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domingo, 19 de marzo de 2017

Detalles sobre Sune Karlsson

Detalles sobre Sune Karlsson
E-mail: Email: sune.karlsson@oru.se
Homepage: Página principal: http://www.oru.se/personal/sune_karlsson Http://www.oru.se/personal/sune_karlsson
Workplace: Lugar de trabajo: Handelshögskolan (Business School), Örebro Universitet (Örebro University), ( more information at EDIRC ) Handelshögskolan (Escuela de Negocios), Örebro Universitet (Örebro University), ( más información en EDIRC )
Sune Karlsson edits the NEP report on Econometrics . Sune Karlsson edita el informe de la NEP sobre Econometría .
Access statistics for papers by Sune Karlsson. Estadísticas de acceso para los artículos de Sune Karlsson.
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Working Papers Documentos de trabajo

2015 2015

  1. Bayesian Inference in Regression Models with Ordinal Explanatory Variables Inferencia bayesiana en modelos de regresión con variables explicativas ordinales
    Working Papers, Örebro University, School of Business Documentos de trabajo, Örebro University, School of Business Descargas

2012 2012

  1. Conditional posteriors for the reduced rank regression model Condicionales posteriores para el modelo de regresión de rango reducido
    Working Papers, Örebro University, School of Business Documentos de trabajo, Örebro University, School of Business Descargas View citations (2) Ver citas (2)
  2. Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions Predicción con autorregressiones vectoriales bayesianas
    Working Papers, Örebro University, School of Business Documentos de trabajo, Örebro University, School of Business Descargas View citations (4) Ver citas (4)
    See also Chapter (2013) Véase también Capítulo (2013)

2007 2007

  1. An Embarrassment of Riches: Forecasting Using Large Panels Una vergüenza de las riquezas: pronóstico con paneles grandes
    Economics, Department of Economics, Central bank of Iceland Economía, Departamento de Economía, Banco Central de Islandia Descargas
    Also in Working Papers, Örebro University, School of Business (2007) También en Working Papers, Örebro University, School of Business (2007) Descargas
  2. Bayesian Forecast Combination for VAR Models Combinación bayesiana de pronósticos para modelos VAR
    Working Papers, Örebro University, School of Business Documentos de trabajo, Örebro University, School of Business Descargas View citations (25) Ver citas (25)
    Also in Working Paper Series, Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden) (2007) También en la serie de documentos de trabajo, Sveriges Riksbank (Banco Central de Suecia) (2007) Descargas View citations (6) Ver citas (6)
  3. Computational Efficiency in Bayesian Model and Variable Selection Eficiencia Computacional en el Modelo Bayesiano y Selección de Variables
    Economics, Department of Economics, Central bank of Iceland Economía, Departamento de Economía, Banco Central de Islandia Descargas
    Also in Working Papers, Örebro University, School of Business (2007) También en Working Papers, Örebro University, School of Business (2007) Descargas View citations (2) Ver citas (2)
  4. FDI and Job Creation in China La IED y la creación de empleo en China
    Working Paper Series, Research Institute of Industrial Economics Serie de documentos de trabajo, Instituto de investigación de la economía industrial Descargas View citations (2) Ver citas (2)

2006 2006

  1. Bayesian simultaneous determination of structural breaks and lag lengths Determinación simultánea bayesiana de roturas estructurales y longitudes de retraso
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo Descargas
    See also Journal Article in Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (2008) Véase también Artículo de Diario en Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (2008)

2005 2005

  1. Forecast Combination and Model Averaging Using Predictive Measures Combinación de pronósticos y estimación del modelo utilizando medidas predictivas
    CEPR Discussion Papers, CEPR Discussion Papers Documentos de Discusión del CEPR, Documentos de Discusión del CEPR Descargas View citations (12) Ver citas (12)
    Also in Working Paper Series, Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden) (2005) También en Working Paper Series, Sveriges Riksbank (Banco Central de Suecia) (2005) Descargas View citations (12) Ver citas (12)
    See also Journal Article in Econometric Reviews (2007) Véase también Journal Article in Econometric Reviews (2007)

2004 2004

  1. Choosing Factors in a Multifactor Asset Pricing Model: A Bayesian Approach La elección de factores en un modelo de precios de activos multifactoriales: un enfoque bayesiano
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo Descargas
  2. Seasonality, Cycles and Unit Roots Estacionalidad, ciclos y raíces unitarias
    Econometric Society 2004 Australasian Meetings, Econometric Society Sociedad Econométrica 2004 Reuniones Australasianas, Sociedad Econométrica Descargas View citations (1) Ver citas (1)

2002 2002

  1. Asymptotics for random effects models with serial correlation Asintóticos para modelos de efectos aleatorios con correlación serial
    10th International Conference on Panel Data, Berlin, July 5-6, 2002, International Conferences on Panel Data 10ª Conferencia Internacional sobre Datos de Panel, Berlín, 5-6 de julio de 2002, Conferencias Internacionales sobre Datos de Panel Descargas
  2. Finding Good Predictors for Inflation: A Bayesian Model Averaging Approach Encontrar buenos predictores para la inflación: un modelo bayesiano de aproximación media
    Working Paper Series, Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden) Serie de documentos de trabajo, Sveriges Riksbank (Banco Central de Suecia) Descargas View citations (11) Ver citas (11)
    See also Journal Article in Journal of Forecasting (2004) Véase también Journal Article in Journal of Forecasting (2004)

2001 2001

  1. Asymptotic properties of the maximum likelihood estimator of random effects models with serial correlation Propiedades asintóticas del estimador de máxima verosimilitud de modelos de efectos aleatorios con correlación serial
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo Descargas
  2. Specification and estimation of random effects models with serial correlation of general form Especificación y estimación de modelos de efectos aleatorios con correlación serial de forma general
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo Descargas View citations (1) Ver citas (1)

2000 2000

  1. Bootstrapping Error Component Models Modelos de componentes de error de Bootstrapping
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo
  2. Maximum-Likelihood Based Inference in the Two-Way Random Effects Model with Serially Correlated Time Effects Inferencia basada en la máxima probabilidad en el modelo de efectos aleatorios bidireccionales con efectos de tiempo correlacionados en serie
    Econometric Society World Congress 2000 Contributed Papers, Econometric Society Congreso Mundial de la Sociedad Econométrica 2000 Contributed Papers, Econometric Society Descargas
    Also in SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics (2000) También en SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Stockholm School of Economics (2000) Descargas
    See also Journal Article in Empirical Economics (2004) Véase también Artículo de revista en Economía empírica (2004)

1999 1999

  1. On the power and interpretation of panel unit root tests Sobre la potencia e interpretación de las pruebas de raíz unitaria del panel
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo Descargas View citations (2) Ver citas (2)
    See also Journal Article in Economics Letters (2000) Véase también Journal Article in Economics Letters (2000)
  2. RePEc and S-WoPEc: Internet access to electronic preprints in Economics RePEc y S-WoPEc: Acceso a preprints electrónicos en Economía
    RePEc and ReDIf documentation, RePEc Team Documentación RePEc y ReDIf, Equipo RePEc Descargas View citations (2) Ver citas (2)
  3. Testing and Correcting for Sample Selection Bias in Discrete Choice Contingent Valuation Studies Prueba y corrección de la selección de muestra sesgo en discreta elección Estudios de valoración contingente
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo Descargas View citations (4) Ver citaciones (4)

1997 1997

  1. Computationally Efficient Double Bootstrap Variance Estimation Estimación computacionalmente eficiente de la varianza de doble arranque
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo Descargas View citations (1) Ver citas (1)
    See also Journal Article in Computational Statistics & Data Analysis (2000) Véase también Artículo de revista en Computational Statistics & Data Analysis (2000)
  2. Lag-length Selection in VAR-models Using Equal and Unequal Lag-Length Procedures Selección de longitud de retraso en modelos VAR usando procedimientos iguales y desiguales de longitud de reentrada
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics View citations (3) SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Stockholm School of Economics Ver citas (3)

1994 1994

  1. Numerical Aspects of Bayesian VAR-modeling Aspectos numéricos del modelado VAR bayesiano
    SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, Stockholm School of Economics SSE / EFI Working Paper Series en Economía y Finanzas, Escuela de Economía de Estocolmo Descargas
    See also Journal Article in Journal of Applied Econometrics (1997) Véase también Journal Article in Journal of Applied Econometrics (1997)

1989 1989

  1. FORECASTING WITH BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIONS PREVISIÓN CON AUTORREGRESIONES DEL VECTOR BAYESIANO
    Purdue University Economics Working Papers, Purdue University, Department of Economics Purdue University Economics Working Papers, Universidad de Purdue, Departamento de Economía

Journal Articles Artículos periodísticos

2009 2009

  1. Foreign Firms and Chinese Employment Empresas extranjeras y empleos chinos
    The World Economy , 2009, 32 , (1), 178-201 La Economía Mundial , 2009, 32 , (1), 178-201 Descargas View citations (7) Ver citas (7)

2008 2008

  1. Bayesian Simultaneous Determination of Structural Breaks and Lag Lengths Determinación Bayesiana Simultánea de Roturas Estructurales y Longitudes Lag
    Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics , 2008, 12 , (3), 1-29 Estudios en dinámica no lineal y econometría , 2008, 12 , (3), 1-29 Descargas View citations (1) Ver citas (1)
    See also Working Paper (2006) Véase también Working Paper (2006)

2007 2007

  1. Forecast Combination and Model Averaging Using Predictive Measures Combinación de pronósticos y estimación del modelo usando medidas predictivas
    Econometric Reviews , 2007, 26 , (2-4), 329-363 Econometric Reviews , 2007, 26 , (2-4), 329-363 Descargas View citations (63) Ver citas (63)
    See also Working Paper (2005) Véase también Working Paper (2005)

2004 2004

  1. Finding good predictors for inflation: a Bayesian model averaging approach Encontrar buenos predictores para la inflación: un modelo bayesiano de promediación
    Journal of Forecasting , 2004, 23 , (7), 479-496 Journal of Forecasting , 2004, 23 , (7), 479 - 496 Descargas View citations (25) Ver citas (25)
    See also Working Paper (2002) Véase también Working Paper (2002)
  2. Maximum-likelihood based inference in the two-way random effects model with serially correlated time effects Inferencia basada en la máxima verosimilitud en el modelo de efectos aleatorios bidireccional con efectos de tiempo correlacionados en serie
    Empirical Economics , 2004, 29 , (1), 79-88 Empirical Economics , 2004, 29 , (1), 79-88 Descargas View citations (10) Ver citas (10)
    See also Working Paper (2000) Véase también Working Paper (2000)

2000 2000

  1. Computationally efficient double bootstrap variance estimation Estimación de la varianza doble bootstrap computacionalmente eficiente
    Computational Statistics & Data Analysis , 2000, 33 , (3), 237-247 Computational Statistics & Data Analysis , 2000, 33 , (3), 237 - 247 Descargas
    See also Working Paper (1997) Véase también Working Paper (1997)
  2. On the power and interpretation of panel unit root tests Sobre la potencia e interpretación de las pruebas de raíz unitaria del panel
    Economics Letters , 2000, 66 , (3), 249-255 Economics Letters , 2000, 66 , (3), 249-255 Descargas View citations (115) Ver citas (115)
    See also Working Paper (1999) Véase también Working Paper (1999)

1997 1997

  1. Numerical Methods for Estimation and Inference in Bayesian VAR-Models Métodos Numéricos de Estimación e Inferencia en Modelos VAR Bayesianos
    Journal of Applied Econometrics , 1997, 12 , (2), 99-132 Journal of Applied Econometrics , 1997, 12 , (2), 99-132 Descargas View citations (273) Ver citas (273)
    See also Working Paper (1994) Véase también Working Paper (1994)

1993 1993

  1. Forecasting the Swedish unemployment rate VAR vs. transfer function modelling Previsión de la tasa de desempleo sueca VAR vs. modelación de la función de transferencia
    International Journal of Forecasting , 1993, 9 , (1), 61-76 International Journal of Forecasting , 1993, 9 , (1), 61 - 76 Descargas View citations (8) Ver citas (8)

Chapters Capítulos

2013 2013

  1. Forecasting with Bayesian Vector Autoregression Predicción con autorreversión vectorial bayesiana
    Elsevier Elsevier Descargas View citations (8) Ver citas (8)
    See also Working Paper (2012) Véase también Working Paper (2012)

Software Items Artículos de software

2016 2016

  1. remi: Mirror RePEc data Remi: Mirror RePEc datos
    RePEc scripts, RePEc Team RePEc scripts, Equipo RePEc Descargas

2008 2008

  1. ARCHQQ: Stata module to generate QQ plot and distribution tests for ARCH models ARCHQQ: Módulo Stata para generar pruebas QQ de diagrama y distribución para modelos ARCH
    Statistical Software Components, Boston College Department of Economics Componentes de Software Estadístico, Boston College Departamento de Economía Descargas
  2. ARMADIAG: Stata module to compute post-estimation residual diagnostics for time series ARMADIAG: Módulo Stata para calcular diagnósticos residuales post-estimación para series temporales
    Statistical Software Components, Boston College Department of Economics Componentes de Software Estadístico, Boston College Departamento de Economía Descargas
  3. ARMAROOTS: Stata module to compute roots of AR- and MA-polynomials ARMAROOTS: Módulo Stata para calcular raíces de polinomios AR y MA
    Statistical Software Components, Boston College Department of Economics Componentes de Software Estadístico, Boston College Departamento de Economía Descargas
  4. NEWSIMPACT: Stata module to compute news impact curve for ARCH models NEWSIMPACT: Módulo Stata para calcular la curva de impacto de noticias para modelos ARCH
    Statistical Software Components, Boston College Department of Economics Componentes de Software Estadístico, Boston College Departamento de Economía Descargas
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