Friedman, Savage learned a great deal under high pressure
about the use of the English language» (WALLIS 1981, p. 19). Cf. también
MOSTELLER 1981, pp. 25-26.
367 «The rest of his life he remained a close friend, strong admirer, and
occasional colaborator and coauthor of Friedman» (WALLIS 1981, p. 20)
. . .
253
se reconoce cuánto le debe a Friedman en otros
aspectos. Por ejemplo, Friedman desempeñó un
papel importante en la mejora de su estilo literario.
Pero, principalmente, ambos discutieron juntos sus
primeras ideas sobre la probabilidad personal y la
utilidad, y la forma última que recibieron en sus
escritos le debe mucho a esas discusiones. A De
Finetti le respetaba como un espíritu afín; a
Friedman le respetaba por el estímulo que le ofrecía,
sus continuos interrogantes y su apoyo a sus nuevas
ideas. (LINDLEY 1981, p. 39)368
La admiración intelectual de Friedman por Savage se
manifiesta igualmente en distintos lugares .por lo menos,
desde 1964 (WALLIS 1981, p. 12). No obstante, el interés de
Savage por la economía es anterior a su relación (SMITHIES &
SAVAGE 1940). Además, Savage había sido ayudante de von
Neumann en Princeton, entre 1941 y 1942, y según Lindley
(1981, p. 38), la teoría axiomática de la utilidad esperada que
von Neumann y Morgenstern ofrecieron como apéndice de su
monumental Theory of Games and Economic Behavior se
encuentra en el origen de su propia empresa intelectual, aunar
axiomáticamente utilidad y probabilidad desde el punto de
vista de la teoría de la acción369.
368 «Savage’s work in economics was clearly influenced by his contact with
Milton Friedman. It is not always recognized how much he owed to
Friedman in other respects. For example, Friedman played an important
role in developing his writing style. But most of all the two discussed the
early ideas of personalistic probability and utility together, and the final
form that found expression in his writings owes much to those debates.
His respect for de Finetti was that of a kindred spirit; that for Friedman
was of a stimulus, forever questioning andencouraging thenew thoughts.»
(LINDLEY 1981, p. 39)
369 Por más que en una serie de estudios que confluyen en su Machine
Dreams (MIROWSKI 2002, p. 127-29), Philip Mirowski explique su
desarrollo a partir del interés de Morgenstern, que no el de von Neumann:
«Whereas the theory of games was indeed intended to make some stabs in
the direction of a logic of strategy, the theory of utility was in no way
. . .
254
Por tanto,parece probable que fuese Abraham Wald quien
le sugiriese, a su vez, cómo articular probabilidad y teoría de
la decisión, idea que él mismo reformularía sobre bases
utilitaristas con Friedman, y ya de modo independiente en un
enfoque personalista o subjetivista:
La teoría minimax parte de algunas ideas de las que
también parte la teoría de la probabilidad personal,
tal como se desarrolla en este libro [The
Foundations of Statistics, 1954]. En particular, las
nociones de persona, mundo, estados del mundo,
acontecimientos, consecuencias, actos y decisiones
expuestas en las §§ 2.2-5 se aplican tanto en la teoría
de la probabilidad personal como en la teoría
minimax .de la que, de hecho, se derivan.
(SAVAGE 1954, p. 158; estas últimas cursivas son
nuestras)
En efecto, los primeros trabajos de Savage en el SRG le
pusieron en contacto con un enfoque conductual, en el
sentido de Neyman, que él mismo asumiría expresamente
después370. Savage se manifestaba fascinado por la
interpretación que Wald hacía aquí del principio minimax de
von Neumann aplicándolo a su propia teoría de la decisión .
desde la cual, como veíamos se produce la unificación de la
teoría estadística. A saber, minimizar la máxima pérdida que
se seguiría de una decisión como criterio de elección entre
alternativas inciertas. Para Savage, «es la única regla de
generalidad comparable a la que se publicara de Bayes en
1763» (SAVAGE 1951, p. 59)
Ahora bien, como el propio Savage apunta, Wald evitaba
conscientemente el debate sobre los fundamentos filosóficos
regarded as a necessary or credible component of the project» (MIROWSKI
2002, p. 128). LEONARD 1995 ofrece una exposición menos controvertida,
sin perdida de interés.
370 «[I]t can be argued that all problems of statistics, including those of
inference, are problems of action, for to utter or publish any statement is,
after all, to take certain action» (SAVAGE 1951, p. 55)
. . .
255
de este criterio (p. 55). La participación de Bruno de Finetti
en el debate estadounidense en 1950, al intervenir en el
primero de los coloquios organizados por Neyman en
Berkeley, quizá le sugiriese a Savage cómo desarrollarlos.
La idea central era ésta: en la medida en que cada acción
tuviese unos pagos según sus consecuencias, dependientes a
su vez de los estados del mundo que el agente encontrase al
ejecutarlas, cabría aplicar la teoría de la utilidad ideada por
von Neumann-Morgenstern para decidir qué hacer. La
cuestión abierta por Savage era qué hacer si el enfoque
frecuentista nos impedía asignar probabilidad a cada estado.
Aquí aparece la idea waldiana de actos o estrategias mixtas:
el agente puede elegir entre acciones distintas según el
resultado de un suceso aleatorio que escoge arbitrariamente
(e.g., lanzar una moneda al aire). En realidad, lo que al agente
le importa para decidir es cuál de las acciones que se le
presentan le depara consecuencias más útiles.
Cuando interpretamos este mismo principio aplicándolo a
la maximización de la utilidad de un grupo que actúa
concertadamente, tenemos, según de Finetti y Savage, un
problema estadístico canónico371. Así, por ejemplo, el de la
comunidad científica que decide sobre una teoría. La
aplicación del principio minimax consistiría aquí en optar por
aquella alternativa que minimizara la violencia ejercida sobre
las opiniones de cualquier miembro de la comunidad. En la
medida en que la experimentación sea posible, se puede
incluso alcanzar el acuerdo, sostenía Savage, pues a menos
que dos opiniones sean en principio completamente
incompatibles, evidencias pertinentes en cantidad suficiente
las irán aproximando, e incluso en caso de completa
incompatibilidad quien las sostuviesen sentirán que poco
tienen que perder acordando una prueba justa suficientemente
amplia (SAVAGE 1951 , p. 62).
Desde un punto de vista práctico, concluye Savage,
muchas veces es complicado establecer quiénes forman parte
371 «[T]he problem of statistics may often, if not always, be considered to
be of this sort» (SAVAGE 1951, p. 61)
. . .
256
del grupo a efectos de minimizar el daño a su opinión. En
estos casos, conviene tratar según el principio minimax toda
opinión razonable.
Por decirlo de un modo informal, pero práctico, la
aproximación a la certidumbre de la verdad no
progresa típicamente tanto por observación como la
reducción por minimax de la [función de] pérdida.
(SAVAGE 1954, 177)
Tenemos aquí, en suma, un tercer enfoque epistemológico
asociado al desarrollo de la teoría de la inferencia estadística.
Estudiamos inicialmente cómo Fisher interpretaba su teoría
de la verosimilitud como una lógica de la inducción, un
dispositivo para establecer unívocamente la racionalidad de
una creencia. Vimos, después, cómo a Neyman el contraste
de hipótesis y los intervalos de confianza le servían para
articular una teoría del comportamiento inductivo, i.e., un
dispositivo para minimizar el error en nuestras decisiones, en
la medida en la que decidamos creer, inicialmente, en la ley
de los grandes números. Ahora con Savage, en cambio, las
creencias se convierten en objetos de consenso. Se trata
ahora de que el individuo decida en qué cree considerando a
la vez la evidencia de la que dispone .hasta aquí sin
novedad respecto a Fisher o Neyman. sobre la base de la
utilidad que le reporta la creencia. La teoría subjetivista
explica la coherencia del proceso, y no su aproximación a la
verdad ni su índice de aciertos (DE FINETTI 1937).
3. FRIEDMAN Y LA PROBABILIDAD PERSONAL
Tras iniciarse con Hotelling en el enfoque de Fisher, y
descubrir en Washington el de Neyman, que aplicaría
después en el SRG, creemos que la colaboración de Friedman
con Savage en la década de 1940 .primero en Columbia y
luego en Chicago. determina un último paso en el
desarrollo de sus convicciones estadísticas. Es este el
. . .
257
contexto en el que deben interpretarse, creemos, sus repetidas
profesiones de fe subjetivista. Pensemos en una de las más
extensas, en su entrevista de 1988 con J. D. Hammond .
puntuada según la transcripción:
El mérito de lo que tengo por el enfoque
metodológico popperiano original, o del punto de
vista que realmente asumo, que no es ni popperiano
ni vonmisesiano. Realmente es más bien Savage-De
Finettiano. Me preguntaba si había leído filosofía y
metodología, he leído mucha metodología y filosofía
estadística, y Jimmie Savage fue uno de mis amigos
más íntimos. Y, como sabe, colaboramos
ampliamente. Era una de las pocas personas que he
conocido a la que no dudaría en calificar como un
genio. Jimmie decía, y este es un elemento
fundamental, .el papel de la estadística no es
descubrir la verdad. Es resolver desacuerdos entre la
gente. Es acercar a la gente..
Pensémoslo otra vez de este modo. Supongamos que
usted adopta este punto de vista .el punto de vista
metodológico que yo adopto. y supongamos que
usted y yo diferimos, y después de discutir llegamos
a un punto de impasse. Bueno, nos queda un recurso.
Podría preguntarle .Dígame, ¿qué evidencia tendría
que ofrecerle para persuadirle de su error?. Y usted
me podría decir, .¿Qué evidencia tendría yo que
obtener para persuadirle a usted?. Podríamos
entonces ir a buscarla. El modo en que Jimmie
Savage lo plantearía sería éste: usted tiene un
conjunto de probabilidades personales acerca de
distintos acontecimientos del mundo, y este
proposición sobre la que discutimos es uno de ellos.
Yo tengo otro conjunto de probabilidades
. . .
258
personales. Esas probabilidades personales difieren.
Por eso discutimos. El papel del análisis estadístico
es llevarnos a reconsiderar nuestras probabilidades
personales en la esperanza de que se acerquen cada
vez más. [...] Esto es lo que Jimmie quería decir con
aquello de que no se buscaba la verdad. Pues si la
hubiese, no habría modo de saber cuándo la
alcanzas.
He tenido siempre un problema con toda esa gente
que te dice que no estás buscando la verdad. Por
supuesto que la estoy buscando. La cuestión es cómo
sé si la alcanzo. Y la respuesta es: no la alcanzaré
nunca. (HAMMOND 1993, pp. 224-25)372
Tenemos aquí una presentación informal .sin el
minimax. de la interpretación metodológica que, como
veíamos anteriormente, el propio Savage desarrolló de su
enfoque subjetivista. La ciencia avanzaría por convergencia
de opiniones entendidas como probabilidades subjetivas, en
la medida en que se acepte la estadística como mecanismo
372 El mismo Friedman lo formula así en su autobiografía: «A more
important influence on the content of my article was my interest in
statistics and my close friendship and collaboration with Jimmie Savage,
At the time, he was in the process of writing The Foundations of Statistics
(1954), a book that was to revolutionize the philosophical foundations of
statistics. He regarded statistics as a method of reaching decisions, and
replaced the concept of objective probability, which had been the key
notion in the classical statistics that I had learned, with a personal
probability, which is the key notion in what has come to be known as
.Bayesian. statistics. To oversimplify, Jimmie would say, .The role of
statistics is not to discover truth. The role of statistics is to resolve
disagreements among people. It.s to bring people closer together..
Similarly, I argued in my essay that the role of positive economics
was to contribute to resolving differences among economists.» (FRIEDMAN
& D. FRIEDMAN 1998, p. 216) En este mismo sentido, véanse las
declaraciones de 1984 a Frazer y Sawyer, transcritas en FRAZER 1988, p.
135.
. . .
259
que asegure, supondremos, un mecanismo para evaluar tales
probabilidades a partir de la evidencia empírica.
Tal como anticipábamos en la introducción, esta profesión
de fe, lejos de resolver de una vez por todas las dificultades
inherentes a la posición metodológica de Friedman, presenta
nuevas complicaciones. Pues la devoción que Friedman les
profesó a éstas la conocemos por su aplicación en su propios
escritos estadísticos, tal y como examinamos en los dos
capítulos anteriores. Pero de su devoción subjetivista sólo
sabemos por declaraciones de intenciones como éstas, no por
su presencia en sus trabajos empíricos. Como indica
Gianluigi Pelloni, Friedman le declaraba en una
comunicación personal de 1985 (PELLONI 1996, p. 41) que su
colaboración con Savage afectó a sus convicciones sobre los
fundamentos de la probabilidad, pero no a las técnicas
estadísticas que aplicaba373.
Desde un punto de vista metodológico, esto no resulta
extraño. En el capítulo anterior veíamos ya cómo Friedman
optaba por un planteamiento estadístico minimalista en sus
trabajos económicos, antes incluso de abandonar el SRG.
Pensemos, además, que tras abandonar el SRG, con 33 años,
nuestro autor dio por concluida su etapa como estadístico y se
dedicará plenamente a la economía374. Y es justamente
entonces, a partir de 1950, cuando Jimmie Savage inicia su
propia empresa metodológica, la reconstrucción de la
inferencia estadística sobre bases personalistas. No es de
extrañar, por tanto, que sus trabajos estadísticos como
373 «There is a .jump. between Friedman.s statistical practice and his
belief about probabilistic foundations» (PELLONI 1996, p. 41)
374 Su esposa recuerda de este modo su situación en 1945: «Milton had
severed his connections with the Treasury, except as an occasional
consultant, when he moved to the SRG. Presumably he could have gone
back to the Treasury buth that was the last thing he wanted to. A
government career was never Milton.s choice. He could always return to
the National Bureau, but I knew that that too was not Milton.s
preference. An academic career was what he wanted.» (Rose Director en
FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 147)
. . .
260
economista no presentan innovación alguna que cupiese
acompasar con el desarrollo del enfoque subjetivista.
Ahora bien, aun cuando esta profesión de fe subjetivista
no afecte a su metodología operativa375, creemos que sí se
deja sentir su influencia sobre el enfoque epistemológico
asociado. Desde un punto de vista metodológico, el
positivismo que Friedman recoge de Schultz le exige
contrastar sus teorías sobre datos agregados sin que importe a
estos efectos de qué técnicas estadísticas se sirva. Pero
epistemológicamente la situación es otra, pues tuvimos ya
ocasión de ver cómo las ideas de Fisher pudieron influir
sobre el teoreticismo que Friedman encontró en Schultz. La
inferencia estadística entendida como lógica de la inducción
ofrecía un dispositivo para elegir entre teorías, no por
verdaderas, sino por razonables. Cabía enfrentar así el
dilema de infradeterminación de un modo impensable en la
concepción de la estadística que Schultz aprendió con
Pearson .donde se operaba sobre causas, no sobre creencias.
Como veremos en el capítulo siguiente, Friedman supo
aprovecharse de esta oportunidad que Fisher le ofrecía.
Pero como estamos intentando mostrar ahora, Friedman
asume también .con Neyman, Wald y Savage. un enfoque
conductual de la estadística, y si bien ésta no afectó a su
metodología ejercitada, creemos que sí determinó una
inflexión en su concepción de las teorías científicas, tal como
se aprecia en la cita anterior. Los científicos cimentarían sus
creencias no en conceptos tales como la verosimilitud o el
nivel de significación, sino en probabilidades personales,
pues sólo éstas asegurarían la coherencia de su revisión. Tal
como argumentaba Savage, no se trata solamente de que no
podamos alcanzar teorías verdaderas, pues ni siquiera la
estadística asegura en todos los casos la obtención del
consenso entre los científicos .recordemos que Fisher
pretendía, en cambio, establecer con ella el acuerdo entre
todo espíritu que razone libremente (FISHER 1973b, p. 107).
375 Cf. a este respecto la tentativa de encontrar alguna por parte de
FRAZER 1988, p. 744.
. . .
261
El dilema teoreticista .la elección de teorías. se resolverá
en la medida en que la comunidad científica aplique
sistemáticamente el minimax, según la propuesta de Savage.
Esta concepción tuvo que resultarle innegablemente
atractiva a un economista tan polémico como fue desde un
principio Friedman. Pero, aunque no tuviese consecuencias
en su actividad, esta inflexión del teoreticismo sí que plantea
un nuevo dilema epistemológico, esta vez sobre el estatuto de
su positivismo metodológico. A saber, mientras que Savage
convenía en que su procedimiento de revisión de creencias
constituía un modelo normativo de la actividad científica .o
bien, una definición de su racionalidad., Friedman nos lo
presenta en su ensayo como si se correspondiese con la
práctica efectiva de los científicos, de los economistas al
menos. Esto es, se trataba de una representación
metodológica positiva de la propia economía positiva.
Dicho de otro modo, el dilema que Savage le planteó
implícitamente a Friedman es el del estatuto filosófico de su
programa metodológico. Desde este punto de vista cabe
interpretar de otro modo la tradicional disputa sobre las
convicciones filosóficas de Friedman, al que nos referíamos
en la introducción general. Pues ya no se trata de un
interrogante que Friedman pueda evitar alegando
desconocimiento de la materia: es el propio programa
estadístico que él mismo asume el que lo plantea376.
Como vamos a ver en el siguiente epígrafe, la ausencia de
respuesta porparte de Friedman afecta a la interpretación de
su propia actividad como economista. Examinaremos el
sentido de la oposición positivo/normativo a partir de un
examen de sus trabajos con Jimmie Savage sobre la teoría de
la utilidad esperada, mostrando cómo a este respecto su
metodología se nos revela incompleta. Y esta incompleción,
según veremos, se nos manifiesta doblemente: por un lado,
por no especificarse el criterio de elección entre teorías que,
por analogía con la utilidad, debiera articular su metodología;
por otro,por la imposibilidad de especificar el estatuto que en
376 Recordemos, una vez más sus declaraciones en HAMMOND 1993.
. . .
262
esta perspectiva tendrían los enfoques marshalliano y
walrasiano, para algunos el objeto de su ensayo de 1953.
4. FRIEDMAN, ¿METODÓLOGO POSITIVISTA?
Comencemos recordando en qué sentido se pretende
Friedman positivista, acudiendo para ello a las primeras
páginas de su ensayo metodológico de 1953, donde recupera
la distinción formulada por John Neville Keynes entre
economía positiva y economía normativa, basada, como es
sabido, en la oposición entre el ser (what is) y el deber ser
(what ought to be)377. Friedman se sirve de ella sin
desarrollarla en el primer epígrafe de su artículo, con el
propósito de separar la economía positiva de «cualquier
posición ética o juicio normativo particular» (FRIEDMAN
1953b, p. 4).. La originalidad de Friedman respecto a Keynes
radica en su interpretación del concepto de ciencia positiva
por su objetivo último: «ofrecer predicciones válidas y
significativas (i.e., no truísmos) sobre fenómenos aún no
observados» (ibid.).
Es sabido que Friedman iba aquí mucho más allá de
Keynes en su concepción de la ciencia positiva pero también
es sabido que no desarrolla su positivismo más allá del
artículo de 1953, y aun en éste apenas se cuentan una decena
de menciones del adjetivo. Quizá esto explique por qué a
menudo, para deshacer la ambigüedad, se interpreta a la luz
del neopositivismo aun imperante en la epistemología de la
época, y en particular como expresión de la crítica que
Popper le dirigiera378. Si se acepta la caracterización del
positivismo económico que presentábamos en la sección
377 Un examen clásico de la propuesta de Keynes se encuentra en BLAUG
1992, cap. 3.
378 Nos hemos ocupado de la relación entre Friedman y Popper en nuestra
comunicación al Ciencia, ética y metafísica (En el centenario de Karl Popper),
celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en 2001.
. . .
263
anterior, no tendríamos en cambio dificultad en calificar de
positivista la metodología de nuestro autor: como veremos de
inmediato, Friedman evita cualquier compromiso con los
mecanismos psicológicos que operan en la elección del
agente y se plantea la contrastación de la teoría económica
estadísticamente sobre los datos agregados379.
No obstante, el sentido que Friedman le confiere a la
oposición positivo/normativo en su artículo de 1953 tiene
más bien un sentido axiológico cercano al que recibía en
Robbins. Con independencia de las fuentes de las que cada
cual se sirviese para formularla, y de la posible influencia de
Robbins sobre Friedman .que aquí no discutiremos380., lo
cierto es que sus conclusiones resultan extraordinariamente
próximas. Si para Robbins el análisis económico podía
ayudarnos a resolver positivamente nuestras diferencias sobre
los medios con los que alcanzar nuestros fines, siendo éstos
objetos de conflicto normativo sin otra solución que la
lucha381, así también para Friedman la economía positiva nos
procuraría el consenso en la medida en la que
compartiésemos unos valores comunes, en sí mismos
irrenunciables:
No obstante, arriesgaría la opinión de que en el
mundo Occidental, y especialmente en los Estados
Unidos, las diferencias sobre la política económica
379 Sobre este último punto, cf. infra cap. 7.
380 Su relación era antigua e iba mucho más allá de la Mont Pelerin
Society, según el propio Friedman nos indica: cf. FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 249.
381 Recordemos nuevamente la cita: «Del ardor de la lucha política pueden
surgir diferencias de opinión como resultado de diferencias acerca de los
fines o acerca de los medios para lograrlo. Ahora bien, respecto de la
primera diferencia, ni la Economía ni ciencia alguna pueden ofrecer
solución. Si estamos en desacuerdo acerca de los fines, se trata de un caso
irreductible, de tú o yo [thy blood or mine], o de vivir y dejar vivir, según la
importancia de la diferencia o de la fuerza relativa de nuestros oponentes;
pero si estamos en desacuerdo acerca de los medios, el análisis científico
puede ayudarnos con frecuencia a resolver nuestras diferencias.» (Ensayo
6, § 4, p. 150 / p. 198 de la trad. esp. que se cita)
. . .
264
entre los ciudadanos sin prejuicios [disinterested] se
derivan principalmente de sus distintas predicciones
sobre las consecuencias económicas de la acción
emprendida .diferencias que, en principio, pueden
ser eliminadas por el progreso de la economía
positiva., más que de diferencias fundamentales
respecto a los valores básicos, diferencias sobre las
que, en último extremo, los hombres sólo pueden
luchar (FRIEDMAN 1953b, p. 5)
Como Robbins, Friedman parte de una oposición
aparentemente neta entre hechos y valores, aun sin explicar
en qué consiste, y entiende el análisis positivo como
mecanismo para la resolución de aquellos conflictos que
tengan que ver con la elección de medios. Si para Robbins
esta elección era racional en la medida en que se maximizase
la utilidad, en su interpretación ordinal, para Friedman,
mucho más cauto en el uso del adjetivo racional, se debía
elegir aquella alternativa que con mayor probabilidad nos
procurase los objetivos deseados 382. La estadística nos
proporciona aquí, tal como quería Neyman, una norma para
la acción, peo ¿por qué evitar el calificativo de racional?
No obstante, cabría explicar esta cautela en la medida en
la que realmente Savage inspirase con su concepción de la
probabilidad como dispositivo generador de consenso pasajes
como este que ahora comentamos. Pues, para Savage, de la
teoría de la probabilidad junto con el principio de la cosa-
segura (sure-thing principle) se deducía la existencia de una
función de utilidad «cuyo valor esperado controla la
elección» (SAVAGE 1954, p. 57). Y, como se recordará, este
control tenía, para Savage, un sentido eminentemente
normativo:
382 «Any policy conclusion necessarily rests on a prediction about the
consequences of doing one thing rather than another, a prediction that
must be based .implicitly or explicitly. on positive economics.»
(Friedman 1953b, p. 5)
. . .
265
De acuerdo con la concepción subjetivista, el papel
de la teoría matemática de la probabilidad es
capacitar a la persona que la use para que detecte
inconsistencias en su comportamiento efectivo o
proyectado. Se supone que, habiendo detectado una
inconsistencia, el agente la eliminará. (SAVAGE
1954, p. 57)
Savage sí presentaba explícitamente su teoría como una
definición de la racionalidad383 que orienta el proceso de
revisión de creencias analizado por el probabilista subjetivo,
del que la actividad científica, como veíamos en el epígrafe
anterior, no es sino un caso particular. Si la economía
positiva nos ofrece una norma para la acción, ¿tendremos que
interpretar también como norma para la elección de teorías
la metodología que Friedman nos propone para la economía
positiva?
No encontraremos una respuesta a este interrogante en su
ensayo de 1953, pero cabe desarrollar nuestro análisis sobre
el sentido que tenía en él para Friedman la oposición
positivo/normativo a partir de un examen de los dos trabajos
que Friedman redacta con Jimmie Savage a propósito de la
teoría de la utilidad esperada, cuya importancia metodológica
resulta difícil encarecer384. Como vamos a ver, en ellos se
plantea justamente el dilema del carácter positivo o
normativo del modelo que en él se propone para explicar la
elección individual.
En efecto, tras su paso por el SRG, ambos volvieron a
encontrarse en la Universidad de Chicago, en 1946: Friedman
383 «[T]he personalistic view incorporates all the universally acceptable
criteria for reasonableness in judgment knowm to me and that, when any
criteria that may have been overlooked are brought forward, they will be
welcomed in the personalistic view.» (SAVAGE 1954, p. 67)
384 «We believe that every attempt at constructing a general economic
methodology should be subjected to the test of whether or not it delivers a
coherent account of EUT. A famous precedent here is Friedman, whose
articles with Savage anticipate his methodological themes» (MONGIN
1997, p. 178)
. . .
266
en el Departamento de economía y Savage en el Instituto de
Radiobiología y Biofísica, primero, y después,
sucesivamente, en los Departamentos de matemáticas y
estadística .creado bajo la dirección de Allen Wallis a
finales de la década. Es entonces385 cuando redactan dos
artículos sobre la elección entre alternativas inciertas, que se
convertirían, en años sucesivos, en los clásicos de la
especialidad (FRIEDMAN & D.FRIEDMAN 1998, p. 199).
«El análisis utilitario de la elección entre alternativas
inciertas» (FRIEDMAN & SAVAGE 1948) es el primero de
ellos. Su planteamiento es internamente económico: se trata
de mostrar cómo la teoría de la utilidad desarrollada por von
Neumann y Morgenstern supera el obstáculo que la
incertidumbre suponía para la utilidad marginal clásica. Pues,
por su carácter decreciente, si las probabilidades de ganar y
perder son iguales, la utilidad del dinero perdido en la apuesta
será siempre mayor que la del dinero ganado, y nadie
apostaría. Para Friedman y Savage se trataba de dar cuenta
sobre bases utilitarias del comportamiento de los apostadores
olos suscriptores de seguros, y su hipótesis de partida se
basaba en un desarrollo de la axiomatización de von
Neumann, partiendo de una función de utilidad particular386.
La interpretación que ambos autores nos proponen es la
siguiente:
La hipótesis no afirma que los individuos explícita o
conscientemente calculen y comparen utilidades
esperadas. En realidad, no esta nada claro qué se
querría decir con ello o cómo tal cosa podría
contrastarse. Mas bien la hipótesis afirma que, al
tomar una clase particular de decisiones, los
385 El experimento de Mosteller y Nogee realizado sobre la base del primer
artículo de Friedman y Savage .publicado en agosto de 1948. se realizó
entre febrero y marzo de 1948 (MOSTELLER & NOGEE 1951, p. 375), luego
la redacción del artículo debe datar al menos de 1947.
386 Como se recordará, la teoría de la utilidad esperada se basa en la
ordenación de las distintas opciones ponderando su utilidad por la
probabilidad de alcanzarlas para obtener su esperanza matemática.
. . .
267
individuos se comportan como si [as if] calculasen
utilidades esperadas y como si conociesen las
probabilidades. (FRIEDMAN & SAVAGE 1948, p. 298)
Es decir, a través de esta cláusula como si387 la hipótesis
adquiere un carácter eminentemente descriptivo388, en el
sentido exigido por el positivismo de Pareto o Slutsky: no se
propone un mecanismos psicológico sino un dispositivo de
predicción de la elección individual, al que de algún modo el
agente se adecua389.
Cualquiera que sea el mecanismo psicológico
mediante el cual elige el individuo, sus elecciones
parecen manifestar cierta consistencia, que en
apariencia puede ser descrita por nuestra hipótesis.
(FRIEDMAN & SAVAGE 1948, p. 298)
La utilidad esperada se convierte así en una magnitud
enteramente observable, justamente en el sentido anticipado
por Pareto390. Observemos, además, cómo de aquí parte, por
un lado, la crítica al desideratum metodológico de realismo
en las hipótesis desarrollada en su ensayo de 1953391 y, por
387 Sobre estas cláusulas, que ocupan un lugar central en la metodología de
Friedman, cf. infra cap. 7, apéndice.
388 «Whatever the psychological mechanism whereby individuals make
choices, these choices appear to display some consistency, which can
apparently be described by our utility hypothesis» (FRIEDMAN & SAVAGE
1948, p. 298)
389 «Afirmar que todos los individuos actúan como si asignasen
probabilidades personales a todos los eventos posibles es una hipótesis de
comportamiento, no la descripción de un rasgo de la psicología individual
[...]» (FRIEDMAN 1962b, p. 114). Cf. también FRIEDMAN & SAVAGE 1948,
p. 298.
390 «If the hypothesis is accepted, it justifies or permits the definition of .
and therewith the assignment of numerical values, unique except for
origin and unit of scale, to. the quantity called .utility.. These values
can in principle be determined by observing the choices made by an
individual among a limited class of alternatives» (FRIEDMAN & SAVAGE
1952, p. 474])
391 Así, con la analogía del jugador de billar que ilustra el uso de las
cláusulas como si («A largely parallel example involving human behavior
. . .
268
otro, a los usos no predictivos de la matemática en
economía392. Pero advirtamos también que, así definida, la
utilidad resulta medible, pero no por ello cabe derivar de su
medición consecuencias normativas tales como las que
pretendieron extraer los críticos de Hicks y Allen contra su
enfoque ordinal diez años antes .cf. supra cap. 2.2.2:
Por una parte, nos es útil considerarla [la utilidad]
como una cantidad que el individuo maximiza al
interpretar su comportamiento y predecir sus
reacciones ante circunstancias cambiantes y, por otro
lado, [se trata de] una cantidad que él «debería»
maximizar o que la sociedad «debería» maximizar o
ayudarle a maximizar. (FRIEDMAN & SAVAGE 1952,
p. 474)
Esto es, la economía del bienestar no encontrará
fundamentos positivos en la hipótesis .cf. también
FRIEDMAN & SAVAGE 1948, p. 202 n. 11. y la distinción de
Robbins quedará a salvo, cumpliendo así Friedman con los
desiderata de nuestros dos primeros positivismos. Lo cual no
obsta para que de la aplicación positiva de la hipótesis se
pudiesen extraer consecuencias normativamente relevantes,
según exponía en su manifiesto metodológico .como,
señaladamente, las expuestas en su «Elección, azar y la
distribución personal de la renta» (FRIEDMAN 1953c), el
último de sus trabajos sobre la utilidad esperada393.
No obstante nos importa advertir también que si bien en
el trabajo de 1948, el planteamiento es netamente positivo, en
has been used elsewhere by Savage and me» [FRIEDMAN 1953b, p. 21]).
Cf. también FRIEDMAN & SAVAGE 1948, p. 298.
392 Así sus trabajos con Savage ilustran en nota a pie de página la siguiente
proposición: «But economic theory must be more than a structure of
tautologies if it is to be able to predict and not merely describe the
consequences of action; if it is to be something different from disguished
mathematics» (FRIEDMAN 1953b, p, 12).
393 En él, Friedman trato de reconstruir la distribución agregada de la renta
como producto de la suma de decisiones individuales entre cursos de
acción inciertos según la aversión del agente al riesgo.
. . .
269
el sentido expuesto, en su segundo artículo conjunto .en
1952, dos años antes de publicar sus Foundations of
Statistics394. Savage introduce la posibilidad de sumar a
esta interpretación de la hipótesis395, otra decididamente
normativa:
La maximización de tal valor esperado puede
considerarse también una máxima para el
comportamiento. [...] El éxito de la máxima en este
terreno [la teoría de la probabilidad], como en
cualquier otro campo de decisiones entre alternativas
inciertas, depende no solamente de su verificación
empírica en el comportamiento económico de la
mayoría de los agentes, sino de su aceptabilidad
como regla orientativa del comportamiento .sabio.
[.wise.] ante la incertidumbre para aquellos
individuos particularmente interesados en tales
decisiones. (FRIEDMAN & SAVAGE 1952, p. 463 n.;
cursivas nuestras)
Esta opción era claramente inaceptable para Friedman396
pues, para un positivista como él, un cálculo ininterpretado
sólo podía aceptarse por sus consecuencias observables en
forma de predicción. Y esa es la interpretación de la hipótesis
394 Como ellos mismo indicaban: «[O]ne of us (Savage) has been doing
further work on the postulational base of the hypothesis in another
connection.» (FRIEDMAN & SAVAGE 1952, p. 467)
395 Que, por lo demás, admitía: « [I]t is a theory that makes factual
predictions many of which can easily be observed to be false, but the
theory may have some value in making economic predictions in certain
contexts where the departures from it happen not to be devastating»
(SAVAGE 1954, p. 97)
396 De hecho, el artículo concluía: «The identification of these two
conceptually different magnitudes [las interpretaciones positiva y
normativa de la utilidad] is a maxim for wise behavior [como pretendía
Savage] or an ethical precept [como pretendían los economistas del
bienestar ], not a scientific proposition, and is in no way required by the
adoption of a particular convetion for .measuring. utility.» (FRIEDMAN &
SAVAGE 1952, p. 474)
. . .
270
sobre la utilidad esperada que defendió contra Savage en años
sucesivos:
El enfoque que mejor se ajusta a nuestro análisis
basado en la utilidad es el de la «probabilidad
personal» desarrollado plenamente por L. J. Savage,
quien edificó sobre los fundamentos establecidos por
Bruno de Finetti. Este enfoque afirma que, de la
misma manera que podemos suponer que una
persona actúa como si atribuyese una utilidad
determinada [...] a todo evento que pudiese ocurrir,
también podemos suponer que actúa como si
atribuyese una probabilidad determinada a cada uno
de esos eventos. (FRIEDMAN 1997, p. 112; cursivas
nuestras)
O aun más explícitamente:
[T]anto Savage como De Finetti se refieren a la
posibilidad de evaluar los juicios de probabilidad
personal de la gente mediante un procedimiento
experimental basado en apuestas y juegos. Esto
supone que tales probabilidades personales son
objetivas en el sentido de que son accesibles a la
observación de terceros. (Comunicación personal de
M. Friedman a G. Pelloni, 1986; citado en PELLONI
1996, p. 49)
En cualquier caso, esto no evitó las dificultades que se
siguieron al intentar evaluar empíricamente si los agentes se
comportaban con arreglo a lo previsto en la hipótesis. Así,
aunque Friedman colaboró en el desarrollo del experimento
desarrollado por Mosteller y Nogee entre 1948 y 1949 sobre
su hipótesis397, su ensayo metodológico de 1953 era
397 Cf. MOSTELLER & NOGEE 1951, p. 375. Una discusión sobre estos
primeros experimentos en CAMERER 1995, pp. 620-622. El propio
Friedman era coautor de un trabajo con Allen Wallis en el que éste
. . .
271
manifiestamente escéptico ante la posibilidad de
experimentar:
Desafortunadamente, rara vez podemos contrastar
[test] predicciones particulares en ciencias sociales
mediante experimentos diseñados explícitamente
para eliminar las influencias perturbadoras que
consideramos más importantes. (FRIEDMAN 1953, p.
10)
En parte, cabría explicar esta actitud como respuesta a la
crítica que un año antes dirigiese Maurice Allais contra la
hipótesis en un célebre coloquio parisino, que contó con la
participación de Friedman y Savage. Allais proponía elegir
entre dos pares de opciones alternativas enunciadas de modo
tal que con una mayor parte de los sujetos escogían una de
acuerdo con lo previsto en la hipótesis, pero no la otra. Su
pretensión era justamente probar que su contenido predictivo
era nulo, como corresponde a su escaso realismo
psicológico398, y ello provocó una controversia metodológica
que aún hoy continúa 399.
Pero, que sepamos, Friedman no terció en esta polémica
entre experimentalistas400, y esto puede servirnos como
indicio de un principio metodológico positivista que
ilustraremos ampliamente en el próximo capítulo: la
discutía las tentativas experimentales de Thurstone para trazar curvas de
indiferencia: cf. WALLIS & FRIEDMAN 1942.
398 Aunque esta sería una cuestión que merecería un examen más atento
.tal y como el que ahora emprenden Sophie Jallais y Pierre-Charles
Pradier., baste una declaración preambular del propio Allais como
indicio: «Il y a quatre éléments dont toute théorie du risque doit
nécessairement tenir compte si elle veut être réaliste et dégager ce qui est
absolument essentiel dans tout choix aléatoire» (ALLAIS 1953, p. 506)
399 Un examen particularmente agudo de las dificultades que este
programa experimental embrionario planteó en su desarrollo se encuentra
en STARMER 1999. Un estudio metodológico ya canónico sobre la
cuestión es M ONGIN 1988.
400 Aunque no dejó de ensayar un argumento evolutivo para justificar la
aplicación de la hipótesis al caso individual que examinaremos después: cf.
infra cap. 7, apéndice.
. . .
272
verificación de las teorías económicas se opera
estadísticamente sobre datos agregados.
En todo caso, esto no resuelve el reto que Savage le
planteaba, e incluso lo agrava. Pues si no se justifica
experimentalmente, la utilidad esperada se nos presentará
entonces como una norma para la acción, tal como quería
Savage. Y en este mismo sentido la probabilidad subjetiva
constituirá una norma para la revisión de las creencias de una
comunidad científica. Así, cuando Friedman defiende que
cabe interpretar el papel de la predicción en su metodología a
partir de la concepción de la estadística como mecanismo de
revisión de creencias desarrollado por Savage .cf. supra
§3., ¿será esta una concepción normativa o positiva? Esto
es, ¿usan los científicos de hecho la predicción como sugiere
Friedman o deberían usarla así para ser metodológicamente
correctos?
Si razonamos por analogía con su interpretación de la
hipótesis elaborada en sus trabajos conjuntos, diríamos que la
respuesta es la primera, i.e., se trata de un modelo
metodológico positivo: con independencia de sus
convicciones, el economista positivo está dispuesto a
revisarlas tanto como se lo exija la evidencia empírica401. Un
economista no necesita aceptar como canon metodológico
normativo el modelo de Savage para justificar el carácter
positivo de sus conclusiones. Con independencia de que lo
401 Resulta interesante a este respecto que el propio Ronald Fisher no
compartiese esta convicción, según testimonia el propio Friedman: así, al
relatarle las discrepancias teóricas entre Peter Bauer y Maurice Dobb .un
conocido economista de ascendencia marxiana. pretendiendo ilustrar las
dificultades de la economía como ciencia, «[h]e pooh-poohed that idea,
saying that it was not different in his field. As soon as he knew a visitor.s
political views, he also could predict where he would stand on the natureversus-
nurture issue in genetics (Rose.s position, of course)» (FRIEDMAN
& D. FRIEDMAN 1998, p. 244). La posición de Rose Director,
recordémoslo, es que es igualmente posible predecir las posiciones
positivas de un economista a partir de sus convicciones normativas, y no a
la inversa, contra el sentido que su marido le confería a la predicción
estadísticas: cf. FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 217.
. . .
273
conozca o no, opera como predice el modelo. Así parece
creerlo Friedman, según se desprende, al menos, del
testimonio de su esposa, Rose Director, al que él mismo
asiente:
Siempre me ha sorprendido mi capacidad para
predecir las opiniones positivas de un economista,
una vez conocida su orientación política, y nunca
pude convencerme de que ésta fuera consecuencia
de aquélla. Mi marido sigue resistiéndose a aceptar
esta conclusión, sin duda por su reticencia a creer
que sus propias opiniones positivas puedan
explicarse así y por su característica generosidad de
no querer atribuir a los demás motivos diferentes de
los suyos. (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, pp.
218-9)402
Pero si esto es así, tendremos que concluir que el
planteamiento metodológico de Friedman es, a este respecto,
incompleto, pues debería explicarnos positivamente con qué
criterios elige el economista positivo entre las teorías que se
le ofrecen para poder contrastarlos. Esta incompleción se nos
pone de manifiesto al menos de dos modos en su ensayo.
En primer lugar, si es cierto que acepta el modelo
propuesto por Savage para explicar el proceso de revisión de
creencias que se opera sobre la predicción en economía,
tendría que especificar qué criterios se siguen para escoger
teorías cuando la elección no se puede basar en principios
estrictamente estadísticos:
La elección entre hipótesis alternativas igualmente
consistentes con la evidencia disponible debe ser, en
cierta medida, arbitraria, aunque hay consenso
general en que criterios como la «simplicidad» y la
«fecundidad» apuntan consideraciones pertinentes,
402 Estas declaraciones aparecieron originalmente en la serie del The
Oriental Economist, veinte años antes. El asentimiento de su marido en
FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, pp. 220.
. . .
274
aunque estos mismos conceptos desafían una
especificación completamente objetiva. (FRIEDMAN
1953b, p. 10)
Tal es el dilema clásico del teoreticista .muchas teorías,
todas ellas verdaderas: puesto que no es la verdad lo que está
en juego en el contraste de hipótesis («La evidencia fáctica
nunca puede .probar. [prove] una hipótesis; sólo puede no
llegar a refutarla [disprove it]» [FRIEDMAN 1953b, p. 9]),
valores como la simplicidad y la fecundidad operan de un
modo puramente utilitario, agradan a nuestra inteligencia .
diría Ian Hacking., pero no por proporcionarle
conocimiento verdadero. Pero aunque podamos conceder que
tales criterios operan en la investigación científica, ¿cómo
articularlos de un modo uniforme en el proceso de revisión de
creencias si no tienen consecuencias empíricas? ¿Y cómo
aplicarlos, entonces, sin presuponer un principio normativo?
Desde este punto de vista, creemos que puede decirse que la
metodología de Friedman resulta incompleta.
Pero hay un segundo aspecto de su ensayo de 1953 donde
se nos manifiesta ejemplarmente esta incompleción, pues ya
no se trata de discriminar entre teorías económicas
igualmente consistentes con los datos sino entre unas que sí
lo son en algún grado y otras que no lo son en absoluto. Es
decir, teorías de inspiración marshalliana e inspiración
walrasiana, respectivamente: si éstas en su ensayo de 1953 se
nos presentan como matemática disfrazada403, aquéllas serían
auténticos dispositivos para el análisis empírico404.
Recordemos que para Friedman el objetivo último de la
ciencia posibilita es el desarrollo de teoría o hipótesis que
403 «But economic theory must be more than a structure of tautologies if it
is to be able to predict and not merely describe the consequences of
action; if it is to be something different from disguised mathematics»
(FRIEDMAN 1953b, p. 12). Precisamente FRIEDMAN & SAVAGE 1952
ilustra en nota a pie de página esta tesis.
404 «Marshall took the world asit is; he sought to construct an .engine. to
analyze it, not a photographic reproduction of it.» FRIEDMAN 1953b, p.
35.
. . .
275
proporcionen predicciones válidas y significativas sobre
fenómenos aún no observados (FRIEDMAN 1953, p. 7). Ahora
bien, las teorías científicas conjugan dos aspectos, «lenguaje»
e «hipótesis sustantivas» (ibid.): desde el primero, la teoría se
nos presenta como una construcción puramente formal .«un
conjunto de tautologías»., con un propósito puramente
clasificatorio; desde el segundo, se trata de un dispositivo
para la predicción (ibid.). Si en el primer caso se valora la
compleción y consistencia lógica, en el segundo cuentan
criterios tales como la simplicidad (simplicity) y la
fecundidad (fruitfulness) (FRIEDMAN 1953, p. 10).
Como veíamos en el caso anterior, nuevamente la cuestión
es que estos dos aspectos no tienen la misma importancia
para Friedman: la simplicidad y la fecundidad se antepondrán
a la compleción y la consistencia lógica405, pues las ciencias
tratan de ofrecer predicciones y no descripciones de la
realidad406. Así también, se criticará al científico que se
conforme con análisis puramente formales sin contraste
predictivo407, pues:
[L]a utilidad de las tautologías mismas depende en
última instancia [...] de la aceptabilidad de las
hipótesis sustantivas que sugieren las categorías
particulares en las que se organizan los fenómenos
empíricos rebeldes [refractory]. (FRIEDMAN 1953b,
p. 12)
Como tendremos ocasión de ver en el capítulo siguiente,
esta oposición entre los enfoques walrasiano y marshalliano
no era puramente abstracta sino que evidenciaba un conflicto
405 «Logical completeness and consistency are relevant but play a
subsidiary role; their function is to assure that the hypothesis says what it
is intended to say and does so alike for all users .they play the same role
here as checks for arithmetical accuracy do in statistical computation»
(FRIEDMAN 1953b, p. 10)
406 Cf. su pra nota 44.
407 «One effect of the difficulty of testing substantive economic hypotheses
has been to foster a retreat into purely formal or tautological analysis»
(FRIEDMAN 1953b, p. 11)
. . .
276
entre dos modos de cultivar efectivamente la economía al que
el artículo de Friedman daba expresión metodológica.
A este respecto la metodología de Friedman se nos revela
de nuevo incompleta, pues aparentemente también
calificaremos como economía positiva a esos conjuntos de
tautologías sin contrastación empírica denunciados por
Friedman, por más que no nos vayan acompañados de
predicciones válidas y significativas. ¿O negaríamos el
estatuto de economía positiva a la teoría del equilibrio
general? Al menos, Friedman no indica expresamente lo
contrario en su ensayo de 1953. Más bien sugiere que buena
parte del progreso en economía (positiva) consistirá en
contrastar efectivamente las hipótesis formales ya disponibles
sobre la base de los datos empíricos existentes408.
Por tanto, cabe suponer que el enfoque walrasiano «puro»
constituirá algo semejante a un estadio intermedio entre la
economía como ciencia plenamente positiva .aquella que
predice. y el conocimiento ordinario. A diferencia de
Moore, Friedman no propondrá una exclusión explícita del
dominio científico de aquellas hipótesis que no den lugar a
predicciones contrastables. Pero por eso mismo se nos
muestra que no basta tampoco con la distinción entre
economía positiva y normativa para ordenar completamente
las disciplinas económicas y, en este sentido, se nos revela de
nuevo incompleta, pues ¿cómo podrá revisar su creencias
(positivas y normativas) un economista walrasiano si no
408 « The abstract models corresponding to these hypotheses have been
elaborated in considerable detail and greatly improved in rigour and
precision. Descriptive material on the characteristics of our economic
system and its operations have been amassed on an unprecedented scale.
This is all to the good. But, if we are to use effectively these abstract
models and this descriptive material, we must have a comparable
exploration of the criteria for determining what abstract model it is best to
use for particular kinds of problems, what entities in the abstract model
are to be identified with what observable entities, and what features of the
problem or of the circumstances have the greatest effect on the accuracy
of the predictions yielded by a particular model or theory.» (FRIEDMAN
1953b, p. 179)
. . .
277
predice? ¿Puede decirse, correlativamente, que el ensayo
metodológico de Friedman constituye un análisis positivo de
su proceder?
5. CONCLUSIÓN
Hemos tratado de mostrar en este capítulo cómo Friedman
participa en el desarrollo del enfoque conductual ideado por
Neyman, inicialmente a través de su colaboración con
Abraham Wald en el SRG y después con Jimmie Savage, al
elaborar éste sus primeras ideas sobre probabilidad personal.
A partir de esta experiencia estadística y, en particular, de la
epistemología estadística esbozada por Savage en su artículo
de 1951, probamos a interpretar la profesión de fe en la
probabilidad personal desde la cual nos propuso Friedman
interpretar su metodología, que no su propios trabajos
económicos. Como anticipábamos en la introducción,
defendemos que el planteamiento de Savage le sirvió a
Friedman para reformular el enfoque epistemológico
asociado a la metodología positivista, esto es, el teoreticismo.
Si se acepta esta interpretación, cabe interpretar de un
modo que entendemos novedoso un dilema ya clásico en la
exégesis de «La metodología de la economía positiva».
Tradicionalmente se interpretaban sus carencias filosóficas
desde el punto de vista de su ausencia de compromiso con la
posición de algún filósofo desde Popper (Boland) a Dewey
(Hirsch & De Marchi). Hemos intentado argumentar aquí que
las carencias filosóficas de su metodología estarían más bien
del lado de sus compromisos estadísticos .una tradición
intelectual de la que él sí se confiesa conocedor. Si el
desarrollo del enfoque conductual obligó a Savage a
plantearse el estatuto normativo de los modelos estadísticos
de decisión, Friedman evitó este dilema tanto en sus propios
trabajos económicos con Savage .como Abraham Wald.
como a propósito de su metodología.
. . .
278
Si, conforme a sus indicaciones, interpretamos ésta según
la propuesta de Savage, resulta inevitable atribuirle a su
ensayo de 1953 un carácter normativo que el propio
Friedman parece no desear. Pero en tal caso debiera elaborar
su concepto de predicción según un modelo contrastable
sobre la propia práctica de los economistas. Desde este punto
de vista, se podría evaluar la incompleción de su metodología
no ya sobre sus carencias filosóficas, sino sobre la ausencia
de criterios con los que resolver el dilema del teoreticista, la
elección entre teorías científicas cuando no se puede apelar a
su verdad. Hemos ilustrado esta incompleción atendiendo,
por una parte, a la insuficiente justificación de los criterios
según los cuales se debe operar la elección entre teorías
igualmente consistentes con los datos y, por otra, a la
incapacidad de estos criterios para dar cuenta del carácter
presuntamente positivo de las teorías de inspiración
walrasiana.
En todo caso, estas insuficiencias nada dicen de la
metodología efectivamente ejercitada por Friedman en sus
trabajos como economista, de la cual nos ocuparemos en el
próximo capítulo.
. . .
279
ESTADÍSTICA Y POSITIVISMO
Hemos presentado en los tres capítulos anteriores un
estudio de la educación estadística de Milton Friedman que
trata de dar sentido a uno de las mayores cruces con las que
tendrá que cargar el intérprete de su metodología. Si ésta
tiene por criterio de cientificidad la predicción, y siendo
Friedman un estadístico tan reputado, ¿cómo interpretar su
profesión de fe personalista si él mismo nunca aplicó la
probabilidad personal en sus trabajos?
Para dar respuesta a este interrogante es conveniente
distinguir diversos planos en la obra de Friedman. Desde un
punto de vista metodológico, en primer lugar, su educación
estadística redunda en un desarrollo fundamentalmente
técnico del programa positivista. En efecto, según
anticipamos en la introducción de esta segunda parte,
Friedman asumió los dos ejes de este programa: tal como se
evidencia en sus estudios con Savage sobre la utilidad
esperada, nuestro autor evitaba cualquier compromiso con la
psicología al establecer las bases micro de la teoría de la
demanda; como podremos apreciar en el capítulo siguiente,
Friedman aceptará también el principio de que su
contrastación tendrá que operarse sobre los datos agregados
macro. El análisis de la varianza, según lo expuso Fisher, le
dotó de una nueva técnica para desarrollar este contraste,
cuyas ventajas sobre la primera econometría .la que él
. . .
281
mismo aprendió con Schultz. se puso de manifiesto en la
reseña de Secrist publicada por Hotelling en 1933. Por tanto,
Friedman no innovó metodológicamente respecto a la
tradición positivista paretiana, pero sí desarrollaría sus
cimientos estadísticos.
Estos desarrollos, en cambio, son particularmente
relevantes para interpretar el giro que imprime Friedman al
enfoque epistemológico de sus maestros. Para Moore,
recordémoslo, la correlación estadística ofrecía un indicador
causal perfectamente fiable, y de ahí la dificultad que supuso
para Schultz encontrarse con que los datos no bastaban para
aislar los valores previstos en la teoría de la demanda. No
cabía, por tanto, evaluar su verdad como adecuación, de
modo que al económetra no le quedaba otra opción
epistemológica que el teoreticismo409. Pero ésta paso a ser
una alternativa perfectamente asumible para quien, con
Fisher, aceptaba como inevitable el dilema de la
generalización inductiva .la distancia entre muestra y
población. en todo contraste estadístico. Ante esta
disyuntiva, una teoría sería aceptada si nos proporcionaba
creencias razonables, aunque no alcanzásemos a probar su
verdad, tal como Friedman aprendió con Hotelling.
El positivismo teoreticista de Friedman supuso, por tanto,
una actualización estadísticamente solvente del credo
paretiano, aunque, al mismo tiempo, incompleta. Hemos
argumentado, en efecto, cómo el teoreticismo ejercitado por
Friedman no coincide con su representación epistemológica:
veremos en los dos capítulos siguientes cómo en el ejercicio
del análisis económico Friedman operó como un devoto
discípulo de Fisher, aun cuando después se representase su
propia práctica desde un enfoque personalista. Como
decíamos antes, cabe explicar esta divergencia
biográficamente, al concluir Friedman su educación
estadística en el momento mismo en que Savage comienza a
409 Como veremos en el capítulo siguiente, George Stigler supo expresar
esta tensión en un artículo muy influyente: «Laslimitaciones de las curvas
estadísticas de demanda» (STIGLER 1939).
. . .
282
desarrollar su obra. Pero, en todo caso, si damos por buena su
profesión de fe probabilística e interpretamos su metodología
en clave Savage-De Finetti, no tendremos más remedio que
aceptar que está irremediablemente incompleta, y no ya
solamente porque sus trabajos de estadística económica
queden a expensas de una «traducción» personalista.
Al menos dos aspectos centrales del programa positivista
quedan en cuestión. Por una parte, el propio estatuto
metateórico del positivismo, pues recordemos que Savage
interpretaba su axiomática como un canon normativo de
racionalidad, pero Friedman opera más bien como si los
economistas se comportasen de hecho con arreglo a lo
previsto por ésta. Al no dilucidarse esta cuestión, el
teoreticista se encuentra con una segunda dificultad no menos
grave: si no ha de ser normativo, con qué criterio justificar la
elección entre distintas alternativas teóricas .el dilema del
teoreticista. tal como la que se ofrece entre equilibrio
parcial y general. Estas dos cuestiones quedan abiertas en la
obra de Friedman, y en esa medida cabe declarar su
metodología incompleta a partir de su propio credo
estadístico .y no por comparación con algún ideal filosófico
de cientificidad.
En todo caso, no hemos de operar como si Friedman
tratase de establecer criterios a partir de los cuales desarrollar
su propia práctica económica. Más bien ocurre al contrario:
su metodología se formula para dar cuenta de sus propias
opciones ya en marcha:
Mis observaciones metodológicas siempre fueron
comentarios en el transcurso de una discusión. Han sido
subproductos. Por otra parte, en lo que a mi trabajo positivo
respecta, obviamente se ha visto afectado por mis opiniones
metodológicas. En este sentido, tiene una orientación
metodológica. Pero si me está diciendo si yo he desarrollado
trabajo alguno para ilustrar principios metodológicos, la
respuesta es no. He trabajado para intentar descubrir algo, y
creo que hay cierto modo de hacerlo más efectivo que otros,
y así es como me lo suelo plantear. No tuvo orientación
. . .
283
metodológica en ningún otro sentido (HAMMOND 1993, p.
228).
Y, recordémoslo, una de las opciones teóricas de las que
Friedman intentó dar cuenta con su metodología fue su
inclinación por Marshall y el equilibrio parcial frente a
Walras y el equilibrio general, opción que, como antes
apuntábamos no se basa exclusivamente en sus convicciones
estadísticas. Pese a la potencia de las técnicas que manejaba,
decíamos que Friedman era un estadístico escéptico: el orden
causal del que se ocupaba el economista era demasiado
complejo como para poder aprehenderlo en un sistema de
ecuaciones, aun cuando éstas pudiesen ser contrastadas
estadísticamente tal como pretendió Tinbergen.
Operativamente, el dilema que enfrentaba vino a ser éste:
obien incrementar el número de variables consideradas a
costa de complicar la predicción, o simplificar ésta obviando
nexos causales. Friedman pudo encontrar en la estadística una
justificación de esta segunda alternativa, pues desde Neyman
en adelante quedó claro que se trataba de una técnica para la
acción: un estadístico debía preocuparse antes de actuar
inductivamente que por la resolución teórica del problema de
la inducción. Así se lo exigían sus clientes .como el
gobierno estadounidense. acuciados por dificultades que
demandaban un análisis numérico. En todo caso, como
vamos a ver en los dos capítulos siguiente, tanto el
escepticismo causal de Friedman como su vocación de
aplicar estadísticamente el análisis económico son
relativamente independientes de su educación estadística y se
basan en su experiencia al servicio del NBER: allí, con
Wesley Mitchell y Arthur Burns, conocería la interpretación
de Marshall a la que él mismo se adhirió, y aprendió cómo
articular economía, estadística y política.
La formación estadística de Friedman ilumina
singularmente su planteamiento epistemológico y
metodológico general. Pero si admitimos que su origen se
encuentra en su propia práctica como economista, debemos
. . .
284
III
LA METODOLOGÍA POSITIVISTA
EN EJERCICIO
. . .
288
LA METODOLOGÍA POSITIVISTA
EN EJERCICIO
1. DEL TEORETICISMO REPRESENTADO AL TEORETICISMO
EJERCITADO
Hemos estudiado en las dos primeras partes de esta Tesis
cómo se articula el programa metodológico positivista entre
los últimos años del siglo XIX y las tres primeras décadas del
XX, y de qué modo la introducción de la inferencia
estadística en economía entre 1930 y 1950 impulsa el
desarrollo de una de las tres posiciones epistemológicas a él
asociadas, el teoreticismo. Hemos analizado ya cómo
Friedman se representa el teoreticismo desde la teoría sobre
la probabilidad personal elaborada por Jimmie Savage, y nos
corresponde ahora ocuparnos de cómo ejercita Friedman ese
teoreticismo aplicando a la economía las técnicas estadísticas
ideadas por Fisher, al contrastar sobre datos agregados la
teoría de la demanda.
No obstante, la articulación de estadística y economía se
basa en una concepción de las teorías como archivadores de
datos cuyo origen está más allá del postivismo y Fisher: se
encuentra, al decir del propio Friedman, en Marshall. Hemos
visto ya cómo Friedman polemizó con dos economistas,
Schultz y Tinbergen, que encontraban su inspiración en
Walras e intentaban aplicar la inferencia estadística a la
contrastación de sus teorías. Aun cuando, según su propio
criterio, tendría que conceder a sus trabajos la calificación de
n no cederá, apelando a ese
. . .
290
escepticismo que anteriormente señalábamos: el orden causal
económico es demasiado complejo como para pretender
agotarlo en un sistema de ecuaciones, y cuanto mayor sea
éste más dificultosa será su contrastación. Pero para
Friedman la economía es una disciplina eminentemente
aplicada, de modo que, aun cuando un análisis no sea
causalmente completo, se aceptará siempre que se demuestre
estadísticamente fértil.
Friedman nos propondrá, por tanto, una estrategia para
articular estadísticamente la teoría de la demanda, consistente
en eliminar cualquier constricción formal sobre la definición
de sus variables, sirviendose simultameamente de las
cláusulas ceteris paribus para trocear el orden causal
estudiado. Así interpreta Friedman a Marshall, siguiendo una
inspiración cuyo origen se encuentra, como veremos, en el
NBER. De este modo, desaparecen los obstáculos para poner
en conrrespondencia las variables sobre las que se articula el
análisis de la demanda con dispositivos estadísticos que las
doten de significación empírica. En este paso apreciaremos el
abismo que media entre el positivismo de Friedman y el
neopositivismo vienés: si éste abogaba por una
axiomatización de las teorías científicas para evaluar sin
ambigüedad su correspondencia con el vocabulario
observacional, Friedman clama contra el formalismo por
impedir justamente que los conceptos teóricos reciban una
interpretación estadística.
Examinaremos en esta cuestión en el capítulo 7 para
examinar en el siguiente cómo Friedman se sirve de este
mismo expediente para la evaluación de políticas
económicas. Nos proponemos defender aquí que la
estadística le ofrece nuevamente el esquema para poder
aplicar políticamente el análisis económico sin sesgos
ideológicos. Por una parte, como dispositivo de generación
de consenso (Savage), la estadística operará en el debate
político, como en el debate científico, acercando
probabilidades personales. Pero, desde un punto de vista
aplicado, Friedman nos muestra cómo ejercitar el análisis de
. . .
291
la varianza (Fisher) para evaluar la eficacia de una políticaanti-inflacionaria. Éstos serán los argumentos que exponga en
su «Metodología de la economía positiva» y nos interesa
señalar su elaboración es anterior al compromiso de
Friedman con la causa neoliberal. Habríamos probado así
que sus tesis metodológicos y epistemológicas se explicarían
a partir de su experiencia como estadístico y estudioso de la
demanda, con tan solo algún trabajo seminal en temas
monetarios. Y dejaríamos el camino expédito a las
conclusiones de nuestra Tesis.
2. PLAN DE LA EXPOSICIÓN
En el capítulo 7, trataremos de mostrar, primeramente,
cómo se articula el teoreticismo de Friedman con su devoción
por Marshall a partir de un conocido artículo de George
Stigler, «Las limitaciones de las curvas estadísticas de
demanda» (§1). Sus objeciones contra el Walras de Schultz
las interpretaremos desde ese escepticismo que señalábamos
en el capítulo 5.4, explicándolo ahora desde la influencia que
sobre el ejerció la lectura que Mitchell y Burns, sus dos
introductores en el NBER, le ofrecían de Marshall (§2). A
partir de aquí, veremos qué consecuencias extrae Friedman
en su propia práctica del análisis económico. Nos serviremos
de cuatro casos: su estudio con Kuznets sobre las rentas
profesionales, en primer lugar (§3); su escrito sobre la curva
de demanda marshalliana, después, complementado con su
artículo (con Allen Wallis) sobre las curvas de indiferencia
(§4); y, por último, su libro sobre la función del consumo
(§5). Con ello tendríamos cubiertos los trabajos que Friedman
señala como exponentes canónicos de su metodología, sobre
los que cimentaríamos nuestras conclusiones (§6). A modo de
suplemento de nuestro análisis ofrecemos también un
apéndice sobre las cláusulas como si.
El capítulo 8 se dedica a la política: nos ocuparemos en él,
primeramente, de cómo se concebía la articulación entre
. . .
292
economía, estadística y política en tiempos del primer New
Deal, analizando un debate entre Frank Knight y un miembro
del Brain Trust de Roosevelt, el economista Rexford Tugwell
(§1). Estudiaremos después la estancia de Friedman en
Washington entre 1941 y 1943 con objeto de mostrar cómo al
iniciarse Friedman en la vida política estadounidense carecía
aún del credo neoliberal que después profesaría (§2). Nos
importa constatarlo para así poder apreciar, en el epígrafe
siguiente (§3), cómo aboga por la aplicación de la teoría
económica con independencia de compromisos ideológicos,
desde un enfoque estadístico que él mismo nos ilustrará en
sus primeros trabajos monetarios (§4). Queda ilustrado en
ellos el nexo entre economía, estadística y política que
Friedman defenderá en «La metodología de la economía
positiva».
No habrá conclusión general para esta tercer parte: la
conclusión de este segundo capítulo (§5) nos servirá para
introducirnos directamente en las de la propia Tesis.
. . .
293
Capítulo 7
ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA (1942-1957)
Una vez concluido el estudio de la formación de Milton
Friedman, y a la vista de las tradiciones intelectuales de las
que participa, es el momento de ocuparnos de sus trabajos en
teoría de la demanda tratando de mostrar cómo se articulan
metodológicamente y epistemológicamente. Nos ocuparemos
de modo principal de dos monografías a las que el propio
Friedman se refirió como ilustraciones de su planteamiento
metodológico: su estudio con Simon Kuznets sobre las rentas
de cinco profesiones liberales (FRIEDMAN & KUZNETS 1944)
y su teoría sobre la función de consumo (FRIEDMAN 1957a).
Complementaremos, además, este examen con su estudio
sobre la curva de demanda marshalliana (FRIEDMAN 1949c) y
su artículo con Allen Wallis sobre las curvas de indiferencia.
Nuestro argumento parte del punto en el que lo dejábamos
en el capítulo 3.1.6, donde sosteníamos la continuidad de los
planteamientos de Friedman y Schultz. En la primera parte de
este capítulo, trataremos de explorar de qué modo la
metodología de Friedman se apoya en la de sus maestros,
radicalizando, por una parte, el teoreticismo de Schultz .con
Stigler., y optando por una concepción de las teorías
económicas inspirada en el escepticismo causal de Marshall,
tal como Arthur Burns le enseñó a leerlo. En la segunda parte
de este capítulo, veremos la efectividad de esta lectura sobre
. . .
294
los trabajos arriba enumerados. Intentaremos mostrar cómo el
planteamiento de Friedman está enteramente determinado por
su aproximación como estadístico al análisis de datos
económicos y que su metodología consistirá esencialmente en
una propuesta para conciliar la teoría económica con las
técnicas aprendidas de Fisher y Hotelling. Veremos en las
conclusiones de qué modo afecta esto a algunas de las
disputas a propósito de su artículo de 1953. A modo de
apéndice, presentamos un análisis complementario del uso
que hace Friedman en sus trabajos de las cláusulas como si.
1. LAS LIMITACIONES DE LASCURVAS ESTADÍSTICAS DE
DEMANDA
En septiembre de 1939, apenas un año después de la
muerte de Henry Schultz, George Stigler publicó en el
Journal of the American Statistical Association un artículo
titulado «Las limitaciones de las curvas estadísticas de
demanda». Stigler era entonces profesor en la Universidad de
Minnesota y, según su propio testimonio, iniciaba un año
antes su investigación en teoría de los precios. Así,
podríamos interpretar su artículo como preámbulo
metodológico y epistemológico, pues durante la década
siguiente Stigler se dedicaría a estudiar empíricamente la
demanda410, al mismo tiempo que publicaba su manual The
Theory of Competitive Price (STIGLER 1942).
«Las limitaciones de las curvas estadísticas de demanda»
se puede interpretar, en efecto, como un examen actualizado
de los argumentos que Elmer Working opuso a las tesis de
410 «Early in my professional life, I found that many areas of economics
attracted me. I started working and publishing in price theory by 1938.
[.]. In the 1940s, I began empirical work on price theory, starting with a
test of the kinked oligopoly demand curve theory of rigid prices.»
(Testimonio biográfico disponible en el sitio de la Fundación Nobel:
http://www.nobel.se/economics/laureates/1982/stigler-bio.html)
. . .
295
Henry Schultz, profesor de Stigler en Chicago, diez años
antes411. Como se recordará, Schultz intentaba conciliar, por
su parte, las propuestas de Henry Ludwell Moore y Villfredo
Pareto: su adecuacionismo constituía una vía media entre el
descripcionismo de aquél y el teoreticismo de éste. Y el
artículo de Stigler comienza precisamente con un crítica del
enfoque descripcionista de Moore, tal como era reivindicado
por Wesley Clair Mitchell en su discurso de 1925
«Quantitative Analysis in Economic Theory» (STIGLER 1939,
p. 470)412. Si éstos pretendían una determinación puramente
estadística de las curvas de demanda, Stigler argumentaba en
1939 desde un consenso metodológico aparentemente ya
incuestionable:
Puesto que los principales investigadores en el
campo del análisis estadístico de la demanda vienen
siendo generalmente economistas teóricos
competentes y, a menudo, destacados, suelen aceptar
como criterio de progreso [en su investigación] la
pertinencia del uso de las curvas de demanda
teóricas. (STIGLER 1939, p. 470)413
Esto es, la construcción empírica de una curva de demanda
sólo tendría sentido teórico si se interpretaban con arreglo a
los principios neoclásicos sobre el comportamiento del agente
económico. De no ser así, tendríamos meras construcciones
estadísticas, no mucho más que un «Frankenstein» (ibid.)
para el economista.
Como se recordará también, Schultz inició entonces su
empresa adecuacionista y trató de verificar la teoría de la
demanda estableciendo una correspondencia unívoca entre
411 Cf. su pra cap. 3.1.3.
412 Cf. su pra cap. 3.1.1.
413 Quizá se aprecien mejor algunos matices en el original: «[S]ince the
leading workers in the field of statistical demand analysis have generally
been competent and frequently outstanding economic theoreticians, they
have usually accepted the relevance of theoretical demand curves as
criterion of their progress»
. . .
296
sus curvas y las curvas estadísticas de Moore414. Contra ésta
dirigió Working sus objeciones y, más de diez años después,
Stigler todavía añadía algunas más, no menos contundentes
(STIGLER 1939, pp. 472-77). Así, por ejemplo, la dificultad
de un análisis estadístico de la demanda que considere los
cambios en la renta real, pues, para Stigler, un enfoque tan
general como el de un número-índice sobre los precios no
basta para descontarlos (STIGLER 1939, pp. 472-73). Del
mismo modo, el tratamiento de la elasticidad de la demanda
respecto a la renta plantea problemas igualmente difíciles de
resolver respecto a la definición de «mercancía» (STIGLER
1939, pp. 475-76). El tratamiento de las variaciones de la
renta no es, por último, menos problemático a este respecto
para nuestro autor (STIGLER 1939, p. 476).
Tal como se puso de manifiesto en los años 1920, no cabía
contrastar la adecuación de la teoría a los datos estadísticos
sin recurrir a hipótesis adicionales sobre estos datos exigidas
por la propia teoría. Pese al desarrollo de la estadística
estadounidense desde 1933, el problema de la
infradeterminación de la teoría de la demanda no era menor
que en 1927 en lo que a la construcción de curvas estadísticas
respecta. Schultz, no obstante, esperaba que se encontrase el
modo de casar gradualmente teoría y datos415. Stigler era
mucho más pesimista:
Si se acepta el análisis anterior, se sigue la
conclusión de que las curvas estadísticas de
demanda están aún lejos de las curvas de demanda
414 «Schultz undertook to bridge the gap between factless theory and
theoryless fact» (YNTEMA 1939, p. 159).
415 Un año antes de publicarse el artículo de Stigler, Schultz ofrecía en The
Theory and Measurement of Demand sus conclusiones sobre este programa
de investigación (SCHULTZ 1938a, pp. 133-173): «It is evident that the
quantity and the price series do not correspond very closely to the ideal
series and are not intrinsically very accurate, the quantity series being
particularly suspect. Yet we believe that they are sufficiently accurate to
yield good approximations to the demand curves of most of our
commodities, and some indications of their shifts through time and their
interrelations» (SCHULTZ 1938a, pp. 173)
. . .
297
del economista teórico. En opinión del autor, nunca
se salvará completamente la brecha entre los dos
tipos de curva de demanda y, en todo caso, la
aproximación probablemente será lenta (STIGLER
1939, p. 481)
Epistemológicamente, esto suponía para Stigler una
aceptación decidida de un enfoque rabiosamente teoreticista:
Es notable que, con muy pocas excepciones, los
economistas estadísticos vengan insistiendo en que
solamente se han de aceptar resultados «razonables».
La «razonabilidad» [reasonableness] comprende
muchas cosas, pero aquí parece consistir en
principalmente en una estrecha aproximación a las
expectativas a priori. Cada procedimiento tiene sus
méritos, pero debe recordarse que las curvas
estadísticas de demanda se publican porque no
violan nuestras preconcepciones teóricas [theoretical
preconceptions], que nos proporcionan, por tanto,
una convalidación engañosa [specious
authentication] de estos productos estadísticos.
(STIGLER 1939, p. 481)
Esto es, no se trata ya solamente de que distintas teorías
puedan dar cuenta de unos mismos datos sino que éstos no
nos sirven para elegir entre aquéllas. A este respecto, la
opinión del propio Friedman .en su Teoría de los precios,
años después. no era mucho más optimista:
[L]a utilidad del concepto de función de demanda no
depende del éxito en la estimación de curvas de
demanda cuantitativas. Su mayor valor consiste en
servir de medio para organizar datos e ideas sobre un
problema y de guía para la determinación cualitativa
de la dirección de los efectos. (FRIEDMAN 1962b, p.
55)
. . .
298
Friedman elogió el artículo de Stigler416 y recomendaba,
además, el de Working a los estudiantes que seguían su
manual417. Creemos que los argumentos de Stigler pueden
iluminar la posición epistemológica de partida del joven
Friedman que, de hecho, se manifiesta explícitamente en uno
de los pasajes más citados del ensayo metodológico de 1953:
Una teoría es el modo en el que percibimos los
«hechos», y no podemos percibir «hechos» sin una
teoría. (FRIEDMAN 1953b, p. 34)418
Si se acepta nuestra interpretación, Stigler y Friedman
radicalizarán el teoreticismo de su profesor de Chicago, y el
dilema epistemológico que plantea entonces su obra será el
de dar cuenta de cómo en ella se articulan teoría y datos. En
ello se encuentra, creemos, la clave de su devoción por
Marshall, que también podemos ilustrar a partir del artículo
de Stigler.
Recordemos nuevamente que Schultz se enfrentó al
problema de infradeterminación que se encontró en sus
estudios sobre curvas estadísticas tratando de buscar una
contrastación alternativa a partir de sus trabajos sobre las
interrelaciones de la demanda419. De este modo, apelando al
equilibrio general, obtenía una determinación teórica más
precisa de los supuestos que se ponían en cuestión con el
contraste. A este respecto, la opinión de Stigler era aun más
escéptica que en el caso anterior:
El método de equilibrio general no es fértil: sacrificamos
el contenido a la generalidad formal para alcanzar el estado
416 Cf., por ejemplo, WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 188, un artículo con
un propósito epistemológico paralelo al de Stigler, como veremos después:
cf. infra §3.
417 Cf. FRIEDMAN 1962, p. 394, donde dos de los ocho artículos que
recomendaba eran W ORKING 1927 y SCHULTZ 1930.
418 «A theory is the way we perceive .facts., and we cannot perceive
.facts. without a theory». Se aprecian aquí ecos de Marshall («Facts by
themselves are silent»), que nuestro autor comenta en FRIEDMAN 1949c,
pp. 90-91.
419 Cf. supra cap. 3.1.5.
. . .
299
del perfecto diletante, sabiendo nada sobre todo (STIGLER
1939, p. 471)
Para Stigler, este era un planteamiento completamente
ajeno a los datos, pues en él se multiplicaban las dificultades
estadísticas que se encontraban al estudiar curvas de demanda
en un solo mercado. Como veremos después .cf. infra §1.,
Stigler anticipó aquí algunas de las tesis defendidas por
Friedman sobre la demanda bajo la advocación de Marshall
.como su insistencia en la consideración del poder
adquisitivo del dinero., junto con algunos principios
escépticos sobre su alcance derivados de las dificultades
suscitadas por los propios estudios estadísticos420.
Pero si, como decimos, Stigler y Friedman eran tan
radicalmente teoreticistas, ¿cómo podían impugnar la
ausencia de contenido empírico de la teoría del equilibrio
general, si los trabajos del propio Schultz ilustraban su
contrastación .evaluándola, recordémoslo, según sus
propias theoretical preconceptions?421. Creemos que la
respuesta que el propio Friedman nos ofrece a este respecto
nos ayuda a esclarecer cuál era para ellos el nexo que debíaunir teoría y datos. Éste es el sentido de sus declaraciones de
1946 a E. B. Wilson sobre Teoría y medida de la demanda, la
obra magna de Schultz:
Es un intento de inyectar contenido empírico en una
teoría pre-existente sumamente cuidadoso y
sistemático. Lo he excluido porque no me parece
que haya influencia recíproca del trabajo empírico
en la estructura teórica. Schultz consideraba la teoría
como algo fijo y dado, y trataba de medir lo que
pensaba que eran funciones esenciales en ella.
420 Señaladamente, cómo agregar los datos de los distintos mercados a los
que se refieren las curvas sin que aparezcan problemas prácticos de tanta
significación teórica como la consideración de los costes de transporte
(STIGLER 1939, p. 477-79).
421 Recordemos sus dificultades con el principio de racionalidad del
agente, ya encontradas por Slutsky: cf. supra 2.1.2.
. . .
300
Impuso criterios muy rigurosos de cuidado y
minuciosidad en el proceso de medición, pero no se
ocupó en ningún momento de algo que a mí me
parece de importancia fundamental: reformular la
teoría de modo que realmente generalice los datos
observables. Él trató siempre de encajar a la fuerza
[wrench] los datos en un esquema teórico pre
existente, sin importarle la fuerza que hiciera falta.
(STIGLER 1994, p. 1200)
Friedman no se opuso, por tanto, al planteamiento
walrasiano de su maestro por inverificable o por carecer de
contenido empírico. La cuestión es cómo se articulan en ella
teoría y datos. Es sabido que, para Friedman, una teoría
constituye una generalización arbitraria, pero consistente, a
partir de unos datos, y que puede, además, dar cuenta de
otros422. Pero, en realidad, su propia teoría sobre la demanda
no se obtiene de los datos mismos: proviene de Marshall, y si
los datos tienen algún sentido teórico es porque cumplen con
las expectativas del economista, como evidenciaba el artículo
de Stigler.
La diferencia entre el Marshall de Friedman y el Walras de
Stigler se encuentra, justamente, en que aquél admite una
reformulación de su teoría sobre la demanda que generalice
los datos observables. Y reformular la teoría, como vamos a
ver en este capítulo, equivale a reinterpretar algunos de su
conceptos de modo que se adecuen al análisis estadístico,
para lo cual el rigor matemático del enfoque de Walras
constituía, sin duda, un obstáculo. Se trata de que la teoría
nos sirva para ordenar los datos con un propósito declarado:
obtener predicciones. Pero sabemos ya desde nuestro primer
capítulo que ni Walras ni Marshall construyeron sus teorías
con la vista puesta en su contrastación estadística. Conviene
que nos detengamos, entonces, en los orígenes de esta
422 Cf. una formulación canónica en FRIEDMAN 1946a, pp. 282-83.
. . .
301
interpretación que Friedman nos propone, que buscaremos en
su paso por el NBER.
2. FRIEDMAN, BURNS Y MITCHELL
Excepto mis padres y mi esposa, nadie ha influido
tanto en mi vida como Arthur [Burns].mi profesor,
mi mentor, mi colega y mi amigo [...]. (FRIEDMAN
1987, p. 7)
Milton Friedman y Arthur Burns423 se encontraron en
1931 en la Universidad de Rutgers, cuando aquél era aún un
joven estudiante de economía y éste un ayudante que
completaba su Tesis doctoral, publicada, años después, como
Production Trends in the United States (BURNS 1934). Aquel
año, según propia confesión, Friedman discutiría con Burns
su texto palabra por palabra (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN
1998, p. 31) y también, no con menos entusiasmo, los
Principios de Economía de Marshall (ibid.). Considerando,
por una parte, su ya conocida profesión de fe marshalliana y,
por otra, que el de Burns era uno de los cinco trabajos cuya
excelencia metodológica glosaba Friedman en su
correspondencia con E. B. Wilson (STIGLER 1994, p. 1200),
se diría que aquí se encuentra la semilla del pensamiento
metodológico ulterior de Friedman424.
423 Sobre la biografía de Burns, cf. WELLS 1994, pp. 1-26.
424 Así en su respuesta a Hammond sobre los orígenes de su distinción
entre el enfoque marshalliano frente al walrasiano: «I suspect that came
from Burns. That.s my guess, but I really couldn.t document it .because
he was so imbued with Marshall. You see, he was very much a disciple of
Marshall on the one hand, and Wesley Mitchell on the other. And
Wesley Mitchell would have impelled in him aversion to the pure abstract
Walrasian, while Marshall would have impelled in him his problemseeking
approach. I suspect that that.s where it comes from, but I really
can.t say. That.s just pure racionalization.» (HAMMOND 1993, p. 227)
. . .
302
En todo caso, creemos que esta semilla fructificaría en
otro contexto que las aulas de Rutgers: el National Bureau of
Economic Research. Tres de los cinco libros enumerados por
Friedman a Wilson son estudios procedentes del NBER,
donde Burns ejerció como Director de investigación entre
1945 y 1953 .después de incorporarse como investigador en
1930., y a la que también Friedman se vincularía entre 1937
y 1981. Y en el NBER, recordémoslo, era imposible escapar
a la influencia de Wesley Clair Mitchell.
Desde luego, este fue el caso de Burns, quien leyó su Tesis
doctoral con Wesley Clair Mitchell en Columbia, ejerciendo
sobre él una influencia perdurable durante toda su carrera425.
Production Trends in the United States since 1870 es,
efectivamente, un producto característico del análisis de
series temporales cultivado en el NBER, tal y como Wesley
C. Mitchell certifica en su prólogo. Sus seis capítulos
constituyen una exploración estadística (descriptiva) de las
tendencias y retardos en la producción industrial, analizadas
según el aparato teórico desarrollado inicialmente por
Mitchell en 1913.
Aunque, por su parte, Friedman no sea demasiado
explícito en su biografía acerca de lo que aprendió de
Mitchell en Columbia .donde siguió sus cursos el mismo
años que los de Hotelling (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998,
p. 43-46)., tenemos motivos para pensar que su influencia
es mayor de lo que allí se apunta. Consideremos, por
ejemplo, que ningún otro economista de su tiempo recibió de
Friedman un homenaje como el artículo que le dedica a
Mitchell en 1950, probablemente con motivo de su
fallecimiento426. Si pensamos en que dos libros de Mitchell427
425 «Mitchell’s ideas dominated Burn’s thinking for the rest of Burn’s life.
Like his mentor, Burns preferred empirical research to abstract theory. »
(WELLS 1994, p. 4)
426 «I owe a very different kind of debt to Wesley Clair Mitchell for his
part, as teacher, colleague, and friend, in my intellectual development in
general, and in my understanding of his own scientific creed in
particular.» (FRIEDMAN 1950b, p. 465 n.)
. . .
303
se incluyen entre los cinco que constituyen el canon
elaborado a instancias de Wilson en 1946, veremos que hay
motivos para pensar que en algún sentido se da una
continuidad metodológica entre sus respectivos enfoques.
Creemos que Arthur Burns nos proporcionará el nexo, pues él
fue quien explícitamente conectó a Mitchell con Marshall,
aun cuando su relación diste de ser obvia.
Como indicaba en su obituario Joseph Schumpeter,
Mitchell no pudo tener acceso a las ideas de Marshall durante
su formación como economista en Chicago (SCHUMPETER
1952, p. 323), y su propia posición respecto a los ciclos
económicos428, su principal objeto de estudio, no era, en
ningún caso, marshalliana:
Por un lado, está la «teoría» según la cual el proceso
económico es esencialmente no-oscilatorio, de modo
que la explicación de los ciclos y de cualquier otra
fluctuación debe buscarse en circunstancias
particulares (monetarios o de otro tipo) que
perturben ese flujo uniforme. Marshall sobresale
entre la muchedumbre que sostiene esta «hipótesis».
Y está por otro lado la «teoría» según la cual el
proceso económico es, en sí mismo, ondulatorio .
que los ciclos constituyen la forma de la evolución
capitalista., teoría a la cual Mitchell le prestaría el
peso de su autoridad. (SCHUMPETER 1952, pp. 333
34)429
427 Business Cycles, de 1913, y Measuring Business Cycles (1946), del que
Arthur Burns fuecoautor (STIGLER 1994, p. 1200).
428 Sobre el programa de Mitchell, cf. MORGAN 1990, pp. 44-56,
ARMATTE 1995, cap. 11 y,entre nosotros, ÁLVAREZ 1996, pp. 275-287.
429 O bien, tal y como decía Homan en 1928: «Mitchell’s work is of the
sort that would have pleased Marshall. One thinks of a certain
resemblance between them in the union of moral and scientific interests
in their problems, and in the scientific precision of their methods. But
Mitchell’s work proceeds within a general framework of ideas not
consonant with the general ideas of that excellent economist. It serves,
. . .
304
Y sin embargo, el propio Burns pretendió que en algún
sentido Mitchell sí era marshalliano430. Así, en la
presentación de su obra póstuma What Happens during
Business Cycles, que a él le correspondió editar, advierte que
Mitchell se preocupaba por el sistema económico «como un
todo», tratando de descomponer las variables agregadas en
los componentes psicológicos, tecnológicos e institucionales
que las generan. De este modo:
Mitchell escogió como campo científico un territorio
tan extenso e intrincado como los de Walras y
Marshall. Pero su exploración de los obstáculos que
encuentra el ajuste mutuo de las magnitudes
económicas en las perturbaciones del medio fue más
completa que la de sus predecesores. «El tiempo [...]
está en el corazón de las principales dificultades que
plantea cualquier problema económico». Mitchell
desarrolló este tema marshalliano a través de una
selva inexplorada de estadísticas, advirtiendo
diferencias sistemáticas en las tasas de movimiento
de las variables económicas. Así, en una etapa
temprana de su carrera, llegó a concebir nuestro
sistema económico como partes interdependientes
que generan un ciclo, en vez de tender al equilibrio.
Dejando aparte este giro decisivo, el enfoque
económico de Mitchell era minuciosamente
marshalliano. Si hubiese vivido para concluir este
libro, habría escogido como frontispicio el lema de
Marshall: «lo múltiple en lo uno, lo uno en lo
múltiple» (BURNS 1951, p. viii)
therefore, to make more crucial the debated question of what constitutes
the essential theoretical equipment of a competent modern economist»
(HOMAN 1952, p. 192; cf., además, p. 170, pp. 189-90)
430 Un intérprete de Friedman tan autorizado como J. Daniel Hammond
da crédito a esta influencia: cf. HAMMOND 1996, p. 14
. . .
305
La cuestión es, entonces, qué quiere decir aquí Burns con
marshalliano y la clave se encuentra, creemos, en el
escepticismo que inspiraba al propio autor de los Principios
cuando tomaba la cita platónica como divisa431. Como
veíamos en el capítulo 1. 4, Marshall no creía posible
establecer de una sola vez el orden causal que articula la
actividad de un sistema económico, y optaba por una
aproximación gradual que aislase ceteris paribus el nexo
entre oferta y demanda en un mercado (lo uno) entre esa
multiplicidad causal.
De acuerdo con Burns, Mitchell reconocía igualmente esa
diversidad causal desbordante propia de la interdependencia
entre los fenómenos económicos en su desarrollo temporal:
por más que el economista tratase de apresar lo múltiple de la
realidad en lo uno de su teoría, aquélla siempre la
desbordaría, por más esfuerzo que se empeñe en el análisis432.
Según Daniel HAMMOND (1996, p. 9), ésta fue la
consecuencia que Mitchell extrajo del análisis de los ciclos
económicos, y ello por dos razones: primeramente, cualquier
fase particular del ciclo es el producto de una secuencia
causal anterior tan compleja que cualquier intento de agotarla
nos conduciría a un regressus ad infinitum; en segundo lugar,
cuanto más general la explicación, más incompleta, de modo
que debían ambas debían ponderarse.
431 Recordeos su carta a Bowley del 3 de marzo de 1901 (637 de la edición
de Whitaker), donde afirma: «Surely the thing to do is to build the basis of
our structure soundly & not to put a varnish of mathematical accuracy to
many places of decimals on results the premisses of wh are not established
within 20 or 50 per cent: many not even so far as to put beyond dispute
the question whether A is the cause of B, or B the cause of A, or A&B are
the results of a+b+c+d+... Surely the thing to do is to seek the Many in
the One, the One in the Many.»
432 «Repeatedly he [Mitchell] advised us that in our intellectual
journeyings (as in his) connections between trains of abstract thought
were, at best, tenuous and, when made, were often painfully difficult. He
always counseled patience -more examination of more data could possibly
bring along another (and better) thought: better to miss the available
intellectual ’trolley’ that get on one with either an uncertain destination or
a convoluted route» (Mark Perlman citado en W ELLS 1994, p. 4).
. . .
306
La multiplicidad causal de los ciclos económicos
desafiaba, por tanto, un enfoque unitario en teoría de la
demanda si éste era tan ambicioso como los sistemas de
ecuaciones de la tradición walrasiana. Tal era el reto para
Burns433 y, desde luego, para Friedman, quien confesaba:
«sabemos tan poco acerca de los mecanismos dinámicos
operantes que cualquier sistema que estableciésemos sería
enormemente arbitrario» (FRIEDMAN 1951d, p. 112)434. Así,
[H]asta que podamos desarrollar una imagen más
simple del mundo, una vez que entendamos las
interrelaciones entre las secciones de la economía, la
construcción de un modelo para la economía como
un todo no será más que un tanteo a ciegas en la
oscuridad. (ibid.)
Como indica Kevin Hoover, el Marshall de Friedman es
aquel que se enfrenta al análisis económico troceando los
problemas (HOOVER 1984, p. 30), esto es:
[E]l análisis de partes de la economía en la
esperanza de que podamos encontrar fragmentos
[bits] de orden aquí o allá, para combinar
gradualmente estos fragmentos en una imagen
sistemática del todo. (FRIEDMAN 1951d, p. 114)
Pero recordemos que Marshall operaba este troceo
basándose en las cláusulas ceteris paribus de un modo tan
radicalmente escéptico que se negó a que Moore efectuase su
contrastación estadística. La reacción de éste contra Marshall,
433 «The relation between .wants. and .activities. is the basic theme of
economics. Numerous theoretical systems have been constructed by
assigning primacy to wants, and again by assigning primacy to activities.
But in actual life there is only interdependence. The principal task of
economic science is to analyze this interdependence and to extract the
elements of regularity that underlie or characterize the influence of wants
on activities and of activities on wants, especially under conditions of
change.» (BURNS 1954., p. 167)
434 Cf. HIRSCH & DE MARCHI 1990, pp. 24-25 para un análisis de estos
pasajes.
. . .
307
como ya sabemos, fue aprobada con entusiasmo porMitchell
en su discurso de 1925. Pero así no le siguieron aquí ni
Stigler ni Friedman:
En general, creo que el juicio de Mitchell sobre el
estado de la teoría del cambio económico en el
momento en el que inició su trabajo era enteramente
sólido. [...] No creo que esto mismo valga para la
teoría ortodoxa de los precios relativos (FRIEDMAN
1950b, p. 468)
De nuevo, es Burns quien nos proporciona la clave para
casar el escepticismo causal de Mitchell con la teoría de la
demanda tal como la concibió Marshall. A estos efectos,
sirvámonos de su análisis de la evolución de la teoría de la
demanda y su relación con el consumo, desarrollado en un
texto de 1952 .un año antes de que se publicase el ensayo
metodológico de Friedman. «The Instability of Consumer
Spending» comienza oponiendo la economía como ciencia de
los esfuerzos y actividades a la ciencia de los deseos (wants),
tal y como las pensó Marshall. Aun siendo consciente de que
los cambios en el poder adquisitivo o en los gustos del
consumidor alterarían la ley de la demanda, Marshall evitó su
tratamiento en las cláusulas ceteris paribus. Ahora bien,
¿clausuraba esto su teoría? No para Burns:
Pero la vida misma, a través de la Gran Depresión,
ofreció una demostración mucho más clara y
contundente de la necesidad de rescatar la renta y las
demás variables de la mazmorra de las ceteris
paribus, que cualquier cálculo que hubiesen podido
ofrecer los técnicos. (BURNS 1954, p. 154)435
435 A este respecto es interesante también un pasaje de la entrevista de
Friedman con J. D. Hammond: «[MF] [...] Mitchell was always talking
about the pound of ceteris paribus; once you let these dogs out, who knows
what happens, etc. [. ]. [JDH] What was your response to Mitchell at
the time? [MF] Of course, he.s right. But you don.t draw the conclusion
he drew. You draw the conclusion rather that you.ve got to find a way in
which you can determine which of the variables are important, and see
. . .
308
No se trata de abandonar las cláusulas, sino de aplicarlas
conforme a lo que nos indican los datos, evitando subsumir
en ellas variables pertinentes en el análisis de la demanda. De
este modo podemos recuperar el aparato teórico desarrollado
por Marshall, reinterpretando simplemente sus ceteris
paribus según nos indica la estadística. Pero aun se puede ir
más allá, pues los propios conceptos que articulan la teoría
son también, para Burns, reinterpretables para adecuarlos a
los datos con los que operemos:
El aparato teórico keynesiano es simplemente un
archivador [filing case] analítico para tratar
problemas de empleo y renta agregada, y está
próxima en su lógica al archivador dispuesto por
Marshall para tratar problemas de precios. Los
archivadores de Marshall están etiquetados
«demanda» y «precio», y en cada uno de ellos se dan
continuas subdivisiones [...] Su utilidad para facilitar
el análisis ordenado de los problemas de precios es
universalmente reconocida, creo. (BURNS 1947, p.
228)
Pese a su oposición a Keynes, Friedman compartía la
simpatía de Burns por su modus operandi436, y de algún
modo quería verlo también en el propio Mitchell, quien
construía sus conceptos, según Friedman, a modo de
descripciones analíticas (FRIEDMAN 1950b, p. 468):
En el estudio de cualquier clase de fenómenos, es
necesario primero examinar los fenómenos mismos,
describirlos y encontrar regularidades empíricas de
what in fact happens to them and what their influence is. See, he tended
to regard it as a stopping point. Whereas again, it seemed to me it wasn.t a
stopping point. It pointed out a very real problem, of which I may say,
nobody was more aware than Alfred Marshall. So there wasn.t really
anything new about it.» (HAMMOND 1993, p. 221)
436 Friedman elogió a Keynes precisamente en este sentido frente al
enfoque walrasiano: cf. FRIEDMAN 1949c, p. 92.
. . .
309
modo que dispongamos de una base para la
generalización y la abstracción. En este estadio, la
organización ordenada de los datos empíricos es más
importante que la elaboración y refinamiento de
hipótesis abstractas. (FRIEDMAN 1950b, p. 469)
Friedman reivindica la continuidad entre desarrollo teórico
y análisis de datos en la obra de Mitchell, citando
precisamente a Marshall437. Y ello en la medida en que toda
teoría científica aspira a predecir.
El objetivo último de la ciencia en cualquier campo
es una teoría: una «explicación» integrada de los
fenómenos observados que pueda ser usada para
efectuar predicciones válidas sobre fenómenos aún
no observados. (FRIEDMAN 1950b, p. 465)
La cuestión que aquí se nos plantea es qué tiene que ver
archivar conceptualmente los datos con predecir, y creemos
que de nuestra respuesta depende el sentido que reciba el
marshallianismo de Friedman. Por una parte, sabemos que
para Friedman la predicción es el objetivo último de toda
teoría científica, pero sabemos también .por su respuesta a
Moore. que el propio Marshall no se planteó que sus
propios conceptos sirviesen a este propósito. Así como Burns
propuso reinterpretar estadísticamente las ceteris paribus,
apelando al espíritu escéptico que animaba al mismo
Marshall, así también Friedman .con Burns. nos
propondrá que reinterpretemos estadísticamente el aparato
conceptual de su teoría de la demanda apelando a su espíritu
empirista.
437 Así, citando de Marshall su «The present position of economics»
(1885) (FRIEDMAN 1950b, p. 465n.), Friedman advierte: «There is of
course no sharp line between the empirical scientist and the theorist .we
are dealing with a continuum, with mixtures in all proportions, not with a
dichotomy.» (FRIEDMAN 1950b, p. 465). No obstante, en algún momento
fue consciente de su divergencia con su maestro de Columbia: «Mitchell
was fundamentally anti-theoretical» (HAMMOND 1993, p. 222.).
. . .
310
Así, los conceptos de Marshall se podrían aplicar a la
clasificación estadística de los datos empíricos de modo que
de ellos se pudiesen obtener predicciones. Clasificación y
predicción eran ya indisociables en la propuesta de Moore,
tan elogiada por Mitchell. Sus predicciones se basaban en
regresiones interpretadas en la tradición del positivismo de
Pearson y es sabido que, para éste, la ciencia se basa en la
clasificación de observaciones en tablas de contingencia con
el propósito de establecer en qué medida se da alguna
asociación entre ellas (FERNÁNDEZ & TEIRA 2002). Esto nos
lo indica el coeficiente de correlación, y en la medida en que
se ajusten linealmente, cabrá efectuar sobre ellas una
regresión con la que predecir observaciones futuras. Aunque
para un economista teórico como George Stigler tales curvas
fuesen el Frankenstein de la teoría de la demanda, esto no
anulaba el valor de la técnica estadística que las sustentaba.
Hemos visto ya cómo el estudio sobre el consumo que
Friedman contribuyó a desarrollar para el NRC se diseñó con
el propósito de poder analizar los datos mediante regresiones,
ahora interpretadas desde el análisis de la varianza. Y ésta, en
los Métodos estadísticos de Fisher, se basaba también en la
clasificación de datos en tablas de contingencia438.
En la tradición estadística en la que se movían Mitchell y
Friedman, una predicción se basaba en una clasificación
inicial de los datos, y en ese sentido no podía oponerse la
teoría económica al análisis aplicado. La diferencia es que
para Pearson y su escuela los conceptos científicos se
resuelven en una pura descripción de los datos, mientras que
para Fisher el problema de la inducción impide que tal
descripción pueda ser considerada alguna vez completa. No
podemos prescindir de nuestros conceptos, y aprenderemos a
valorarlos en la medida en que nos ayuden a organizar y
438 Todavía se aprecia esta tradición en la presentación que se hace de la
estadística en el manual de Allen Wallis años después: cf. WALLIS &
ROBERTS 1956, cap.9.
. . .
311
generalizar los datos439. Este es el sentido que creemos que le
daban Friedman y Burns a la teoría de la demanda
marshalliana interpretada como dispositivo de análisis
empírico. Veremos a continuación de qué modo lo aplicaban.
Analizaremos, en primer lugar, los capítulos 3 y 4 de
Income from Independent Professional Practice, que
Friedman redactó con Kuznets en 1941 (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 71) y que él mismo señala como claro
exponente de su propio enfoque metodológico440. Veremos
cómo en ellos se articulan las exigencias que Mitchell con las
de Marshall, de modo que una descripción analítica de los
datos precede al análisis teórico, que, a su vez, se reinterpreta
sobre la propia descripción. Veremos después cómo
Friedman se ocupa del tratamiento de las cláusulas ceteris
paribus, y de qué modo se sirve de ellas para dotar de
contenido empírico a la teoría, contra el enfoque
estrictamente walrasiano. Finalmente veremos cómo culmina
esta metodología en su trabajo sobre la función del consumo
en 1957.
3. LA RENTA DE LAS PROFESIONES LIBERALES
Desde sus orígenes, el NBER tuvo por objetivo la
estimación de la renta nacional (FABRICANT 1984,p. 5),pero
sólo con la contratación de Simon Kuznets como responsable
439 Nuestra interpretación converge aquí con la de HIRSCH & DE MARCHI
1990, p. 156.
440 «So far as my own work is concerned, I should not want to judge its
importance, but I do feel that Income from Independent Professional Practice
(written jointly with Simon Kuznets), particularly chapters 3 and 4,
embodies the appropriate methodological approach in respect to the
combination of empirical and theoretical analysis.» (STIGLER 1994, p.
1200). El capítulo 3 es obra entéramente de Friedman; del 4 también lo es
la sección segunda, en la que se contiene buena parte del análisis que aquí
expondremos (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. xii).
. . .
312
del proyecto, a principios de los años 1930, éste despegaría
definitivamente (FABRICANT 1984, p. 14). Kuznets (19011985)
se había doctorado en economía con Mitchell en
Columbia, en 1926. Un año después pasó a formar parte del
NBER, al que pertenecería hasta 1961, siendo, además,
profesor en Pennsylvania entre 1930 y 1961. Kuznets
compartía el enfoque metodológico de Mitchell (KAPURIAFOREMAN
1992, p. 57) y en ese espíritu debió afrontar el
desarrollo de la estimación de la renta nacional, cuando
sustituye a Wilford King en el NBER (FOGEL 2000, p. 8).
Precisamente de este trabajo se ocupó la primera reseña de
Friedman (FRIEDMAN 1935b),
Así, cuando el gobierno estadounidense quiso desarrollar
su propia estimación de la renta nacional, el Ministerio de
Comercio contrató a Simon Kuznets, quien publicaría los
primeros resultados en 1934. Dos años después, en enero de
1936, organizó la Conference on Research in National
Income and Wealth (CRIW), a la que fue invitado el equipo
del National Resources Committee dirigido por Hildegarde
Kneeland en el que se encontraba Friedman (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 68). Avalado por Burns, Friedman se
convertiría en ayudante de Kuznets en 1937, así como en
secretario de la comisión organizadora de la CRIW y editor
de sus tresprimeros volúmenes de actas (CARSON 1990, p. 4).
Allí se dilucidaron buena parte de los conceptos empleados
en lo sucesivo en la estimación de la renta nacional, así como
las técnicas empleadas en su medición (CARSON 1990).
Personalmente, yo era un producto de la Universidad
de Chicago, lo cual me inclinaba poderosamente
hacia la teoría, pero también de Wesley Mitchell en
Columbia y en el NBER, lo cual me daba una fuerte
orientación estadística y empírica. Recuerdo que lo
que me impresionó [de la CRIW] fue la fecundidad
de combinar ambos enfoques, una opinión que sé
que Simon [Kuznets] compartía, aunque su
. . .
313
orientación fuese mucho más empírica y estadística
que la mía (FRIEDMAN 1990, p. 14)
Kuznets encargó a Friedman la revisión de un manuscrito
derivado de sus investigaciones sobre la renta nacional
desarrolladas para el Ministerio de Comercio, en el que se
obtuvieron buena parte de los datos. Friedman debía
completar el estudio, ocupándose, en particular, de la parte
estadística (ibid.). Friedman invertiría en ello cerca de tres
años, y todavía tardaría otro tanto en publicarse, como
Income from Independent Professional Practice (FRIEDMAN
& KUZNETS 1945). De él resultó la Tesis doctoral que
presentaría en Columbiaen 1946 (FRIEDMAN 1986, p. 87). El
trabajo era un producto característico del NBER .Mitchell y
Burns actuaron informalmente como editores (FRIEDMAN &
KUZNETS 1945, p. xiii):
El estudio de la renta de cinco profesiones
independientes puede considerarse una descripción
detallada de sus respectivas estructuras, como un
estudio empírico de caso de los factores que
determinan las rentas que reciben los individuos por
su trabajo y como una tentativa de llegar a
conclusiones de interés para la acción política.
(FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. v)
Aunque, por otra parte, las conclusiones resultaron
excesivamente políticas para una parte del consejo asesor,
que bloqueó varios años su publicación441:
Yo era entonces joven e inocente, y no me daba
cuenta de la tormenta de protestas que desataría
acusar a la Asociciación Médica Estadounidense
[American Medical Association] de prácticas
monopolistas que aumentaban los costes y reducían
441 Cf. a este respecto : «Director.s comments» en FRIEDMAN & KUZNETS
1945, pp. 405-410.
. . .
314
la oferta de atención médica (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 74)
Más allá de esta polémica, sus capítulos tercero y cuarto
ilustran un planteamiento metodológico en el que el espíritu
de Mitchell se funde con el de Marshall, tal como
anticipábamos en los epígrafes anteriores. Recordemos que,
según Friedman, Mitchell exigía una descripción analítica de
los datos sobre la que basar la teorización (FRIEDMAN 1950,
p. 469) y, en efecto, de las 110 páginas que componen los
capítulos 3 y 4 de Income..., 90 tienen por objeto el análisis
estadístico de las series de datos sobre las rentas de dentistas,
médicos, abogados, ingenieros consultores y contables
oficiales (certified public accountants). Marshall sólo
interviene en las últimas 20 (HIRSCH & DE MARCHI 1990, p.
177), dedicadas a la construcción de curvas de oferta y
demanda con el objeto de analizar las diferencias entre la
renta media entre dos de ellas, médicos y dentistas, aquellas
que mejores datos ofrecen (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p.
120).
Si Mitchell exigía que se detectasen regularidades
empíricas, el análisis estadístico de los datos que Friedman y
Kuznets efectúan en esas 110 primeras páginas les sugiere
que la diferencia de renta entre el conjunto de los
trabajadores y aquellos que desempeñan las profesiones
liberales consideradas en el estudio no son el producto de la
pura competencia442. En las 20 restantes tratarán de probarlo
aplicando la teoría de la demanda al análisis de las
diferencias salariales entre médicos y dentistas, oponiendo el
deseo individual de elegir una de ellas a la restricción que a
esto impone la concesión de licencias por parte de la
442 «The inference from this analysis is that professional workers constitute
a .noncompeting. group. The number and hence the income of
professional workers are determined less by the relative attractiveness of
professional and nonprofessional work than by the number of young men
in the community who can finance their training, are cognizant of
opportunities, and have the necessary ability, background and
connections.»(FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 93)
. . .
315
American Medical Association443. Puesto que tanto la
medicina como la odontología exigen destrezas semejantes y
requieren un nivel de formación similar, si fuese igualmente
fácil acceder a su ejercicio «cabría esperar un ajuste en los
niveles de ingresos que igualara su atractivo neto a los ojos
de una fracción considerable de aquellos que están en
disposición de optar entre ambas» (FRIEDMAN & KUZNETS
1945, p. 124). Tal sería, para Friedman y Kuznets, el nivel de
equilibrio444.
En estas últimas 20 páginas creemos que se puede apreciar
cómo opera el análisis marshalliano. Allí se nos muestra
ejemplarmente cómo la empresa del economista no consiste
en construir una teoría sobre la demanda a partir de la
descripción analítica de los datos, según se podría inferir de
algunos pasajes de Friedman445, sino en reformular una teoría
ya existente .la de Marshall. de modo que dé cuenta de
ellos.
Recordemos, en primer lugar, que el economista, según
Marshall, analizará cómo actúa un grupo antes que un
individuo, si bien no especificaba de qué modo se agregaba la
demanda individual, probablemente por su propia resistencia
a la estadística. Kuznets y Friedman partían en cambio de un
análisis estadístico de los datos agregados de médicos y
dentistas, y debían explicar de qué modo se articulaba con
decisión del agente económico que los generaba. Nuestros
dos autores, comenzaban, en efecto con un análisis
443 «Licensing is important when the demonstration of some degree of
competence is required, and more especially when the level of
competence demanded .or what is the same thing, the number of
applicants refused licenses. is influenced by an explicit or implicit desire
to limit the number of practitioners. Such limitation obviously nullifies to
some extent whatever .automatic. adjustment from the side of individual
choice might otherwise occur.» (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 98)
444 «[T]he levels of return would be .equilibrium. levels, in the sense that
they would be relative returns resulting from the free and moderately
rational choice of profession by prospective entrants.» (FRIEDMAN &
KUZNETS 1945, p. 124)
445 Cf. por ejemplo FRIEDMAN 1950b, pp. 465-69.
. . .
316
descriptivo de la concentración y dispersión de los datos,
basándose en la media .para el nivel de renta. y el rango
intercuartílico y la desviación típica .para la variación
absoluta de la renta (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, pp. 65-66).
Este análisis estadístico suponía una primera clasificación
de los datos para aislar en ellos los factores que determinaban
su variación446. Y, en particular, la media adquiría una
significación teórica al interpretarse en la perspectiva del
agente económico: la elección de carrera profesional vendría
determinada en el individuo justamente por su expectativa de
unos ingresos medios447. No se trata de una determinación
exclusivamente pecuniaria, advierten, y quizá muchos no
perciban así su propia elección pero, según Friedman y
Kuznets, estoprueba más bien su auténtico alcance:
[E]n la medida en que las consideraciones
pecuniarias son efectivas y operan, desaparecen del
nivel de la conciencia. El operador de una máquina
que opera suavemente rara vez es consciente del
equilibrio de sus múltiples partes; sólo cuando deja
446 «To be useful, the catalog must be quantitative as well as qualitative;
the importance of the different factors and the direction and magnitude of
their influence must be measured. For many of the factors listed, even
measurement is little more than taxonomy.» (FRIEDMAN & KUZNETS
1945, p. 63)
447 «Some of the reasons for our choice of the arithmetic mean, other than
its statistical convenience, center about its peculiar relevance to one
aspect of the choice of profession by prospective practitioners»
(FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 65). «In practice, however, there is a
very good reason for using the arithmetic mean rather than any other
summary figure. If we abstract from all factors affecting the choice of a
profession other than actuarial ones, the supply of new entrants depends
solely on the relative arithmetic mean returns and costs.» (FRIEDMAN &
KUZNETS 1945, p. 155). En cambio, no resulta igualmente sencillo
justificar el interés por la medicina, dada su mayor variabilidad deingresos
respecto a la odontología, a no ser que se suponga una menor aversión por
el riesgo en quienes quieren ejercer la primera. (FRIEDMAN & KUZNETS
1945, p. 128-29). Posteriormente, la teoría de la utilidad esperada
posibilitaría una explicación: cf. supra cap. 6.3-4.
. . .
317
de funcionar así toma conciencia de su complejidad.
(FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 96)
Tal como proponía Marshall448, el dinero nos ofrecía un
índice empírico de la motivación del agente, más allá de que
no se pudiese penetrar en el mecanismo psicológico por el
que se opera su elección. Y, en todo caso, aunque al elegir su
profesión el agente no tuviese conocimientos estadísticos ni
matemáticos para efectuar el cálculo, el agregado no dejaría
de servir al análisis:
Pero incluso si pocos o ningún individuo efectuase
los cálculos o el razonamiento que subyace a nuestro
análisis, muchos intentan considerar de algún modo
los costes diferenciales inherentes a la opción por
una profesión en vez de otra. Implícita- o
explícitamente, intentan estimar las diferencias
salariales que compensarán estos costes. Parece
razonable suponer que probablemente los
subestimen tanto como los sobreestimen. En total,
podemos esperar que se agrupen en torno al valor
correcto. (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 127)
Si la clasificación estadística de los datos agregados
adquiere un sentido micro cuando medidas como la media se
interpretan desde el punto de vista del agente que decide, los
propios conceptos micro adquieren un sentido estadístico al
aplicarse al análisis de los datos agregados, tal y como
Marshall propuso con la ley de la demanda: es el grupo y no
el individuo quien la cumple449. No se trata de un principio de
agregación en sentido estricto, pero el análisis estadístico
448 Cf. su pra cap. 1.4
449 «It is of little use in explaining the behavior of any one individual; it
may be significant in explaining the behavior of the group of prospective
entrants as a whole» (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 127). Reaparece así
la cuestión de la ausencia de mecanismos que expliquen la decisión
individual, discutida anteriormente en el capítulo 1.
. . .
318
queda así soldado con el análisis económico de la elección
del agente que se ofrecerá en las últimas 20 páginas.
Pero la reinterpretación estadística de la demanda no
afecta solamente a los conceptos que dan cuenta de las
intenciones individuales .las expectativas. ¿Qué mercancía
venden, por ejemplo, médicos y dentistas?
Las cantidades demandadas y ofrecidas se
consideran de ordinario como funciones del
«precio», refiriendo éste a cada ítem individual
ofertado y demandado; i.e., se supone que las curvas
de oferta y demanda se refieren a mercancías o
servicios que se venden en el mismo mercado por el
mismo precio. En el análisis de los servicios
médicos u odontológicos no es tan obvio cuál será la
unidad del servicio ofrecida o demandada. Y no
importa cómo se defina esta «unidad», está claro que
no hay ningún precio al que se venda. Hay más bien
un distribución de frecuencias de precios.
(FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 155)
Esta es una cuestión central en la concepción del enfoque
marshalliano. Coincide, además, sustancialmente con la
primera presentación pública que de él nos ofreciese
Friedman: recordemos que el borrador de Income from
Independent Professional Practice data de 1941 (FRIEDMAN
& D. FRIEDMAN 1998, p. 71), y ese es también el año en que
publica su reseña de Monopolistic Competition and General
Equilibrium Theory, el libro de Robert Triffin.
En un análisis ejemplar, Daniel Hammond da cuenta de
todas las circunstancias del texto de Friedman para
mostrarnos cómo en él aparecen ya articulados los principales
elementos de su enfoque marshalliano450. Si Triffin
450 «His review of Triffin.s book, published in the relatively obscure Journal
of Farm Economics, marks the beginning of Friedman.s public articulations
and arguments for Marshallian methodology» (HAMMOND 1996, p. 33).
. . .
319
denunciaba la pretensión de Marshall de aislar una industria,
abogando por un tratamiento general (walrasiano) de las
interdependencias entre los distintos sectores de una
economía construido a partir de principios de agregación
estrictos, Friedman defendía su utilidad en el análisis 451 a
partir de interrogantes análogos, como vamos a ver, a los que
enfrentaba en su estudio sobre las rentas:
¿Cuándo son iguales los precios de productos
diferenciados? ¿Qué unidades emplear para sumar
las cantidades de productos diferenciados? Si no
tenemos respuesta para estas cuestiones, ¿cómo
podemos definir la curva de demanda para un grupo
de productos diferenciados y especificar su relación
con las curvas de demanda individual de cada
producto? Si atendemos exclusivamente a la
diferenciación, la industria es la empresa y cualquier
noción más general de industria debe prohibirse.
(FRIEDMAN 1941, p. 390)
Así, para Friedman, el concepto de industria se justifica
por las propias exigencias del análisis, no por su sola
articulación lógica:
El hecho de que formulemos un problema en
términos de una «industria» particular
probablemente signifique que las diferencias entre
los productos de los miembros de la industria son
menos importantes, en la medida en que concierne al
análisis, que las semejanzas. Para estos problemas,
debemos continuar empleando las herramientas
marshallianas hasta que se inventen otras mejores.
(ibid.)
Para el análisis de este ensayo, remitimos sin reparos a su estudio:
HAMMOND 1996, pp. 33-39.
451 «[T]he absence of industry tools in the kit of monopolistic competition
theory severely limits its usefulness.» (FRIEDMAN 1941, p.390)
. . .
320
Ahora bien, como tratamos de mostrar con su concepto de
empresa representativa452, Marshall no ponía herramientas
inmediatamente aplicables al análisis estadístico. Lo cual no
obsta para que se pudiesen reinterpretar como archivadores
de datos, tal como Burns y Friedman sugerían. Así, Friedman
y Kuznets reformulan los conceptos de oferta y demanda a
efectos de analizar las series de datos agregados sobre la
renta de las que parte su estudio.
Del lado de la demanda, las cantidades serán función de
los precios, pero ¿qué cantidades? Ante las dificultades de
establecer cuál sea la unidad en las prestaciones médicas u
odontológicas, por una parte, y las peculiares circunstancias
de este intercambio .v.g., el medico decide la mercancía
que adquiere su paciente. , por otra, nuestros autores
concluyen que sólo podremos aproximar la demanda por el
agregado de la suma de dinero que los consumidores están
dispuestos a gastar individualmente en estos servicios
(FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 158). Puesto que esto
dependerá del número de profesionales que los oferten .
aquí se aplicará una cláusula ceteris paribus (ibid.)., nos
indican, esta será la cantidad distribuida en la curva de
demanda, que tendrá como precio la renta media neta del
profesional (ibid.).
Del lado de la oferta de servicios, la unidad será el
profesional en ejercicio y se supone que la decisión de
concurrir en este mercado depende, como adelantábamos, de
la renta media esperada. En este caso, es necesario aplicar la
cláusula ceteris paribus a la distribución estadística de la
renta esperada en las diferentes profesiones, según los lugares
donde se ejercen453.
452 Cf. supra cap. 1.4.
453 «The .price. that determines the .supply. of entrants is clearly the
income or returns that individuals count on receiving. But this .price. is
not a single figure. Incomes received differ greatly among communities
and types of practice. Moreover, for any particular community or type of
practice, individuals recognize that the return they will receive may vary
within exceedingly wide limits, and, indeed, the degree of variation
. . .
321
Una vez establecida la interpretación que recibirán los
conceptos sobre los datos, queda por determinar las curvas de
oferta y demanda para descubrir qué nivel de renta opera el
equilibrio en la elección entre profesional. Según nuestros
autores, resulta imposible determinar una curva estadística de
oferta por ausencia de datos (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p.
161). En cambio, la construcción de curvas de demanda
resulta mucho más practicable: nuestros autores ajustan una
regresión múltiple logarítmica, con los datos de 1934 sobre la
renta per capita de los médicos o dentistas .la variable
dependiente., su número por cada 10.000 habitantes y la
renta per capita general. Aun así, su interpretación no es
inmediata: por un lado, la correlación entre la renta médica y
el número de profesionales en ejercicio resultaba
anormalmente baja (0.033)454. En el caso de los dentistas, por
otro, aun sin esta anomalía, no tenemos tampoco una curva
de demanda stricto sensu: indican los efectos de un cambio
en la «cantidad» sobre el «precio», pero no a la inversa.
En principio, se puede observar en ambas regresiones
cómo un aumento en el nivel de renta determina un aumento
en los ingresos de médicos y dentistas así como en su
número. Se trata de explicar qué proporción de ese aumento
va a parar a cada una de estas dos variables pero, como
explican nuestros autores (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, pp.
169-70, n. 22), el cálculo no basta para contrastar la
conclusión avanzada sobre la base de un análisis informal455:
la intersección de las curvas definidas sobre la proporción
considered likely is one of the factors affecting their decisions.»
(FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 156)
454 Cf. FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 163-64 para una interpretación de
esta anomalía.
455 «These regression equations give us some, though by no means an
adequate, basis for checking the statement in Section 2d of the text
concerning the rise in the ratio of physicians to dentists that would be
needed to reduce the ratios of their incomes from 1.32 to 1.17»
(FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 172)
. . .
322
entre salarios-hora en ambas profesiones y la proporción de
horas-trabajador demandadas456, respectivamente.
En unas condiciones de demanda dadas, la
diferencia de equilibrio es aquella que induce a los
aspirantes a médicos o dentistas a escoger carrera
preservando la proporción existente entre [el número
de] médicos y dentistas, i.e., la razón entre sus
respectivos ingresos. (FRIEDMAN & KUZNETS 1945,
p. 132)
La proporción observada entre sus ingresos medios es de
un 32% a favor de los médicos. Esto haría esperar una opción
mayoritaria por los estudios de medicina frente a los de
odontología, por lo menos hasta reducir la diferencia a un
17%, que sería el valor de equilibrio estimado a partir de la
inversión diferencial que requiere la formación en ambas
carreras. La cuestión abierta, una vez exploradas las
alternativas abiertas, es la siguiente:
¿En qué medida la diferencia de más de un 32%
entre las rentas medias de médicos y dentistas que
ejercen en la misma comunidad durante el mismo
número de años es imputable a factores relacionados
con la elección libre y moderadamente racional de
profesión por los aspirantes a ejercer una de ellas, y
en qué medida resultará de la mayor dificultad de
acceder al ejercicio de la medicina? (FRIEDMAN &
KUZNETS 1945, p. 125)
Por más que Friedman y Kuznets enumeren todas las
dificultades que pesan sobre sus conclusiones, y aun no
siendo el propio análisis numérico .como decíamos.
demasiado concluyente, nuestros autores no evitan en modo
alguno concluir que la explicación más probable de la
diferencia salarial entre médicos y dentistas se debe a la
456 Cf. FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 133-37. El esquema del análisis se
reproduce en el capítulo 13 de su Teoría de los precios (FRIEDMAN 1962)
. . .
323
restricción a la competencia que imponen los primeros al
conceder licencias de acceso, tal como sugería el análisis
estadístico de los datos desarrollado en la primera parte de
estos dos capítulos457.
Hemos visto, en suma, cómo la fusión de Marshall y
Mitchell operada por Kuznets y Friedman se basa en una
interpretación estadística de los conceptos que articulan la
teoría de la demanda expuesta en los Principios, así como en
una interpretación económica de algunos conceptos
estadísticos. Así se explica, por una parte, que la media sirva
para dar cuenta de las expectativas individuales del agente y
del modo en que se agregan. Por otra parte, Friedman y
Kuznets establecen a qué corresponden oferta y demanda
sobre los datos de médicos y dentistas, desarrollando a partir
de aquí un análisis estadístico de sus curvas dotado de un
sentido teórico.
Ciertamente, el análisis propuesto opera desde un número
tan elevado de supuestos que, como los propios autores
reconocen, no ofrece conclusiones absolutamente
indiscutibles. Pero esto no es motivo para despreciar a este
Marshall reinterpretado estadísticamente, pues la alternativa
que se nos ofrece como teoría de la demanda, la de Walras, es
completamente irreductible a los datos. Así se lo reprochaba
Friedman a Triffin, como antes Stigler a Schultz. La
superioridad metodológica de una teoría radica aquí en que
podamos aplicarla a los datos458, aun cuando las predicciones
que podamos obtener con ella sean sólo tentativas:
457 «The inference from this analysis is that professional workers constitute
a .noncompeting. group. The number and hence the income of
professional workers are determined less by the relative attractiveness of
professional and nonprofessional work than by the number of young men
in the community who can finance their training, are cognizant of
opportunities, and have the necessary ability, background, and
connections.» (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 93)
458 Recordemos cómo se pronunciaba Friedman a propósito de las curvas
estadísticas de demanda: cf. supra §1.
. . .
324
El análisis es necesariamente conjetura y nuestros
resultados cuantitativos son sólo aproximativos.
Pero el problema es real, y una aproximación tosca
parece mejor que nada. (FRIEDMAN & KUZNETS
1945, p. viii)
El dilema al que se enfrenta el teoreticista en economía no
consiste ya, por tanto, en elegir entre distintas teorías que den
cuenta de unos mismos datos, ni pretenderá tampoco
construir una nueva sobre su análisis: se trata de optar por
aquella teoría que de algún modo pueda dar cuenta de ellos.
Esto es, aquella que se pueda reinterpretar articulándose con
el análisis estadístico, aun cuando esto implique una
redefinición de sus conceptos. Esto es preferible, para
Friedman, a encajar en ellos los datos violentándolos, como
le reprochaba a Schultz459. Esto le mueve a optar por un
enfoque como el de Marshall. Examinaremos a continuación
de qué modo se interpretarán las cláusulas ceteris paribus
para servir a este mismo propósito.
4. LA CURVA DE DEMANDA MARSHALLIANA
En 1949, un año después de obtener en propiedad la
cátedra en el Departamento de Economía de Chicago,
Friedman publica en el Journal of Political Economy un
artículo titulado «The Marshallian Demand Curve», «la
formulación más influyente de la teoría de la demanda de
Chicago», al decir de Philip MIROWSKI y Wade HANDS
(1998, p. 271). Para nuestros dos intérpretes, el enfoque de
Chicago encontraría en este artículo su exposición canónica
(ibid.). Así, para Friedman, las funciones de demanda
constituyen el eje de la teoría de los precios, con
independencia de la interpretación que se les pueda dar desde
la teoría de la utilidad. Metodológicamente, se justificarían
459 Cf. supra §1.
. . .
325
por su simplicidad: se trata de operar con unas pocas
variables con una interpretación estadística inmediata.
Lo que se necesitaba eran relatos sencillos [simple
stories] con implicaciones empíricas claras que
pudieran venderse en expresiones concisas a la
clientela de los economistas. Este era, según
Friedman, el sine qua non de un modelo útil.
(MIROWSKI & HANDS 1998, p. 273)
Ahora bien, aunque al propio Friedman no le disgusta ver
las ciencias como mercado de las ideas460, y por más que el
NBER subvencionase investigaciones con aplicaciones
empíricas que orientasen el debate político, desde un punto
de vista metodológico la cuestión era otra. A saber, si la
teoría de la demanda, y así la propia economía como ciencia,
debía tener un sentido empírico461 y, en tal caso, qué
implicaba esto para la interpretación de sus clásicos, como
Marshall.
Hemos visto ya de qué modo la oferta y demanda de sus
Principios eran reinterpretados como archivadores de datos,
pero el economista que quisiera analizar empíricamente el
equilibrio parcial de un mercado debía contar también con
una interpretación de sus ceteris paribus. Este es el reto
conceptual que Friedman afronta en su artículo de 1949,
pues, dependiendo de los factores incluidos en tales
cláusulas 462, se obtendrán distintas curvas de demanda,
460 «The whole wondrous body of modern scientific knowledge has been
built up by free exchange in the market place for ideas» (FRIEDMAN 1967,
p. 7)
461 Pues ¿acaso no se vendían también en el mercado estadounidense de
postguerra relatos económicos complicados con aplicaciones empíricas
dudosas? El propio Mirowski da buena cuenta de ello en MIROWSKI 2002,
especialmente el capítulo 5.
462 «The demand group of a particular group (which may, as a special case,
consist of a single individual) for a particular commodity shows the
quantity (strictly speaking, the maximum quantity) of the commodity that
will be purchased by the group per unit of time at each price. So far, no
question arises; this part of the definition is explicit in Marshall and is
. . .
326
contrarias entre sí en su espíritu, por más que ambas se
pongan bajo la advocación de Marshall. (FRIEDMAN 1949c, p.
47-49).
Formalmente, la curva de demanda de un grupo (o
individuo) respecto a una mercancía en particular X muestra
la cantidad máxima que se compraría, en un momento dado,
dependiendo de su precio. Matemáticamente, se trata de
expresar esta cantidad (x) en función de su precio (y),
considerando, además, otras posibles adquisiciones (en
distintas cantidades [en general, x.], según sus distintos
precios [y.]), así como el dinero del que se dispone para
efectuar estas compras (m), y los gustos del comprador (u).
Es decir, en general, x = f(y, y., m, u), teniendo en cuenta la
restricción presupuestaria (xy+x.y.= m) y la función de
utilidad del comprador (U=U[x,x.,u]). No se toman en
consideración otras variables.
Podemos decir, entonces, que el dilema que plantean las
cláusulas ceteris paribus es el de decidir a qué variables de
las que componen f se asignará un valor constante al efectuar
el análisis. Tal y como nos la presenta Friedman, la
disyuntiva parece más bien entre tomar a la vez m e y. por
constantes y U por variable (según Friedman, la
interpretación convencional: denotémosla [1]) o,
alternativamente m e y. por variables y U por constante (su
alternativa: [2]). En este segundo caso, se mantiene constante
la renta real, de modo que una variación del precio de X se
viese compensada con una variación o bien de los ingresos
monetarios efectivos m (permaneciendo constantes los
precios de los demás productos, y.: [2a]), o bien de los
precios de los demás productos, y. (permaneciendo constante
m: [2b]). En ambos casos, se consumen las mismas
cantidades (se mantiene constante U) pues el precio de éstas
common to both alternatives to be discussed. The problem of
interpretation relates to the phrase, .other things the same., ordinarily
attached to this definition» (FRIEDMAN 1949c, p. 48) En nota al pie
advierte de que tratará el problema desde un punto de vista teórico, no
estadístico (FRI EDMAN 1949c, p. 49 n.)
. . .
327
(y.) subirá o bajará cuando baje o suba el de aquélla (x.), o,
de no hacerlo, aumentará el dinero del que se dispone para su
adquisición (m).
Pero se diría, en realidad, que el dilema que
verdaderamente preocupaba a Friedman era tomar en
consideración o no el poder adquisitivo de m [2b], y no sólo
su valor efectivo («contante y sonante»: [1] y [2a]). La
dificultad de este dilema radicaba en que las opciones [2a] y
[2b] son matemáticamente equivalentes, y sin embargo, su
interpretación económica difiere: en un caso [2a] se produce
un aumento de la renta (es el llamado «efecto renta»), en
valor absoluto, mientras que en el otro [2b] lo que cambian
son los precios relativos (el «efecto sustitución»).
De ambos efectos Friedman tuvo conocimiento en los
mismos inicios de su carrera, al conocer las ecuaciones de
Slutsky como asistente de Schultz en el desarrollo de su
Teoría y medida de la demanda (MIROWSKI 2002, pp. 194-5)
.cf. supra cap. 3.1.6. Ahora se veía en una situación bien
distinta, en la que debía defender sus propias ideas: como
vimos anteriormente, la potencia del álgebra posibilitó la
crítica de Pigou que Friedman expuso en su primer artículo,
pero ahora se encontraba que .por obra de Mosak y Wald
(MOSAK 1942)463. esa misma potencia analítica establecía
la equivalencia formal entre ambos efectos. Y esto planteaba
un desafío para esos economistas, como Friedman y Burns,
para quienes la Gran Depresión evidenciaba «la necesidad de
rescatar la renta y las demás variables de la mazmorra de las
ceteris paribus», más allá de «cualquier cálculo que hubiesen
podido ofrecer los técnicos»464.
A este enfoque puramente analítico, Friedman opone
ahora su experiencia estadística (M IROWSKI & HANDS 1998,
p. 272): ambas alternativas son formalmente equivalentes
pero las variaciones compensatorias en otros precios
constituyen una hipótesis más fácil de justificar
empíricamente desde el punto de vista de la teoría monetaria
463 O también FRIEDMAN 1962, pp. 70-78.
464 Cf. su pra §2.
. . .
328
(FRIEDMAN 1949c, p. 50), mientras que las variaciones
compensatorias en la renta ofrecen una alternativa, al decir de
Friedman, más ventajosa matemáticamente (ibid.). Yla
primera es preferible para Friedman por su mayor utilidad
desde un punto de vista metodológico465:
La utilidad relativa de las dos interpretaciones de la
curva de demanda puede ser evaluada solamente en
términos de alguna concepción general del papel de
la teoría económica. Usaré la concepción que
subyace a los Principios de Marshall, en los que se
insiste ante todo en el análisis económico positivo,
en la forja de instrumentos que puedan ser usados de
modo razonablemente directo. La teoría económica
era para él «un dispositivo para el descubrimiento de
la verdad concreta». (FRIEDMAN 1949c, p. 56)
En este sentido, el adjetivo marshalliano se aplicaría no
tanto a las dos interpretaciones posibles de la curva de
demanda .tanto [2a] como [2b] estarían en los Principios
(FRIEDMAN 1949c, p. 52). cuanto al enfoque metodológico
de quien opta entre ellas. Desde este punto de vista, se
comprende que Abraham Hirsch (HIRSCH & DE MARCHI
1990, p. 33) cuestione que entre ambas existan las diferencias
que Friedman pretende: «si la curva de renta real constante
constituye una hipótesis más sustantiva, tendría que basarse
en observaciones más amplias» (ibid.). Hemos visto ya, en
efecto, cómo Friedman admite de Mitchell la exigencia de
contar con una descripción analítica de los datos que se
generalizará en la teoría. En su texto de 1949, Friedman
parece suponer su existencia, según Hirsch, pero «nada nos
dice de ella» (HIRSCH & DE MARCHI 1990, p. 33).
¿Hay, por tanto, una inconsistencia metodológica en el
argumento de Friedman? Creemos que no. Baste con recordar
465 Friedman argumenta también que la consistencia de esta primera
alternativa es, además, mayor (FRIEDMAN 1949c, pp. 59-61), pero como
indican HIRSCH & DE MARCHI 1990, p. 33, este argumento es mucho
menos convincente.
. . .
329
nuevamente la opinión de Friedman a propósito de Schultz:
no se trata de construir una teoría nueva a partir de los datos,
sino de reformular la teoría de modo que encajen en ella los
datos con los que operamos. Este sería, para Friedman, el
espíritu de Marshall:
Los conceptos de oferta y demanda ocupan un papel
central en el conjunto de la estructura analítica de
Marshall cuya justificación subyacente se encuentra
en la siguiente generalización empírica: la
enumeración de las fuerzas que afectan a la fuerza y
la demanda en cualquier problema dará lugar a dos
listas que tendrán pocos items en común. Oferta y
demanda son para él dos conceptos para organizar
materiales, etiquetas en un «archivador analítico»
[«analytical filing box»]. La «mercancía» para la
que se traza una curva de demanda es otra etiqueta,
no una palabra para una entidad física o técnica dada
de una vez por todas independientemente del
problema que nos ocupe. (FRIEDMAN 1949c, p.
57)466
Del mismo modo que oferta y demanda son archivadores,
también las cláusulas ceteris paribus «archivarán» distintas
variables dependiendo del problema que se trate, y será éste
el que nos indique cuáles467. No cabe una determinación
466 Friedman se apoya en la siguiente cita de Marshall: «The question
where the lines of division between different commodities should be
drawn must be settled by convenience of the particular discussion. For
some purposes it may be best to regard Chinese and Indian teas, or even
Souchong and Pekoe teas, as different commodities; and to have a
separate demand schedule for each of them. While for other purposes it
may be best to group together commodities as distinct as beef and mutton,
or even as tea and coffee, and to have a single list to represent the
demand for the two combined.»
467 «What particular variables are appropriate for each group is to be
determined by the problem in hand, the amount of information available,
. . .
330
previa desde un punto de vista puramente matemático o
carecerá de interés económico, al menos para Friedman. Si
opta por una interpretación de las ceteris paribus que distinga
el efecto renta del efecto sustitución es porque a él, como a
Burns, se lo exigen datos como los de la Gran Depresión. Y,
en cambio, quien opta por interpretar las cláusulas en un
espíritu walrasiano, apelando a la cogencia del rigor
matemático468, no podrá dar cuenta de ellos. Es cierto, como
indica Hirsch, no se argumenta en modo alguno que la curva
de demanda, en la interpretación que Friedman propone, de
lugar a mejores predicciones469. Pero, como veíamos, en el
epígrafe anterior, a Friedman parece bastarle con que
clasifique, al menos, los datos: de una clasificación cabe
obtener una predicción, y una .parece sugerir Friedman.
es mejor que ninguna.
En efecto, Friedman parece convencido de que es
imposible obtener predicción alguna de una teoría de la
demanda afectada por el rigor walrasiano. Conviene recurrir
en este punto a un artículo publicado seis años antes del que
ahora comentamos, con el que Friedman y Allen Wallis
participaban en la conmemoración de la obra de Henry
Schultz... mostrando su esterilidad. . Se titulaba «La
derivación empírica de las funciones de indiferencia»
(WALLIS & FRIEDMAN 1942), y su tesis no podía ser más
radical que la del artículo de Stigler sobre las curvas de
the detail required in results, and the patience and resources of the
analyst.» (FRIEDMAN 1949c, p. 59)
468 Así al explicar el éxito de la interpretación convencional: «One obvious
explanation is that mathematical economists were more likely than others
to state explicitly and precisely their assumptions about the behavior of
other prices; that mathematical economists were likely to be familiar with
Walras. independent definition and to take it as a point of departure; and
that, in any event, the current interpretation is mathematically more
convenient.» (FRIEDMAN 1949c, p. 89)
469 «Yet he calls the more adequate use of (formal) language Marshallian
and the less adequate use Walrasian. What basis is there for giving this
difference the same name as that for the difference in basic approach to
the way economics is done?» (HIRSCH & DE MARCHI 1990, p. 34)
. . .
331
demanda: las dificultades encontradas en la reconstrucción de
curvas de indiferencia estadísticas se derivaban de la propia
estructura lógica de la teoría y eran, por tanto, insuperables
(WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 175).
El artículo de Friedman y Wallis suele citarse como parte
del debate que origina el desarrollo de la economía
experimental tras la Segunda Guerra Mundial, pues Wallis
nos ofrecía en él (WALLIS & FRIEDMAN 1942, pp. 177-183)
una crítica de los experimentos inspirados en Thurstone por
Schultz, diez años antes, para derivar curvas de indiferencia
.cf. supra cap. 3.1.2. Las dos secciones centrales del texto
nos ofrecen, en cambio, una discusión del problema desde un
enfoque agregado, claramente inspiradas por Friedman.
Así, la sección tercera, «El enfoque estadístico» (WALLIS
& FRIEDMAN 1942, pp. 183-186), se ocupa de la posibilidad
de trazar curvas de indiferencia estadísticas a partir de dos
posibles fuentes: los datos diacrónicos sobre el consumo
individual, supuesta la constancia de gustos, y los datos
sincrónicos sobre el consumo de distintos individuos,
suponiendo gustos semejantes en todos ellos. Puesto que en
ambos casos los gustos están en función del nivel de renta y
éste está asociado al nivel de precios, aparecen dificultades
estadísticamente insalvables para nuestros dos autores: en el
primer caso resulta dudosa la constancia de gustos, precios y
renta; en el segundo, puesto que la semejanza en los gustos
supone un origen geográfico común en el grupo, no existirá
una variedad de precios que permita reconstruir las
alternativas consideradas en la curva.
La sección cuarta «Las funciones de indiferencia como
marco para el análisis empírico» (WALLIS & FRIEDMAN 1942,
pp. 186-188), explícitamente atribuida a Milton Friedman,
trata de dar razón de la impotencia empírica de la teoría de
las curvas de indiferencia. Su argumento se basa en la
imposibilidad de aplicar unívocamente a los datos los
conceptos que articulan la teoría de las curvas de
indiferencia. O de modo marshalliano, se pone en cuestión
. . .
332
que bienes, gustos y factores de oportunidad sirvan como
archivadores estadísticos por su sola definición matemática:
Esta clasificación tripartita parece significativa y
directa, y se ha demostrado útil en problemas de
teoría pura. Pero como marco para el análisis
empírico, ¿realmente nos es de ayuda para archivar
[filing] los diversos y heterogéneos fenómenos de
los gastos del consumidor bajo rúbricas [headers] de
evidente importancia analítica, o las referencias
cruzadas son tan frecuentes y complejas que los
datos quedan más bien con frecuencia sin archivar
[unfiled]? (WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 186)
Así, Friedman discute cuál de los tres conceptos archivará
factores de tanta influencia sobre el consumo como la
composición familiar o el lugar de residencia, o cómo dar
cuenta a partir de cualquiera de ellos de la interrelación entre
consumo, precios y renta. De ahí resulta, al decir de
Friedman, la dificultad para construir curvas de indiferencia a
partir de datos estadísticos470: en realidad, concluye, gustos y
oportunidades son realmente los mismo factores bajo
diferentes alias (WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 188).
Desde este punto de vista, la eficacia predictiva de las
curvas de indiferencia queda en cuestión (ibid.), y no
circunstancialmente: no tienen ningún valor, concluyen, para
la organización de datos empíricos471.
Las dificultades para derivar correlatos cuantitativos
de las funciones de indiferencia no es consecuencia
de la falta de datos o de los defectos de la técnica
estadística. Se deben a características inherentes a la
470 «The ambiguity of the classificatory criteria which are implicit in
indifference curve analysis is, of course, the reason it is so difficult to
specify reasonable conditions for deriving indifference curves from
observational data» (WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 187).
471 «We doubt, however, that it has any material value for the organization
of empirical data» (WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 189)
. . .
333
estructura lógica de la función de indiferencia.
(WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 186)
Desde este punto de vista, la conclusión es tan
decepcionante para el programa de investigación desarrollado
por Schultz472 como el artículo de Stigler sobre las curvas
estadísticas de demanda del que anteriormente nos ocupamos,
que los propios Wallis y Friedman citan con aprobación al
concluir del suyo (WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 188).
Pues bien, advirtamos que nuestros dos autores presentan
estas curvas según la oposición entre enfoques walrasiano y
marshalliano, aun sin usar el adjetivo. Así, la fecundidad
teórica de las curvas de indiferencia no obsta para su
esterilidad [sterility] empírica (WALLIS & FRIEDMAN 1942, p.
176):
La «tasa de interés natural», el «beneficio puro», las
«expectativas empresariales» y, a estos efectos, el
«equilibrio general» son todos conceptos
esquizoides [schizoid concepts]: perfectamente
eficaces [competents] en el terreno del análisis
deductivo pero claramente ineficaces [incompetents]
para el análisis cuantitativo. (Ibid.)
Frente a este enfoque, Wallis y Friedman reivindican la
aproximación elaborada en estudios como el desarrollado por
éste con Kuznets en esas mismas fechas .aun sin citarlo
(WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 189):
[U]n investigador con el firme propósito de
relacionar gastos del consumidor con precios, renta
y gustos o necesidades probablemente no
consideraría seriamente el uso de las funciones de
indiferencia como intermediarios [...]. De hecho, los
investigadores empíricos han adoptado el enfoque
directo de aislar factores correlativos con la
472 Recordemos que el propio Schultz presenta las curvas de indiferencia
como eje del programa paretiano, al que él mismo se suma: cf. SCHULTZ
1938a, pp. 13-18. Cf. supra cap. 3.1.2.
. . .
334
demanda del consumidor y medir sus relaciones.
(WALLIS & FRIEDMAN 1942, p. 188-189)
Así enunciado, el planteamiento del investigador empírico
sería el de Marshall, tal y como Friedman nos lo interpreta: el
análisis estadístico de los datos le indicará qué factores
determinan oferta y demanda en cada caso .y cómo
interpretar ambos conceptos., de modo que podrá clausurar
cualesquiera otra variables en su correspondiente ceteris
paribus. Quien pretenda servirse de una definición puramente
formal de bienes, gustos y factores de oportunidad como la
que subyace a la teoría de las curvas de indiferencia nunca
podrá servirse de ellos como archivadores estadísticos.
Pero es justamente esa definición de la que Mosak se sirve
para probar la equivalencia entre los efectos renta y
sustitución (MOSAK 1942)473, tal como explicita el propio
Friedman al exponerlo en su Teoría de los precios .donde
por cierto, evita cualquier evaluación metodológica, aun
insistiendo en las conclusiones de su artículo con Wallis: cf.
FRIEDMAN 1962, pp. 69-78).
Por tanto, contra lo que sugieren Hirsch y De Marchi474, la
aproximación a la teoría de la demanda que Friedman nos
propone bajo la advocación de Marshall es superior a la que
tiene a Walras por inspirador no porque ofrezca mejores
predicciones, sino porque ofrece sin más predicciones. El
rigor matemático con que se articulan las teorías walrasianas
impide que se puedan encajar en ellas los datos sin violencia,
tal como le ocurría a Schultz. Más allá de si Friedman
alcanzó a interpretar acertadamente la letra de los Principios,
lo cierto es que su artículo de 1949 nos sirve un argumento
acabado de la intuición que Burns pudo transmitirle. Si en su
trabajo con Kuznets puso de manifiesto cómo interpretar
oferta y demanda como archivadores, ahora nos lo muestra
con las propias ceteris paribus.
473 Se publicaba, por cierto, en el mismo volumen al que Wallis y
Friedman contribuyeron con su artículo sobre las curvas de indiferencia
474 En este sentido, habría que discutir también la interpretación que nos
propone B LAUG 1980, p. 188.
. . .
335
Con estos dos trabajos tendríamos ya una ilustración
creemos que ejemplar de la metodología efectivamente
ejercitada por Friedman, más allá de cómo acertase a
expresarla en su ensayo de 1953. Pero aún la desarrolló más
radicalmente, como ahora tendremos ocasión de ver a
propósito de su Teoría de la función de consumo, ejemplo
canónico de su aplicación para el propio Friedman, como se
ilustra en esta cita:
Una teoría de la función de consumo, publicado en
1957, está más cerca de cumplir fielmente los
preceptos de mi ensayo metodológico que cualquier
otra cosa que haya escrito. Esta es una de las
razones, aunque no la única, por la que lo he
considerado durante mucho tiempo como mi mejor
aportación de entre las puramente científicas, aunque
no la más influyente. (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN
1998, p. 222)
5. UNA TEORÍA DE LA FUNCIÓN DE CONSUMO475
En 1951, dos años después de publicar su artículo a
propósito de Marshall y la teoría de la demanda, Friedman
redactó un manuscrito de cuatro páginas en el que
desarrollaba una hipótesis acerca del comportamiento del
consumidor que permitiera el análisis de los datos agregados
sobre el consumo (FRIEDMAN 1957a, p. 13). De él germinaría,
seis años después, Una teoría sobre la función de consumo.
En este epígrafe, pretendemos desarrollar un análisis
metodológico de la formulación de esta teoría, prestando
especial atención a su continuidad metodológica con Income
from Independent Professional Practices. Puesto que sus
475 Le agradezco a Juan Urrutia sus aclaraciones sobre la función de
consumo, que inspiran el desarrollo de algunas de las ideas aquí expuestas:
cf. URRUTIA 1977.
. . .
336
capítulos tercero y cuarto ejemplificaban el canon
metodológico del Friedman de 1946476, resulta interesante,
creemos, averiguar en qué sentido Una teoría... pudo
superarlo477.
Como el mismo Friedman declaraba en el prólogo, sus
últimos trabajos empíricos sobre el tema databan de los años
1930. Y ciertamente el elemento central de la hipótesis
procede de su estudio con Kuznets: la distinción entre
aspectos transitorios y permanentes en la serie temporal de
datos sobre la renta (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p.
225). Lo cual nos remite, a su vez, a su época de formación
con Hotelling, cuando descubre la falacia de la regresión:
Más tarde, en mi Teoría de la función de consumo
(1957), la falacia de la regresión vino en mi ayuda
para resolver el aparente conflicto que se daba entre
los estudios presupuestarios y los datos de las series
de tiempo. [...] De hecho, la falacia de la regresión
fue la semilla de la que germinó mi hipótesis sobre
la renta permanente. (FRIEDMAN 1992, p. 2131)
Desde luego, éste no es un aspecto, en absoluto,
desconocido .cf., por ejemplo, WALTERS 1987., pero
creemos que ilumina singularmente el planteamiento
metodológico ejercitado por Friedman en su ensayo.
Defenderemos, en efecto, que la superioridad metodológica
de este estudio sobre su trabajo con Kuznets radica en que se
aplica en él una técnica estadística más compleja .el análisis
de la varianza. a la interpretación empírica del concepto
476 Cf. supra nota 31.
477 Cf. también las siguientes declaraciones sobre Una teoría...: «Mon
volume énonce une théorie inspirée en grande partie de la distinction
entre revenu permanent et le revenu transitoire, théorie que j.avais
présentée dans une étude (et thèse de doctorat) portant sur les revenus
des professions, réalisée conjointement avec Simon Kuznets et intitulée
Income from Independent Professional Practice (1945). L.approche empirique
de cetter ouvrage est le reflet de l.approche méthodologique présentée
ultérieurement dans mon essai "The Methodology of Positive
Economics".» (FRIEDMAN 1993, p. 186)
. . .
337
económico de renta. Es cierto que el planteamiento de
Friedman se nos presenta de un modo bastante más
convencional478, como si metodológicamente procediese
como Schultz y tratara de «inyectar contenido empírico en
una teoría pre-existente»:
La hipótesis se deriva directamente de la teoría pura
del comportamiento del consumidor corrientemente
aceptada, parece compatible con los testimonios
empíricos existentes y tiene derivaciones
observables que pueden ser contradichas por nuevas
pruebas. (FRIEDMAN 1957a, p. 21)
Pero cabe también interpretar la estrategia de Friedman,
según defenderemos aquí, como la expresión más acabada de
su enfoque marshalliano: son los conceptos de la teoría pura
los que se reformulan para adquirir contenido empírico. Así
se sugiere en la continuación del párrafo anterior:
Su idea esencial es combinar la relación entre
consumo, riqueza y renta, sugerida por
consideraciones puramente teóricas, con una forma
de interpretar los datos sobre rentas observados,
desarrollada por mí hace tiempo para algo que, a
primera vista, parece tener una finalidad totalmente
diferente: el análisis de las variaciones en la posición
relativa dentro de la escala de rentas. (Ibid.)
El objeto de este epígrafe será establecer en qué consiste
esta «combinación», siguiendo, además, una indicación del
propio Friedman479. Presentemos, ante todo, los conceptos
478 O, por ejemplo, Neil de Marchi, para quien la principal virtud
metodológica de la alianza entre economía y estadística establecida por
Friedman sería convertir en contrastable su teoría sobre la función de
consumo (HIRSCH & DE MARCHI 1990, pp. 198)
479 De hecho, este es el punto de partida de la argumentación de
Friedman: «En mi opinión, se ha prestado escasa atención a la relación
entre las construcciones teóricas empleadas en la investigación sobre el
consumo y las magnitudes observables que se consideran como
aproximaciones de aquéllas.» (FRIEDMAN 1957a, p. 22)
. . .
338
teóricos de los que parte Friedman, y veamos después cómo
se reinterpretan estadísticamente, para extraer finalmente las
consecuencias metodológicas de todo ello.
La función de consumo establece la relación entre
consumo agregado, o ahorro agregado, y renta agregada
(FRIEDMAN 1957a, p. 17). Formalmente, se trata de una
función c1 =
f (W1,i), donde tenemos por variables la riqueza
en un año dado (W1) y el tipo de interés (i), siendo, a su vez,
la riqueza función de su renta .los ingresos esperados en un
año: (Ri). y, de nuevo, el tipo de interés480.
Desde un punto de vista teórico, se supone que pueden
representarse las preferencias del agente sobre la distribución
de su consumo en distintos periodos de tiempo mediante
curvas de indiferencia. A los supuestos convencionales
(pendiente negativa, convexidad) Friedman suma el de la
ausencia de preferencia temporal (FRIEDMAN 1957a, p. 28)
para obtener una forma particular de la función481:
cp =
k (i, w,u) ·
iW
Donde u se refiere a los «factores de utilidad» y w a la
proporción entre riqueza no humana y renta permanente, rp,
concepto correlativo al de consumo permanente, cp
(FRIEDMAN 1957a, p. 30, 33). Con éstosse refiere Friedman a
«los conceptos significativos para el análisis teórico, evitando
así confusión con el uso frecuente de la palabra renta como
sinónimo de ingreso corriente y de consumo como sinónimo
de gasto corriente» (FRIEDMAN 1957a, p. 27). Esto es, se trata
de distinguir los conceptos teóricos de renta y consumo de su
uso ordinario en los estudios estadísticos (FRIEDMAN 1957a,
p. 26). Y a partir de aquí conectarlos.
480 Formalmente, la riqueza se definiría sobre dos años como:
R2
W1 =
R1 +
1 +i
481 Esta sencilla función «aunque obtenida por consideraciones tan
elementales y abstractas, es una piedra angurlar de la teoría de la función
de consumo que se presenta en esta monografía» (FRIEDMAN 1957a, p.
30).
. . .
339
La dificultad radica en que la renta que una unidad de
consumo percibe durante un periodo de tiempo dado radica
en que resulta, por definición, inobservable. Según Friedman,
si consideramos como renta permanente aquella cantidad que
la unidad de consumo gastaría sin que afecte a su riqueza
(FRIEDMAN 1957a, p. 26)482, tendremos que admitir .aunque
resulte embarazosamente obvio483. que tal cantidad estará
en función de la renta que la unidad espera ingresar en un
periodo de tiempo algo mayor que el considerado en los
datos. Ahora bien, esto es una expectativa484 que no queda
reflejada directamente en ellos. Y del mismo modo ocurre
con el consumo permanente. Por tanto, dos de las variables
que articularán la hipótesis sobre la relación entre consumo y
renta resultan inobservables485.
Es aquí donde se opera la combinación entre estos
conceptos teóricos y el principio de interpretación de los
datos desarrollado por Friedman en su trabajo con Kuznets a
partir del análisis de la varianza. La propuesta de Friedman
consiste en identificar la renta teórica con el componente
permanente de la renta estadística definida en una serie
482 «El componente permanente ha de interpretarse en el sentido de
reflejar el efecto de aquellos factores que la unidad considera que
determinan el valor de su capital o riqueza: la riqueza no humana que
posee; los atributos personales de los perceptores de ingresos que hay en la
unidad, tales como su instrucción profesional, capacidad, personalidad; los
atributos de la actividad económica de dichos perceptores, tales como
empleo desempeñado, ubicación de la actividad económica, etc.»
(FRIEDMAN 1957a, p. 39)
483 «The central theme of the book is embarrassingly obvious. People do
not decide how much to spend on consumption each day or week or year
by how much they receive in income on that day or week or year but on
some longer-term expectation of the amount they will be available to
spend.» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 225).
484 «El adjetivo .planeado. sería quizá más apropiado en el presente
contexto que el de .permanente.» (FRIEDMAN 1957a, p. 27)
485 «Las magnitudes denominadas .renta permanente. y .consumo
permanente., que desempeñan un papel tan crítico en el análisis teórico,
no pueden ser observadas directamente para ninguna unidad individual de
consumo.» (FRIEDMAN 1957a, p. 37)
. . .
340
temporal de datos, operando también esta distinción en el
caso del consumo. Así, siendo y la renta, tendríamos:
y =
yp +
yt , siendo yp la renta teórica.
Como él mismo indica486, el origen de la idea se
encuentra en su Income from Independent Professional
Practices. Allí se discutía la estabilidad en el tiempo de los
distintos niveles de renta correspondientes a las cinco
profesiones estudiadas, y Friedman distinguía entre
componentes permanentes y transitorios en la renta
individual (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p. 325): el primero
estaría determinado por ciertas características personales
(cualificación, etc.) y de su ejercicio profesional (ubicación
geográfica, etc.); el segundo por factores accidentales.
La estabilidad de un nivel de renta se referiría así a sus
componentes permanentes (FRIEDMAN & KUZNETS 1945, p.
326). Pero para distinguir ambos sobre las rectas de regresión
entre los niveles de renta en años sucesivos, Friedman
descompuso su pendiente según el análisis de la varianza, a
partir del supuesto de la ausencia de correlación entre
componentes transitorios y permanentes (FRIEDMAN &
KUZNETS 1945, p. 355-58). Ahora bien, esto supone también
aceptar que ambos componentes operan en la clasificación de
niveles de renta en el primer año, y que se podrá, por tanto,
eliminar el transitorio en años sucesivos en la medida en que
éstos no están correlados (ibid.).
La inspiración estaba claramente en la reseña de Hotelling
sobre Secrist: analizar la variación en años sucesivos
únicamente sobre la oscilación de la renta media de cada
grupo, como si en el primer año la clasificación se operase
sobre el componente permanente era justamente el error
denunciado por Hotelling diez años antes, y así lo recordaba
Friedman a pie de página en ambas obras (FRIEDMAN &
KUZNETS 1945, p. 331n; FRIEDMAN 1957a, p. 53n.)
486 Cf., por ejemplo, FRIEDMAN 1957a, p. 53.
. . .
341
De hecho, tal y como el propio Friedman explica la
génesis de la idea, el análisis de la varianza parece
encontrarse en ella desde sus mismos orígenes 487:
Generalmente, se creía que los estudios
presupuestarios habían demostrado que la
propensión marginal al consumo era mayor que la
proporción media, esto es, que cuanto más alta la
renta, menor sería la fracción que se gastaría en
consumo. Sin embargo las series de datos de
Kuznets no mostraban tal tendencia.
La explicación era que los estudios presupuestarios
invariablemente clasificaban las unidades de
consumo por renta y calculaban entonces el
consumo promedio para los distintos niveles de
renta. Pocas o ninguna unidad de consumo se
encontraban en los niveles inferiores, teniendo rentas
altas; muchas se encontraban allí por tener una renta
inusualmente baja. Su renta permanente excedía su
renta observada, y ocurría a la inversa en el otro
extremo de la escala. Consecuentemente, no resultó
una sorpresa que las unidades con rentas observadas
bajas gastasen una fracción más alta de su renta
observada que las unidades con una renta más alta.
El único estudio presupuestario para el que pude
obtener la renta media para las unidades clasificadas
por sus gastos en consumo mostraba una relación
inversa a la esperada. (FRIEDMAN 1992, p. 2131)
Pues bien, si se acepta el supuesto de que la correlación
entre los componentes transitorios de ambas es nula488,
487 Posteriormente, este mismo ejemplo aparecería en el epígrafe
correspondiente del manual de estadística de Allen Wallis: «Still another
example of the regression fallacy arises in studying the relationship
between family income and family expenditures, the so-called
.consumption function..» (WALLIS & ROBERTS 1956, p. 261)
. . .
342
también es posible darle un sentido estadístico a la regresión
del consumo sobre la renta a partir de los datos agregados en
el caso de la función de consumo:
Es fundamentalmente este supuesto el que introduce
un contenido sustantivo en la hipótesis y la hace
susceptible de ser contrastada con un amplio campo
de fenómenos observables. La prueba definitiva de
su aceptabilidad está, evidentemente, en que tales
fenómenos sean observados en la realidad, y la
mayor parte de lo que a continuación se expone está
dedicado a esta cuestión. (FRIEDMAN 1957a, p. 45)
Puesto que ésta se estima por mínimos cuadrados, siendo c
el consumo e y la renta, tendremos como los valores de la
pendiente y elpunto de corte con los ejes:
S(c -
c)(y -
y)
b =S( y -
y)
a =
c -by
Al desarrollar el numerador en b, explicitando términos
permanentes y transitorios a la vez que la relación entre
consumo y renta permanente ( cp =
ky p ), y aplicando después
el supuesto de la correlación nula entre componentes
transitorios llegamos a:
S( yp -
yp )2
b =
k. =
kPS( y -
y)2 y
Py, según Friedman, es «la parte de la varianza total de la
renta del grupo aportada por el componente permanente de la
renta» (FRIEDMAN 1957a, p. 50). Esto es, al estimar la
488 Y aquí el nexo es en sí mismo hipotético: «Notice that the postulated
zero correlation between ct and yt, which allowed Friedman to reconcile
the conflicting findings, is not itself open to test; its role was to provide
points of contact between actual data and a hypothesis that was cast in
terms of inobservables» (HIRSCH & DE MARCHI 1990, p. 201)
. . .
343
pendiente de la recta, aproximamos el valor de Py (ibid.), al
que cabe atribuir una significación teórica desde la hipótesis:
Py aunque definida como proporción entre la
varianza del componente permanente de la renta y la
varianza de la renta total, puede interpretarse como
la fracción de cualquier diferencia en la renta
registrada, que es debida, como promedio, a una
diferencia en el componente permanente.
(FRIEDMAN 1957a, p. 51)
De este modo, interpretando la regresión a través del
análisis de la varianza se vuelve posible observar la renta
permante yp, antes inobservable489. O, tal y como el propio
Friedman nos lo presentaba en la cita anterior, su hipótesis
sobre la relación entre consumo y renta se vuelve así
contrastable (FRIEDMAN 1957a, p. 45).
¿Qué quiere decir aquí, entonces, contrastable? Por una
parte, Friedman declara su pretensión de «interpretar los
datos empíricos como manifestaciones observables de unas
construcciones teóricas que no se consideran observables
directamente» (FRIEDMAN 1957a, p. 38). Y ciertamente
establece una correspondencia entre un concepto económico
teórico (el consumo o la renta) y otro estadístico (el
componente permanente de una serie temporal de datos) de
modo que el análisis estadístico (la regresión, en este caso)
adquiere un sentido económico.
Pero no se trata ya de probar la adecuación entre el
concepto teórico y el objeto estadístico, como pretendía
Schultz, pues no se pretende reconstruir una curva de
demanda teórica a partir de la recta de regresión. Se trata de
que la regresión nos proporcione predicciones que
confirmarán o refutarán la hipótesis de partida, i.e., la forma
que se atribuye a la función de consumo, pero no la teoría de
la demanda .curvas de indiferencia incluidas. de la que se
489 Se trata, para él, de «interpretar los datos empíricos como
manifestaciones observables de unas construcciones teóricas que no se
consideran observables directamente» (FRIEDMAN 1957a, p. 38),
. . .
344
deriva. No hay hechossin teoría, por tanto,pues es lapropia
teoría la que los ordena490, una vez se interpreta
estadísticamente.
En este sentido, la superioridad metodológica de este
trabajo de 1957 respecto a su estudio sobre las rentas de 1944
radica, creemos, en que si en éste se interpretaba la elección
del agente .sus ganancias esperadas. a partir de un
concepto estadístico tan elemental como la media, ahora se
interpreta sobre el análisis de la varianza, tratando las
unidades de consumo «como si consideraran que su renta y su
consumo están constituidas cada uno por la suma de estos dos
componentes, y como si la relación entre los componentes
fuera la sugerida por nuestro análisis teórico» (FRIEDMAN
1957a, p. 41). La potencia estadística, esto es, las
predicciones que se pueden obtener con esta interpretación
son absolutamente superiores, como se manifiesta capítulo a
capítulo en Una teoría de la función de consumo. Y se
cumple así fielmente el precepto establecido en su
«Metodología de la economía positiva»
6. CONCLUSIÓN
El análisis de estos cuatro trabajos nos muestra a un
metodólogo positivista en ejercicio, de acuerdo con esa
tradición que en capítulos anteriores estudiábamos en la
teoría de la demanda. Hemos podido apreciar, en efecto,
cómo Friedman prescinde de todo contenido psicológico en
sus análisis de la elección del agente, optando por una
contrastación estadística de sus hipótesis sobre los datos
agregados. Desde este punto de vista, no se advierten
demasiadas novedades respecto a sus antecesores. La
originalidad de la metodología de Friedman radica en su
490 «Known facts cannot be set on one side; a theory to apply .closely to
reality. on the other. A theory is the way we .perceive. facts, and we
cannot perceive .facts. without a theory.» (FRIEDMAN 1953b, p. 34)
. . .
345
condición de positivista marshalliano, frente al positivismo
walrasiano de Pareto, Slutsky o Schultz.
Para Friedman equilibrio general y equilibrio parcial
constituyen una sola teoría sobre la demanda491. Teoría que,
como indica en su ensayo metodológico de 1953, consiste,
por una parte, en un lenguaje o dispositivo clasificatorio
formal y, por otra, en un cuerpo de hipótesis sustantativas,
esto es, dotadas de contenido empírico y aptas, por tanto, para
la predicción (FRIEDMAN 1953b, pp. 7-9). Aparentemente,
todo es economía positiva492. Si se concede que el criterio de
cientificidad es la predicción, el teórico de la demanda tendrá
que interpretar su lenguaje de modo que redunde en hipótesis
sustantivas, esto es, renunciará al rigor matemático del
equilibrio general e interpretará sus conceptos
estadísticamente sobre los datos para poder obtener
predicciones. Predecir exige clasificar los datos, y a estos
efectos el valor de un concepto no es otro que el de su
potencia como archivador.
Si el principal dilema epistemológico de Schultz era el que
le planteaba el problema de infradeterminación, para el
teoreticismo de Friedman y Stigler se trataba de una cuestión
menor: se trata de que los datos indiquen si nuestras creencias
sean razonables, antes que verdaderas, y la estadística de
Fisher, tal como Hotelling enseñaba, ofrece criterios para
decidirlo493. No se trata ahora de elegir entre teorías .todas
491 Recordemos nuevamente la cita: «The distinction commonly drawn
between Marshall and Walras is that Marshall dealt with .partial
equilibrium,. Walras with .general equilibrium.. This distinction is, I
believe, false and unimportant. Marshall and Walras alike dealt with
general equilibrium; partial equilibrium analysis as usually conceived is but
a special kind of general equilibrium analysis [.]» (FRIEDMAN 1953b, p.
90)
492 Cf. su pra cap. 6.4.
493 Recordemos las citas: «It is noteworthy that with very few exceptions,
the statistical economists have insisted that only .reasonable. results be
accepted. .Reasonableness. includes many things, but it seems here to
mean primarily a close approximation to a priori expectations» (STIGLER
1939, p. 481). Y así, por ejemplo, Hotelling sobre el nivel de significación:
. . .
346
igualmente verdaderas. sobre la demanda, sino de optar
intrateóricamente por un enfoque u otro .equilibrio parcial
o general., dependiendo del propósito (purpose) que le
demos al análisis económico494.
Desde un punto de vista filosófico, se diría que el dilema
que aparentemente enfrenta aquí Friedman es el de la
articulación de los términos teóricos con el vocabulario
observacional sobre la demanda, si es que concedemos que
éste es el que emplea en las encuestas que aportan los datos
empíricos495. Pero, por una parte, sabemos ya que Friedman
no pretende operar con una axiomática walrasiana sobre la
que establecer su significación mediante reglas de
correspondencia496 y, por otra, tampoco está demasiado claro
en qué consiste el vocabulario observacional: Friedman
identifica, sin más, conceptos económicos con otros
estadísticos, esto es, tiende puentes de teoría a teoría. Así, la
elección de carrera profesional se explica a partir de la
estimación de la renta media por parte del agente, del mismo
modo que los componentes permanente y transitorio de la
renta se definen a partir de la descomposición de los datos
que nos ofrece el análisis de la varianza.
Esto radicalizaría la interpretación sugerida por Philippe
Mongin a propósito del problema de la teoricidad en «La
metodología de la economía positiva». Según éste, Friedman
nos propondría construir modelos económicos según un
principio de «libertad semántica ilimitada»497, cuya
«The degree of smallness of P then provides, in a sense, a measure of the
reasonableness of the hypothesis alternative to that on which the
probability P was calculated, when only one such alternative can be
considered» (HOTELLING 1931a, p. 86)
494 Cf., por ejemplo, FRIEDMAN 1953b, p. 90.
495 Como el ejemplificado en MOULINES 1993. La mejor discusión que
conocemos a propósito de la obra de Friedman es M ONGIN 1988a, pp.
310-321.
496 Pese a lo que sugieren pasajes como FRIEDMAN 1953b, p. 24
497 Su enunciado sería éste: «Lorsqu.il fait usage d.une théorie importante
et significative de la science empirique à des fins d.explication ou de
prédiction, le savant peut, au vu de l.exemple particulier, modifier la
. . .
347
restricción sería aconsejable, para Mongin, de acuerdo con la
regla de que el economista «se esforzará en transformar
sintácticamente los ajustes semánticos imprevistos»
incorporando, por ejemplo, hipótesis auxiliares (MONGIN
1988a, p. 320). Hemos visto, en cambio, cómo Friedman
opera su interpretación de la teoría de la demanda atenuando
precisamente el rigor sintáctico con que se definen sus
variables, de modo que admitan una interpretación estadística
sobre los datos.
Siguiendo también a MONGIN (1988a, p. 323), creemos
que es aquí donde cabe plantear la cuestión del
instrumentalismo de Friedman, no ya tanto en el sentido de
Boland o Caldwell, como si se tratase de una doctrina
filosófica a la que nuestro autor se adhiriese .coincidimos
aquí con Mäki en el eclecticismo de nuestro autor a este
respecto., sino del instrumentalismo ejercitado en su propia
práctica como economista. Con independencia de cómo se
conciba éste, creemos que los análisis expuestos en este
capítulo ilustran cómo, para Friedman, la teoría de la
demanda no se puede pretender causalmente completa, y en
esa medida su efectividad empírica no podrá ser otra que la
que se nos manifieste predictivamente en el análisis
estadístico.
En efecto, al optar, como buen positivista por la
contrastación de la teoría de la demanda sobre los datos
agregados no aspira a una determinación completa de los
factores que determinan su distribución, pues sabemos ya
que, por una parte, Friedman duda de que el equilibrio
general sea un enfoque empíricamente efectivo y, por otra, la
estadística no tiene ya para él una significación causal. Si a
esto añadimos que los factores que determinan la elección
individual son también omitidos por cláusulas como si .
según se analiza en el apéndice siguiente., también en
partition des termes en observables et théoriques, remanier les règles
d.interprétation déjà employées pour les observables, et plus
généralement, ne pas se considérer comme lié par la sémantique qu.il a pu
élaborer á l.occasion d.exemples antérieurs.» (MONGIN 1988a, p. 311)
. . .
348
cumplimiento del precepto positivista de evitar digresiones
psicológicas, se comprende que los términos teóricos tendrán
para él una efectividad puramente clasificatoria y, en este
sentido, el tratamiento del equilibrio parcial que Friedman
será necesariamente estadístico y,portanto, instrumentalista.
. . .
349
APÉNDICE: FRIEDMAN Y LAS CLÁUSULAS COMO SI498
Hemos visto cómo Friedman recupera el empirismo
escéptico de Marshall frente al espíritu racionalista de
Walras, en un sentido muy semejante al que le dábamos en el
capítulo 1.3 de este trabajo. Pero, como se recordará, allí
extraíamos las consecuencias metodológicas de este enfoque
epistemológico a partir de un análisis de la estructura de sus
explicaciones de la acción individual y de sus efectos
agregados en el que se evidenciaba su carácter funcional.
Podemos preguntarnos ahora, correlativamente, cuál es la
estructura de las explicaciones que Friedman construye con
su interpretación marshalliana de la teoría de la demanda.
Ahora bien, conviene comenzar anticipando las tesis sobre
la causalidad defendidas por Friedman .a las que
dedicaremos mayor atención en el capítulo siguiente., pues
a la vista de su contenido cabría cuestionar por principio la
pertinencia de nuestra interpretación. En efecto, Friedman se
manifiesta abiertamente desinteresado por cualquier
interpretación causal de su enfoque: tal como declaraba a J.
D. Hammond, a su metodología le bastan las predicciones.
No sé qué quiere decir que el análisis no es causal en
su estructura. No entiendo este lenguaje. Todo el
propósito del análisis es intentar entender fenómenos
reales de modo tal que puedas predecir qué va a
ocurrir. Llámelo causal si quiere: sepa que a mí me
parece una discusión puramente semántica, y
498 Este epígrafe se beneficia de amplios comentarios de Jesús Zamora
Bonilla (UNED) y Toni Gomila (UIB) a quienes estoy especialmente
agradecido. Una primera versión se presentó en el III Congreso de la
Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia (San Sebastián,
2000).
. . .
350
encuentro difícil implicarme en discusiones
semánticas. (HAMMOND 1993, p. 221)
Decíamos en el capítulo 1.1 que el paradigma explicativo
desde el que cabe interpretar la teoría de la demanda conjuga
un esquema intencional que da cuenta de la elección racional
con un esquema supraintencional que articula su agregación.
A este respecto, el planteamiento metodológico se basa en la
aplicación de cláusulas como si a sus explicaciones, con el
objeto de salvar la especificación del mecanismo. Así se
muestra, por ejemplo, en sus trabajos con Savage sobre
utilidad esperada499:
Antes bien, la hipótesis establece que al tomar cierta
clase de decisiones, los individuos se comportan
como si calculasen y compararan utilidades
esperadas y como si conociesen las probabilidades
[...]. Las decisiones parecen mostrar cierta
consistencia, sea cual fuere el mecanismo
psicológico mediante el que los individuos las
toman, y nuestra hipótesis sobre la utilidad parece
poder describirla. (FRIEDMAN & SAVAGE 1948, p.
298)
Para Friedman, por tanto, la hipótesis no dice nada sobre
el mecanismo psicológico que opera en la elección, sino que
se justifica por la eficacia predictiva sobre sus resultados
(ibid.). ¿Y cómo se opera, a su vez, el equilibrio en un
mercado? Para Friedman, éste resulta de la agregación
estadística de las estimaciones individuales, como se puso de
manifiesto, por ejemplo, en su estudio sobre las rentas, y su
justificación sería de nuevo predictiva. Aparentemente,
quedan así salvados los dos obstáculos que apreciábamos en
el esquema explicativo empleado por Marshall: a escala
intencional, se aplica un enfoque experimental a la
contrastación de la hipótesis .como el desarrollado por
MOSTELLER & NOGEE 1951, por ejemplo. y a escala
499 Cf. supra cap. 6.4.
. . .
351
supraintencional se explica por principios de agregación
estadísticos .y no apelando a la representatividad tal como
la entendía Le Play.
No obstante, veremos que el uso de las cláusulas como si
resulta más ambiguo de lo que aparenta ser en el ensayo
metodológico de 1953. Defenderemos aquí que Friedman usa
de dos modos distintos las cláusulas: por una parte, en el
argumento puramente metodológico del que se sirve para
justificar su hipótesis sobre la utilidad esperada, basado en
una doble analogía; por otra parte, Friedman aplica estas
cláusulas de modo efectivo en sus análisis sobre datos
estadísticos agregados, con un propósito bien distinto del
expuesto en su argumento metodológico.
Pretendemos mostrar cómo estos dos usos de las cláusulas
como si operan separadamente y dan lugar, en ambos casos, a
explicaciones incompletas o defectuosas justamente por la
negativa de Friedman a explicitar mecanismos. Para
mostrarlo, examinaremos, en primer lugar, el uso que
Friedman le da a estas cláusulas en su argumento
metodológico de 1953: presentaremos primero la doble
analogía sobre la que éste se construye; a continuación, sus
orígenes y, finalmente, su alcance explicativo. En el último
epígrafe de este apartado, veremos de qué modo aplica
Friedman las cláusulas en su análisis estadístico efectivo y
cómo éste, nuevamente, deja abierta la cuestión de los
mecanismos operantes.
1. La tesis de partida
Entre metodólogos de la economía, uno de los loci más
frecuentados en la discusión de las cláusulas «como si» se
encuentra en la sección tercera de «La metodología de la
economía positiva» (FRIEDMAN 1953b, pp. 16-23). Friedman
defiende en él la superioridad metodológica de la eficacia
predictiva de una hipótesis sobre su realismo descriptivo .o
bien, una vez más, la superioridad del enfoque marshalliano
sobre el walrasiano. a partir de una analogía, inspirada en
. . .
352
un trabajo anterior de Armen Alchian (ALCHIAN, 1950). Su
objeto es probar que a este respecto no existen diferencia
entre la explicación de la acción, tal como la propone el
economista, y la explicación de cualquier otro fenómeno
físico.
Así, Friedman sometía a la consideración del lector la
siguiente hipótesis sobre la densidad de las hojas en la copa
de un árbol:
Avanzo la hipótesis de que las hojas están situadas
como si cada una de ellas buscase deliberadamente
maximizar la cantidad de luz solar que recibe, dada
la posición de sus vecinas, como si conociese las
leyes físicas que determinan la cantidad de luz que
recibiría en las diversas posiciones y pudiese
moverse rápida o instantáneamente de una posición
a otra deseada y no-ocupada. (FRIEDMAN 1953b, p.
20)
Para Friedman, las conclusiones que podíamos obtener
coincidían ampliamente con nuestras observaciones.
Sabemos también que las hojas no efectúan «cálculos» sobre
su posición, pero esto no contradiría la hipótesis pues esta no
afirma que lo hagan, sino que podemos explicar su densidad
en la copa «como si [as if] lo hicieran». Si optamos por una
teoría alternativa, en términos de adaptación y supervivencia,
no sería, según Friedman, porque sus propias hipótesis sean
más realistas: sería su generalidad, predictivamente
confirmada en muchos otros casos y susceptible de
contrastarse en otros tantos, la que nos inclinase a aceptarla.
Pues bien, del mismo modo, para explicar los aciertos de
un buen jugador de billar no necesitaríamos suponer que
aplica ningún principio mecánico para meter la bola por la
tronera. Bastaría con explicar su jugada como si lo hiciera.
Considérese el problema de predecir las jugadas de
un experto jugador de billar. No parece en absoluto
descabellado que pudiésemos obtener excelentes
predicciones de la hipótesis de que ejecuta sus
. . .
353
jugadas como si conociese las complicadas fórmulas
matemáticas que suministrarían la trayectoria
óptima, y pudiese estimar acertadamente los ángulos
a ojo, describir la ubicación de las bolas, etc.,
realizando entonces a toda velocidad los cálculos
con las fórmulas, para impulsar después las bolas en
la dirección que éstas indican. Nuestra confianza en
esta hipótesis no se basa en la creencia de que los
jugadores de billar, incluso los expertos, puedan
ejecutar o ejecuten este proceso. Se deriva más bien
de la creencia en que, si no fuesen capaces de
alcanzar de algún modo esencialmente los mismos
resultados, no serían realmente jugadores expertos.
(FRIEDMAN 1953b, p. 21)
Y así también, por ejemplo, podrá explicar el economista
el comportamiento del empresario como si esta buscase
maximizar racionalmente su beneficio esperado, esto es,
como si conociese sus correspondientes funciones de coste y
demanda, y calculase a partir de éstas el precio máximo que
pudiese obtener.
Puede que los empresarios, como las hojas del árbol,
nunca hagan tal cosa, pero, según Friedman, de no alcanzar
aproximadamente los mismos resultados que si lo hicieran,
no sobrevivirían demasiado tiempo en el mercado. Friedman
introduce aquí una segunda analogía: cualquiera que sea el
factor determinante del comportamiento empresarial...
Cuando este factor induzca un comportamiento
consistente con la maximización informada y
racional de beneficios, el negocio prosperará y
adquirirá recursos con los que expandirse; cuando no
lo haga, el negocio tenderá a perder recursos y su
existencia sólo se podrá sostener añadiendo recursos
del exterior. El proceso de «selección natural» ayuda
. . .
354
así a validar la hipótesis [...]. (FRIEDMAN 1953b, p.
22)
Esta doble analogía, justificada en términos de generalidad
y eficacia predictiva, permitiría por tanto la aplicación de las
cláusulas como si en una ciencia social como la economía.
2. Los orígenes de la analogía
El análisis de este pasaje requiere que nos detengamos en
el dilema metodológico que Friedman pretendía resolver con
ayuda de estas cláusulas, que tenía su origen en una polémica
desarrollada en la American Economic Review entre 1946 y
1953, que tuvo su origen pocos años antes en los Oxford
Economic Papers500. Allí se habían publicado los resultados
de una encuesta entre empresarios efectuada por un grupo de
economistas oxoniense (HALL & HITCH 1939) con el
propósito de verificar si aquellos establecían su producción y
precios conforme a lo indicado por la teoría neoclásica,
aplicando principios marginalistas. Los resultados indicaban
claramente que los empresarios encuestados no seguían tales
prescripciones, si bien el «protocolo experimental» aplicado
no era demasiado afortunado, como pronto replicaron los
defensores de la ortodoxia. Con todo, tampoco podían
permanecer ajenos a esta aparente refutación, y es entonces
cuando aparece el recurso a las cláusulas como si.
El primero en replicar fue el economista austriaco Fritz
Machlup (MACHLUP 1946). Éste admitía la posibilidad de que
los empresarios no efectuasen cálculos marginalistas para
fijar el precio de sus productos, sin que ello impidiese que el
economista pudiera reinterpretar su proceder en estos
términos, del mismo modo .decía Machlup. que se podría
analizar en términos cinemáticos (distancia, velocidad,
500 El estudio más completo que conocemos de esta controversia se
encuentra en JALLAIS 1993, pp. 311-350. El análisis metodológico de
referencia es MONGIN 1986 desarrollado luego en MONGIN 2000, aunque,
como indicamos, evitaremos aquí la cuestión del realismo.
. . .
355
aceleración, etc.) cómo efectúa un adelantamiento un
conductor avezado, sin necesidad de suponer que desarrolla
conscientemente estos cálculos. Según Machlup, los
supuestos fundamentales de la teoría neoclásica de la
empresa no servían como descripción de los procesos
psicológicos del empresario, ni era ese su propósito, sino
predecir movimientos en los precios de los productos que una
empresa pone en el mercado.
Tenemos aquí, por tanto, el primer elemento de la analogía
de Friedman, tal como la presentábamos en el epígrafe
anterior. El segundo lo encontramos en un artículo ya clásico
de Armen Alchian, donde proponía una defensa de la teoría
neoclásica de la empresa aplicando al caso principios
evolucionistas (ALCHIAN 1950). Contra el criterio original de
Machlup y de los críticos de la teoría, para Alchian, no se
trataba de predecir el comportamiento de cada empresa en
particular, esto es, cuál sería la estrategia que le reportase
beneficios máximos, sino qué tipo de empresas sobrevivirían
(obtendrían beneficios óptimos) con mayor probabilidad en
un entorno económico dado. O, según la ilustración del
propio Alchian, si miles de conductores (las empresas)
salieran hacia Chicago (los beneficios óptimos) eligiendo al
azar su ruta, el economista que conociese la ubicación de las
gasolineras podría predecir cuáles alcanzarían con mayor
probabilidad su meta, y cuáles se quedarían a mitad de
camino.
Ahora bien, respecto a las de Machlup y Alchian, la
opción de Friedman es considerablemente más radical. Por
una parte, no se trata sólo de negar que las hipótesis en las
que se basa la predicción de los precios tengan que ser
realistas desde un punto de vista psicológico: para Friedman,
como sabemos, las hipótesis son «herramientas útiles para la
consecución de ciertos objetivos pragmáticos, ficciones de las
que no cabe esperar que alguna vez se establezca su verdad»
(MÄKI 1992, p. 191). Por tanto, contra la pretensión de
Alchian (ALCHIAN 1950, p. 221), tampoco recurriríamos a
. . .
356
principios evolucionistas por su mayor realismo, sino por su
eficacia predictiva.
3. El alcance de la analogía
No es extraño, por tanto, que la discusión sobre las
cláusulas como si suela ir asociada a la cuestión del realismo
de las teorías económicas501. Por nuestra parte, creemos que
cabe un análisis alternativo del argumento con el que
Friedman justifica su empleo examinando las analogías sobre
las que se articula502. Analicemos, cómo se articulan el
enfoque mecánico en la explicación (intencional) de la
elección de jugada por parte del billarista y contrastémosla
con el esquema explicativo que Friedman propone para
predecir la elección del agente económico. En segundo lugar,
veremos cómo la analogía con la selección natural le sirve a
Friedman para justificar el alcance predictivo de la teoría,
incurriendo veremos en un planteamiento funcionalista.
Vamos, entonces con la analogía entre el agente
económico y el jugador de billar. Si se trata de una partida de
billar americano, sabemos que su objetivo será meter todas
las bolas lisas o rayadas en las troneras de la mesa antes que
su adversario. La mejor estrategia para lograrlo sería, sin
duda, meter una o más bolas con cada golpe del taco (sin que
se cuele la blanca o alguna de las del adversario), para
continuar jugando y que su contrario no tenga siquiera la
oportunidad de intentarlo. En cada jugada, nuestro billarista
escogerá, por tanto, al menos una bola y una trayectoria para
501 En particular, Uskali Mäki se ha distinguido en la defensa de una
interpretación realista (MÄKI 1999), según la cual, aun considerando
ficticio el aislamiento de los factores causales destacados en la cláusula
(idealización, en un sentido próximo al de la Escuela de Poznan), esto no
equivaldría a considerar ficticios los factores mismos (en un sentido
propiamente instrumentalista).
502 Debo agradecerle a Eduardo Bustos su introducción a este enfoque
metafórico en el análisis de la argumentación. He desarrollado el análisis
de su alcance para la metodología económica en TEIRA 1998.
. . .
357
embocarla. Una vez efectuada esta elección, cabría aplicar los
principios de la mecánica clásica para calcular el curso que
efectivamente seguirá la bola, y si se ajusta o no a la
intención del jugador (introducirla en la tronera, en el caso
más simple). Desde unpunto de vista mecánico, no podemos
saber, desde luego, cuál será su elección. A lo sumo, cabría
enumerar las opciones que tendría en cada jugada para
embocar las distintas bolas que aún quedasen en la mesa.
Si se trata de un buen jugador, excluiremos normalmente
la posibilidad de que sus aciertos sean producto del azar. Esto
es, si acierta a introducir la bola en la tronera, podremos
explicar mecánicamente que la razón con la que efectúa su
jugada coincide con la razón por la que la efectúa, pues del
jugador depende la trayectoria escogida (que se traducirán
mecánicamente en distancias, parámetros de impacto, etc. ...)
y la fuerza con que golpea el taco la bola blanca y el punto de
impacto (el momento, condición de rodadura, etc.). Tenemos,
por tanto, una explicación intencional del comportamiento
del jugador (ELSTER 1983, p. 66), aunque no dispongamos de
una explicación causal que dé cuenta de cómo el jugador se
decide por una bola o trayectoria. ¿Podemos decir, entonces,
que actúa como si conociese los principios mecánicos que
rigen la trayectoria de la bola? La cuestión es que, en general,
tal cláusula no nos servirá para predecir cuál será su jugada,
contra la pretensión de Friedman, sino para explicar, si es el
caso, por qué la escogió.
¿Qué ocurrirá, entonces, en el caso del empresario? El
objetivo será ahora maximizar los beneficios de una empresa,
minimizando los costes variables, de acuerdo con la cantidad
que se quiera producir (FRIEDMAN 1962: p. 115-ss). En el
caso más simple, éste es un problema matemático, con una
solución única que podemos obtener a partir de la función de
producción de la empresa y los precios de los factores
empleados. Por tanto, si la intención del empresario es
maximizar sus beneficios, podremos explicar
intencionalmente su éxito a partir del sistema de ecuaciones
correspondiente, una vez decidida la cuantía de la
. . .
358
producción. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en la
mecánica, el empresario elige entre alternativas inciertas
(ALCHIAN 1950, p. 212), de modo que, aun cuando los
empresarios tratasen de maximizar su utilidad, tendremos un
óptimo antes que un máximo, que dependerá, por ejemplo, de
su aversión al riesgo. Pero entonces no podremos afirmar,
como en el caso del jugador de billar, que la razón con la que
actúa en cada caso particular es la razón por la que consigue
maximizar la utilidad esperada de sus beneficios.
Para defender la eficacia predictiva del argumento
Friedman apela en su segunda analogía a la selección natural.
Con independencia de las intenciones del empresario
individual, no tendrá otra alternativa que maximizar su
utilidad esperada, si es que quiere que su empresa sobreviva
en el mercado. Pero este argumento tiene un carácter
distintivamente funcional: la supervivencia de una empresa
en el mercado (función Y) sería efecto de una estrategia
comercial X que maximizase la utilidad esperada de sus
beneficios, y esta estrategia sólo puede desarrollarse por
obtener tales resultados (Y), aunque el empresario ignorase la
relación causal entre ambos factores (X e Y), y no
interpretase su propia conducta en términos maximizadores
(ELSTER 1983, p. 55).
Pero para poder admitir semejante explicación, debiera
especificarse qué estrategia, es decir, el mecanismo de
retroalimentación operante. Como indica Alexander
Rosenberg, en una perspectiva evolucionista, lo que explica
contextualmente la supervivencia de una especie es un rasgo
adaptativo, no el principio de que sobrevivirán los más aptos,
y así, en economía, lo que necesitaríamos saber es la
estrategia distintiva de las empresas de éxito, no que
maximizan, de un modo u otro, sus beneficios (ROSENBERG
1992: 184-ss). En realidad, incluso en el caso de que se
especificase, es difícil contrastar su éxito por analogía con la
selección natural, ante las dificultades que plantea determinar
los plazos en que la estrategia surte su efecto, el correlato
económico de las generaciones biológicas, etc. No son
. . .
359
dificultades nuevas: en 1952, Edith Penrose se mostraba ya
escéptica respecto al poder predictivo de la teoría neoclásica
de la empresa interpretada al modo de Alchian.
En suma, por más que Friedman intente justificar
metodológicamente el valor puramente predictivo de sus
hipótesis, las explicaciones que con ellas sugiere resultan o
bien incompletas, desde un punto de vista intencional, o
defectuosas, desde un punto de vista funcional. En ambos
casos, la ausencia de mecanismos obstaculiza su desarrollo.
4. Cláusulas como si y análisis estadístico
¿Implica esto una acusación de funcionalismo contra la
interpretación de la teoría de la demanda que Friedman nos
propone? Creemos que no, si pensamos que sus propias
aplicaciones se basan, como acabamos de ver, en un uso
bastante distinto de las cláusulas como si. Pensemos que sus
trabajos con Savage ejemplifican un enfoque completamente
distinto del de sus estudios sobre la renta o la función de
consumo, donde las cláusulas como si operan de un modo,
como vamos a ver, distinto. En este caso no se trata de dar
cobertura metodológica a estudios experimentales como los
de Mosteller y Nogee .por lo demás, excepcionales en la
carrera intelectual de Friedman., sino de conferir un sentido
a los datos agregados desde la teoría de la demanda.
Así, en su Teoría de la función del consumo se propone la
siguiente aplicación de la cláusula:
Con la distinción entre [componentes] permanente y
transitorio se intenta interpretar el comportamiento
real. Vamos a tratar las unidades de consumo como
si consideraran que su renta y su consumo están
constituidos cada uno por la suma de estos dos
componentes, y como si la relación entre los
componentes permanentes fuera la sugerida en
nuestro análisis teórico. (FRIEDMAN 1957a, p. 41)
. . .
360
Ahora bien, aunque se establece un principio de
agregación que explica la función de consumo agregada por
adición de las individuales (FRIEDMAN 1957a, pp. 34-36), es
el análisis estadístico el que determina qué aporta cada
componente. Así, el pasaje anterior prosigue:
Es mejor dejar que los propios datos tracen la
frontera exacta entre componentes permanentes y
transitorios, y que sea ésta la que parezca
corresponder al comportamiento del consumidor.
(FRIEDMAN 1957a, p. 41)
Esto es, el análisis estadístico sobre los datos agregados
nos mostraría qué factores determinan como si el
comportamiento individual, y dan origen a la distribución de
datos con la que se enfrenta el economista. Friedman no
propone ninguna verificación experimental .más allá de la
compatibilidad de la hipótesis «con la observación de nuestra
propia experiencia y la de nuestros vecinos» (FRIEDMAN
1957a, p. 46), desarrollando su contrastación sobre datos de
presupuestos familiares y series temporales, y sobre éstas
predice.
La cláusula como si sirve para conferir un sentido
económico a las medidas estadísticas que se aplican a los
datos agregados aplicándolos al análisis de la elección del
agente individual. Así se explicitaba en su estudio con
Kuznets sobre las rentas, donde la elección de carrera
profesional venía determinada por los ingresos medios que se
ofreciesen, tal como el estadístico la descubría503:
Parte de nuestras razones para escoger la media
aritmética, además de sus ventajas estadísticas, se
basan en su particular pertinencia para [explicar]
algunos aspectos de la elección de una profesión por
parte de los candidatos a ejercerla (FRIEDMAN &
KUZNETS 1945, p. 65)
503 Cf. supra §3.
. . .
361
La justificación de que esta medida estadística .ahora la
media, como antes los componentes de la varianza.
determine la elección individual ya no es evolutiva, como en
el argumento de Alchian, sino pura agregación estadística:
Incluso si pocos o ningún individuo desarrollan el
cálculo o el razonamiento que subyace a nuestra
estimación, muchos intentan considerar de algún
modo los costes diferenciales asociados a la elección
de una profesión y no a otra. Implícita o
explícitamente, intentarán estimar las diferencias de
renta que compensarán tales costes. Parece
razonable suponer que tan probable será que los
sobrevaloren como que los infravaloren; y, en
conjunto, podemos esperar que sus estimaciones se
agrupen en torno al valor correcto (FRIEDMAN &
KUZNETS 1945, p. 127)
Como decíamos anteriormente504, esta no es la noción de
representatividad que Marshall toma de las monografías de
Le Play. Las cláusulas como si explicarían aquí el origen de
una regularidad estadística que da origen a una distribución
de datos. Pero, siendo éste el caso, podríamos preguntarnos,
de nuevo con Alexander ROSENBERG (1995, p. 84), qué es lo
que explica una distribución tan conveniente de las
desviaciones individuales respecto a la media, supuesto que
éste sea el valor coincida con el previsto por la teoría de la
demanda. Esto es, si estas desviaciones presentan alguna
regularidad que dé cuenta de la generación del agregado,
según Rosenberg, cabría estudiar los factores que operan
como interferencias .supuesto que estos no se consideran en
la propia teoría de la demanda. dando origen a su
distribución volviendo así a un análisis causal clásico.
504 Cf. su pra cap. 2.3.3.
. . .
362
5. Conclusión
Hemos examinado los dos usos que Friedman les da a las
cláusulas como si tratando de mostrar, en cada caso su
alcance. Por un lado, examinamos el argumento
metodológico que justifica la ausencia de mecanismos en la
explicación de la acción por una doble analogía. Por otro,
mostramos cómo Friedman aplica las cláusulas para dar
cuenta de la generación de las distribuciones de datos
económicos sobre los que desarrolla su análisis a modo de
explicación intencional de la conducta económica. En ambos
casos, mostramos que la ausencia de mecanismos restringe el
alcance de la explicación propuesta. Señalamos, en primer
lugar, las deficiencias de las analogías sobre las que
Friedman estructura su argumento metodológico, tanto desde
el punto de vista intencional (la ausencia de un mecanismo
que dé cuenta de la efectividad causal de la decisión) como
funcional (la ausencia de un mecanismo de
retroalimentación). En cuanto la explicación estadística,
tratamos de poner de manifiesto cómo la cláusula como si
evita la explicación de la generación de esa regularidad
estadística que, aparentemente, viene a coincidir con lo
previsto en la teoría de la demanda.
Hemos pretendido evidenciar que la omisión de
mecanismos es algo más que una mera cuestión semántica y
tiene que ver con el alcance causal que se quiera dar a las
explicaciones que la teoría económica nos ofrece. Desde este
punto de vista, Friedman se nos revela nuevamente un devoto
seguidor del escepticismo de Marshall:
El problema con el uso de la palabra causa es que
pienso que la gente que la usa tiende a pensar que,
una vez pueden decir que A es la causa de B, pueden
detener el análisis. En cambio, desde mi punto de
vista, es un enunciado correcto decir que los
cambios en la cantidad de dinero respecto al output
determina el nivel de precios a largo plazo. Pero no
. . .
363
me dice por qué la cantidad de dinero creció. Y en
cada caso será distinto. La causa será una vez el
descubrimiento de oro en California y Australia; en
otro la necesidad de un gobierno de obtener más
dinero, etc. Trato de buscar un modo en el que pueda
esclarecer [unravel] un problema separándolo en sus
partes importantes, y esto me dice dónde buscar en
el estadio siguiente. [...] Es sólo el principio. Y
causalidad suena aquí como si fueses a cerrar ya [el
análisis]. (HAMMOND 1993, pp. 218-219)
Para Friedman, como para Marshall, esto es
definitivamente imposible. De ahí, creemos el carácter
instrumentalista que distingue su metodología ejercitada.
. . .
364
Capítulo 8
ESTADÍSTICA Y POLÍTICA (1941-1953)
Hemos examinado en el capítulo anterior el sentido de la
predicción en el análisis económico practicado por Friedman,
y es quizá el momento de recordar una de las cuestiones que
dejábamos abiertas en el capítulo 6: ¿en qué sentido tales
predicciones son generadoras de consenso político? ¿Y cómo
podrá el economista sustraerse a sus compromisos
normativos al ofrecérnoslas? Considerando la dimensión
política que adquirió la obra de Friedman, particularmente a
partir de la década de 1960505, ésta no es en modo alguno una
cuestión menor, si es que han de ser efectivos aquí también
sus preceptos metodológicos. Como cierre de la
argumentación de esta Tesis, nos gustaría mostrar que
Friedman nos ofrece aquí una solución innovadora frente a
los axiólogos positivistas como Robbins506.
Aun cuando Friedman comienza sus estudios de economía
cuando Robbins acaba de publicar su Ensayo, sus
circunstancias fueron completamente otras. En efecto, baste
recordar que Friedman se inicia en el análisis cuantitativo en
las aulas del Social Science Research Council y prosigue su
educación estadística al servicio del Gobierno estadounidense
y luego, con Kuznets, en el NBER: no podía negar la
evidencia de que cabía darle un uso político a la economía. E
incluso un uso para algunos políticamente peligroso: como
505 Probablemente el mejor relato de su actividad sea su propia
autobiografía: cf. FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, especialmente los
capítulos 21-23.
506 Cf. su pra cap. 2.2.
. . .
366
veremos en el primer epígrafe, cuando Friedman llegó a
Chicago Frank Knight embestía argumentalmente contra los
defensores de la planificación económica y el control de los
mercados, a quienes la estadística iba a servirles para
eliminar el riesgo.
Para liberales como Knight o Robbins, el uso
gubernamental de la estadística económica amenazaba la
libertad del individuo. Por tanto, para llegar a ser el liberal
que fue Friedman tuvo que aceptar un segundo desafío: no
solamente probar la neutralidad política de la economía
positiva, sino probar, además, que sus predicciones no
anulaban los efectos del azar. Pero, como vamos a ver, esta
no fue, en modo alguno, su propia posición de partida.
En este capítulo (§2), examinaremos cómo Friedman se
inicia en la actividad política a principios de los años 1940
como decidido partidario de la intervención estatal, lejos aún
de las convicciones neoliberales que él mismo popularizaría
años después. Y contra las enseñanzas de Knight,
defenderemos aquí que la estadística le servirá entonces para
articular economía y política sin compromisos ideológicos,
tal como argumentará en «La metodología de la economía
positiva». Esto es, aun antes de comprometerse con la causa
neoliberal, Friedman sabía cómo defenderse contra la
acusación de partidismo.
Veremos, por tanto, cómo algunas de las cuestiones ya
discutidas en su metodología adquieren una nueva dimensión
si se consideran desde este punto de vista. Así, por ejemplo,
la disyuntiva entre Walras y Marshall se convierte en una
disputa sobre la implantación política de la economía (§3) y
cómo sus propios trabajos (§4) ejemplificarán cómo articular
estadística, economía y política para generar consensos sin
planificación ni control, tal y como propugna en su
metodología. Ahora bien, como veremos en la conclusión, las
dudas sobre su cientificidad que sembrábamos en el capítulo
anterior, dejarán completamente abierta a la discusión la
propuesta de Friedman.
. . .
367
1. FRANK KNIGHT CONTRA LA PLANIFICACIÓN
En 1932 Franklin Delano Roosevelt decide optar a la
presidencia de los Estados Unidos y elige como asesores de
su campaña electoral a un trío de profesores de Columbia, a
quienes se conocería popularmente como el Brain Trust: sus
tres miembros fueron el politólogo Raymond Moley (18861975),
el economista Rexford Tugwell (1891-1979) y el
jurista Adolph Berle (1895-1971). Asesorarse con profesores
universitarios en vez de con empresarios o políticos resultó
toda una novedad en Washington e incluso un escándalo para
muchos .especialmente, para los viejos liberales (BEST
1991, p. 10): ¿cómo gente sin experiencia en los negocios
podía aconsejar a un presidente? Y aun más, ¿cómo se
atrevían a solicitar la intervención del gobierno en la
economía estadounidense?
Quizá las aspiraciones de Rexford Tugwell507 sirvan para
ilustrar toda la ambición de este Brain Trust. Valga como
ejemplo su discurso en el encuentro anual de la American
Economic Association .en diciembre de 1931,
inmediatamente antes de unirse al Brain Trust. titulado «El
principio de planificación y la institución del laissez faire».
Tugwell defendió allí la planificación económica del
conjunto de la producción estadounidense para evitar nuevas
crisis, como la de 1929. Contra las tesis de Knight508, para
Tugwell el beneficio (profit) «pertenecía a una era de
especulación» ya en el crepúsculo (TUGWELL 1932, p. 80). La
separación entre la propiedad y la dirección de la empresa
demostraba, en realidad, que era posible una gestión
científica (en el sentido anticipado por Taylor) acorde con el
desarrollo tecnológico y disociada de la búsqueda subjetiva
del beneficio. «El mundo está pagando ahora las
consecuencias del sueño dogmático del economista»
neoclásico (TUGWELL 1932, p. 87). El gobierno de los
507 Sobre Tugwell, cf. NAMORATO 1988.
508 Cf. su pra capítulo 3.2.1.
. . .
368
Estados Unidos debe tomar en sus manos la planificación
para ajustar producción y consumo mediante el control de
precios y beneficios asegurando el poder adquisitivo de sus
ciudadanos (TUGWELL 1932, p. 89). Con Sumner H.
Slichter509, Tugwell afirmaba que no bastaba con un mera
orientación por parte de un consejo gubernamental510 .tal
como defendía en esa misma sesión Henry Harriman, un
directivo de Boston: la planificación debe ser imperativa,
pues de otro modo no eliminaría la incertidumbre:
La incertidumbre imposibilita la predicción y la
planificación es un proceso consistente en predecir y
convertir la predicción en realidad [make it true] .y
no meramente aconsejando a grupos de voluntarios
(TUGWELL 1932, p. 85)
Tugwell concluía, lógicamente, que «esto supone, de
hecho, abandonar finalmente el laissez faire. Supone, en la
práctica, la abolición de los negocios» (TUGWELL 1932, p.
76)511
.
Ya en su época de profesor en Columbia .donde había
sido alumno ocasional de Mitchell y de John Dewey512.,
Tugwell se distinguía por su ardor político y sus embates
contra la doctrina neoclásica (BARBER 1996, p. 8). No tuvo
nunca vocación de economista académico: en Columbia
defendió que los mejores economistas del Departamento
509 Cf. infra nota 11.
510 Aquél defendió ampliamente esta tesis en SLICHTER 1932b, una lección
impartida a través de las ondas radiofónicas dentro de un programa de
emisiones en el que también intervino Rexford Tugwell y otros muchos
científicos sociales de la época.
511 Quizá sea indicativo del clima que se vivía en aquella sesión de la AEA
que ninguno de los cuatro comentaristas de la ponencia de Tugwell (entre
ellos, dos directivos: R. A. Flanders y John G. Ohsol) opusiese objeciones
políticas a su propuesta, ni se mostrase contra ella por razones de
principio.
512 Mitchell, por su parte, también consideraba a Dewey su mentor y en él
se inspiraba su idea de planificación (BIDDLE 1998, p. 45). Le agradecemos
a Ángel Faerna (UCLM) sus aclaraciones sobre el pensamiento de Dewey
a este respecto.
. . .
369
debían dar clase a los estudiantes de licenciatura, pues éstos
estaban llamados a influir en la vida pública, en vez de perder
su tiempo formando nuevos profesores. Años después, el
New Deal le daría la oportunidad de verificar su propia
predicción, dando empleo a miles de licenciados en economía
de todo el país513. Como se recordará, Milton y Rose
Friedman fueron dos de ellos.
Un año después, en 1932, Frank Knight .su adorado
profesor. reaccionaba al discurso de Tugwell514. Su reseña
del manual de Sumner Slichter La sociedad económica
moderna515 (SLICHTER 1931), redactado con una inspiración
muy semejante a la de Tugwell, constituye su respuesta
contra esta oleada de planificadores que iban a constituirse en
ideólogos del New Deal:
En la Nueva Economía, «el control de la actividad
económica» es una de estas verdades últimas.
Plantear alguna de las cuestiones que antes
apuntábamos sobre su objeto, su agente, su fin, sus
medios, su proceso, etc. simplemente equivale a
mostrarse como enemigo del control, o lo que es lo
513 «The New Deal was initiated by a new generation of public servants.
Washington was suddenly filled with new faces including hundred of
young, energetic lawyers, economists, and other professionals who filled
lesser positions in cabinet departments, new agencies, and congressional
staffs» (EDSFORTH 2000, p. 144)
514 La sesión de la AEA se había celebrado en diciembre de 1931, se
habían publicado las actas en marzo de 1932 y en agosto del mismo año
aparecía la replica de Knight. Sobre la opinión que le merecía la
intervencióbn de Tugwell baste este párrafo: «A little high-grade utopian
reformist soap-boxing should provide excellent .let us say- .messianic
relief. from the nerve-strain of the solemn stodginess of a meeting of a
learned society» (KNIGHT 1932, p. 475 n.). Slichter replicó en el número
de diciembre, pero su respuesta y el comentario de Knight no añaden
mucho más a la polémica.
515 Según nos informa John Dunlop en el Palgrave, el entonces profesor de
Harvard Sumner Slichter (1892-1959) era probablemente el economista
más leído por el público de la época. También había participado en el
encuentro de la AEA de 1931, en un espíritu semejante al de Tugwell.
. . .
370
mismo, como traidor a la causa de aliviar la miseria
humana (KNIGHT 1932a, p. 448)
Por su ausencia de respuestas a todas estas cuestiones, a
Knight el manual de Slichter le recordaba más a una marcha
al estilo de «¡Adelante soldados cristianos!» que a un tratado
académico (KNIGHT 1932a, p. 460):
Un grupo de jóvenes profesores estadounidenses
parece haber descubierto una solución para mejorar
la organización socioeconómica en la que nadie
antes había pensado. El problema tiene una solución
teórica y práctica tan simple que no puede haber
diferencia de opiniones sobre el procedimiento y, en
consecuencia, sólo hace falta atraer la atención del
público sobre el proyecto (KNIGHT 1932a, p. 461)
A Slichter y a Tugwell, Knight les advierte que sólo el
engaño y la coerción podrán sustituir a la competencia .el
control supone en realidad la sustitución de los negocios por
la política (KNIGHT 1932a, p. 475).. Pero ¿cómo evitar el
entusiasmo popular por una propuesta tan fascinante en
tiempos tan duros? En otoño de ese mismo año, Knight
pronuncia en Chicago una conferencia cargada de amarga
ironía con el título «Los argumentos a favor del comunismo,
desde la perspectiva de un antiguo liberal»516. Dos años
después, advertía de que el New Deal era ya imparable en
Alemania y Estados Unidos, con la diferencia de que el
Führer era más franco en sus argumentos517.
516 En la que sería probablemente la introducción a la teoría política de los
Friedman: cf. FRIEDMAN & D. FRI EDMAN 1998, p. 37. El texto ha sido
editado después por Ross Emmet (KNIGHT 1991).
517 «The latest main episodes in a change going on all over the world of
European liberal civilization are the .New Deals. in Germany and the
United States. They use different catchwords, but are variants of the same
theme. The German .Leader. is perhaps more frank in his call to .think
with their blood.; but the American pose of experimentalism is at bottom
the same thing, the appeal to follow leadership.of the appealer; the cry is
.All pull together,. meaning .Follow me. (and don.t ask critical
questions)» (KNIGHT 1934, p. 20)
. . .
371
Por lo demás, la oposición de Knight a Tugwell no era
nueva518: a la compilación de ensayos que éste editaba en
1924 con el título La tendencia en economía Knight
contribuyó con un artículo en el que generalizaba los
argumentos expuestos en Riesgo, incertidumbre y beneficio,
defendiendo la necesidad de comprensión (understanding)
contra la ciencia entendida como mera técnica de predicción
y control. Se titulaba «Las limitaciones del método científico
en economía» y Knight defendía allí que el análisis
económico, como teoría estrictamente científica, es estático y
a corto plazo519. A la economía aplicada le corresponde un
enfoque dinámico y también a corto plazo en el que se
intente particularizar inductivamente las leyes que aquél
obtiene. Puesto que la incertidumbre restringe el alcance de
cualquier estudio estadístico de la economía, esta segunda
disciplina será más un arte que una ciencia (KNIGHT 1924, p.
143; cf. también KNIGHT 1930 p. 184/p. 163) Por último, el
planteamiento propiamente institucional, donde se considera
un enorme número de factores operando durante un amplio
periodo de tiempo, será, para Knight, filosofía de la historia,
simple y llanamente (ibid.), puesto que la predicción es
apenas posible (KNIGHT 1924, p. 146). ¿Qué fundamento
económico se podría reclamar, entonces, para la
planificación? ¿De qué modo podía aplicarse la ciencia
económica a la política económica?
518 Y debió extenderse mucho más allá del New Deal. Así, tras la II Guerra
Mundial, el rector de la Universidad de Chicago (Robert Maynard
Hutchins) solicitó al Departamento de Economía que recomendase la
contratación de Tugwell: «After lengthy consideration, the department
decided that Tugwell.s quality as an economist did not justify an
appointment and refused to recommend one» (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, p. 185).
519 Desde este punto de vista, el principal obstáculo metodológico que
enfrenta la teoría económica es la especificación de las variables
pertinentes, y su correspondiente cláusula ceteris paribus. Aquí aparecen
algunos de los temas metodológicos más característicos de la Escuela de
Chicago (en particular, a propósito del papel del dinero en la teoría de la
demanda): cf. KNIGHT 1930 y posteriormente KNIGHT 1944.
. . .
372
2. FRIEDMAN EN WASHINGTON (1941-1943)
En 1941, con 29 años, Friedman concluyó el borrador de
su Tesis .su estudio sobre las rentas profesionales con
Kuznets en el NBER., en la que, como ya sabemos, se
encuentra ya expuesta su concepción de la teoría de la
demanda. Concluida también su formación práctica como
estadístico, Friedman ejercitaba ya el análisis económico tal
como lo defendería en su ensayo metodológico de 1953.
Hemos visto cómo ambas tienen sus orígenes en Chicago (el
Marshall de Viner) y Columbia (el Fisher de Hotelling) y,
puestos a preguntarnos por el origen de esas otras ideas que,
andando el tiempo, distinguirían a Friedman, cabría
sospechar que también lo encontraríamos en sus años
universitarios. Y él mismo nos da motivos para creerlo: cómo
no recordar sus apelaciones a la tradición oral de Chicago (y
a Henry Simons, en particular) para situar su teoría
monetaria; cómo no pensar en el magisterio de Knight para
explicar su neoliberalismo.
No obstante, defenderemos aquí que, con independencia
de la inspiración que encontrase en Knight o Simons,
Friedman la interpretaría a partir de una experiencia
completamente contraria a sus enseñanzas. Hemos visto ya,
en efecto, cómo Friedman ejerció como estadístico al
servicio de la planificación económica durante su primera
estancia en Washington. Sus trabajos sobre consumo para el
National Resources Committee contribuyeron al desarrollo
del ideal político defendido por Tugwell, aun cuando éste
nunca se cumpliera. Cuando Friedman vuelve a Washington
en 1941, el contexto ideológico era bien distinto al del primer
New Deal520. En 1939 el planificador liberal se exponía a ser
520 «On issues of political economy, at least, something resembling a
consensus had begun to emerge behind a new kind of liberalism: a
liberalism less inclined to challenge corporate behavior than some of the
reform ideas of the 1930s had done, a liberalism more reconciled to the
existing structure of the economy, and a liberalism strongly committed to
the use of more .compensatory. tools .a combination of Keynesian fiscal
. . .
373
comparado con la Alemania de Hitler de un modo bien
distinto al denunciado por Knight apenas cinco años antes
(BRINKLEY 1995, p. 154): el tradicional sentimiento antiestatista
estadounidense estaba en plena efervescencia ante la
amenaza totalitaria (BRINKLEY 1995, p. 160).
La planificación se orientaba ya definitivamente al
consumo y no a la producción (BRINKLEY 1995, p. 164). Y
para ello la política fiscal .inspirada en Keynes. se
revelaba decisiva: en 1941, se crea la Office of Price
Administration (OPA), una poderosa agencia reguladora de
precios y salarios521 cuyo objetivo último era evitar la
inflación causada al absorber la industria militar la mayor
parte de los recursos productivos estadounidenses,
obstaculizando así el consumo civil. Este sería también el
objeto de los estudios de Friedman, cuando es contratado, en
ese mismo 1941, como Principal Economist del
Departamento de estudios fiscales del Treasury522. Pero ahora
su papel no iba a ser el de un técnico, como el que
desempeñase para el National Resources Committee:
Friedman se implicó de lleno en el desarrollo de una política
fiscal para tiempos de guerra, cuya influencia se extendería,
como él mismo nos indica523, mucho más allá de 1945.
measures and enhanced welfare-state mechanisms. in the struggle to
ensure prosperity.» (BRINKLEY 1995, p. 139)
521 «The OPA may have been the most intrusive federal bureaucracy ever
created in America. [.] Its decisions affected virtually everyone in the
United States, shaping patterns of consumption and everyday life in
fundamental ways.» (BRINKLEY 1995, p. 147)
522 Curiosamente, Friedman encontró en la capital estadounidense un
ambiente muy semejante al de los primeros años del New Deal: «The
outbreak of war in Europe in 1939, and particularly U. S. active
involvement in the war after Pearl Harbor on December 7, 1941,
recreated the ferment that had characterized the earlier New Deal years.
Washington again became a magnet, and again provided academics of my
generation with the opportunity to participate in important events.»
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 105)
523 «[I] was able to play a significant role in a major revision of the tax
structure designed to contribute to the financing of war. Those revisions
shaped the subsequent peacetime structure for better or for worse, and
. . .
374
Frente a la alternativa defendida por la OPA, el equipo de
Carl Shoup en el Treasury del que formó parte Friedman
abogó por los impuestos sobre la renta deducidos
directamente del salario del contribuyente para combatir la
inflación524. Friedman intervino así en numerosos foros
gubernamentales (SHOUP, FRIEDMAN & MACK 1943, p. v),
testificó a menudo ante el Congreso estadounidense
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, pp. 112-117) y asesoró a
numerosos políticos de la época (ibid.). Y es aquí donde
podemos apreciar que sus convicciones monetarias no eran
todavía las de Simons o la tradición de Chicago:
Hasta que no releí mi declaración ante el Congreso
preparando estas páginas [su autobiografía, DTS]
tenía completamente olvidado cuán completamente
keynesiano era yo entonces. Aparentemente me curé
.algunos dirían que me corrompí. poco después
de acabada la guerra. (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN
1998, p. 113)
Sus trabajos en Washington partían de sus investigaciones
anteriores sobre la renta525, tratando de elaborar una política
fiscal con un enfoque estadístico análogo (SHOUP, FRIEDMAN
& MACK 1943, p. 15), apartir de la estimación del aumento
general del gasto y la producción en un periodo dado. Aun
siendo numerosísimos los factores que operaban en ambos
procesos, Friedman se propuso aplicar un enfoque que
were more radical than any that have occurred since. Both experiences
added greatly to my understanding and shaped my future career.»
(FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 106)
524 Aunque esta es la posición expuesta en FRIEDMAN & D. FRIEDMAN
1998, p. 112, su única publicación en solitario sobre el tema en la época
aboga por una combinación de impuestos sobre la renta y el consumo: cf.
FRIEDMAN 1943. En todo caso, no afecta a nuestro análisis
525 «As it happened, the work I had done on professional incomes and
income distribution at the National Bureau proved to be highly relevant
both to my estimate of the appropriate base amount for medical care and
to estimating the yiedl from a tax on increases in income» (FRIEDMAN &
D. FRIEDMAN 1998, p. 119).
. . .
375
ofreciese una interpretación estadística ajustada de los
conceptos teóricos contra la tradición empirista entonces
vigente526 (cf., v.g., SHOUP, FRIEDMAN & MACK 1943, pp.
114, 142). Pero, entre todos estos factores, Friedman omitía
cualquier consideración monetaria527.
En realidad, como indica el testimonio de su cuñado, el
liberal old style Aaron Director, sus convicciones políticas
distaban aún mucho del credo que popularizaría años
después528. De hecho, testimonios como los de Martin
Brofenbrenner o Abba Lerner recuerdan al Friedman de los
años 1930 como un estadístico sin un particular compromiso
político529. Como diría John Davenport, uno de los
participantes en el primer encuentro de la Sociedad Mont
Pelerin, todavía en 1947 Friedman estaba lejos del ideario
que, andando el tiempo, defendería Libertad de elegir530 .
Pues bien, sostendremos aquí dos tesis a propósito de la
educación política de nuestro autor. Por una parte, en el
epígrafe siguiente defenderemos que Friedman concibió
526 De nuevo, como en su estudio de las rentas, un enfoque teórico
cuantativo por tentativo que resultase era preferible a cualquier otro
análisis. Así lo expresaba Carl Shoup en su prólogo al estudio: «The
amount of taxation needed to avert inflation [.] is not capable of close
determination; but the view taken in the presen volume is that the
problem must, after all, be recognized as a quantitative one, and that a
more nearly correct estimate will be obtained if the necessary steps by
which it is to be reached are made as explicit as possible instead of being
hidden, or perhaps in large part not taken at all» (SHOUP, FRIEDMAN &
MACK 1943, pp. vi-vii).
527 Así, sobre una declaración suya ante el Congreso estadounidense en
1942, indica: «The most striking feature of this statement is how
thoroughly Keynesian it is. I did not even mention .money. or .monetary
policy.» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 112) .
528 Así, en una carta a su hermana Rose con motivo de su boda, Aaron
director declaraba sobre Friedman: «Tell him I shall not hold his very
strong New Deal leanings .authoritarian to use an abusive term.
against him» (apud FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 81).
529 Testimonios orales citados en FRAZER 1988, p. 151.
530 «Milton Friedman, who then had some distance to travel on his road to
Free to Choose» (citado en FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 160)
. . .
376
desde un principio la economía como una disciplina de
aplicación política, más allá de las convicciones ideológicas
del economista. Así lo expresaría Friedman en su ensayo
metodológico de 1953 sirviéndose para ello de la concepción
de la estadística aprendida con Savage. Por otra parte, como
veremos en el epígrafe posterior, también la estadística que
aprendió con Fisher le servirá a Friedman para resolver el
dilema apuntado por Knight: en qué medida con la estadística
económica tenemos una técnica de predicción que no sirva al
control político. Estas serán las bases sobre las que Friedman
edifique tanto su teoría monetaria como su propia versión del
neoliberalismo.
3. ECONOMÍA POLÍTICA SINIDEOLOGÍA
Defenderemos a continuación que Friedman entendía la
economía como una disciplina políticamente aplicable y,
según su propio testimonio, en ello estaría el origen de su
propia vocación de economista:
La razón por la que elegí [estudiar economía] no
estuvo sólo, ni quizá principalmente, en el atractivo
intelectual de la economía. [...] Los Estados Unidos
estaban en el punto más bajo de la depresión más
profunda de su historia anterior y posterior. El
problema predominante en aquellos tiempos era la
economía. ¿Cómo salir de la depresión? ¿Cómo
reducir el desempleo? ¿Cómo explicar la paradoja de
que hubiese, por un lado, tanta necesidad y, por otro,
tantos recursos sin utilizar? En tales circunstancias,
ante cuestiones tan acuciantes parecía más oportuno
[relevant] hacerse economista, y no actuario o
matemático aplicado. (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN
1998, p. 34)
. . .
377
Así eligió sus estudios universitarios en 1932 y, como ya
sabemos, el New Deal le dio la oportunidad de probar su
vocación inmediatamente después de concluirlos 531. Pero más
que este apunte biográfico, nos interesa aquí, como decíamos
antes, la expresión metodológica que recibió esta concepción
años después. Pues, para empezar, la propia oposición entre
los enfoques marshalliano y walrasiano podría interpretarse
también políticamente: así, la esterilidad que Friedman
denunciaba en éste equivaldría a su carencia de utilidad para
el análisis político.
Así se nos muestra en su ensayo sobre el libro de Oscar
Lange Price Flexibility and Employment (FRIEDMAN 1946a),
un estudio sobre los factores que codeterminan el empleo de
un factor de producción cuando baja su precio. Para
Friedman, el ensayo de Lange es un ejemplo de «teorización
taxonómica» (taxonomic theorizing), un tratamiento
puramente matemático de los posibles efectos de estos
factores532, por lo demás canónico. Friedman no cuestiona en
él su rigor formal, en efecto, sino su propio enfoque533. Éste,
según nuestro autor, peca de excesiva simplificación
(oversimplification) y de usar clasificaciones sin
531 «New Deal Washington was a wonderful place for a young economist
.and young lawyers, political scientists, journalists, and no doubt
others. and not only because it offered well-paid jobs. The explosion of
governmen, combined with the paucity of academic and business jobs,
attracted the best and brightest to Washington, and enabled them to
achieve positions of far greater responsibility than was possible under more
static conditions. There was a sense of excitement and achievement in the
air. We had the feeling .or illusion. that we were in at the birth of a
new order that would lead to major changes in society.» (FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, pp. 60-61)
532 «The theory provides formal models of imaginary worlds, not
generalizations about the real world» (FRIEDMAN 1946, p. 283)
533 Se critica, en efecto, «the fundamental weakness of the kind of
theorizing incorporated in this book .a weakness of the species, not of
this example, since the book is perhaps as ably constructed an example of
the species as one could hope to find.» (FRIEDMAN 1946, p. 282)
. . .
378
correspondencia empírica directa534: restringe el número de
variables consideradas con el solo propósito de facilitar el
análisis formal, por un lado, y las clasificaciones resultantes
de éste, por otro, resultan inaplicables a los datos para
obtener de ellos predicciones (FRIEDMAN 1946a, p. 285-89).
Como ya sabemos, esta esterilidad (FRIEDMAN 1946a, p. 277)
es una nota distintiva del enfoque walrasiano, aunque el
adjetivo apenas sea mencionado por Friedman.
Pues bien, esta esterilidad teórica tendría también
consecuencias prácticas, a juzgar por los comentarios que
Friedman dedica a la discusión de la política económica que,
según Lange, «la sociedad debería adoptar» a la vista de su
análisis. Para Friedman, éste no tiene «la más remota
relevancia para problema político alguno» (FRIEDMAN 1946a,
p. 299), y le parece más bien «una racionalización de
conclusiones políticas alcanzadas previamente que un
fundamento para ellas» (FRIEDMAN 1946a, p. 277). De hecho,
el artículo se cierra con el siguiente pasaje:
Quien tenga un interés vivo en los asuntos más
urgentes de la política pública, quien tenga fuertes
deseos de aprender cómo opera el sistema
económico para poder usar estos conocimientos,
probablemente no se limitará usando un método de
análisis que le niega el conocimiento que busca.
Escapará de los grilletes del formalismo, incluso si
para ello tiene que recurrir a dispositivos ilógicos
[illogical devices] y razonamientos especiosos.
(FRIEDMAN 1946a, p. 300)
Aun cuando Friedman dedicase parte de su tiempo a la
docencia entre 1937 y 1946535, para un economista con su
534 «Classifications that have no direct empirical counterpart» (FRIEDMAN
1946, p. 287)
535 Entre 1937 y 1940 fue part-time lecturer en Columbia; en el curso 19401941
fue profesor visitante en Wisconsin y en el curso 1945-46 profesor
asociado en Minnesota, antes de incorporarse al año siguiente a la
Universidad de Chicago.
. . .
379
experiencia mundana no debían resultar muy convincentes las
pretensiones políticas de algunas trabajos académicos, más
allá incluso de su orientación walrasiana. Así se ilustra un
año después, en 1947, cuando Friedman reseña The
Economics of Control de Abba Lerner, un ensayo en el que
aparentemente se ofrecía «un programa de reforma
económica» a partir de un análisis formal de las condiciones
en las que se podía obtener una distribución de recursos
óptima en una sociedad dada.
Para alcanzarla, argumentaba Lerner, bastaría con
emprender una reforma institucional que satisfaciese tales
condiciones. Pero, «desafortunadamente» .concluía
Friedman., no cabe obtener tales conclusiones a partir de un
análisis puramente formal (FRIEDMAN 1947a, p. 316). Para
Friedman, Lerner argumentaba «en el vacío», sin combinar
su análisis con «un tratamiento realista de los problemas
administrativos de las instituciones económicas» y sin tener
en cuenta «sus implicaciones sociales y políticas» (FRIEDMAN
1947a, p. 319)
Un indicio adicional del sentido metodológico de estos dos
trabajos es que fuesen recopilados por Friedman en la última
de las cuatro partes en se dividían sus Ensayos de economía
positiva con el título «Comentarios sobre el método». Su
sentido es, por tanto, antes metodológico que partidista: por
más que Lange y Lerner se distinguiesen por su ideario
socialista, éste no era .como tal. objeto de las críticas de
Friedman. Se cuestionaba, en cambio, el sentido político de
una concepción de la economía en la que el análisis empírico
resultaba impracticable, ahogado por el formalismo. Y un
indicio adicional nos lo proporciona la cronología: pensemos,
además, que entre 1946 y 1947 Friedman era todavía un
liberal novicio:
Antes de incorporarme al Departamento de
Economía de la Universidad de Chicago, mi interés
por la política [public policy] y por la filosofía
política era ocasional. La discusión informal con mis
colegas y amigos despertó en mí un interés mayor,
. . .
380
reforzado después por Camino de servidumbre, el
contundente libro de Friedrich Hayek, por mi
asistencia al primer encuentro de la Sociedad Mont
Pelerin en 1947 y por mis discusiones con Hayek
cuando se incorporó al claustro de la Universidad
[de Chicago] en 1950 (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN
1998, p. 333).
Habían sido Frank Knight y Aaron Director quienes
mediaron, en 1944, para que se publicase la edición
estadounidense de la obra de Hayek (FRIEDMAN 1994, p.
xvii), pero tardaría todavía un año en adquirir su ejemplar (en
su séptima reimpresión). Director sería el responsable de que
Friedman recibiese una invitación para el encuentro inaugural
de la Sociedad Mont Pelerin en 1947, donde abriría una
sesión sobre «Taxation, Poverty and Income distribution»536,
sus áreas de competencia técnica. Aunque allí se iniciase,
según el propio Friedman, su compromiso con la causa
liberal537, todavía tardaría unos años en publicar su primer
artículo político: «Neoliberalism and Its Prospects»,
publicado en una revista noruega en 1951, cuando Friedman
cuenta con 39 años. Y aún pasarían cinco más para que se
incorpore al consejo asesor del American Enterprise
Institute538 e imparta, en ese mismo 1956, las conferencias
patrocinadas por el Volker Fund que darían origen a su
Capitalismo y libertad .publicado en 1962.
Creemos, por tanto, que el planteamiento metodológico de
Friedman es independiente de su idea político particular,
pero esto no implica, como decíamos, que su concepción de
536 Sobre la Sociedad Mont Pelerin, véase HARTWELL 1995,aun cuando su
tono sea más bien conmemorativo.
537 «This marked the beginning of my active involvement in the political
process» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 159n.)
538 «I entered the Washington political scene through association with the
American Enterprise Institute» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p.
344). El AEI, un think tank republicano fundado en la Segunda Guerra
Mundial, llegaría a ser uno de los más importantes de la vida política
estadounidense: sobre el papel de estas instituciones véase SMITH 1991.
. . .
381
la economía esté disociada de la política. Recordemos, en
efecto, que la tesis central de «La metodología de la
economía positiva» fue expuesta inicialmente en su reseña de
la obra de Lange y el primer borrador data del mismo año que
su nota sobre el libro deLerner539. Friedman carecía entonces
de un ideario político elaborado pero, como sabemos, tenía ya
ideas extraordinariamente avanzadas sobre la estadística, y
creemos que éste es el eje sobre el que se articulan economía
y política en su ensayo.
Como se recordará, éste se abría con un epígrafe dedicado
a considerar la importancia de la economía positiva en el
debate político y, en particular, el sentido que adquiría la
predicción estadística en este debate. Hemos visto ya también
.cf. supra cap. 6. 4.,por otra parte, cómo Jimmie Savage
inspiró en Friedman entre 1943 y 1953 una concepción de la
probabilidad en la que la predicción articulaba enteramente el
proceso de revisión de creencias generando consenso.
Friedman utilizaría este enfoque para interpretar tanto la
actividad científica del economista .el desarrollo de sus
teorías, según propusimos., como su aplicación en el debate
mundano. En la medida en que los ciudadanos compartan
unos mismos valores, el economista podrá contribuir a
resolver las discrepancias que surjan entre ellos a propósito
de qué política económica escoger contrastando el objetivo
que con ellas se desea alcanzar con el que cabe predecir de
un modo positivo.
Cualquier conclusión política se basa
necesariamente en una predicción sobre las
consecuencias de hacer una cosa y no otra, una
predicción que se basará .implícita o
explícitamente. en la economía positiva.
539 «An early draft dates from 1947, six years before it was finally
published, and I had already embodied its central thesis in a 1946 book
review» (FRIEDMAN & D. FRIEDMAN 1998, p. 215). La única reseña que
Friedman publicó aquel año fue la del libro de Lange.
. . .
382
En la medida en que una economía sea interpretable
estadísticamente tendrá un sentido político pues la
predicción, interpretada al modo de Savage, será un
dispositivo generador de consenso no sólo entre economistas
sino también entre ciudadanos sin prejuicios
(disinterested)540. De ahí que la economía positiva, por ser
economía predictiva, tendrá un papel central en el debate
mundano:
[E]l consenso sobre la política económica
«correcta» dependerá menos del progreso de la
economía normativa que del progreso de una
economía positiva que nos proporcione conclusiones
que sean, y merezcan ser, ampliamente aceptadas.
También esto nos indica que una razón principal
para distinguir con claridad economía positiva y
normativa es que con ello contribuimos al acuerdo
sobre la política [agreement about policy] .
(FRIEDMAN 1953b, pp. 6-7)
La estadística no serviría solamente para que los
economistas consensuasen sus teorías sino para que la propia
ciudadanía acordase políticas económicas a la vista de las
consecuencias que de ellas cabe esperar, con independencia
de las convicciones partidistas que les animen en su elección.
Desde este punto de vista puramente metodológico, el
enfoque walrasiano sería, para Friedman, doblemente
inoperante.
540 «I venture the judgment, however, that currently in the Western
world, and especially in the United States, differences about economic
policy among disinterested citizens derive predominant from different
predictions about the economic consequences of taking action .
differences that in principle can be eliminated by the progress of positive
economics .rather than from fundamental differences in basic values,
differences about which men can ultimately only fight.» (FRIEDMAN
1953b, p. 5)
. . .
383
4. AZAR Y ECONOMÍAPOLÍTICA LIBERAL
La economía debe ser una ciencia política, pero ¿cabe por
ello una política científica? Es decir, si la economía nos
proporciona una técnica de predicción, ¿no servirá también
como técnica de planificación y control, según advertía
Knight?¿No le basta al economista con predecir para
planificar?
Para dar respuesta a este interrogante tenemos que dar
todavía otro paso en el desarrollo del debate político
estadounidense tras la II Guerra Mundial, pues .como nos
indica Alan BRINKLEY (1995, cap. 10). una vez superada la
amenaza de la inflación bélica, el objetivo de la política
económica pasó a ser el pleno empleo541 y a ello se orientó la
política fiscal, cada vez más influida por Keynes. Se trataba
de evitar que el fin de la contienda supusiese una vuelta a la
depresión y, nuevamente, la voz de los economistas encontró
eco entre el público. Sumner Slichter, el planificador
criticado por Knight, fue escogido por la American Economic
Association para presidir su Committee on Public Issues, una
comisión establecida en mayo de 1947 con el objeto de emitir
declaraciones sobre cuestiones de interés político dirigidos al
gran público para darle a conocer la opinión consensuada por
los expertos.
Este propósito tuvo que resultarle necesariamente cercano
al Friedman de «La metodología de la economía positiva»542,
541 «The rise of the concept of full employment as the central economic
goal of New Deal liberals marked the triumph of those who had been
arguing throughout the 1930s that the proper focus of public policy was
not stabilization but growth and who had insisted that the route to growth
lay less through production than consumption. Full employment was
necessary, they argued, not just to spare individuals the pain of
joblessness, but also .and more important. to provide the nation with
the largest possible body of consumers» (BRINKLEY 1995, p. 229).
542 De hecho, el comienzo del informe era particularmente próximo: «The
report is addressed primarily to the interested public, not to economists.
Its purpose is to tell them what economists do and do not know about the
problem of economic instability. Its preparation and publication reflect the
. . .
384
quien, tres años antes de publicarla, participaba en la
subcomisión543 encargada de emitir un informe sobre el
problema de la inestabilidad económica, o bien, sobre cómo
alcanzar un pleno empleo duradero y un nivel de precios
estable. Más allá de que el tono político del informe no
delatase entre sus autores a ese rabioso neoliberal que fue
después Friedman544, lo que nos importa aquí es destacar
cómo el escepticismo de Friedman sobre la posibilidad de
predecir el curso de los ciclos económicos .la filosofía de la
historia denunciada por Knight. no entraba en
contradicción con el propósito del informe. Así, criticando
opiniones populares, se decía:
Un segundo error se encuentra en la afirmación de
que sólo pueden diseñarse políticas de estabilización
efectivas si comprendemos completamente todas las
causas de las fluctuaciones. Un conocimiento parcial
puede ser muy útil para decidir cómo actuar.
(DESPRES et al. 1950, p. 512)
Friedman, como devoto de Marshall, tenía que sentirse
necesariamente cercano a este enfoque545. Del mismo modo
que a las tesis sobre la predicción expresadas en el siguiente
párrafo:
belief that there is a body of technical knowledge in economics that has a
great deal to contribute to the formation of intelligent economic policy on
economic stability» (DESPRES et al. 1950, p. 505)
543 De ella formaban parte también Emile Despres, Albert Hart y Paul
Samuelson.
544 Esto supondría un indicio adicional a favor de nuestra interpretación
anterior: cf. señaladamente DESPRES et al. 1950, p. 507.
545 Y de hecho están también en un escrito de su segunda estancia en
Washington: «No sabemos más ahora que antes sobre el transcurso de los
ciclos económicos. Las especiales circunstancias de un periodo de guerra
posibilitan el uso de este conocimiento imperfecto para construir
estimadores cuantitativos de utilidad política.Cuando estas circunstancias
desaparezcan, los problemas que antes nos inundaban volverán a
inundarnos» (FRIEDMAN 1942, p. 262).
. . .
385
Las actuales limitaciones de los pronósticos
[forecasting] y la falta de un conocimiento completo
de las causa imposibilita un tratamiento de la
inestabilidad económica por medio solamente de
«medicina preventiva». [...] Aunque no podamos
prevenir recesiones o inflaciones suaves, sabemos
suficiente para impedir que se transformen en
periodos prolongados de desempleo masivo e
inflación violenta. (ibid.)
De nuevo, la estadística será el nexo que posibilite esta
combinación de conocimiento parcial y acción efectivas. Así
se nos muestra con total claridad es en una serie de dos
artículos escritos por Friedman antes y después del informe
1948 y 1951. En el primero, «Un marco monetario y fiscal
para la estabilidad económica», se nos ofrece una exposición
programática de sus ideas sobre política económica, sin duda
el embrión de su pensamiento ulterior. Y el segundo, «Los
efectos de una política de pleno empleo sobre la estabilidad
económica: un análisis formal», constituiría, en nuestra
opinión, su soporte estadístico. Veremos, a continuación, de
qué modo.
«Un marco monetario...» aborda la cuestión del control de
los ciclos económicos, tratando de formular un programa
político con el que se alcanzasen objetivos últimos como
libertad, eficiencia e igualdad económica546: esto es, valores
básicos sobre los que pocos estadounidenses discreparían547.
546 Más precisamente: «[P]olitical freedom, economic efficiency, and
substantial equality of economic power» (FRIEDMAN 1948c, p. 134)
547 Recordemos el pasaje de «La metodología dela economía positiva» que
ya comentábamos antes .cf. supra [*]: «I venture the judgment,
however, that currently in the Western world, and especially in the
United States, differences about economic policy among disinterested
citizens derive predominant from different predictions about the economic
consequences of taking action .differences that in principle can be
eliminated by the progress of positive economics. rather than from
fundamental differences in basic values, differences about which men can
ultimately only fight» (FRIEDMAN 1953b, p. 5)
. . .
386
Si los economistas consensuaban el programa propuesto por
Friedman, tal como éste pretendía548, cabría suponer que su
aplicación sería inmediatamente aprobada. Es decir, con su
artículo Friedman nos mostraba cómo usar políticamente la
economía positiva, ejercitando el planteamiento expuesto
apenas cinco años después en su ensayo metodológico.
La propuesta constaba de cuatro puntos: reforma del
sistema monetario y bancario para evitar intervenciones
gubernamentales sobre la cantidad de dinero en circulación;
un programa de gastos públicos a partir de unas reglas sobre
su control, tratando por separado y de modo igualmente
prefijado el gasto asistencial; y, por último, una reforma
fiscal basada en un impuesto personal y progresivo sobre la
renta. En todos ellos se trataba de establecer mecanismos que
asegurasen que se regularía estrictamente la acción
gubernamental imposibilitando decisiones discrecionales. En
palabras del propio Friedman:
La esencia de esta propuesta cuádruple es que la
contribución gubernamental al flujo de renta se
adapta automáticamente para contrarrestar, al menos
parcialmente, cambios en otros sectores de la
demanda agregada y para cambiar correctamente la
oferta monetaria. (FRIEDMAN 1951h, p. 139)
Así, el déficit o superávit en el presupuesto gubernamental
se correspondería con el aumento o descenso en la cantidad
de dinero en circulación. Del mismo modo, un nivel de renta
nacional alto se corresponderá con un gasto asistencial bajo e
impuestos altos, y a la inversa, etc. Nos interesa detenernos
en este aspecto de la propuesta más que en la discusión de su
viabilidad .a la que Friedman le dedica el resto del
548 «As is perhaps not surprising from what has already been said, the
proposal is something like the greatest common denominator of many
different proposals. This is perhaps the chief justification for presenting it
and urging that it receive full professional discussion. Perhaps it, or some
variant, can approach a minimum program for which economists of the
less extreme shades of opinion can make common cause.» (FRIEDMAN
1948c, p. 135).
. . .
387
artículo., basándonos para ello en ese segundo escrito de
1951 sobre «Los efectos de una política de pleno empleo...»,
pues los efectos que en él se analizan son, justamente, los de
una acción gubernamental discrecional. El punto de partida
se lo ofrecía, en este caso, un modelo con cuatro variables
sobre el que se basaba la discusión (académica y mundana549)
sobre políticas de pleno empleo: consumo (C), renta (Y),
inversión (I) y gastos gubernamentales (G).
Y =
C +
I +
G
C =
f (Y)
El nivel de renta Y0 que traerá el pleno empleo dependerá
directamente del gasto gubernamental, que tendrá que
compensar I. La estabilidad será, por tanto, la estabilidad de
la renta Y.
Pues bien, Friedman nos propone analizar este modelo de
un modo que le sugiere «la teoría estadística antes que la
teoría económica» (FRIEDMAN 1951h, p. 121), más
precisamente, «el teorema estadístico de que la varianza de la
suma de dos componentes es la suma de sus varianzas más el
doble de la covarianza»550. Siendo Z(t) la renta en un
momento t, Friedman nos propone descomponerla en dos
variables: X(t) sería la renta que se tendría en t sin política de
pleno empleo, cuyos efectos en t (positivos o negativos)
mediría separadamente Y(t). Por tanto: Z(t) = X(t)+ Y(t).
Así, el análisis de la estabilidad de la renta se operaría por
analogía con el de la varianza:
Para X o Z, la varianza mide las fluctuaciones de la
renta en ausencia o presencia de una política
contracíclica. Consideraremos la varianza de Y
549 «[T]he naive theoretical model in terms of which full-employment
policies have been defended and alternative policies judged, either
implicitly or explicitly, even by economists who are fully aware, in other
contexts, of the deficiencies of the model» (FRIEDMAN 1951h, p. 118). No
obstante, puesto que el debate se articula sobre el modelo, Friedman
basará también su argumentación en él: cf. FRIEDMAN 1951h, p. 121.
550 FRIEDMAN 1949b, p. 951, donde él mismo nos indica que se origina la
idea (FRIEDMAN 1951h, p. 121n.)
. . .
388
como medición de la magnitud de la acción
contracíclica emprendida: si no se hubiese
emprendido acción alguna, la varianza de Y sería 0;
cuanto mayor fuese la magnitud de la acción, para
una acción de un tipo y secuencia temporal dados,
mayor sería la varianza de Y. (FRIEDMAN 1951h, p.
123)
De este modo, se podría analizar en qué condiciones la
varianza de Z es menor que la varianza de X, obteniendo el
valor óptimo de Y. Y ello aplicando el teorema estadístico
antes citado:
2 22
s
=s
+s+
2r ss
Z X Y XYXY
El principio para interpretarlo sería el siguiente:
Si la política contracíclica fuese siempre proporcionada y
correcta en el tiempo, sus efectos se darían uniformemente en
la dirección opuesta a la desviación de X de su media y en
una proporción fija de ésta. En este caso, Y estaría
perfectamente correlacionada con X, y rXY sería igual a .1.
Por otra parte, si la política contracíclica tuviese un impacto
enteramente aleatorio, sus efectos se darían probablemente
tanto en la misma dirección en la que X se desvía de su media
como en sentido contrario, y rXY sería 0. Una política cíclica
completamente perversa sería descrita por un rXY igual a +1.
(FRIEDMAN 1951h, pp. 123-24)
Por tanto, concluye Friedman, la varianza de Y y su
coeficiente de correlación con X nos sirven para clasificar por
sus efectos cualquier política de pleno empleo: si rXY está
s
Y
entre .1 y -
12 , la política contracíclica alcanzará sus
s
X
s
Y
objetivos; si se encuentra entre -
12 y +1, será
s
X
desestabilizadora (FRIEDMAN 1951h, pp. 125).
Y es aquí donde podemos encontrar respuesta a nuestro
interrogante: en qué sentido el análisis estadístico no conduce
a la planificación económica, como temía Knight. Pues
. . .
389
Friedman admite la posibilidad de controlar la varianza de Y,
pero si interpretamos rXY como indicador del desarrollo
temporal (timing) de nuestra política, será «una característica
relativamente fija (pero desconocida) de cada tipo de política,
que sólo podrá cambiarse o bien eligiendo una política de
otro tipo, o incrementando nuestro conocimiento sobre las
fuentes de las fluctuaciones» (FRIEDMAN 1951h, p. 127). Por
ello, es mucho más difícil de «medir y controlar» (FRIEDMAN
1951h, p. 129)
Es aquí donde adquiere su sentido la automatización de la
acción política defendida por Friedman como eje de su
propuesta: sólo automatizando la respuesta, argumenta
Friedman, se minimizaría la demora entre la variación que se
desea contrarrestar y la acción con la que se intenta
contrarrestarlo, aproximando el valor de rXY a .1.
En ausencia de tales reacciones instantáneas, para
obtener un valor alto de rXY (en términos absolutos)
se necesita un capacidad de predicción muy alta para
anticipar el comportamiento del sistema en ausencia
de la acción y el efecto de la propia acción. Esto
permitiría adelantar la acción que se revelaría
correcta cuando sus efectos se sintiesen. No necesito
argumentar demasiado que, hasta la fecha, no hay
razón para confiar en nuestra capacidad de efectuar
tales predicciones. (FRIEDMAN 1951h, p. 129)
En esto radica, para Friedman, la superioridad positiva de
un programa monetario y fiscal basado en reacciones
automáticas sobre políticas discrecionales, más allá de su
conveniencia normativa para todos aquellos que, en una
perspectiva neoliberal, quieren controlar la acción del Estado.
Quienes critican su propuesta por la pasividad ante la crisis,
argumenta Friedman, raramente reconocen su potencia, por
una parte, ni tampoco la perversidad de los efectos que se
siguen de la excesiva discrecionalidad. ¿Y no es esto lo que
nos muestra el análisis estadístico?
. . .
390
5. CONCLUSIÓN
Hemos podido apreciar cómo el uso político de la
estadística económica pone de manifiesto la misma dualidad
que ya examinábamos anteriormente en nuestro capítulo 6: ,
el consenso político y el consenso científico tendrían un
mismo generador estadístico, que cabría representar mediante
el mecanismo de revisión de probabilidades personales
ideado por Savage. Pero es nuevamente Fisher quien inspira
el análisis estadístico de propuestas políticas como las que
examinábamos en el epígrafe anterior: el político y el
científico tendría ambos creencias elaboradas en muy distinto
grado, pero el análisis de la varianza nos mostrará, en cada
caso, en qué medida serán razonables.
El teoreticismo de Friedman nos muestra así su vertiente
mundana: también en política elegiremos entre creencias
razonables, y no verdaderas, de modo que un economista
ideológicamente comprometido .como lo sería después el
propio Friedman. podrá aplicar la teoría económica sin
sesgos, siempre que sea estadísticamente íntegro: no importa
cuáles sean sus creencias siempre que acepte someterlas al
contraste empírico. Frente al positivismo de Robbins,
Friedman nos proporciona una técnica de elección racional
cuya efectividad política se ejemplifica en su propia
biografía. Su opción por el equilibrio parcial interpretado
estadísticamente ofrece, como hemos visto551, respuestas a
los interrogantes mundanos que interpelan al economista. A
lo largo de las décadas siguientes Friedman sabría extraer de
esta concepción del análisis económico una enorme
inspiración política, particularmente en cuestiones
monetarias552.
551 Recordemos, por ejemplo, que ese era el sentido, por ejemplo, de su
trabajo sobre las rentas de las profesiones liberales: cf. supra cap. 7. 3.
552 En realidad, cabría examinar en esta perspectiva el trabajo de Daniel
Hammond sobre causalidad y teoría monetaria (HAMMOND 1996), aun
cuando ahora no podamos abordarlo.
. . .
391
Ahora bien, conviene advertir que la efectividad política
de una teoría se deriva de las predicciones que obtenemos de
ella y, como vimos en el caso del análisis de la demanda, y
ahora de nuevo en este capítulo, esto exige la interpretación
de sus conceptos teóricos como archivadores estadísticos de
datos. Concluíamos el capítulo anterior planteándonos cómo
asegurar la unidad de una teoría en todas sus aplicaciones, de
modo que su contrastación tenga un sentido teórico. Pues
bien, cabría preguntarse ahora cómo asegurar la
imparcialidad del economista que interpreta sus variables
para adecuarlas al caso por el que se interesa el político: si su
definición no es unívoca, ¿quién podría asegurarnos que no
se le dará un uso interesado dependiendo de las
circunstancias?
Creemos que este podría ser un buen punto de partida para
explorar al menos una parte de las polémicas económicas en
las que Friedman se vio envuelto posteriormente en su
carrera, pero, a modo de prueba de existencia en el periodo
que aquí analizamos, señalemos tan solo el «Comentario del
Director» añadido por C. Reinold Noyes a su estudio sobre
las rentas de algunas profesiones liberales (FRIEDMAN &
KUZNETS 1945, pp. 405-408). Recordemos que sus
conclusiones resultaron demasiado polémicas para la
Asociación Médica Estadounidense, acusada de prácticas
monopolistas, y ello retrasó su publicación, condicionada,
además, por la adición de esta nota. Y lo que en ella se
cuestionaba era justamente el criterio empleado por Friedman
y Kuznets en la definición de las variables: para Noyes,
operan «otras causas» además de los costes de formación en
la diferenciación de las rentas de las distintas profesiones
(FRIEDMAN & KUZNETS 1945, pp. 405-406) y no se pueden
aplicar cláusulas ceteris paribus sobre éstas (p. 407). Es
decir, los datos no habrían sido correctamente archivados.
Desde luego, no tratamos de sumarnos aquí a esta crítica,
sino de indicar de qué modo es vulnerable a ella un enfoque
instrumentalista como el de Friedman. Cabría desarrollar el
análisis incorporando el análisis de nuevos elementos, pero
. . .
392
en un orden causal inagotable como, para Friedman, sería el
económico: ¿cabría dar alguna vez por cerrada la polémica?
Recordemos de nuevo sus declaraciones a Hammond:
El problema con el uso de la palabra causa es que
pienso que la gente que la usa tiende a pensar que,
una vez pueden decir que A es la causa de B, pueden
detener el análisis. En cambio, desde mi punto de
vista, es un enunciado correcto decir que los
cambios en la cantidad de dinero respecto al output
determina el nivel de precios a largo plazo. Pero no
me dice por qué la cantidad de dinero creció. Y en
cada caso será distinto. La causa será una vez el
descubrimiento de oro en California y Australia; en
otro la necesidad de un gobierno de obtener más
dinero, etc. Trato de buscar un modo en el que pueda
esclarecer [unravel] un problema separándolo en sus
partes importantes, y esto me dice dónde buscar en
el estadio siguiente. [...] Es sólo el principio. Y
causalidad suena aquí como si fueses a cerrar ya [el
análisis]. (HAMMOND 1993, pp. 218-219)
Quizá sea este el punto en el que los sociólogos de la
ciencia puedan reclamar de nuevo sus derechos. En un
trabajo anterior (TEIRA 1998) expusimos ya cómo una
tradición que va de Durkheim a Bloor apunta precisamente a
las clasificaciones como la vía por la que los intereses
sociales invaden las ciencias. Para estos sociólogos las
operaciones de categorización no son epistemológicamente
estancas, pues es la propia la que suministra la categoría.
Aun cuando quepa discutir el alcance cognitivo de este
principio en el conjunto de las ciencias 553, es indudable que
una posición instrumentalista como la de Friedman es
particularmente sensible a esta sospecha: aun sometiendo
entonces las propias teorías a un contraste estadístico
553 Así lo hacíamos en TEIRA 1998, parte III.
. . .
393
positivo, ¿cómo evitar la discrepancia normativa sobre la
definición de los conceptos en la que se basa la
contrastación? Dejemos igualmente abierto este interrogante
para dar paso ya a nuestra conclusión.
. . .
394
CONCLUSIÓN
1. MILTON FRIEDMAN, POSITIVISTA YTEORETICISTA
Tres son las contribuciones que esta Tesis aporta a la
filosofía de la economía y, en general, a la discusión
filosófica de las ciencias sociales. En primer lugar, un estudio
de los orígenes del positivismo en teoría de la demanda, en el
que tratamos de presentarlo como una metodología
efectivamente ejercitada por economistas tales como V.
Pareto, H. L. Moore o H. Schultz, y no como una instancia
filosófica externa desde la cual analizar su obra. Ofrecemos,
en segundo lugar, una explicación del giro que Milton
Friedman opera en esta tradición a partir de su aprendizaje
estadístico, analizando cómo su teoreticismo positivista se
articula sobre las enseñanzas recibidas de Hotelling y Savage.
Y, por último, una interpretación de sus trabajos económicos
entre 1935 y 1957, donde intentamos mostrar de qué modo
ese teoreticismo positivista determina efectivamente sus
práctica como economista.
Entendemos que con esto se cumple el propósito
anunciado en la introducción: estudiamos las cuestiones
metodológicas y epistemológicas abiertas por la obra de
Friedman desde su actividad como economista, y no
. . .
396
exclusivamente desde su artículo de 1953554. Quedaría así
demostrada la pertinencia de un enfoque filosófico de la
actividad económica, contra las objeciones de tantos
sociólogos e historiadores. No tratamos de imponer la
discusión de temas tales como la inducción, la teoricidad o la
explicación funcional: los extraemos de la argumentación que
los economistas desarrollan sobre su propia obra.
Desde un punto de vista metodológico, Milton Friedman
se nos presenta así como un positivista. Tal como proponía
Pareto, el explanandum de la teoría de la demanda será la
agregación (supraintencional) de decisiones individuales en
un mercado, de modo tal que el explanans sea, en primer
lugar, independiente de cualquier interpretación psicológica
y, además, estadísticamente contrastable sobre los datos.
Epistemológicamente, Friedman se nos presenta como un
teoreticista. Asume el obstáculo insuperable de la
infradeterminación, aceptando que los datos no bastan para
verificar la teoría .por reducción a los datos empíricos,
como Moore, o por adecuación a ellos como Schultz., pues
sólo adquieren sentido en ésta. Para elegir entre distintas
alternativas teóricas sin apelar a su verdad, Friedman retoma
las conclusiones extraídas por Fisher de su análisis de la
inducción, y defiende que la inferencia estadística ofrece
criterios para evaluar si la explicación del economista es, si
no verdadera, al menos razonable. Y Jimmie Savage le
ofrecerá con su teoría de la probabilidad personal un esquema
para dar cuenta de cómo se genera el consenso sobre tal
explicación razonable.
Pero, como intentamos mostrar en la tercera parte de esta
Tesis, antes incluso de someter a contraste estadístico una
teoría, el economista tendrá que decidir cuántas variables
emplear y cómo interpretarlas para dar cuenta de los datos. Y
dependiendo de su decisión, la teoría sería contrastable en
mayor o menor grado: si se opta por una amplio número de
554 A este respecto, creemos que nuestra contribución es sustancialmente
novedosa si se compara con estudios como los de Hirsch & De Marchi o
Hammond, inspirados por este mismo propósito.
. . .
397
variables rigurosamente definidas, al modo de Walras, será
difícil dar de ellas una interpretación estadística con la que
obtener predicciones. Como sabemos, Friedman opta por
emplear pocas variables, atenuando el rigor de la definición
de modo tal que sean aplicables a los datos. Su argumento es
apagógico: aun optando por un número elevado de variables,
nunca podrá ser tan alto como para agotar el número de
factores que concurren causalmente en cualquier mercado.
Aun admitiendo que el realismo descriptivo es imposible,
¿podrá el economista sumirse en el escepticismo y dejar de
pronunciarse sobre aquellas cuestiones sobre las que la
sociedad demanda su parecer?
Ante esta antinomia, diríamos que Friedman opta por el
primado de la praxis. El propósito de la economía, según él
la concibe (FRIEDMAN 1949c, p.90) es predecir, no describir.
El economista tendrá que predecir, responde Friedman, pues,
por imperfecta que sea la teoría que soporte la predicción,
con ella se podrá evaluar al menos si es, como decíamos,
razonable. Y así también contribuirá a resolver las
diferencias sobre el alcance de aquella política a cuyo
resultado se refiera la predicción.
El dilema que planteamos por nuestra parte es si aun en
estas condiciones la economía (o, al menos, la teoría de la
demanda aquí examinada) se puede considerar ciencia
positiva. Creemos que los argumentos de Friedman no bastan
a este respecto. En primer lugar, si ciencia positiva es ciencia
exenta de cualquier sesgo valorativo, tal como Friedman
pretende, creemos que la teoría de la demanda, tal como nos
la presenta, no podría superar la acusación de seleccionar de
forma interesada las variables, tal como suelen denunciar los
sociólogos de la ciencia555. Pero, además, tampoco la
existencia de predicciones bastará por sí sola para cribar
estadísticamente las aplicaciones teóricas así desarrolladas.
Como tuvimos ocasión de ver, Friedman sostiene
concepciones muy diversas (de Fisher a Savage) acerca de
555 Cf. infra cap. 8 .5.
. . .
398
cómo evaluar el acierto de una predicción556, y no nos
propone ninguna como criterio metateórico normativo.
Argumenta, en cambio, como si el economista supiese
evaluarlas espontáneamente557. Por último, tanto la
posibilidad de interpretar de distinto modo los conceptos
teóricos en cada aplicación como el propio escepticismo de
Friedman ante su realismo causal558 cuestionan el sentido del
contraste: en caso de que no se cumpla la predicción, siempre
podrá quedar en cuestión la interpretación particular que se
haya propuesto de las variables o apelarse a otras excluidas
en la aplicación.
Ahora bien, si no es ciencia positiva ¿quiere decir esto que
la economía de Friedman será una disciplina normativa y
que, por tanto, será imposible el acuerdo racional sobre sus
resultados? De algún modo, esta es la disyuntiva en la que
nos pone Friedman con su dicotomía positivo/normativo. En
una tradición que se remonta al politeísmo axiológico de
Weber, Friedman, como Robbins, entiende que sobre
nuestros valores o convicciones últimas no cabe decidir
racionalmente, sólo se puede luchar559.
Afortunadamente, la situación es hoy bien distinta y la
disyunción entre ciencia y valores no es ya, en modo alguno,
excluyente560. Tampoco lo es, desde luego, en economía y, en
este sentido, diríamos más bien que la obra de Friedman nos
ofrece una ocasión para replantear, a modo de epílogo, esta
vieja disputa.
556 Cf. infra Parte II, conclusión.
557 Cf. infra cap. 6.4.
558 Cf. infra cap. 7.
559 Cf. infra cap. 2, § 2.1; cap. 6.4.
560 El examen más reciente se encuentra en ECHEVERRÍA 2002, como
síntesis de un amplio proyecto de investigación a cuyas discusiones se
deben muchas de las ideas aquí expuestas.
. . .
399
2. DE LA ECONOMÍA POSITIVA A LA ARITMÉTICA POLÍTICA
Allí era todo verdad, aquí todo es seducción561
En efecto, no es difícil advertir que si Friedman se interesa
en 1953 por la cientificidad de la economía no es con el
propósito de distinguirla de técnicas o pseudociencias, sino
para evitar que se calificase como teoría normativa. Aunque
apenas se detenga en la oposición entre hechos y valores, sus
estancias en Washington probablemente le convencieran de
que su vocación de economista científico .quizá descubierta
con Schultz. no era fácil de casar con su condición de
asesor político. Tal era el desafío que Mitchell asumía
cuando crea el NBER y ¿no era también éste el reproche que
dirigía Knight contra tantos economistas de su tiempo?
Desde los tiempos de Adam Smith .dirá Friedman años
después. los economistas intentan entender el
funcionamiento de la economía a la vez que tratan de influir
en política (FRIEDMAN 1986b, p.1). Sabemos ya que
Friedman cambió su vocación de actuario ante la conmoción
causada por los efectos de la crisis de 1929. A los 23 años
trabajaba ya para el gobierno estadounidense y con 30 recién
cumplidos participaba en la vida política de Washington.
Antes de cumplir 40, interviene en la constitución de la Mont
Pelerin Society. A los 50 publicará Capitalismo y libertad, su
primer ensayo político, iniciando después una carrera como
activista neoliberal562. Pensemos sólo en sus empresas
propagandísticas: sus columnas en Newsweek, entre 1966 y
1984 y sus series televisivas Libertad de elegir (1980) y
Tiranía del Status Quo (1983), cuyo éxito le procuró a
Friedman una popularidad probablemente inigualable entre
los economistas de su generación563.
561 Sobre el sentido de esta cita, cf. URRUTIA 1983, p. 30.
562 Para un relato en primera persona, cf. FRIEDMAN & D. FRIEDMAN
1998, cap. 21.
563 Sobre el éxito de ambas series, cf. también cf. FRIEDMAN & D.
FRIEDMAN 1998, caps. 28 y 29.
. . .
400
En este sentido, cabría interpretar también su ensayo
metodológico como morale par provision: Friedman
desarrolló en él argumentos para contestar a quienes dudasen
de su imparcialidad científica a la vista de sus compromisos
políticos564. Mientras basase sus argumentos en predicciones
continuaría ejerciendo su vocación científica, por más que al
mismo tiempo generase con ellas consenso entre sus
conciudadanos.
Ahora bien, hoy en día autores como Alexander
Rosenberg nos proponen invertir el sentido de la distinción de
Friedman, pues también ROSENBERG (1992) denuncia la
esterilidad empírica de teoría del equilibrio general, y se
plantea si será algo más que matemática aplicada565. Pero, a
diferencia de Friedman, Rosenberg se atreve a sugerir si
algún uso tiene es precisamente en teoría política: esto es, su
estatuto sería normativo sin que disminuyese su interés
intelectual.
La estrategia de Rosenberg consiste en romper la dualidad
entre creencias contrastables empíricamente (objeto de
análisis científico) y creencias incontrastables (o valores) con
la que implícitamente opera Friedman. Pues Rosenberg
entiende que esas creencias incontrastables admiten, no
obstante, una discusión racional, siempre que se conceda
alguna racionalidad al debate filosófico. En esa medida, el
564 Que, por otra parte, debían resultar notorios. Así, sobre Capitalismo y
libertad, recuerda Friedman: «Even seven years later [1962], when this
book was first published, its views were so far out of the mainstream that it
was not reviewed by any major national publication .not by the New
York Times or the Herald Tribune. or the Chicago Tribune, or by Time or
Newsweek or even the Saturday Review. though it was reviewed by the
London Economist and by the major profesional journals. And this for a
book directed at a general public, written by a professor at a major US
University, and destined to sell more than 400,000 copies in the next
eighteen years.» (FRIEDMAN 1986c, pp. 127-128)
565 A diferencia de Friedman, el argumento de Rosenberg se basa en un
examen de la estructura de la explicación en ciencias sociales, en el que la
contrastación estadística es sólo una de sus vertientes: un examen reciente
de su propuesta se encuentra en SCARANO 2002.
. . .
401
tratamiento económico del equilibrio general no sería menos
interesante intelectualmente que las viejas disputas sobre el
contrato social. Según Rosenberg, en ambos casos se intenta
explicar a priori cómo instituciones tales como un mercado
descentralizado o una constitución pueden ser objeto de
acuerdo entre individuos en algún sentido racionales
(ROSENBERG 1992, pp. 215-224). Aunque su esterilidad
empírica nos impida concederle a la teoría del equilibrio
general un carácter positivo y declaremos su estatuto
normativo, ¿cuánto peso perderían realmente sus
argumentos? Dejando a un lado su indudable interés
matemático, ¿no diríamos más bien que, al modo del
equilibrio reflexivo rawlsiano, nos ayudan a desarrollar
coherentemente nuestras intuiciones éticas?
¿Y no cabría argumentar de un modo semejante a
propósito de la misma obra de Friedman? Puede que, a pesar
de su abundante contenido empírico, no deje de obedecer a
intereses normativos implícitos en la selección de las
variables o en la interpretación de los contrastes, pero
¿disminuiría esto su interés? Creemos que no. Volviendo al
siglo XVIII, así como Rosenberg nos proponía inscribir al
equilibrio general en la tradición contractualista, así se diría
también que Friedman participa del viejo ideal ilustrado de la
aritmética política566. Esto es, en palabras del marqués de
Condorcet, «la aplicación del cálculo a las ciencias políticas»
cultivada por quienes mostrasen talento en ambas disciplinas.
No es impertinente recordar aquí que, como Friedman,
Condorcet se implicó activamente en la política de su tiempo
566 Así la definía Diderot en su artículo «Arithmétique» de la Encyclopédie:
«ARITHMÉTIQUE POLITIQUE, c’est celle dont les opérations ont pour but
des recherches utiles à l’art de gouverner les peuples [.]. On conçoit
aisément que ces découvertes & beaucoup d’autres de la même nature,
étant acquises par des calculs fondés sur quelques expériences bien
constatées, un ministre habile en tireroit une foule de conséquences pour
la perfection de l’agriculture, pour le commerce tant intérieur qu’extérieur,
pour les colonies, pour le cours & l’emploi de l’argent, &c» (Reproducido
de la edición electrónica de Redon, sobre la edición original de 17511765).
. . .
402
y creyó también, como Friedman, que nuestro conocimiento
empírico era enteramente probabilístico, de modo que sólo
cabía evaluar su cogencia mediante el cálculo567. Puede que
no se alcance la certidumbre de las ciencias físicas, decía
Condorcet, pero la argumentación no será menos rigurosa.
Esto es, la aritmética política intentará argumentar
empíricamente sobre cuestiones normativas en una
perspectiva consecuencialista, donde la estadística no sólo es
importante para obtener predicciones, sino como canon para
poder evaluar, en particular, su consistencia. Tal era, como
veíamos, la pretensión de Savage. Con independencia de que
las aportaciones de Friedman no alcancen a convencernos de
su carácter positivo, ello no le resta efectividad política, ni
interés racional, pues sus argumentos están construidos de
acuerdo con un canon estadístico cuya consistencia es
perfectamente evaluable, aunque sus resultados no resulten
concluyentes568.
Creemos que cabe superar la disyunción entre retórica y
realismo, tal como sugiere Uskali Mäki, si advertimos que la
coherencia es también una propiedad relevante cuando se
trata de argumentar sobre cuestiones políticas desde un punto
de vista filosófico569. ¿No sería éste un buen punto de partida
para reconsiderar la conexión entre economía y filosofía?
567 Sobre el proyecto de Condorcet, cf. BRIAN 1994, y la edición de sus
textos de aritmética política a cargo de B. Bru y P. Crépel (CONDORCET
1994).
568 Como él mismo reconocía, «no hay ninguna prueba automática [litmus
test] que el ciudadano pueda aplicar para decidir quién es un .experto. y
quién un .charlatán.» (FRIEDMAN 1975, p. x).
569 Esta sugerencia se inspira en las discusiones a propósito de Amartya
Sen con Francisco Álvarez en torno al Seminario de Metodología de la
UAM.
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AZAR, ECONOMÍAY POLÍTICA EN MILTON FRIEDMAN
David Teira
RESUMEN
Esta Tesis Doctoral, presenta un trabajo de metodología económica aplicada, en el que se
estudian los trabajos del Premio Nobel Milton Friedman entre 1934 y 1957, con especial
atención a sus estudios sobre demanda y consumo. La primera parte de la Tesis consiste en
un estudio de la tradición positivista en la teoría de la demanda anterior a Friedman, que se
analiza en un doble plano (metodológico y epistemológico) sobre los trabajos de Vilfredo
Pareto, Henry Ludwell Moore y Henry Schultz. La segunda parte versa sobre la educación
estadística de Milton Friedman y en ella se estudia la influencia sobre su obra de las
disputas epistemológicas de sus maestros -principalmente Ronald Fisher (a través de
Harold Hotelling), Jerzy Neyman y Jimmie Savage. La tercera y última parte se ocupa de
dos de sus trabajos sobre renta y consumo considerados metodológicamente canónicos por
el propio Friedman (Friedman & Kuznets 1945, Friedman 1957), tratando de mostrar cómo
en ellos se ejercitan las ideas discutidas anteriormente en la Tesis. La dificultad de resolver
problemas tales como la infradeterminación de la teoría por los datos, la definición
empírica de sus conceptos teóricos, el carácter funcional de sus explicaciones de la acción o
la evaluación de las predicciones, nos obligan a replantarnos el carácter “positivo” de la
obra de Friedman, de acuerdo con las sugerencias de autores como Alexander Rosenberg.
ABSTRACT
This dissertation is conceived of as an exercise in applied economic methodology, focused
on Milton Friedman’s works between 1934 and 1957. Part I casts light on a positivist
tradition in demand theory before Friedman, which is analysed in both its methodological
and epistemological dimension. V. Pareto, H. L. Moore and H. Schultz provide the key
contributions to this approach. Part II deals with the statistical education of Friedman,
analysing the evolution of his methodology under the influence of the epistemological
debates on proper predictions between R. Fisher, J. Neyman and L. J. Savage. Finally, Part
III discusses the consequences of these debates on the applied analyses of demand and
consumption that Friedman produced in the above mentioned period. Therein arise
methodological topics such as underdetermination, theoretical concepts, functional
explanation or predictive accuracy, all of which points out to the convenience of reevaluating
Friedman’s intendedly positivist stance in respect of economics, according to
certain suggestions by Alexander Rosenberg.
